基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 20日
平安量化精选混合 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安量化精选混合
基金主代码 005486
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 1日
报告期末基金份额总额 132,671,408.12份
投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金通过量化模型进行资
产配置、精选股票,力求在有效分散风险的同时实现基
金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金在投资过程中主要运用量化投资策略进行投资管
理,减少人为主观情绪及个人判断的失误概率,使投资
过程富有纪律性和规范性,力争获取超越业绩比较基准
的投资收益。本基金的投资策略主要包括两部分:一是,
采取数量化方法,运用行业轮动投资时钟的资产配置策
略,确定资产配置的具体比例;二是,在股票投资过程
中,本基金将保持通过模型选股构建股票投资组合的投
资策略,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,
力争实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×
30%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于
货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
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基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 平安量化精选混合 A 平安量化精选混合 C
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下属分级基金的交易代码 005486 005487
报告期末下属分级基金的份额总额 130,045,480.78份 2,625,927.34份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
平安量化精选混合 A 平安量化精选混合 C
1.本期已实现收益 12,215,768.52 233,953.07
2.本期利润 18,799,408.47 367,962.70
3.加权平均基金份额本期利润 0.1433 0.1361
4.期末基金资产净值 221,374,504.75 4,340,208.72
5.期末基金份额净值 1.7023 1.6528
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安量化精选混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.19% 0.62% 2.86% 0.69% 6.33% -0.07%
过去六个月 15.11% 1.13% 1.04% 0.92% 14.07% 0.21%
过去一年 38.85% 1.39% 18.74% 0.93% 20.11% 0.46%
过去三年 85.11% 1.23% 39.58% 0.95% 45.53% 0.28%
自基金合同
生效起至今
70.23% 1.17% 23.13% 0.94% 47.10% 0.23%
平安量化精选混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①-③ ②-④
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④
过去三个月 8.97% 0.62% 2.86% 0.69% 6.11% -0.07%
过去六个月 14.65% 1.13% 1.04% 0.92% 13.61% 0.21%
过去一年 37.73% 1.39% 18.74% 0.93% 18.99% 0.46%
过去三年 80.34% 1.23% 39.58% 0.95% 40.76% 0.28%
自基金合同
生效起至今
65.28% 1.17% 23.13% 0.94% 42.15% 0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于 2018年 02月 01日正式生效;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
3.3 其他指标
注:本基金本报告期内无其他指标。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
毛时超
平安量化
精选混合
型发起式
证券投资
基金基金
经理
2020年 7月 15
日
- 4年
毛时超先生,中山大学硕士。2016年 7
月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生
品投资中心衍生品研究员、基金经理助
理。现担任平安安享灵活配置混合型证券
投资基金、平安深证 300指数增强型证券
投资基金、平安沪深 300指数量化增强证
券投资基金、平安中证 500指数增强型发
起式证券投资基金、平安股息精选沪港深
股票型证券投资基金、平安量化精选混合
型发起式证券投资基金、平安估值优势灵
活配置混合型证券投资基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
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确认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内,随着全球经济回归正常,A股历经一季度大涨大跌调整之后,不同行业个股呈现
分化的走势。其中以锂电池、新能源汽车、光伏、创新药等新经济成长型行业,由于营收盈利景
气度不断提升,并且具有很大的预期发展空间,大幅反弹领涨全市场。去年表现较好的大盘龙头
股,估值处于历史相对高位,受制于经济复苏与通胀上行预期,部分个股因为原材料成本上升,
导致增速下滑业绩压力较大,在反弹行情中相比去年表现较差。煤炭、钢铁、有色金属、石油等
周期股,受益于产品价格和销量大幅上涨,业绩得到释放股价表现较佳。至于低估值的金融地产、
建筑等行业,由于长期预期不高股价处于下跌状态。报告期内,本基金继续维持一季度持仓的低
估值与低波动风格,降低组合未来收益预期的同时,降低净值波动与回撤水平。此外本基金积极
参与沪深两市新股询价申购,增厚基金的投资收益表现。在控制组合风险波动的同时,力争实现
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更为稳健的收益表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安量化精选混合 A的基金份额净值 1.7023元,本报告期基金份额净值增长
率为 9.19%,同期业绩比较基准收益率为 2.86%;截至本报告期末平安量化精选混合 C的基金份额
净值 1.6528元,本报告期基金份额净值增长率为 8.97%,同期业绩比较基准收益率为 2.86%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于
5,000万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 139,392,547.05 60.09
其中:股票 139,392,547.05 60.09
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 74,748,469.16 32.22
其中:债券 74,748,469.16 32.22
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 6,000,000.00 2.59
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 10,410,860.59 4.49
8 其他资产 1,427,315.19 0.62
9 合计 231,979,191.99 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 52,638,967.09 23.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 5,160,036.60 2.29
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E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 16,037,392.20 7.11
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,253,647.31 1.00
J 金融业 55,801,087.10 24.72
K 房地产业 833,350.00 0.37
L 租赁和商务服务业 6,492,900.00 2.88
M 科学研究和技术服务业 87,468.00 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 56,476.60 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 139,392,547.05 61.76
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 000963 华东医药 342,966 15,779,865.66 6.99
2 600837 海通证券 1,100,000 12,650,000.00 5.60
3 601688 华泰证券 800,000 12,640,000.00 5.60
4 601288 农业银行 4,100,000 12,423,000.00 5.50
