基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信尊泰三年债券
基金主代码 006565
交易代码 006565
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2019年 12月 5日
报告期末基金份额总额 4,099,997,459.96份
投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余
期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类
工具,力求基金资产的稳健增值。
投资策略
1、封闭期投资策略
(1)封闭期配置策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在
开放前可完全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到
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期投资策略,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期
到期日。本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券
前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期日晚
于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持
有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企
业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进
行处置。
(2)信用债投资策略
本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略,因此信
用类债券是本基金的重要投资对象,因此信用策略是本基
金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水平
的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信
用情况变化,因此本基金的信用债投资策略可以具体分为
市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。
为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信
用资质和发行人的偿付能力进行评估。对于存在信用风险
隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。封
闭期内,如本基金持有债券的信用风险显著增加时,为减
少信用损失,本基金将对该债券进行处置。
(3)资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产
支持证券。
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(4)证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、
公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券
的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券
进行独立、客观的价值评估。
基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎
原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董
事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
(5)杠杆投资策略
本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资
于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定
收益类工具,并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚
动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定
的波动性。
(6)封闭期现金管理策略
在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时
的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或
回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资
策略。
由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限
完美匹配,因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结
束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有的部分
投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头
寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选
择到期日(或回售日)在封闭期结束之前的债券、回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基
金现金分红。
2、开放期投资策略
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开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与
赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的
流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产
的流动性风险,做好流动性管理。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式
的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行
适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日
公布的三年期定期存款利率(税后)+1.5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期预期收益和风险高于货币市
场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 27,482,011.83
2.本期利润 27,482,011.83
3.加权平均基金份额本期利润 0.0067
4.期末基金资产净值 4,197,676,634.29
5.期末基金份额净值 1.0238
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数
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字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.66% 0.01% 1.07% 0.01% -0.41% 0.00%
过去六个月 1.36% 0.01% 2.14% 0.01% -0.78% 0.00%
过去一年 2.91% 0.01% 4.31% 0.01% -1.40% 0.00%
自基金合同
生效起至今
4.56% 0.01% 6.78% 0.01% -2.22% 0.00%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年 12月 5日至 2021年 6月 30日)
注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2019年12月5日至2020年3月4日。建仓期结束时
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本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
魏丽
固收管
理总部
固收低
风险投
资团队
联席团
队长、
基金经
理
2019-12-05 - 11年
魏丽女士,2007年获得南京
财经大学应用数学系学士
学位,2010年获得复旦大学
统计学硕士学位。2010年 9
月至 2013 年 7 月在融通基
金管理有限公司任职交易
员、研究员;2013年 7月至
2017年 10月在农银汇理基
金管理有限公司任职研究
员、基金经理助理、基金经
理;2017年 10月加入光大
保德信基金管理有限公司,
现任公司固收管理总部固
收低风险投资团队联席团
队长,2018年 3月至今担任
光大保德信现金宝货币市
场基金的基金经理,2018
年5月至今担任光大保德信
耀钱包货币市场基金、光大
保德信恒利纯债债券型证
券投资基金的基金经理,
2018年 5月至 2020年 2月
担任光大保德信欣鑫灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理,2018年 12月
至 2020 年 5 月担任光大保
德信永鑫灵活配置混合型
证券投资基金的基金经理,
2019年 4月至 2021年 6月
担任光大保德信永利纯债
债券型证券投资基金的基
金经理,2019年 12月至今
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担任光大保德信尊泰三年
定期开放债券型证券投资
基金的基金经理,2020 年
12 月至今担任光大保德信
中债1-5年政策性金融债指
数证券投资基金的基金经
理,2021年 3月至今担任光
大保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金的基金
经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期按基金合同生效日填写,离任日期为公司决定
确定的解聘日期。
2、邹强先生于2021年7月3日担任本基金基金经理,与魏丽女士共同管理本基金。
邹强先生简历:
2011年本科毕业于山东大学数学学院,2014年获得复旦大学金融学的硕士学位。2014年6月
