基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
中科沃土转型升级混合 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1日起至 2021 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中科沃土转型升级混合
场内简称 -
交易代码 005281
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 10,150,780.07 份
投资目标
在严格控制风险的前提下,把握中国经济转型升级过
程中所蕴含的投资机会,力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略
通过对经济周期及资产价格发展变化的理解,在把握
经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类在不
同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,
追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置及资产
的稳健增长。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 4 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益 610,324.21
2.本期利润 1,994,908.44
3.加权平均基金份额本期利润 0.2366
4.期末基金资产净值 13,333,008.98
5.期末基金份额净值 1.3135
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 20.04% 1.89% 1.96% 0.49% 18.08% 1.40%
过去六个月 -1.07% 1.94% 0.45% 0.66% -1.52% 1.28%
过去一年 9.69% 1.88% 12.63% 0.66% -2.94% 1.22%
过去三年 42.90% 1.69% 19.79% 0.67% 23.11% 1.02%
自基金合同
生效起至今 31.35% 1.63% 12.89% 0.67% 18.46% 0.96%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:本基金合同于 2018 年 1 月 25 日生效,按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为
六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
徐力
资深研究
员、基金
经理
2019 年 8 月
7 日 - 11 年
EMBA,工学硕士,具
有13年实业研发和市
场经验,曾任职于华
为技术、广船国际和
北方烽火,从事证券
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投资研究工作后历任
方正证券、中信建投
证券、海通证券和东
吴证券研究所首席分
析师,赛伯乐投资、
江信基金投资研究部
研究总监,现任中科
沃土基金管理有限公
司研究部资深研究
员、基金经理。
孟禄程
基 金 经
理、研究
部总经理
助理
2019年11月
20 日 - 5 年
理学硕士,曾任广东
东阳光药业研究院研
发工程师,广东中科
招商创业投资管理有
限公司公募筹备组组
员,中科沃土基金管
理有限公司研究部研
究员、研究部总经理
助理,现任中科沃土
沃嘉灵活配置混合型
证券投资基金和中科
沃土转型升级灵活配
置混合型证券投资基
金的基金经理、研究
部总经理助理。中国
国籍,具有基金从业
资格。
注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,徐力、孟禄程的“任职日期”为公告确定的聘
任日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事
后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,
以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以
尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事
后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资
权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,
以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以
尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
国内疫苗进度加速,但经济复苏仍需流动性保驾护航,中国产业竞争优势在疫情之下凸显出
来,保持对国内权益市场长期乐观观点,二季度我们增配高景气的医美等消费行业品种,同时继
续持有能源、传统汽车、5G 及应用(游戏传媒、云计算、消费电子)与生物医药等方向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.3135 元,份额净值增长率为 20.04%;同期业绩比较基
准收益率为 1.96%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形,已向监
管部门提交解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 12,557,269.02 85.70
其中:股票 12,557,269.02 85.70
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,721.80 0.05
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其中:债券 6,721.80 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,279,439.75 8.73
8 其他资产 808,768.25 5.52
9 合计 14,652,198.82 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,505,328.16 63.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,133,502.36 8.50
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 799,182.70 5.99
J 金融业 174,442.80 1.31
K 房地产业 1,944,813.00 14.59
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 12,557,269.02 94.18
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本报告期末本基金未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000615 奥园美谷 54,600 1,201,200.00 9.01
2 000963 华东医药 24,636 1,133,502.36 8.50
3 300896 爱美客 1,400 1,104,432.00 8.28
4 002612 朗姿股份 20,300 1,096,606.00 8.22
5 688363 华熙生物 3,919 1,088,933.34 8.17
6 300957 贝泰妮 3,800 1,032,422.00 7.74
7 600089 特变电工 64,000 822,400.00 6.17
8 600438 通威股份 19,000 822,130.00 6.17
9 000625 长安汽车 28,400 746,352.00 5.60
10 000718 苏宁环球 89,700 743,613.00 5.58
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
注:本报告期末本基金未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 6,721.80 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,721.80 0.05
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113594 淳中转债 60 6,721.80 0.05
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本报告期末本基金未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本报告期末本基金未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查,或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 6,700.32
2 应收证券清算款 755,838.39
3 应收股利 -
4 应收利息 208.78
5 应收申购款 46,020.76
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 808,768.25
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 113594 淳中转债 6,721.80 0.05
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 7,971,707.80
报告期期间基金总申购份额 6,069,665.22
减:报告期期间基金总赎回份额 3,890,592.95
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列) -
报告期期末基金份额总额 10,150,780.07
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会准予中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2. 《中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3. 《中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
5. 基金托管人业务资格批件、营业执照;
6. 关于申请募集注册中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书;
7. 中国证监会要求的其他文件。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
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