基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 1月 22日
平安量化精选混合 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 01月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 01日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安量化精选混合
基金主代码 005486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 1日
报告期末基金份额总额 17,463,495.75份
投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金通过量化模型进行资
产配置、精选股票,力求在有效分散风险的同时实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金在投资过程中主要运用量化投资策略进行投资管
理,减少人为主观情绪及个人判断的失误概率,使投资
过程富有纪律性和规范性,力争获取超越业绩比较基准
的投资收益。本基金的投资策略主要包括两部分:一是,
采取数量化方法,运用行业轮动投资时钟的资产配置策
略,确定资产配置的具体比例;二是,在股票投资过程
中,本基金将保持通过模型选股构建股票投资组合的投
资策略,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,
力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×
30%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安量化精选混合 A 平安量化精选混合 C
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下属分级基金的交易代码 005486 005487
报告期末下属分级基金的份额总额 13,226,982.69份 4,236,513.06份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)
平安量化精选混合 A 平安量化精选混合 C
1.本期已实现收益 415,121.99 120,594.61
2.本期利润 2,413,905.80 781,227.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.1812 0.1803
4.期末基金资产净值 19,559,667.43 6,107,171.49
5.期末基金份额净值 1.4788 1.4416
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安量化精选混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 13.98% 1.35% 9.80% 0.69% 4.18% 0.66%
过去六个月 20.62% 1.60% 17.52% 0.94% 3.10% 0.66%
过去一年 38.18% 1.59% 20.05% 1.00% 18.13% 0.59%
自基金合同
生效起至今
47.88% 1.17% 21.86% 0.95% 26.02% 0.22%
平安量化精选混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月 13.75% 1.35% 9.80% 0.69% 3.95% 0.66%
过去六个月 20.13% 1.60% 17.52% 0.94% 2.61% 0.66%
过去一年 37.07% 1.59% 20.05% 1.00% 17.02% 0.59%
自基金合同
生效起至今
44.16% 1.17% 21.86% 0.95% 22.30% 0.22%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2018年 02月 01日正式生效;
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2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注:本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
毛时超
平安量化
精选混合
型发起式
证券投资
基金基金
经理
2020年 7月 15
日
- 4年
毛时超先生,中山大学硕士研究生。2016
年 7月加入平安基金管理有限公司,曾任
衍生品投资中心衍生品研究员、基金经理
助理。现担任平安安享灵活配置混合型证
券投资基金、平安深证 300指数增强型证
券投资基金、平安沪深 300指数量化增强
证券投资基金、平安中证 500指数增强型
发起式证券投资基金、平安股息精选沪港
深股票型证券投资基金、平安量化精选混
合型发起式证券投资基金、平安估值优势
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,电动车、光伏等新能源产业,由于符合未来发展趋势叠加政策支持,整体发展景
气度较高,相关股票在全市场中领涨。在不同行业内部,个股表现继续分化,营收利润稳定增长、
市占率高的龙头企业持续上涨,体现为确定性溢价和大市值溢价。本基金基于创业板指数的行业
权重分布,从基本面角度精选能够稳定成长的个股,主要配置医药、电力新能源、电子、计算机
等行业股票,在控制组合风险的同时,力争实现更高的收益表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安量化精选混合 A的基金份额净值为 1.4788元,本报告期基金份额净值增
长率为 13.98%,截至本报告期末平安量化精选混合 C 的基金份额净值为 1.4416 元,本报告期基
金份额净值增长率为 13.75%,同期业绩比较基准收益率为 9.80%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
不适用。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 23,137,919.54 89.81
其中:股票 23,137,919.54 89.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 33,132.00 0.13
其中:债券 33,132.00 0.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,100,000.00 4.27
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,489,790.90 5.78
8 其他资产 3,598.93 0.01
9 合计 25,764,441.37 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,049,578.44 66.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 94,020.00 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,090,377.80 8.14
J 金融业 1,212,100.00 4.72
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,209,085.00 4.71
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,330,508.30 5.18
R 文化、体育和娱乐业 152,250.00 0.59
S 综合 - -
合计 23,137,919.54 90.15
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末无港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 300750 宁德时代 4,700 1,650,217.00 6.43
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2 300059 东方财富 39,100 1,212,100.00 4.72
3 300760 迈瑞医疗 2,600 1,107,600.00 4.32
4 002821 凯莱英 2,900 867,506.00 3.38
5 603259 药明康德 6,200 835,264.00 3.25
6 603659 璞泰来 6,900 775,491.00 3.02
7 600276 恒瑞医药 6,500 724,490.00 2.82
8 300207 欣旺达 21,600 663,336.00 2.58
9 300454 深信服 2,600 644,826.00 2.51
10 002475 立讯精密 11,000 617,320.00 2.41
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 33,132.00 0.13
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 33,132.00 0.13
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 113590 海容转债 200 33,132.00 0.13
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末无资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末无权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,555.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 453.43
5 应收申购款 590.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,598.93
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 平安量化精选混合 A 平安量化精选混合 C
报告期期初基金份额总额 13,343,090.78 4,617,520.45
报告期期间基金总申购份额 153,797.10 957,621.46
减:报告期期间基金总赎回份额 269,905.19 1,338,628.85
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 13,226,982.69 4,236,513.06
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目 平安量化精选混合 A 平安量化精选混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,005,417.21 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,005,417.21 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例(%)
75.64 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,005,417.21 57.29 10,005,417.21 57.29 3年
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基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,005,417.21 57.29 10,005,417.21 57.29 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1 2020/10/01--2020/12/31 10,005,417.21 - - 10,005,417.21 57.29
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定
的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,
可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元,基金还可能面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予平安量化精选混合型发起式证券投资基金募集注册的文件
(2)平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同
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(3)平安量化精选混合型发起式证券投资基金托管协议
(4)法律意见书
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
10.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:4008004800(免长途话费)
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