至2015年12月在国家开发银行工作;2016年1月至2018年7月在平安养老保险股份有限公司担
任宏观及债券策略助理研究员、研究经理;2018年7月加入光大保德信基金管理有限公司,
历任债券策略研究员,现任首席宏观债券策略分析师、固收管理总部固收研究团队联席团队
长,2020年9月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担
任光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月至今担任光大保德信永利纯
债债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信中债1-5年政策性金融债
指数证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制
风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持
等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技
术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行
体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在
违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开
竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,国内经济基本面动能进一步放缓,外需也呈现见顶态势,债券收益率随之出现
下行。
报告期内,光大尊泰根据产品特性采取了稳健的投资策略,积极使用杠杆,取得了稳定
的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为 0.66%,业绩比较基准收益率为 1.07%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 5,668,514,611.27 97.92
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其中:债券 5,668,514,611.27 97.92
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 713,921.45 0.01
7 其他各项资产 119,755,758.85 2.07
8 合计 5,788,984,291.57 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让
系统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 5,668,514,611.27 135.04
其中:政策性金融债 4,146,421,453.06 98.78
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,668,514,611.27 135.04
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 190214 19国开 14 21,200,000
2,120,899,891
.53
50.53
2 170212 17国开 12 10,200,000
1,039,034,241
.75
24.75
3 190308 19进出 08 8,600,000
862,493,565.4
7
20.55
4 1928034
19交通银
行 01
4,000,000
402,689,322.1
3
9.59
5 1928017
19兴业绿
色金融 01
3,900,000
394,457,769.9
3
9.40
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不能投资于股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 19 兴业绿色金融 01(1928017.IB)的发行主体兴业银行股份有限公司
于 2020年 9月 4日收到福银罚字〔2020〕35号,于 2021年 1月 15日收到中国
银行间市场交易商协会出具自律处分信息(2020年第 18次自律处分会议审议决
定),主要内容为:
福银罚字〔2020〕35号: 1.为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息
真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2.为支付机构超范
围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、
可追溯性及支付全流程中的一致性;3.违规连通上、下游支付机构,提供转接清
算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;
4.违反银行卡收单外包管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务。中国人民
银行福州中心支行给予警告,没收违法所得 10,875,088.15 元,并处
13,824,431.23元罚款。
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自律处分:一是未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调查报告中体现,
未能充分保证尽职调查质量;二是未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够
的职业怀疑,未开展进一步核查;三是永煤控股 DFI项目尽职调查工作底稿不完
整,尽职调查工作开展不规范。中国银行间市场交易商协会对兴业银行予以通报
批评
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,
遵循价值投资的理念进行投资决策。
19交通银行 01(1928034.IB)的发行主体交通银行股份有限公司于 2020年 4月
20 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字
〔2020〕6 号),主要内容为:交通银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量
及数据报送存在以下违法违规行为:(一)理财产品数量漏报;(二)资金交易信
息漏报严重;(三)贸易融资业务漏报;(四)信贷业务担保合同漏报;(五)分
户账明细记录应报未报;(六)分户账账户数据应报未报;(七)关键且应报字段
漏报或填报错误。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款合计
260万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,
遵循价值投资的理念进行投资决策。
债券 19宁波银行 01的发行主体宁波银行股份有限公司于 2020年 10月 16日收
到宁波银保监局行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2020〕48号),主要内
容为:宁波银行股份有限公司授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。
宁波银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币 30 万元,并责令该行对贷后管理
不到位直接责任人员给予纪律处分。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
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对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,
遵循价值投资的理念进行投资决策
19 南京银行 01(1920006.IB)的发行主体南京银行股份有限公司于 2019 年 12
月 31日收到《江苏银保监局行政处罚信息公开表》(苏银保监罚决字〔2019〕86
号),主要内容为:南京银行未将部分银行承担风险的业务纳入统一授信管理;
同业投资资金违规用于支付土地出让金;同业投资资金违规用于上市公司定向增
发;同业投资资金违规用于土地储备开发;违规为第三方金融机构同业投资业务
提供信用担保;理财产品之间相互调节收益;理财资金投资非标债权资产总额超
过规定上限;面向一般个人客户销售的理财产品违规投资权益类资产;理财资金
与自营资金未充分隔离;理财投资非标业务未比照自营贷款管理;关联方管理不
全面;违规向关系人发放信用贷款;债券投资操作不规范。中国银行保险监督管
理委员会江苏监管局作出处罚决定为没收违法所得 137701 元,处以人民币 610
万元罚款。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,
遵循价值投资的理念进行投资决策。
19 宁波银行 01(1920001.IB)的发行主体宁波银行股份有限公司于 2020 年 10
月 16日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2020〕48号),
主要内容为:宁波银行股份有限公司授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理
不到位。宁波银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币 30 万元,并责令该行对
贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,
遵循价值投资的理念进行投资决策。
19 浙商银行绿色金融(1928027.IB)的发行主体浙商银行股份有限公司于 2020
年 7月 13日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚
决字〔2020〕16号),主要内容为:(一)关联交易未经关联交易委员会审批(二)
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未严格执行关键岗位轮岗制度(三)对上海分行理财业务授权混乱(四)以保险
类资产管理公司为通道,违规将存放同业款项倒存为一般性存款(五)通过保险
资管计划协助他行将存放同业款项转为一般性存款(六)通过投资他行一般企业
存单收益权的方式为他行虚增一般性存款(七)以投资虚假底层债权并要求客户
以存单质押的方式虚增存款(八)黄金租赁业务未按监管要求计提风险加权资产
