注册文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2018]64号文
注册日期:2018年1月4日
基金合同生效日:2018年4月26日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示:
本基金经2018年1月4日中国证券监督管理委员会证监许可[2018]64号文募集注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。本基金投资中出现的风险主要分为两类,一是境外投资风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等;二是基金运作风险,包括流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2020年5月17日,基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2020年3月31日。
二零二零年六月
一、基金的投资
一、投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
二、投资范围
本基金在境外的投资范围如下:
本基金主要投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsIndex)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。
本基金在境内的投资范围如下:
本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,本基金投资于REITs的资产不低于基金资产的90%,投资于富时发达市场REITs指数(英文为FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsIndex)成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于非现金基金资产的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金主要投资的REITs,即RealEstateInvestmentTrusts(房地产投资信托基金)是一种在证券交易所上市,以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金,由专门投资机构进行房地产投资经营管理,并将投资综合收益的绝大部分(通常为90%以上)按比例分配给投资者的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定。
三、投资策略
本基金采用抽样复制策略,在指数成分股、备选成分股中,优选流动性好、基本面稳健的REITs构建REITs组合,以较小的交易成本实现较低的跟踪误差。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时,本基金将运用其他方法建立实际组合,力求实现跟踪误差最小化。
1、资产配置策略
为了实现追踪误差最小化,本基金将不低于90%的非现金基金资产投资于富时发达市场REITs指数的成份股、备选成份股及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)。
2、股票投资策略
(1)投资组合构建
本基金采用抽样复制指数的方法,综合考虑个股的市值规模、流动性、国别/行业代表性、价格波动率以及与标的指数相关度等因素,优选个股构建投资组合,力求在最小化跟踪误差的同时,将交易成本控制在合理的范围内。
在初始建仓期或者为申购资金建仓时,本基金将依据市场流动性逐步买入投资组合并采取相应的交易策略降低建仓成本。在投资运作过程中,本基金将对标的指数成分的权重变化进行跟踪,并根据其权重的变动进行动态调整。
(2)投资组合调整
1)定期调整
本基金所构建的投资组合将定期根据所跟踪标的指数成份股的调整进行相应的跟踪调整。富时发达市场REITs指数的成分股每半年调整一次,指数调整方案公布后,本基金将及时对现有组合的构成进行相应的调整,若成分股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响,将采用逐步调整的方式。
2)不定期调整
①根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据标的指数权重比例的变化,进行相应调整。
②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置,基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益,选择相关REITs进行适当的替代。
③本基金将根据申购和赎回情况对REITs组合进行调整,保证基金正常运行,从而有效跟踪标的指数。
3)REITs替代
通常情况下,本基金根据标的指数成份股在指数中的权重确定成份REITs的买卖数量。但在如标的指数成份股流动性严重不足或停牌、标的指数成份股因法律法规的相关规定而为本基金限制投资的标的等特殊情况下,本基金可以选择其他REITs或REITs组合对标的指数中的成份股进行替换。
在选择替代REITs时,为尽可能的降低跟踪误差,本基金将采用定性与定量相结合的方法,在对替代REITs与被替代REITs的基本面、股价技术面等指标进行相关性分析的基础上,优先从标的指数成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的REITs进行替代投资。
3、债券投资策略
本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。
(1)久期管理策略
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。
(2)期限结构配置策略
在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
(3)信用债投资策略
信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将分别采用以下的分析策略:
1)基于信用利差曲线策略
分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。
2)基于信用债信用分析策略
本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。
4、金融衍生品投资策略
本基金可本着谨慎和风险可控的原则,适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生产品,如期货、期权、权证、远期合约、掉期以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险和增值、管理汇率风险,以便更好地实现基金的投资目标。本基金投资于各类金融衍生品的全部敞口不高于基金资产净值的100%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新招募说明书中公告。
四、投资限制
1、禁止行为
(1)为维护基金份额持有人的合法权益,除中国证监会另有规定外,本基金禁止从事下列行为:
1)承销证券;
2)违反规定向他人贷款或提供担保;
3)从事承担无限责任的投资;
4)购买不动产;
5)购买房地产抵押按揭;
6)购买贵重金属或代表贵重金属的凭证;
7)购买实物商品;
8)除应付赎回、交易清算等临时用途以外,借入现金。临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%;
9)利用融资购买证券,但投资金融衍生品以及法律法规及中国证监会另有规定的除外;
10)参与未持有基础资产的卖空交易;
11)购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;
12)直接投资与实物商品相关的衍生品;
13)向基金管理人、基金托管人出资;
14)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
15)当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。由于基金管理人向基金托管人提供的数据不准确、不及时,导致监管报告数据不准确,由基金管理人承担相应责任。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
(2)本基金的基金管理人不得有下列行为:
1)不公平对待不同基金财产或不同投资者;
2)除法律法规规定以外,向任何第三方泄露基金或投资者资料;
3)中国证监会禁止的其他行为。
2、投资组合限制
2、投资组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于REITs的资产不低于基金资产的90%,投资于富时发达市场REITs指数成分股、备选成分股及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的资产不低于非现金基金资产的90%;
(2)本基金投资于现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%。
(4)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。
因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,并应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
本基金境外投资应遵循以下限制:
1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制;
2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金、集合计划净值的10%;
3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;
4)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。基金管理人管理的全部基金、集合计划不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。
前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。
5)基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%;
6)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%;
7)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受前述限制;
8)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述1)至6)项规定投资比例的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资并应当在30个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
9)金融衍生品投资
本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列规定:
①本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。
②本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
③本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:
