浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金招募说明书摘要（更新）2020年第1号

浦银安盛基金管理有限公司
浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
招募说明书摘要（更新）
2020年第1号
基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请已于2019年1月15日经中国证监会证监许可〔2019〕75号
文准予注册。
基金合同生效日期：2019年7月18日
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收
益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价
格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份
额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等。
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型
基金、股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的
指数相似的风险收益特征。
投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面
认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判
断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管
理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份
额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表
明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,
应详细查阅基金合同。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在
基金运作过程中因基金份额赎回、基金管理人委托的登记机构技术条件不允许等基
金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过50%的除外。
基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对招募说明书进行更
新。并对基金管理人的董事会成员进行了更新。除非另有说明，招募说明书其他所
载内容本次未进行更新招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，
自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
目 录
一、 基金管理人 ...................................................................................... 4
二、 基金托管人 .................................................................................... 10
三、 相关服务机构 ................................................................................ 11
四、 基金的名称 .................................................................................... 13
五、 基金的类型 .................................................................................... 13
六、 基金的投资目标 ............................................................................. 13
七、 基金的投资范围 ............................................................................. 13
八、 投资策略 ....................................................................................... 14
九、 业绩比较基准 ................................................................................ 15
十、 风险收益特征 ................................................................................ 16
十一、 基金费用与税收 ......................................................................... 22
十二、 对招募说明书更新部分的说明 .................................................... 25
一、基金管理人
（一） 基金管理人概况
名称：浦银安盛基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
成立时间：2007年8月5日
法定代表人：谢伟
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2007]207号
注册资本：人民币191,000万元
股权结构：上海浦东发展银行股份有限公司持有51%的股权；法国安盛投资
管理有限公司持有39%的股权；上海国盛集团资产有限公司持有10%的股权。
电话：（021）23212888
传真：（021）23212800
客服电话：400-8828-999；（021）33079999
网址：www.py-axa.com
联系人：徐薇
（二） 主要人员情况
1、董事会成员
谢伟先生，董事长，硕士研究生，高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行
金水支行副行长，河南省分行公司业务部总经理，许昌市分行党委书记、行长；
上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理，公司及投资银行总部
副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理，上海浦东发展银行福州
分行党委书记、行长，上海浦东发展银行资金总部总经理，资产管理部总经理，
金融市场部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书，兼
任金融市场业务总监。自2017年3月起兼任本公司董事，自2017年4月起兼任
本公司董事长。
Bruno Guilloton先生，副董事长，法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学
院。于1999年加盟安盛投资管理（巴黎）公司，担任股票部门主管。2000年至
2002年，担任安盛投资管理（东京）公司首席执行官。2002年，任职安盛罗森
堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005年起，担任安盛投资管理公
司内部审计全球主管。2009年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛
投资管理公司亚太区CEO。自2015年2月起兼任安盛罗森堡投资管理公司亚太
区董事。现另兼任Foch Saint Cloud Versailles Sci及Fuji Oak Hills公司
董事。自2009年3月起兼任本公司副董事长。2016年12月起兼任安盛投资管
理（上海）有限公司董事长。
廖正旭先生，董事，斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999
年加盟安盛罗森堡投资管理公司，先后担任亚太区CIO和CEO,安盛罗森堡日本
公司CIO。2010年任命为安盛-Kyobo投资管理公司CEO。2012年起担任安盛投
资管理公司亚洲业务发展主管。自2012年3月起兼任本公司董事。2013年12
月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016年
12月起兼任安盛投资管理（上海）有限公司总经理（法定代表人）。
刘显峰先生，董事，硕士研究生，高级经济师。曾任中国工商银行北京市分
行办公室副主任、副主任（主持工作）、主任兼党办主任，北京分行王府井支行
党委书记、行长；上海浦东发展银行北京分行党委委员、纪委书记、副行长，上
海浦东发展银行信用卡中心党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作），
总行零售业务管理部总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监，信用卡中心
党委书记、总经理。自2017年3月起兼任本公司董事。
陈颖先生，董事，复旦大学公共管理硕士，律师、经济师。1994年7月参
加工作。1994年7月至2013年10月期间，陈颖同志先后就职于上海市国有资
产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员，上海久事公司法律顾问，上海
盛融投资有限公司市场部副总经理，上海国盛（集团）有限公司资产管理部副总
经理、执行总经理，上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013年10月起就职
于上海国盛集团资产有限公司，现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、执
行董事、总裁。2018年3月起兼任本公司董事。
蔡涛先生，董事，上海财经大学会计学专业硕士研究生、经济师、注册会计
师。1998年3月参加工作进入浦发银行，历任浦发银行空港支行计划信贷科负
责人，上海地区总部公司金融部副科长、科长、见习总经理，陆家嘴支行市场部
经理、行长助理，上海地区总部办公室主任助理，上海分行公司银行业务管理部
总经理、资金财务部总经理，总行财务部总经理助理、总行资产负债管理部副总
经理、总行资产管理部副总经理（主持工作），现任总行资产管理部总经理、总
行金融市场业务工作党委委员。2019年9月起，兼任浦银安盛基金管理有限公
司董事。
郁蓓华女士，董事，总经理，复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，
在招商银行上海分行工作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行