(九)不良资产虚假出表(十)信贷资产虚假转让,违规削减信贷规模(十一)
向资金掮客销售私募信贷资产证券化产品次级份额,并以该次级份额受益权为质
押溢价开立信用证(十二)向资金掮客虚假代销信托产品,并以代销的信托产品
收益权质押开立无真实贸易背景的信用证(十三)债券主承销业务未按规定纳入
统一授信管理(十四)为个人提供以股票质押的融资不审慎(十五)违规向客户
提供融资用于参与定向增发(十六)通过同业票据不当交易规避信贷规模管控(十
七)违规以投资代替贴现,少计风险加权资产(十八)以类资产证券化方式开展
信贷资产转让,少计风险加权资产(十九)以存放同业质押并指令交易对手以委
托投资的方式收购本行资产,实现资产虚假出表(二十)向他行卖出债券并承诺
回购,少计风险加权资产(二十一)通过特殊目的载体向他行存款并提供质押担
保,由他行向本行授信客户提供融资(二十二)同业投资接受金融机构回购承诺
(二十三)购买银行违规发行的同业委托投资计划用于承接该银行资产,并接受
信用担保(二十四)同业投资承接他行资产并接受他行存单质押担保(二十五)
通过违规发售理财产品实现本行资产虚假出表(二十六)通过违规发售理财产品
帮助交易对手实现资产虚假出表(二十七)转让理财资产违规提供回购承诺(二
十八)理财资金违规用于保险公司增资(二十九)违规向土地储备机构融资(三
十)向房地产开发企业提供融资,用于偿还股东垫付的土地出让金(三十一)通
过理财非标投资向房地产开发企业提供融资,用于缴纳土地出让金。中国银行保
险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 10120万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,
遵循价值投资的理念进行投资决策。
19国开 14、国开 1901、17国开 12的发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25
日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2020〕
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67号),主要内容为:一、为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本
金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地
储备贷款。四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款。五、贷款风险
分类不准确。六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规
进行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭
售低收益理财产品。九、扶贫贷款存贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不
尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。十一、未落实同业业务交易对手名单
制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资,未纳入同业借款
业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业务管理。十
四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分
披露理财产品投资非标准化债权资产情况。十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规
新增业务。十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、
违规收取小微企业贷款承诺费。十九、收取财务顾问费质价不符。二十、利用银
团贷款承诺费浮利分费。二十一、向检查组提供虚假整改说明材料。二十二、未
如实提供信贷资产转让台账。二十三、案件信息迟报、瞒报。二十四、对以往监
管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。中国银行保险监督管理委员会作
出行政处罚决定为罚款 4880万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,
遵循价值投资的理念进行投资决策。
19招商银行小微债 01(1928015.IB)的发行主体招商银行股份有限公司在 2021年
5月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2021)16号,
主要内容为:一、为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本
承诺,部分未按规定计提风险加权资产;二、违规协助无衍生产品交易业务资格
的银行发行结构性衍生产品;三、理财产品之间风险隔离不到位;四、理财资金
投资非标准化债权资产认定不准确,实际余额超监管标准;五、同业投资接受第
三方金融机构信用担保;六、理财资金池化运作;七、利用理财产品准备金调节
收益;八、高净值客户认定不审慎;九、并表管理不到位,通过关联非银机构的
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内部交易,违规变相降低理财产品销售门槛;十、投资集合资金信托计划的理财
产品未执行合格投资者标准;十一、投资集合资金信托计划人数超限;十二、面
向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品;十三、信贷
资产非真实转让;十四、全权委托业务不规范;十五、未按要求向监管机构报告
理财投资合作机构,被监管否决后仍未及时停办业务;十六、通过关联机构引入
非合格投资者,受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权;十七、“智能投
资受托计划业务”通过其他方式规避整改,扩大业务规模,且业务数据和材料缺
失;十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯;十九、贷款、理财或同业投资资金违规
投向土地储备项目;二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资,向地方政府
提供融资并要求地方政府提供担保;二十一、同业投资、理财资金等违规投向地
价款或四证不全的房地产项目;二十二、理财资金认购商业银行增发的股票;二
十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资,并用理财产品投资本行主承债
券以承接表内类信贷资产;二十四、为定制公募基金提供投资顾问;二十五、为
本行承销债券兑付提供资金支持;二十六、协助发行人以非市场化的价格发行债
券;二十七、瞒报案件信息。处罚结果为:罚款 7170万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,
遵循价值投资的理念进行投资决策。
除上述债券外,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立
案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 119,755,758.85
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5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 119,755,758.85
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 4,099,997,459.96
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 4,099,997,459.96
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
20210401-202106
30
1,499,
999,00
0.00
0.00 0.00
1,499,999,0
00.00
36.59%
2
20210401-202106
30
999,99
9,000.
00
0.00 0.00
999,999,000
.00
24.39%
3
20210401-202106
30
999,99
9,000.
00
0.00 0.00
999,999,000
.00
24.39%
产品特有风险
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形,可能面临单一投资者集中赎回
的情况,从而:
(1)对基金的流动性造成冲击,存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
(2)基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制,或因赎回费归入基金资产等原
因,而导致基金资产净值波动的风险,影响基金的投资运作和收益水平。
(3)因基金资产规模过小,而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略,或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响,在运作中保持合适的流动性水平,保护持
有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金设立的文件
2、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金基金合同
3、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金托管协议
5、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
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7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各
项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢(北区 3号楼),6-7层、10层。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本
基金管理人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日