华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金清算报告

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
清算报告出具日：2023 年 9 月 11 日
清算报告公告日：2023 年 9 月 21 日
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华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
清算报告
一、重要提示
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2018 年
8 月 14 日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞量化明选混合型证券投
资基金注册的批复》（证监许可[2018]1325 号）注册募集。《华泰柏瑞量化明选混
合型证券投资基金基金合同》自 2019 年 3 月 25 日起生效，基金管理人为华泰柏
瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，依据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞量化明
选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，本基金
管理人经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会
备案，提议终止《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金合同》，并召开基
金份额持有人大会审议上述事项。
本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月 17
日进行了计票。本次大会审议了《关于华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金终
止基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会决定的事项自表决通过
之日起生效。
本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会表决通过的
议案及方案说明，本基金于 2023 年 8 月 21 日进入清算期。基金管理人华泰柏瑞
基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于 2023 年 8 月 21 日成立基金
财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算事宜出具法律意见。
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二、基金概况
基金名称 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞量化明选 A/C
基金代码 006942/006943
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 25 日
最后运作日
（2023-8-20）基金份
额总额
17,679,616.32 份
投资目标
利用定量投资模型，在力求有效控制投资风险的前提下，
力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益，谋求基
金资产的长期增值。
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要利用定量投资模型，通过主动管理，使用量
化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，
在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准
的投资回报。本基金股票及存托凭证资产的投资比例占
基金资产的 60-95%。
2、债券组合投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础
上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本
基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、
国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进
行合理的利率预期，判断市场的基本走势，制定久期控
制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理
过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场
转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金
管理等管理手段进行个券选择。
3、存托凭证投资策略
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本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证
券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
4、资产支持证券投资策略
在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资
产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，
结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证
券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价
等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配
置。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基
金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金在权证
投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同时综合
考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多
种因素对权证进行定价。
6、股指期货投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用
股指期货对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，
对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高
投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指
期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保
值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互
换等其他金融衍生品种，本基金将以风险管理和组合优
化为目的，根据届时法律法规的相关规定参与投资。
7、融资业务的投资策略
本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比
例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合
适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动
性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。
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待监管机构允许本基金参与融券交易及转融通证券出借
业务后，在法律法规允许的范围内，在不改变基金的风
险收益特征及对基金份额持有人无不利影响的前提下，
本基金可参与相关业务，以提高组合的投资效率，从而
更好地实现投资目标。具体参与投资的比例将按照届时
相关法律法规的规定执行。
业绩比较基准 95%*MSCI 中国 A 股国际指数收益率+5%*银行活期存
款利率（税后）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基
金与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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三、基金运作情况
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2018 年
8 月 14 日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞量化明选混合型证券投
资基金注册的批复》（证监许可[2018]1325 号）注册募集。由基金管理人依照法
律法规、基金合同等规定于 2019 年 2 月 11 日至 2019 年 3 月 20 日期间向社会公
开募集，基金合同于 2019 年 3 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
数为 970,069,050.67 份。
根据市场环境变化，为保护基金份额持有人的利益，依据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《华泰柏瑞量化明
选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人经与本基金托管人
中国建设银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，提议终止《华泰柏
瑞量化明选混合型证券投资基金基金合同》，并召开基金份额持有人大会审议上
述事项。本基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 8 月
17 日进行了计票。本次大会审议了《关于华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基
金终止基金合同有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会决定的事项自表决
通过之日起生效。
本次基金份额持有人大会决议生效后，根据基金份额持有人大会表决通过的
议案及方案说明，本基金于 2023 年 8 月 21 日进入清算期。
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四、财务会计报告
