汇添富价值创造定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................................................................. 11
五、基金财产的保管................................................................................................................. 11
六、指令的发送、确认及执行 ................................................................................................. 14
七、交易及清算交收安排 ......................................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算 ......................................................................................... 22
九、基金收益分配..................................................................................................................... 27
十、基金信息披露..................................................................................................................... 28
十一、基金费用 ........................................................................................................................ 29
十二、基金份额持有人名册的保管 ......................................................................................... 31
十三、基金有关文件档案的保存 ............................................................................................. 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................................................................. 32
十五、禁止行为 ........................................................................................................................ 34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 35
十七、违约责任 ........................................................................................................................ 37
十八、争议解决方式................................................................................................................. 38
十九、托管协议的效力 ............................................................................................................. 38
二十、其他事项 ........................................................................................................................ 38
二十一、托管协议的签订 ......................................................................................................... 39
鉴于汇添富基金管理股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的股份有限公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟
募集发行汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金;
鉴于中国建设银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的
银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于汇添富基金管理股份有限公司拟担任汇添富价值创造定期开放混合型证
券投资基金的基金管理人,中国建设银行股份有限公司拟担任证券投资基金的基
金托管人;
为明确汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金的基金管理人和基金托
管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有
抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分 基金的信息披
露”约定的内容为准。
本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说
明书的规定。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室
办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
邮政编码:200120
法定代表人:李文
成立日期:2015年2月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2005]5号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币132,724,224元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业务。
(二)基金托管人
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码:100033
法定代表人:田国立
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办
理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政
府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供
信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行
业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有
关法律法规、《基金合同》及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及
职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人
合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准
的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运
用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定
进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股
通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可
交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证
监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产及存托凭证占基金
资产的比例不低于60%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%),
本基金投资于价值创造型股票及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%;每
次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,本基金投资不受上述
比例限制。开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金持有现金或者到期日在一
年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制,但每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交
易保证金一倍的现金,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投
资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
1.封闭期内,本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于60%
(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%),本基金投资于价值
创造型股票及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于80%;每次开放期前一个月、
开放期及开放期结束后一个月的期间内,本基金投资不受上述比例限制;
2.开放期内,每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例
合计不低于基金资产净值的5%;封闭期内,本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制,但每个交易日日终在扣除股
指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保
证金一倍的现金;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等;
3.本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上
市的A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%;
4.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的
证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合并计算),不超过该证券的10%;
5.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
6.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不
得超过该权证的10%;
7.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5%;
8.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金
资产净值的10%;
9.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资
产支持证券规模的10%;
11.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
12.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告
发布之日起3个月内予以全部卖出;
13.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,
本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
14.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
15.本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列要求:
1)封闭期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合
约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;开放期内,本基金
在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在
一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货
合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市
值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于
股票投资比例的有关约定;
3)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金所持有的债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期货
开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》
16.开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的140%;封闭期内,本基金
的基金总资产不得超过基金净资产的200%;
17.本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
18.因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的
10%;
19.开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持
有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
20.未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按
照行权价乘以合约乘数计算;本产品如需参加期权交易,应当按照现有证券账户开立方式
向中国证券登记结算有限责任公司申请新开立一个普通证券账户,基金管理人负责将该证券
账户指定交易在证券公司或期货公司,由相应证券公司(或期货公司)为本产品开立衍生品合
约账户后,再通过该证券公司(或期货公司)参与期权交易。
21.开放期内,本基金投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资
产净值的15%;因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增
流动性受限资产的投资;
22.本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式
基金以及处于开放期的定期开放基金,完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外)持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;同一基金管理人管理的
且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不
得超过该上市公司可流通股票的30%;
23.本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的
10%,且其剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期;
24.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
25.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第2、12、21项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,
基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金
合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管
协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的
独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托
管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单,并约定各交易对手所适用