国海富兰克林基金管理有限公司
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇二一年三月修订
目 录
一、 基金托管协议当事人 ................................................................................ 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................... 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................ 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................... 10
五、 基金财产保管 ........................................................................................ 11
六、 指令的发送、确认和执行....................................................................... 14
七、 交易及清算交收安排 .............................................................................. 16
八、 基金资产净值计算和会计核算 ............................................................... 18
九、 基金收益分配 ........................................................................................ 23
十、 信息披露................................................................................................ 24
十一、 基金费用 ............................................................................................ 25
十二、 基金份额持有人名册的保管 ............................................................... 27
十三、 基金有关文件和档案的保存 ............................................................... 28
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ........................................................ 28
十五、 禁止行为 ............................................................................................ 31
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................... 32
十七、 违约责任 ............................................................................................ 34
十八、 争议解决方式 ..................................................................................... 34
十九、 基金托管协议的效力 .......................................................................... 35
二十、 基金托管协议的签订 .......................................................................... 35
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:国海富兰克林基金基金管理有限公司
注册地址:广西南宁市西乡塘区总部路1号中国—东盟科技企业孵化基地一
期C-6栋二层
法定代表人:吴显玲
成立时间:2004年11月15日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]145号
注册资本:2.2亿元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
存续期间:50年
电话:(021)38555555
传真:(021)68880983
联系人:施颖楠
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人:易会满
注册资本:人民币35,640,625.71万元
联系电话:010-66105799
联系人:郭明
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.71万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金
法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开
募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理
规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金
信息披露内容与格式准则第7号<托管协议的内容与格式〉》、《富兰克林国海天
颐混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释
义部分具有相同含义。
若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募
说明书的规定。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、
债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、
政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可
转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行
存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、
权证、资产支持证券、股指期货、国债期货。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监
管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管
理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:
本基金股票(含存托凭证)占基金资产的比例为0%–30%;每个交易日日
终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例
合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关
规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
a、本基金股票占基金资产的比例为0%–30%;
b、每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等)或者到期日在一年以内的政府债券;
c、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
d、本基金管理人管理并由本托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证
券,不超过该证券的10%;
e、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
f、本基金管理人管理并由本托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得
超过该权证的10%;
g、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%;
h、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
i、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
j、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
k、本基金管理人管理并由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人
的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
l、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
m、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
n、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,
债券回购到期后不得展期;
o、本基金投资于单只中小企业私募债券的市值,不得超过本基金资产净值
的10%;
p、基金参与股指期货交易,遵循以下比例限制:
本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资
产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约
价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的20%;
q、基金参与国债期货交易,遵循以下比例限制:
本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资
产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府
债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金
合同》关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
r、在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不
含质押式回购)等;
s、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合
持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30 %;
t、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值
的15% ;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。
u、基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
v、本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
w、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规
定为准。基金管理人须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范
围。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,与基金托管人协商一
致后则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第(2)款中第b、l、t、u项外,由于证券、期货市场波动、上市公
司合并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定
的比例,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制
要求,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应当自托管协议生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实
施交易监督。
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或提供担保;
(3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
(4)向基金管理人、基金托管人出资;
(5)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
1)基金管理人应按照基金托管人确定的文件格式向基金托管人提供符合法
律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管人根据名单对基金管
理人银行间市场交易进行监督。基金管理人拟增加或减少银行间市场交易对手
的,应按照前述要求重新向基金托管人提交名单,并通过电话或邮件向基金托管
人确认,拟调整名单经基金托管人确认后开始生效。因基金管理人未履行确认程
序导致交易对手名单未变更的,基金托管人不承担责任。基金管理人知晓并同意
新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议
进行结算。
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报
告中国证监会。
2)基金管理人未提供交易对手名单或交易对手名单文件格式不符合托管人
要求的,均视为未提供名单。基金管理人同意,基金托管人无需履行前款项下监
督职责。因此给基金造成的损失由基金管理人承担。
基金管理人未提供交易对手名单,但基金托管人发现基金管理人与银行间市
场的丙类会员进行债券交易的,可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金
管理人,基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保说
明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实
质审查。基金管理人同意,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失
的,基金托管人不承担责任。
3)基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以DVP(券款兑付)
的交易结算方式进行交易。
(2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。
(3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管
人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制
交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管