基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2020年 04月 18日
财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 2019年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月30日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2019年4月26日(基金合同生效日)起至12月31日止。
财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 2019年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................ .... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................ ............ 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................ ............ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................ ............................ 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................ ............................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ ........ 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................ ............................ 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................ ............................ 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................ ............ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ ........ 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................ ............................ 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .............................................................................................. 11
§4 管理人报告 ...................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................. 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .......................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................................... 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...................................................................... 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................. 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................... 16
§5 托管人报告 ...................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................... 17
§6 审计报告 .......................................................................................................................................... 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................. 17
6.2 审计报告的基本内容 .............................................................................................................. 17
§7 年度财务报表 .................................................................................................................................. 20
7.1 资产负债表 .............................................................................................................................. 20
7.2 利润表 ...................................................................................................................................... 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .......................................................................................... 23
7.4 报表附注 .................................................................................................................................. 24
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................... 52
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 52
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................. 53
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................... 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................. 57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .............. 57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 57
财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 2019年年度报告
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................ 57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................ 58
8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................ 58
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................................... 59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................. 59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................. 59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................. 59
§10 开放式基金份额变动 .................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................ 60
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................................... 60
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................ 61
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................ 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................ 61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................ 61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................ 61
11.8 其他重大事件 ........................................................................................................................ 64
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................ 68
12.1 备查文件目录 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
12.2 存放地点 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
12.3 查阅方式 ................................................................................................ 错误!未定义书签。
财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 2019年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金
基金简称 财通中证香港红利等权投资指数
场内简称 -
基金主代码 006658
交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019年04月26日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30,282,206.82份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
财通中证香港红利等权
投资指数A
财通中证香港红利等
权投资指数C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 006658 006659
报告期末下属分级基金的份额总额 22,402,691.86份 7,879,514.96份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小化,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.
35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效
复制标的指数的目的。将主要以降低跟踪误差和投资
组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,
构建本基金债券投资组合;将在严格控制风险的前提
下进行权证投资;将根据风险管理的原则,以套期保
值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参
财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 2019年年度报告
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与股指期货的交易,以管理投资组合的系统性风险,
改善组合的风险收益特性;本基金将在基本面分析和
债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易