a)所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。
b)交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。
c)任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。
④基金管理人应当在本基金会计年度结束后60个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
⑤本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
10)本基金可以参与证券借贷交易、并且应当遵守下列规定:
①所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。
②应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。
③借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
④除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:
a)现金;
b)存款证明;
c)商业票据;
d)政府债券;
e)中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。
⑤本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。
⑥基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
11)基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定:
①所有参与正回购交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。
②参与正回购交易,应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的102%。一旦买方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
③买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。
④参与逆回购交易,应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的102%。一旦卖方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
⑤基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。
12)基金参与证券借贷交易、正回购交易,所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的50%。前项比例限制计算,基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
13)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
本基金境内投资应遵循以下限制:
1)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
3)基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十;
4)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对基金合同约定的投资限制和投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准,本基金可根据法律法规及监管政策要求相应调整禁止行为和投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
五、标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数:富时发达市场REITs指数(英文为FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsIndex)
本基金的业绩比较基准:95%×富时发达市场REITs指数收益率+5%×税后银行活期存款收益率
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为跟踪标的,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,与基金托管人协商一致,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若标的指数的变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,报中国证监会备案,并予以公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
六、风险收益特征
本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数,具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;
2、有利于基金财产的安全与增值;
3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
八、基金的投资组合报告
(一)报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 179,617,335.00 84.97
其中:普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 179,617,335.00 84.97
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 21,343,960.45 10.10
8 其他各项资产 10,422,717.37 4.93
9 合计 211,384,012.82 100.00
(二)报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
美国 134,669,772.91 68.83
日本 13,111,244.79 6.70
英国 9,010,120.64 4.61
澳大利亚 6,999,185.90 3.58
中国香港 5,060,536.59 2.59
法国 4,534,430.61 2.32
新加坡 3,326,048.30 1.70
荷兰 2,208,380.18 1.13
德国 697,615.08 0.36
合计 179,617,335.00 91.81
(三)报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
股权房地产投资信托(REITs) 179,617,335.00 91.81
合计 179,617,335.00 91.81
(四)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证
券市场 所属国家
(地区) 数量
(股) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
1 PrologisInc 普洛斯公司 PLD 纽约证券交易所 美国 29,800.00 16,968,998.71 8.67
2 DigitalRealtyTrustInc 数字房地产信托有限公司 DLR 纽约证券交易所 美国 10,700.00 10,530,846.28 5.38
3 PublicStorageInc 公共存储公司 PSA 纽约证券交易所 美国 6,000.00 8,443,030.27 4.32
4 EquityResidential 公寓物业权益信托公司 EQR 纽约证券交易所 美国 14,900.00 6,514,600.66 3.33
5 AvalonbayCommunitiesInc 艾芙隆海湾社区股份有限公司 AVB 纽约证券交易所 美国 5,700.00 5,943,470.75 3.04
6 WelltowerInc Welltower股份有限公司 WELL 纽约证券交易所 美国 16,700.00 5,416,743.16 2.77
7 LINKREIT 领展房产基金 0823 香港证券交易所 中国香港 84,300.00 5,060,536.59 2.59
8 SimonPropertyGroupInc 西蒙房地产集团公司 SPG 纽约证券交易所 美国 12,500.00 4,858,607.33 2.48
9 AlexandriaRealEstateEquitiesInc AlexandriaRealEstateEquities,Inc. ARE 纽约证券交易所 美国 4,900.00 4,758,310.65 2.43
10 RealtyIncomeCorp RealtyIncome公司 O 纽约证券交易所 美国 13,300.00 4,698,399.04 2.40
(五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
(八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品
(九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
(十)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 804,391.11
4 应收利息 3,943.89
5 应收申购款 6,515,304.52
6 其他应收款 3,099,077.85
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,422,717.37
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2018/04/26––2018/12/31 7.02% 0.76% 7.54% 0.75% -0.52% 0.01%
2019/01/01––2019/12/31 20.46% 0.63% 20.52% 0.66% -0.06% -0.03%
2020/01/01––2020/03/31 -28.26% 3.60% -28.09% 3.56% -0.17% 0.04%
三、基金管理人
一、基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层
法定代表人:陈兵
总经理:王大智
成立日期:2004年5月12日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司51%
JPMorganAssetManagement(UK)Limited49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准,于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日,基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和摩根资产管理(英国)有限公司33%变更为目前的51%和49%。
2006年6月6日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准,并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009年3月31日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于2