-0.0426% 基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
报告送出日期：2020年 10月 27日
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 2页 共 13页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 建信创业板 ETF联接
基金主代码 005873
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 13日
报告期末基金份额总额 34,718,844.34份
投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本
基金投资目标 ETF。
本基金不参与目标 ETF的投资管理。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款税后利率
×5%
风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的
指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券
市场相似的风险收益特征。
同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪创
业板指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混
合型基金、货币市场基金，其风险收益特征与标的指数
所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信创业板 ETF联接 A 建信创业板 ETF联接 C
下属分级基金的交易代码 005873 005874
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 3页 共 13页
报告期末下属分级基金的份额总额 20,940,371.77份 13,778,472.57份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 159956
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2018年 2月 6日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2018年 3月 7日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国银河证券股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的
指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其
权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本
基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法
进行适当的替代。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数，即创业板指数收益率。
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。本基金
为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板
指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相
似。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日）
建信创业板 ETF联接 A 建信创业板 ETF联接 C
1.本期已实现收益 1,038,171.54 613,892.18
2.本期利润 2,137,449.26 915,714.42
3.加权平均基金份额本期利润 0.1019 0.0705
4.期末基金资产净值 33,308,877.90 21,826,668.11
5.期末基金份额净值 1.5907 1.5841
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 4页 共 13页
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信创业板 ETF联接 A
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.14% 1.93% 5.39% 1.99% 1.75% -0.06%
过去六个月 36.95% 1.66% 35.52% 1.71% 1.43% -0.05%
过去一年 56.40% 1.72% 54.96% 1.77% 1.44% -0.05%
自基金合同
生效起至今
59.07% 1.59% 48.03% 1.74% 11.04% -0.15%
建信创业板 ETF联接 C
阶段
份额净值增长
率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.03% 1.93% 5.39% 1.99% 1.64% -0.06%
过去六个月 36.67% 1.66% 35.52% 1.71% 1.15% -0.05%
过去一年 55.79% 1.72% 54.96% 1.77% 0.83% -0.05%
自基金合同
生效起至今
58.41% 1.59% 48.03% 1.74% 10.38% -0.15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 5页 共 13页
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业
年限
说明
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 6页 共 13页
龚佳佳
本基金的
基金经理
2019年 3月 7日 - 8年
龚佳佳先生，硕士。2012年 7月至 2014
年 10月在诺安基金管理有限公司数量投
资部担任研究员、基金经理助理；2014
年 10月至 2015年 3月在工银瑞信基金管
理有限公司指数投资部担任量化研究员；
2015年 3月至 2018年 5月在华夏基金管
理有限公司数量投资部担任研究员、投资
经理；2018年 5月至今在建信基金管理
公司金融工程及指数投资部历任基金经
理助理、基金经理。2019年 2月 22日起
任建信港股通恒生中国企业交易型开放
式指数证券投资基金的基金经理；2019
年 3月 7日起任建信创业板交易型开放式
指数证券投资基金、建信创业板交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金
的基金经理；2019年 8月 23日起任建信
沪深 300红利交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理；2020年 3月 6日起
任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主
题交易型开放式指数证券投资基金的基
金经理；2020年 4月 17日起任建信中证
800交易型开放式指数证券投资基金的
基金经理；2020年 6月 29日起任建信中
证全指证券公司交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的
规定和《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 7页 共 13页
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金为建信创业板 ETF的联结基金，所跟踪的标的指数为创业板指。根据基金合同的要求，
基金的绝大部分资产投资于目标 ETF，同时还有少量资产投资于创业板指的成分股。 报告期内基
金的跟踪偏离度和跟踪误差均控制在较低的水平，导致跟踪偏离度的来源包括：申购赎回导致的
仓位变动、调仓时股数四舍五入导致的股数差异、部分成分股因停牌无法及时买卖导致的股数差
异等。 后续，管理人将采用定性和定量相结合的手段，力争将本基金的跟踪偏离度和跟踪误差控
制在更低的水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金 A净值增长率 7.14%，波动率 1.93%，本报告期本基金 C净值增长率 7.03%，
波动率 1.93%；业绩比较基准收益率 5.39%，波动率 1.99%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,148,720.60 2.05
其中：股票 1,148,720.60 2.05
2 基金投资 50,755,200.00 90.40
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 8页 共 13页
产
7 银行存款和结算备付金合计 4,063,835.32 7.24
8 其他资产 179,396.98 0.32
9 合计 56,147,152.90 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 44,942.00 0.08
B 采矿业 - -
C 制造业 664,279.00 1.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,976.40 0.32
J 金融业 90,356.00 0.16
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 7,330.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 39,453.00 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 6,960.00 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 67,603.20 0.12
R 文化、体育和娱乐业 49,821.00 0.09
S 综合 - -
合计 1,148,720.60 2.08
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 300750 宁德时代 400 83,680.00 0.15
2 300059 东方财富 3,100 74,369.00 0.13
3 300760 迈瑞医疗 200 69,600.00 0.13
4 300498 温氏股份 2,300 44,942.00 0.08
5 300122 智飞生物 300 41,793.00 0.08
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 9页 共 13页
6 300015 爱尔眼科 760 39,079.20 0.07
7 300142 沃森生物 700 35,616.00 0.06
8 300124 汇川技术 500 28,950.00 0.05
9 300014 亿纬锂能 570 28,215.00 0.05
10 300136 信维通信 400 21,804.00 0.04
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1
建信创业
板交易型
开放式指
数证券投
资基金
股票型指
数基金
交易型开放
式
建信基金
管理有限
责任公司
50,755,200.00 92.06
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 10页 共 13页
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
无。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.11.3 本期国债期货投资评价
无。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
5.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.12.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 28,708.82
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 414.28
5 应收申购款 150,273.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 179,396.98
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 11页 共 13页
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 建信创业板 ETF联接 A 建信创业板 ETF联接 C
报告期期初基金份额总额 21,596,505.62 10,350,678.16
报告期期间基金总申购份额 5,667,078.70 16,903,284.60
减:报告期期间基金总赎回份额 6,323,212.55 13,475,490.19
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 20,940,371.77 13,778,472.57
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 建信创业板 ETF联接 A 建信创业板 ETF联接 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）
28.80 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金
总份额比例(%)
发起份额总数
发起份额占基金总
份额比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固
有资金
10,000,000.00 28.80 10,000,000.00 28.80 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
- - - - -
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 12页 共 13页
员
基金管理人股
东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
10,000,000.00 28.80 10,000,000.00 28.80 3年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
单位：份
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投
资
者
类
别
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机
构
1
2020年 07
月 01日
-2020年 09
月 30日
10,000,000.00 - - 10,000,000.00 28.80
产品特有风险
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基
金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金
流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合
法权益。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金设立的文件；
2、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》；
3、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》；
4、《建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
建信创业板 ETF联接 2020年第 3季度报告
第 13页 共 13页
10.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
10.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2020年 10月 27日