结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进
行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策
略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投
资于资产支持证券。
业绩比较基准
95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活
期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合
型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数
型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,
具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似
的风险收益特征。本基金主要投资港股通标的股票,
还需承担汇率风险以及境外市场的风险。
下属分级基金的风险收益特
征
本基金为股票型基金,预
期风险与预期收益高于混
合型基金、债券型基金与
货币市场基金。本基金为
指数型基金,主要采用完
全复制法跟踪标的指数的
表现,具有与标的指数以
及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特
征。本基金主要投资港股
通标的股票,还需承担汇
率风险以及境外市场的风
险。
本基金为股票型基金,预
期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金
与货币市场基金。本基金
为指数型基金,主要采用
完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指
数以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险
收益特征。本基金主要投
资港股通标的股票,还需
承担汇率风险以及境外
市场的风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 武祎 贺倩
联系电话 021-20537888 010-66060069
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人 电子邮箱 service@ctfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-820-9888 95599
传真 021-20537999 010-68121816
注册地址
上海市虹口区吴淞路619号50
5室
北京市东城区建国门内大街6
9号
办公地址
上海市银城中路68号时代金
融中心41/43楼
北京市西城区复兴门内大街2
8号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 夏理芬 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ctfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市世纪大道100号环球金融中心
50楼
注册登记机构 财通基金管理有限公司
上海市银城中路68号时代金融中心4
1/43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
本期2019年04月26日(基金合同生效日)- 2019年12月31日
3.1.1 期间数据和指标 财通中证香港红利等权投资指
数A
财通中证香港红利等权投
资指数C
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本期已实现收益 623,158.39 187,294.17
本期利润 1,660,627.33 577,920.85
加权平均基金份额本
期利润
0.0351 0.0345
本期加权平均净值利
润率
3.55% 3.49%
本期基金份额净值增
长率
6.12% 5.91%
2019年末 3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配利润 409,389.34 127,781.06
期末可供分配基金份
额利润
0.0183 0.0162
期末基金资产净值 23,774,735.41 8,344,934.85
期末基金份额净值 1.0612 1.0591
2019年末 3.1.3 累计期末指标
基金份额累计净值增
长率
6.12% 5.91%
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末
余额,不是当期发生数) ;
(4)本基金的《基金合同》生效日为2019年04月26日,因此主要财务指标和基金净值表现只列示从基
金合同生效日至2019年12月31日的数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通中证香港红利等权投资指数A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 12.38% 0.85% 12.59% 0.80% -0.21% 0.05%
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过去六个月 4.80% 0.89% 4.04% 0.88% 0.76% 0.01%
自基金合同
生效起至今
6.12% 0.77% 0.65% 0.88% 5.47% -0.11%
财通中证香港红利等权投资指数C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 12.31% 0.85% 12.59% 0.80% -0.28% 0.05%
过去六个月 4.65% 0.89% 4.04% 0.88% 0.61% 0.01%
自基金合同
生效起至今
5.91% 0.77% 0.65% 0.88% 5.26% -0.11%
注: (1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本基金业绩比较基准为:95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:(1)本基金合同生效日为 2019年 04月 26日,基金合同生效起至披露时点不满一年;
(2)本基金建仓期为自合同生效日起 6个月,截至建仓期末和报告期末,本基金的资产配置符合基金
契约的相关要求。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 2019年年度报告
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注:本基金合同生效日为 2019年 04月 26日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度
进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金的《基金合同》生效日为2019年4月26日,截至2019年12月31日,本基金未进行
过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月,由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立,财通证券股份有限公司为第
一大股东,出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币,注册地上海,经营范围为基金募
集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观,致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。在公募业务方面,公司坚持以客户利益为出发点设计产品,逐步建立起
覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线,获得一定市场口碑;公司将特定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一,形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌,产品具
财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金 2019年年度报告
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有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点,为机构客户、高端个人客户提供个性化
的理财选择。
公司现有员工158人,管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年
以上。通过提供多维度、人性化的客户服务,财通基金始终与持有人保持信息透明;通
过建立完备的风险控制体系,财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴迪
本基金的
基金经理
2019年06
月04日
- 9年
复旦大学世界经济硕士。曾任
职于信诚基金产品开发部。
2012年 5月加入财通基金管理
有限公司,先后担任战略产品
部产品经理、量化投资部研究
员,自 2015年 8月起开始担任
中证财通中国可持续发展
100(ECPI ESG)指数增强型证
券投资基金基金经理助理,现
任量化投资二部基金经理。
苏俊杰
原基金的
基金经
理、原量
化投资二
部总监助
理
2019年04
月26日
2019年07
月26日
6年
清华大学学士,美国芝加哥大
学金融数学硕士,CFA。历任
MSCI Inc.分析员,华泰柏瑞基
金量化投资部研究员、专户投
资经理。2017年 7月加入财通
基金管理有限公司,原量化投
资二部总监助理。
注:(1)基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,其"离职日期"为根据公司决议确定
的解聘日期;
(2)非首任基金经理,其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定;
(4)本基金基金经理苏俊杰因个人原因于2019年7月26日离职。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放
式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相
关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制
投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》 、
《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及公司管理制度,公司
制定了《财通基金管理有限公司公平交易制度》,规范包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动, 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,以保证公司旗下管理的不同投资组合
之间不存在利益输送并得到公平对待,以及保护投资者合法权益。
在投资决策环节:(1)内部建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境,不存在个
别组合获得信息落后或不全面的情况;(2)建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对
手备选库,制定明确的备选库建立、维护程序;(3)执行健全的投资授权制度,明确投资
决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分;(4)建立投
资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开
投资信息应相互隔离。
在交易执行环节:(1)集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离,以充分保障
集中交易部的独立性与保密性,同时建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合
享有公平的交易执行机会;(2)投资交易系统支持公平交易功能,不同投资组合同向买卖
同一证券的交易分配原则为“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”;(3)严格控
制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易;(4)所有投资对象的
投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分配至交易员执行,进行投资指令
分配的人员必须保证投资指令得到公平对待,应保证不同投资组合在同一时点就同一投
资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成;(5)对于交易所公开竞价交
易, 公司在投资交易系统设置强制公平交易模式,系统遇到该类两个或两个以上不同投
资组合发出同向买卖指令情形时,会自动提示交易员进入公平交易模式;(6)对于部分债
券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在
交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。公司在获配额度确定后,严格按照价
格优先的原则在各投资组合间进行分配,申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数
量按比例进行分配。
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