嘉实润和量化6个月定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零二一年四月
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................. 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................. 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................... 18
五、基金财产的保管 ............................................................................ 19
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................ 24
七、交易及清算交收安排 .................................................................... 28
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................... 34
九、基金收益分配 ................................................................................. 41
十、基金信息披露 ................................................................................. 43
十一、基金费用 ..................................................................................... 46
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................... 49
十三、基金有关文件档案的保存 ........................................................ 50
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................... 51
十五、禁止行为 ..................................................................................... 55
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .......................... 57
十七、违约责任 ..................................................................................... 60
十八、争议解决方式 ............................................................................ 62
十九、托管协议的效力 ........................................................................ 63
二十、其他事项 ..................................................................................... 64
二十一、托管协议的签订 .................................................................... 65
鉴于嘉实基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限
责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发
行嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金;
鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于嘉实基金管理有限公司拟担任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券
投资基金的基金管理人,中国建设银行股份有限公司拟担任嘉实润和量化6个月
定期开放混合型证券投资基金的基金托管人;
为明确嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金管理人和基
金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;
若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募
说明书的规定。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:嘉实基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27
楼09-14单元
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A
层
法定代表人:经雷
成立日期:1999年3月25日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1999]5号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.5亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供
信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行
业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有
关法律法规、《基金合同》及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露、基金份额持有人名册的建立和保管及
相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持
有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人
合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准
的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运
用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定
进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依
法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资
券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款、权证、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0-30%。开放期内,
本基金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,
但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易
保证金一倍的现金。如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,
可以调整上述投资品种的投资比例。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
(1)股票资产占基金资产的比例为0-30%;
(2)开放期内,本基金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金
后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不
受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有一家公司
发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金持有的同一权
证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)封闭期内,本基金基金总资产不得超过基金净资产200%;除封闭期
外,本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,回购的期限不得超过1年,到期不得展期;
(16)本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;
②本基金在开放期内任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;在封闭期内任何交易日日终,持有的
买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%。
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值
的10%,且本基金投资中小企企业私募债券的剩余期限,不得超过基金的剩余封
闭运作期;
(18)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净
值的10%;
(19)本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:
①在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值
的15%,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资产净值的30%;
②在开放期内,任何交易日日终持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;在封闭运作期间,任何交易
日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的
政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③在任何交易日日终,持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值
和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投
资比例的有关规定;
本基金在开始进行股指期货、国债期货投资之前,应与基金托管人、期货公司
三方一同就期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方
备忘录》(协议名称以实际签署为准)。
(20)开放期内,本基金管理人管理且在本基金托管人处托管的全部开放式
基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
15%;本基金管理人管理且在本基金托管人处托管的全部投资组合持有一家上市
公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(21)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基
金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主
动新增流动性受限资产的投资;
(22)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主
体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定
的投资范围保持一致;
(23)本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,
与国内依法发行上市的股票合并计算;
(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,为被动超标,不属于基金管理
人违反基金合同和本协议的情形。基金管理人应当在所涉证券可交易之日起10个
交易日内进行调整,上述第(2)、(12)、(21)、(22)项对调整时间另有约定的除
外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约
定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行
为等作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律
法规或监管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行
为等,且该等调整或修改属于非强制性的,基金管理人与基金托管人协商一致后,
可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大
会审议决定,但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前,应
向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备案或变更注册。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管
协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规
予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上(含
三分之二)的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托
管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按
照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管
理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以
每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管
理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应
向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人
协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担
由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理
人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相
应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿,基金托管人予以配合。基金托
管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后
发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基