基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 18日
财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月27 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2019年2月28日(基金合同生效日)起至12月31日止。
财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................ .... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ ............ 3
§2 基金简介 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.1 基金基本情况 ................................................................................................ ............................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................ ............................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ ........ 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................ ............................ 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................ ............................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................ ............ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ ........ 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................ ............................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .............................................................................................. 11
§4 管理人报告 ...................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 15
§5 托管人报告 ...................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 17
§6 审计报告 .......................................................................................................................................... 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................. 17
6.2 审计报告的基本内容 .............................................................................. 错误!未定义书签。
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................. 20
7.1 资产负债表 .............................................................................................................................. 20
7.2 利润表 ...................................................................................................................................... 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .......................................................................................... 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................. 24
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 51
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 52
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 53
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 57
财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 2019年年度报告
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8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 58
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 58
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................. 59
§10 开放式基金份额变动 .................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 60
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 60
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 61
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 61
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 64
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................ 70
12.1 备查文件目录 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
12.2 存放地点 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
12.3 查阅方式 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金
基金简称 财通新兴蓝筹混合
场内简称 -
基金主代码 006522
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年02月28日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 89,201,797.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 财通新兴蓝筹混合A 财通新兴蓝筹混合C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 006522 006523
报告期末下属分级基金的份额总额 45,937,733.26份 43,264,064.16份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金重点投资于中国经济中具有代表性和竞争力的
蓝筹公司。在有效控制风险的前提下,通过积极主动
的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使
基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。
投资策略
本基金所指的新兴蓝筹主题相关证券,是指处于企业
成长期,成长性确定,代表中国经济结构转型方向,
在细分行业中占有领先地位、市场份额增长空间大、
业绩良好且稳定增长、价值相对低估的蓝筹公司股票。
本基金将重点关注上市公司的成长性指标,包括收入
增速、外延式增长机遇、行业未来成长空间或竞争格
局等因素;股票投资策略上,本基金在个股选择上,
依据新兴蓝筹公司所具备的特征,自下而上精选具有
核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、
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持续分红能力较强的公司股票构建投资组合;将仅通
过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港
股票市场;债券投资在保证资产流动性的基础上,采
取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的
积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取
稳定的收益;本基金将在严格控制风险的前提下进行
权证投资;本基金将根据风险管理的原则,以套期保
值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
与股指期货交易,以管理投资组合的系统性风险,改
善组合的风险收益特性;本基金将在基本面分析和债
券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结
构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行
分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于
资产支持证券。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*2
5%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水
平高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型证券
投资基金。本基金可以投资港股通标的股票,将承担
汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交
易规则差异等带来的境外市场的风险。
下属分级基金的风险收益特
征
本基金是混合型证券投资
基金,其预期收益和风险