上海分行会计部总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，
招商银行信用卡中心副总经理。自2012年7月起担任本公司总经理。自2013
年3月起兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司
——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛
资产管理有限公司执行董事。
赵晓菊女士，上海财经大学金融专业本科，上海社会科学院世经所博士。1973
年参加工作。1983年2月起任职于上海财经大学金融学院，先后任助教，讲师，
副教授，副院长，常务副院长。赵晓菊女士曾担任上海国际银行金融学院首任院
长、执行董事。1999年6月至今任上海财经大学金融学院教授，博士生导师。
2018年8月至今，担任上海财大上海国际金融中心研究院院长。 自2020年6
月9日起，担任本公司独立董事。
韩启蒙先生，独立董事。法国岗城大学法学博士。1995年4月加盟基德律
师事务所担任律师。2001年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004年起担
任基德律师事务所上海首席代表。2006年1月至2011年9月，担任基德律师事
务所全球合伙人。2011年11月起至今，任上海启恒律师事务所合伙人。自2013
年2月起兼任本公司独立董事。
霍佳震先生, 独立董事，同济大学管理学博士。1987年进入同济大学工作，
历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，同济大学研究生院培养处处
长、副院长、同济大学经济与管理学院院长，现任同济大学经济与管理学院教师、
BOSCH讲席教授。自2014年4月起兼任本公司独立董事。
董叶顺先生，独立董事。中欧国际工商学院EMBA，上海机械学院机械工程
学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有7年投资行业
经历，曾任IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成
员，上海联和投资有限公司副总经理，上海联创创业投资有限公司、宏力半导体
制造有限公司、MSN（中国）有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。
董叶顺先生有着汽车、电子产业近20多年的管理经验，曾任上海申雅密封件系
统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总
经理、党委书记职务。自2014年4月起兼任本公司独立董事。
2、监事会成员
檀静女士，监事长，澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生，
加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010年4月至2014年6月就职
于上海盛融投资有限公司，曾先后担任人力资源部副总经理，监事。2011年1
月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自2015年3
月起兼任本公司监事长。
Simon Lopez先生，澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、
文学学士。2003年8月加盟安盛投资管理公司（英国伦敦），历任固定收益产
品专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛投
资管理有限公司亚太区首席运营官。自2013年2月起兼任本公司监事。
陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月，任国泰君
安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月，任银河基
金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今，任浦银安
盛基金管理有限公司指数与量化投资部总监，2010年12月10日起兼任浦银安
盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理，2012年5月14日起兼任浦银安
盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理，2017年4月27日起兼任浦
银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年
9月5日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2019年1月29日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基
金基金经理。2020年4月1日起兼任浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金经理。2020年4月30日起兼任浦银安盛MSCI中
国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月12日起兼任浦银
安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2012年3月起兼任本
公司职工监事。
朱敏奕女士，本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公
司资产管理部任客户主管。2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市
场策划经理，现任本公司市场部总监。自2013年3月起，兼任本公司职工监事。
3、公司总经理及其他高级管理人员
郁蓓华女士，复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起，在招商银行上海
分行工作，历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部
总经理、计财部总经理，招商银行上海分行行长助理、副行长，招商银行信用卡
中心副总经理。自2012年7月23日起担任本公司总经理。自2013年3月起，
兼任本公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旗下子公司——上海
浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017年2月起兼任上海浦银安盛资产管理
有限公司执行董事。
喻庆先生，中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历，中国
人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部
高级经理；光大证券有限公司（上海）投资银行部副总经理；光大保德信基金管
理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起，担任本公
司督察长。
李宏宇先生，西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、
道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基
金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司，历任公司产品开发部总监、市
场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起，担任本公司副总经理
兼首席市场营销官。
汪献华先生，上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院
经济管理系教师；大通证券资产管理部固定收益投资经理；兴业银行资金营运中
心高级副理；上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理；交银康联保险人
寿有限公司投资部总经理；上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018年5
月30日起，担任本公司副总经理。2019年2月至2020年3月，兼任本公司固
定收益投资部总监。
4、本基金基金经理
刘大巍先生，上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前，曾在万家基
金、泰信基金工作，先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工
作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司，从事固定收益专户产品的投资工作。
2016年8月转岗至固定收益投资部，担任公司旗下浦银安盛 6个月定期开放债
券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金
经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金
（LOF）基金经理。2017年4月起，担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券
型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
2017年6月起，担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年
11月起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金的
基金经理。2017年12月起，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理。2018年12月起，担任浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理。2019年3月起，担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证
券投资基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月至2020
年6月，担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（原浦银
安盛盛勤纯债债券型证券投资基金）基金经理。2019年5月至2020年6月，担
任浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金经理。2019年9月起，担任浦银
安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
（1）权益投资决策委员会
郁蓓华女士，本公司总经理，董事，全资子公司上海浦银安盛资产管理有限
