基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2018年 07月 20日
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§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 7
月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2018年 4月 1日起至 2018年 6月 30日止。
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§2 基金产品概况
基金简称 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式
基金主代码 005354
交易代码 005354
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 12月 11日
报告期末基金份额
总额(单位:份)
1,037,867,443.11
投资目标
把握沪港通、深港通等后续资本市场开放形势下 A股与港
股市场互联互通的投资机会,以行业投资价值评估为导向,
充分利用行业周期轮动现象,挖掘在经济发展以及市场运
行的不同阶段所蕴含的行业投资机会,并精选优势行业内
的优质个股进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据
对宏观经济、市场面、政策等因素进行定量与性相结合的
分析研究,确组中股票、债券、货币市场工具及其他金融
的比例。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +
中债综合全价(总值)指数×30%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预
期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通
标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
主要财务指标
报告期(2018年 04月 01日-2018
年 06月 30日)
1.本期已实现收益 5,332,447.75
2.本期利润 42,197,541.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0477
4.期末基金资产净值 1,116,280,738.46
5.期末基金份额净值 1.0756
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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.95% 1.02% -3.25% 0.76% 8.20% 0.26%
注:过去三个月指 2018年 4月 1日-2018年 6月 30日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2018年 6月 30日。
2、本基金于 2017年 12月 11日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。
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本基金建仓期 6个月,从 2017年 12月 11日起至 2018年 6月 10日,建仓期结
束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
汪孟海
本基金基金
经理
2017-12-11 - 8
博士,自 2010年 6月至 2014
年 8月在中国人保资产管理股
份有限公司任银行/外汇业务
部研究员;自 2014 年 8 月加
入富国基金管理有限公司,
2014年 8月至 2015年 10月任
QDII 基金经理助理,2015 年
10 月起任富国沪港深价值精
选灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2017年 12 月
起任富国沪港深行业精选灵
活配置混合型发起式证券投
资基金、富国研究精选灵活配
置混合型证券投资基金、富国
研究优选沪港深灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的
解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国沪港深行业精选灵活配置混合型
发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中
华人民共和国证券法》、《富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资
基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求
基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,基金投资组合符合有关法规及
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基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易
管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,
对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,
并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字
后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公
平交易制度的情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2018年,全球市场迎来的波动之年。在 1月份资金推动指数快速上行之后,
2 月份开始市场开始出现剧烈波动。3 月底,中美贸易问题出现争端,并有逐级
扩大的趋势。二季度市场主要围绕着中美贸易问题的进展和国内金融去杠杆进程
两条主线波动,并在 6月中旬随着中美贸易问题的加剧,市场波动率进一步加大。
2018 年 2 季度,基于不确定性是风险偏好的对立面的判断,我们在仓位上
有所控制,并进一步优化持仓结构。根据宏观经济相关度低,进出口贸易相关度
低,现金流好,负债率低等几条标准,自下而上选股,重点配置在医药,消费,
互联网等行业。
中美的贸易问题和中国的宏观经济走向仍然是我们后续最为关注的焦点。短
期不能排除市场由情绪主导,产生非理性波动,但中长期来看,有核心竞争力的
企业具有穿越周期的能力。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为 4.95%,同期业绩比较基准收益率为
-3.25%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 621,560,313.88 54.97
其中:股票 621,560,313.88 54.97
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
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3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 506,363,540.23 44.79
7 其他资产 2,727,026.16 0.24
8 合计 1,130,650,880.27 100.00
注:本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 500,333,689.00 元,占
资产净值比例为 44.82%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 111,386,838.89 9.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 9,687,000.00 0.87
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 121,226,624.88 10.86
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
8
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
房地产 7,347,450.00 0.66%
非日常生活消费品 48,533,640.00 4.35%
工业 5,886,960.00 0.53%
金融 89,178,000.00 7.99%
日常消费品 43,122,330.00 3.86%
信息技术 103,546,609.00 9.28%
医疗保健 202,718,700.00 18.16%
合计 500,333,689.00 44.82%
注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 2、以上行业分类的统计
中已包含深港通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01093 石药集团 2,800,000 55,944,000.00 5.01
2
01177
中国生物制
药 5,366,000 54,464,900.00 4.88
3 00700 腾讯控股 150,000 49,801,500.00 4.46
4 01398 工商银行 7,500,000 37,125,000.00 3.33
5 600276 恒瑞医药 370,000 28,031,200.00 2.51
6 01530 三生制药 1,800,000 27,036,000.00 2.42
7 02313 申洲国际 250,000 20,412,500.00 1.83
8 600436 片仔癀 180,000 20,147,400.00 1.80
9 00998 中信银行 4,600,000 19,044,000.00 1.71
10 02319 蒙牛乳业 843,000 18,908,490.00 1.69
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
9
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择
流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降
低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 752,748.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,865,517.72
4 应收利息 69,702.75
5 应收申购款 39,057.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,727,026.16
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 875,072,208.09
报告期期间基金总申购份额 230,156,177.66
减:报告期期间基金总赎回份额 67,360,942.64
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报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -
报告期期末基金份额总额 1,037,867,443.11
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.96
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数(份)
持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数(份)
发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,200.02 0.96 10,000,200.02 0.96 3年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,200.02 0.96 10,000,200.02 0.96 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
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§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投
资基金的文件
2、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同
3、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金财务报表及报
表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
10.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层
10.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本资产管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2018年 07月 20日