1、资产负债表（已审计）
会计主体：华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金
报告截止日：2023 年 8 月 20 日
单位：人民币元
资产
本期末
2023 年 8 月 20 日
(基金最后运作日)
上年度末
2022 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 2,918,570.87 2,412,538.34
结算备付金 6,045,702.95 38,569.23
存出保证金 2,788.39 1,477.10
交易性金融资产 15,986,401.72 26,516,441.26
其中：股票投资 15,986,401.72 26,501,654.50
基金投资 - -
债券投资 - 14,786.76
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收清算款 - 37,412.32
应收股利 - -
应收申购款 - 1,467.13
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 24,953,463.93 29,007,905.38
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负债和净资产
本期末
2023 年 8 月 20 日
(基金最后运作日)
上年度末
2022 年 12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 - 139.60
应付赎回款 2,425.39 -
应付管理人报酬 22,018.64 37,473.24
应付托管费 3,669.78 6,245.55
应付销售服务费 27.03 52.08
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 138,901.60 126,380.39
负债合计 167,042.44 170,290.86
净资产：
实收基金 17,679,616.32 20,976,421.87
未分配利润 7,106,805.17 7,861,192.65
净资产合计 24,786,421.49 28,837,614.52
负债和净资产总计 24,953,463.93 29,007,905.38
注：
1.报告截止日 2023 年 8 月 20 日(基金最后运作日)，基金份额总额 17,679,616.32 份，其
中华泰柏瑞量化明选 A 类基金份额净值 1.4021 元，基金份额 17,547,657.89 份；华泰柏瑞量
化明选 C 类基金份额净值 1.3841 元，基金份额 131,958.43 份。
2.本财务报表的实际编制期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8 月 20 日(基金最后运作日)
止期间。
财务报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计
师朱宏宇、朱寅婷签字出具了普华永道中天特审字(2023)第 2948 号标准无保留
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意见的审计报告。
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五、基金财产分配
自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 11 日为止为本基金清算报告期，本基金
财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算
手续进行。具体清算情况如下：
1、资产处置情况
1.1 本基金最后运作日托管户活期存款 2,914,858.97 元，应收活期银行存款
利息为 3,711.90 元，上述利息按照季度结息日划至基金托管户。
1.2 本基金最后运作日结算备付金金额 6,045,702.95 元，其中结算备付金
6,024,616.39 元，应收结算备付金利息金额为 21,086.56 元，结算备付金按照结算
规则，逐步划回托管户，上述利息按照季度结息日划至基金托管户。
1.3 本基金最后运作日存出保证金金额 2,788.39 元，其中结算保证金 2,783.17
元，应收保证金利息金额为 5.22 元，结算保证金按照结算规则，逐步划回托管
户，上述利息按照季度结息日划至基金托管户。
1.4 本基金最后运作日交易性股票投资市值 15,986,401.72 元，该资产已于
2023 年 8 月 23 日前全部卖出，清算金额已全部划入基金托管户。
2、负债清偿情况
2.1 本基金最后运作日应付赎回款 2,425.39 元，该款项于 2023 年 8 月 22 日
全部支付。
2.2 本基金最后运作日应付管理人报酬 22,018.64 元，该款项于 2023 年 8 月
22 日支付。
2.3 本基金最后运作日应付托管费 3,669.78 元，该款项于 2023 年 8 月 22 日
支付。
2.4 本基金最后运作日应付销售服务费 27.03 元，该款项于 2023 年 8 月 22
日支付。
2.5 其他负债 138,901.60 元，其中应付赎回费 1.14 元，该款项于 2023 年 8
月 22 日全部支付；应付交易费用 31,693.90 元，该款项于 2023 年 8 月 29 日支付；
预提费用 107,206.56 元，其中 40,000.00 元为清盘律师费，于 2023 年 8 月 22 日
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支付；10,000 元为应付公证费，于 2023 年 8 月 22 日支付；31,781.68 元为应付
信披费，于 2023 年 9 月 6 日支付；25,424.88 元为应付审计费，于 2023 年 9 月 8
日支付。
3、清算费用
按照《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金
合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组
在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先
从基金剩余财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，清算过程中发生的费用
主要为交易费用、划款手续费等。
4、停止运作后的清算损益情况说明
项 目
最后运作日后一日至清算结束日：2023
年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 11 日
一、营业总收入 -203,540.13
1.利息收入 4,867.75
其中：存款利息收入 4,867.75
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,316,498.74
其中：股票投资收益 -1,316,498.74
基金投资收益 -
债券投资收益 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 -
其他投资收益 -
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3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 1,108,069.84
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 21.02
减：二、营业总支出 456.98
1．管理人报酬 -
2．托管费 -
3．销售服务费 -
4．投资顾问费 -
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．信用减值损失 -
7．税金及附加 -
8．其他费用 456.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -203,997.11
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -203,997.11
五、其他综合收益的税后净额 -
六、综合收益总额 -203,997.11
注 1：利息收入系计提的自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 11 日止的银行存款利息及结算
备付金利息和存出保证金利息。
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
一、最后运作日 2023 年 8 月 20 日基金净资产 24,786,421.49
加：清算期间净收益 -203,997.11
减：确认赎回对净值的影响 977,631.27
二、2023 年 9 月 11 日基金资产净值 23,604,793.11
截至本次清算期结束日2023年9月11日，本基金剩余财产为23,604,793.11元。
本基金剩余财产将在扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，
按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
本基金最后运作日后一日2023年8月21日至清算款划出日前一日的银行存
款、结算备付金和存出保证金利息亦属基金份额持有人所有，该部分利息将由基
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金管理人以自有资金先行垫付，实际结息金额与垫付金额的尾差由基金管理人承
担，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，将与会计师事务所出具的清算审计报告、
律师事务所出具法律意见书一并报上海证监局备案后向基金份额持有人公告。清
算报告公告后，基金管理人将根据法律法规及本基金的基金合同约定及时进行基
金剩余财产的分配。
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六、备查文件
1、备查文件目录
（1）华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 8
月 20 日（基金最后运作日）止期间的财务报表及审计报告
（2）《华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
2、存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网网站
www.huatai-pb.com。
3、查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或
基金托管人的办公场所免费查阅。
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基金财产清算小组
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