公司执行董事。
李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生，本公司副总经理。
吴勇先生，本公司投资总监兼权益投资部总监，基金经理。
蒋建伟先生，本公司权益投资部副总监，基金经理。
陈士俊先生，本公司指数与量化投资部总监，基金经理，本公司职工监事。
蒋佳良先生，本公司研究部副总监，基金经理。
督察长、FOF业务部负责人、风险管理部负责人、集中交易部负责人、权益
投资基金经理和基金经理助理列席权益投资决策委员会会议。
（2）固定收益投资决策委员会
郁蓓华女士，本公司总经理，董事，全资子公司上海浦银安盛资产管理有限
公司执行董事。
李宏宇先生，本公司副总经理兼首席市场营销官。
汪献华先生，本公司副总经理。
李羿先生，本公司固定收益投资部副总监，基金经理。
涂妍妍女士，本公司信用研究部副总监。
督察长、风险管理部负责人、集中交易部负责人、相关交易人员及投资人员
列席固定收益投资决策委员会会议。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一） 基本情况
名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市银城路167号兴业银行大厦4楼
法定代表人：陶以平
成立时间：1988年8月22日
注册资本：207.74亿元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号
（二） 发展概况及财务状况
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证
券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本207.74亿元。
开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，
致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2019年12月31日，兴
业银行资产总额达7.15万亿元，实现营业收入1813.08亿元，全年实现归属于
母公司股东的净利润658.68亿元。
（三） 托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托
资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室，
共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
（四） 基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业
务批准文号：证监基金字[2005]74号。截至2020年3月31日，兴业银行共托
管证券投资基金293只，托管基金的基金资产净值合计13616.94亿元，基金份
额合计13270.30亿份。
三、相关服务机构
（一） 基金份额发售机构
1、直销机构
1）浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址：中国上海市淮海中路381号中环广场38楼
电话：（021）23212899
传真：（021）23212890
客服电话：400-8828-999；（021）33079999
联系人：徐薇
网址：www.py-axa.com
2）电子直销
浦银安盛基金管理有限公司电子直销
交易网站：www.py-axa.com
微信服务号：浦银安盛微理财（AXASPDB-E）
客户端：“浦银安盛基金”APP
客服电话：400-8828-999；（021）33079999
2、代销机构
基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》
等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行信息披露义务。
（二） 登记机构
名称：浦银安盛基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室
办公地址：上海市淮海中路381号38楼
法定代表人：谢伟
联系人：孙赵辉
电话：（021）23212909
传真：（021）23212980
（三） 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称： 国浩律师（上海）事务所
办公地址：上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层
负责人：李强
电话：021-52341668
联系人：周蕾
经办律师：宣伟华、周蕾
（四） 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507
单元01室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：（021）23238888
联系人：张振波
经办注册会计师：张振波、罗佳
（五） 其他服务机构及委托办理业务的有关情况
公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构
成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在
公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负
责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况
下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系
统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系
统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专
业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要
进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是
系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但
与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支
持。除上述情况外，公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统
开发、维护事项。
另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构
代为办理基金份额登记、估值核算等业务。
四、基金的名称
浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
五、基金的类型
债券型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总
回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
短期融资券、超短期融资券、国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业
存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证
监会相关规定。
本基金不投资于股票、权证。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的
80%；每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资
比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
八、投资策略
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成
为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建投资组合，并根据本基金资产
规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，
选择合适的债券进行投资，以实现对标的指数的有效跟踪。
由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交
易惯例等因素的影响，本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券权重和券
种间将存在差异。
在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（一）资产配置策略
本基金将采用抽样复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑
跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情
况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况，进行优化，以实现对标的指数
的有效跟踪。
（二）债券投资策略
本基金通过抽样复制法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前
提下，本基金可以采取适当方法对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规
定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
1、债券投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份券构成，并综合考虑本基金资产
规模、市场流动性和交易成本等因素对其逐步买入。当遇到成份券流动性不足、
价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯例等其他市场因素
及预期标的指数的成份券即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根
据市场情况，结合经验判断，对个券权重和券种进行适当调整，以期在规定的风
险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
2、债券投资组合的调整
（1）定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份券
的调整而进行相应调整。
（2）不定期调整
1）当成份券发行量变动，本基金将根据指数的新构成进行相应调整；
2）本基金处理日常申购赎回时，资金量可能无法按照标的指数构成交易相
应成份券。本基金将综合考虑交易规模、交易惯例和成份券的流动性等因素，对
债券投资组合进行动态调整；
3）若成份券遇到退市、流动性不足、法规限制或组合优化需要等情况，基
金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有现金或买入相