水平高于债券型基金和货
币市场基金、低于股票型
证券投资基金。本基金可
以投资港股通标的股票,
将承担汇率风险以及因投
资环境、投资标的、市场
制度、交易规则差异等带
来的境外市场的风险。
本基金是混合型证券投资
基金,其预期收益和风险
水平高于债券型基金和货
币市场基金、低于股票型
证券投资基金。本基金可
以投资港股通标的股票,
将承担汇率风险以及因投
资环境、投资标的、市场
制度、交易规则差异等带
来的境外市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 武祎 郭明
联系电话 021-20537888 010-66105799
电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-9888 95588
传真 021-20537999 010-66105798
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号50
5室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41/43楼
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 夏理芬 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ctfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市世纪大道100号环球金融中心
50楼
注册登记机构 财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中心4
1/43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
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金额单位:人民币元
本期2019年02月28日(基金合同生效日)- 2019年12月31
日 3.1.1 期间数据和指标
财通新兴蓝筹混合A 财通新兴蓝筹混合C
本期已实现收益 12,715,828.27 5,372,545.11
本期利润 16,940,601.68 8,732,199.94
加权平均基金份额本期利
润
0.1298 0.1192
本期加权平均净值利润率 12.77% 11.56%
本期基金份额净值增长率 20.73% 19.93%
2019年末 3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配利润 6,919,296.97 6,180,087.54
期末可供分配基金份额利
润
0.1506 0.1428
期末基金资产净值 55,462,546.35 51,884,603.20
期末基金份额净值 1.2073 1.1993
2019年末 3.1.3 累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.73% 19.93%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通新兴蓝筹混合A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.78% 0.71% 5.79% 0.55% 3.99% 0.16%
过去六个月 20.49% 0.94% 5.95% 0.64% 14.54% 0.30%
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自基金合同
生效起至今
20.73% 0.93% 9.64% 0.89% 11.09% 0.04%
财通新兴蓝筹混合C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 9.57% 0.71% 5.79% 0.55% 3.78% 0.16%
过去六个月 20.01% 0.94% 5.95% 0.64% 14.06% 0.30%
自基金合同
生效起至今
19.93% 0.93% 9.64% 0.89% 10.29% 0.04%
注: (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 2019年年度报告
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注:(1)本基金合同生效日为 2019年 02月 28日,基金合同生效起至披露时点不满一年;
(2)本基金建仓期为自合同生效日起 6个月,截至建仓期末和报告期末,本基金的资产配置符合基金
契约的相关要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 2019年年度报告
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注:本基金合同生效日为 2019年 2月 28日,基金合同生效起至披露时点不满一年。合同生效当年
按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金的《基金合同》生效日为2019年2月28日,截至2019年12月31日,本基金未进行
过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立,财通证券股份有限公司为第
一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金募
集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立起
覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌,产品具
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有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工158人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;通
过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
夏钦
本基金的
基金经理
2019年02
月28日
- 12年
上海交通大学会计学硕士。历
任上海申银万国证券研究所高
级研究员、UBS(瑞银)董事、平
安资产管理有限责任公司策略
研究经理,2015年9月加入财通
基金管理有限公司,现任基金
投资部基金经理。
注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制
投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》 、
《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及公司管理制度,公司
财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 2019年年度报告
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制定了《财通基金管理有限公司公平交易制度》,规范包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动, 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以保证公司旗下管理的不同投资组合
之间不存在利益输送并得到公平对待,以及保护投资者合法权益。
在投资决策环节:(1)内部建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境,不存在个
别组合获得信息落后或不全面的情况;(2)建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对
手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序;(3)执行健全的投资授权制度,明确投资
决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分;(4)建立投
资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开
投资信息应相互隔离。
在交易执行环节:(1)集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离,以充分保障
集中交易部的独立性与保密性,同时建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合
享有公平的交易执行机会;(2)投资交易系统支持公平交易功能,不同投资组合同向买卖
同一证券的交易分配原则为“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”;(3)严格控
制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易;(4)所有投资对象的
投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分配至交易员执行,进行投资指令
分配的人员必须保证投资指令得到公平对待,应保证不同投资组合在同一时点就同一投
资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成;(5)对于交易所公开竞价交
易, 公司在投资交易系统设置强制公平交易模式,系统遇到该类两个或两个以上不同投
资组合发出同向买卖指令情形时,会自动提示交易员进入公平交易模式;(6)对于部分债
券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在
交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。公司在获配额度确定后,严格按照价
格优先的原则在各投资组合间进行分配,申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数
量按比例进行分配。
在行为监控和分析报告环节:(1)风险管理部对非公开发行股票申购、以公司名义进
行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平
交易原则的要求;(2)风险管理部应根据市场公认的第三方信息,对投资组合与交易对手
之间议价交易的交易价格公允性进行审查。相关投资组合经理应对交易价格异常情况进
行合理性解释;(3)风险管理部对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同
投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分析,相关投资组
合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
在交易价差分析和信息披露环节:(1)风险管理部负责交易价差分析;(2)风险管理部应分别于每季度
和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异,对连续四个季度期间内的不同时间窗内公司管
理的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析,形成公平交易报告并由投资组合经理、督察长、
总经理签署后,妥善保存以备查;(3)在各投资组合的定期报告中,至少应披露以下事项:公司整体
公平交易制度执行情况;对异常交易行为做专项说明。