5 002601 龙蟒佰利 314,600 10,878,868.00 4.82
6 002311 海大集团 130,000 10,608,000.00 4.70
7 002415 海康威视 133,900 8,636,550.00 3.83
8 601166 兴业银行 370,000 7,603,500.00 3.37
9 000333 美的集团 100,000 7,137,000.00 3.16
10 600036 招商银行 121,400 6,578,666.00 2.91
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 74,684,470.00 33.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 63,999.16 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 74,748,469.16 33.12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 019645 20国债 15 400,000 40,124,000.00 17.78
2 019640 20国债 10 224,520 22,452,000.00 9.95
3 019649 21国债 01 121,000 12,108,470.00 5.36
4 113050 南银转债 640 63,999.16 0.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
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注:本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国银行保险监督管理委员会于 2020年 7月 13日作出银保监罚决字〔2020〕36号处罚决定,
由于中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)向关系人发放信用贷款(二)批量处
置不良资产未公告(三)批量处置不良资产未向监管部门报告(四)违规转让正常类贷款(五)
个人住房贷款首付比例违规(六)流动资金贷款被用于固定资产投资(七)超过实际需求发放流
动资金贷款(八)贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发(九)贷款用于偿还
银行承兑汇票垫款(十)承兑业务贸易背景审查不严(十一)保理业务授权管理不到位(十二)
贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人(十三)贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金(十四)
信贷资金用于兑付到期理财资产(十五)信贷资金用于承接承销债券(十六)销售非保本理财产
品违规出具承诺函(十七)提供与事实不符的报告(十八)理财产品相互交易、相互调节收益(十
九)面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资(二十)将系统内资金纳入一般存款核算,
虚增存款(二十一)开立同业银行结算账户不合规(二十二)个别人员未经核准即履行高管人员
职责(二十三)对小微企业不当收费(二十四)未按规定报送案件。根据相关规定没收公司违法
所得 55.3万元,罚款 5260.3万元,罚没合计 5315.6万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2020年 12月 7日作出银保监罚决字〔2020〕66号处罚决定,
由于中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”):收取已签约开立的代发工资账户、退休金
账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含小额账户
管理费)。根据相关规定没收违法所得 49.59万元和罚款 148.77万元,罚没金额合计 198.36万元。
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19日作出银保监罚决字〔2021〕1号处罚决定,
由于中国农业银行股份有限公司(以下简称“公司”):(一)发生重要信息系统突发事件未报告;
(二)制卡数据违规明文留存;(三)生产网络、分行无线互联网络保护不当;(四)数据安全管
理较粗放,存在数据泄露风险;(五)网络信息系统存在较多漏洞;(六)互联网门户网站泄露敏
感信息。根据相关规定罚款 420万元。
海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)因存在以下违规行为:一是公司在开展部分投资
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顾问、私募资产管理业务过程中,未按照审慎经营原则,有效控制和防范风险,未能审慎评估公
司经营管理行为对证券市场的影响;二是公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系,合规风
控机制存在缺失;三是公司投资银行业务内部控制存在漏洞,债券承销与资产管理等业务缺少有
效隔离,利益冲突审查机制存在缺失。根据相关规定,中国证券监督管理委员会上海证监局作出
《关于对海通证券股份有限公司采取责令增加合规检查次数、责令暂停部分业务措施的决定》(沪
证监决〔2021〕40号)。
本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析,认为该事项有利于公司规范开展业务,
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程,
符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 31,990.77
2 应收证券清算款 82,795.92
3 应收股利 -
4 应收利息 1,303,047.61
5 应收申购款 9,480.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,427,315.19
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 平安量化精选混合 A 平安量化精选混合 C
报告期期初基金份额总额 131,204,036.19 2,857,092.97
报告期期间基金总申购份额 369,536.03 332,622.15
减:报告期期间基金总赎回份额 1,528,091.44 563,787.78
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 130,045,480.78 2,625,927.34
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份
额总数
持有份额占基金总
份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固
有资金
- - 10,005,417.21 7.54 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 - - 10,005,417.21 7.54 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
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类
别
机
构
1 2021/04/01--2021/06/30 64,089,598.15 - - 64,089,598.15 48.31
2 2021/04/01--2021/06/30 64,089,598.15 - - 64,089,598.15 48.31
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定
的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,
可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元,基金还可能面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
为更好地满足投资者的投资理财需求,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,
并报中国证监会备案,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2021年 6月 7日起,
将平安量化精选混合型发起式证券投资基金的管理费年费率由 1.50%下调至 0.60%,托管费年费率
由 0.25%下调至 0.15%、引入侧袋机制并根据法律法规的更新相应修改基金合同。有关详细信息参
见本公司于 2021年 6月 5日发布的《平安基金管理有限公司关于平安量化精选混合型发起式证券
投资基金降低管理费率、托管费率、增加侧袋机制并修改基金合同及托管协议的公告》。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予平安量化精选混合型发起式证券投资基金募集注册的文件
(2)平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金合同
(3)平安量化精选混合型发起式证券投资基金托管协议
(4)法律意见书
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
10.3 查阅方式
平安量化精选混合 2021年第 2季度报告
第 14页 共 14页
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:4008004800(免长途话费)
平安基金管理有限公司
2021年 7月 20日