关的替代性组合；
4）本基金将以一定仓位参与一二级市场套利交易、回购套利交易、个券套
利交易和放大交易，以期减小基金运作的有关费用对指数跟踪的影响。
九、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：上海清算所高等级优选短期融资券指数收益率×
95%+银行活期存款利率（税后）×5%。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权，
或市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金可以在与基
金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较基准并及时公告。若变更标的指数、
业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更，则基金管理人应就
变更标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且
在指定媒介公告。若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等
无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），本基金可
以在与本基金托管人协商同意并履行适当程序后变更标的指数、业绩比较基准并
及时公告，而无需基金份额持有人大会审议。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合
型基金、股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日（财务数据未经审计）。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 550,186,600.00 92.42
其中：债券 550,186,600.00 92.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融 38,400,257.60 6.45
资产
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,440,216.90 0.24
8 其他资产 5,263,759.98 0.88
9 合计 595,290,834.48 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
本基金本报告期末未持有股票。
（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,024,000.00 5.67
其中：政策性金融债 30,024,000.00 5.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 520,162,600.00 98.20
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 550,186,600.00 103.87
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投
资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 041900252 19三峡CP001 400,000 40,296,000.00 7.61
2 011902881 19深圳地铁SCP006 400,000 40,244,000.00 7.60
3 041900324 19中石油CP001 400,000 40,224,000.00 7.59
4 041900361 19陕延油CP003 400,000 40,200,000.00 7.59
5 011902650 19光明SCP004 400,000 40,088,000.00 7.57
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支
持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投
资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
9.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
（十）投资组合报告附注
10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的
说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除国家开发银行以外没有被
监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
国家开发银行因未依法履行其他职责,分支行高管吴延平被中国银行保险监
督管理委员会河北监管局于2019-01-14依据相关法规给予:公开处罚,公开批评
处分决定。
本基金管理人的研究部门对国家开发银行保持了及时的研究跟踪，投资决策
符合本基金管理人的投资流程。
10.2报告期内，本基金投资前十名股票不存在超出基金合同规定备选股票
库投资的情况。
10.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,263,759.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,263,759.98
10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
十二、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 浦银安盛上清短融A基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准
收益率的比较：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2019年07年18日至2019年12月31日 1.26% 0.01% -0.01% 0.01% 1.27% 0.00%
2020年01年01日至2020年03月31日 1.03% 0.02% 0.26% 0.02% 0.77% 0.00%
2019年07年18日至2020年03月31日 2.30% 0.01% 0.25% 0.02% 2.05% -0.01%
浦银安盛上清短融C基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较：
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2019年07年18日至2019年12月31日 1.19% 0.01% -0.01% 0.01% 1.20% 0.00%
2020年01年01日至2020年03月31日 1.00% 0.02% 0.26% 0.02% 0.74% 0.00%
2019年07年18日至2020年03月31日 2.20% 0.01% 0.25% 0.02% 1.95% -0.01%
（二）浦银上清短融自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
浦银安盛上清短融A：
2019年7年18日至2020年3月31日
浦银安盛上清短融C：
2019年7年18日至2020年3月31日
十三、基金费用与税收
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
5、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、基金开户费和银行账户维护费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一
日C类基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基
金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月
前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各
个销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
4、基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与银行间市场清算所股份有限公司签署的指数
使用许可协议的约定向银行间市场清算所股份有限公司支付指数许可使用费。
通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数许可使用费的收取下限为每季度人民币4万元（大写：肆万圆整）。计
费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
指数许可使用费按前一日基金资产净值每日计算，逐日累计。标的指数许可
使用费的支付方式为每季支付一次，基金合同生效后，由基金管理人向基金托管
人发送指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7
月、10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给银行间市场清算所股份
有限公司上一季度的标的指数许可使用费。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、收取下限、费
率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用
费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法，此
项调整无需召开基金份额持有人大会审议。
上述“（一）基金费用的种类中第5－11项费用”，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三） 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四） 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、C类基金份额销售服务费率等相关费率。
调整基金管理费率、基金托管费率或调高C类基金份额销售服务费率等费
率，需召开基金份额持有人大会审议；调低C类基金份额销售服务费率，无需
召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指
定媒介上公告。
（五） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
主要更新的内容如下：
（一） 更新了“重要提示”中相关内容。
（二） 更新了“第三部分 基金管理人”中相关内容。
（三） 更新了“第四部分 基金托管人”中相关内容。
（四） 更新了“第五部分 相关服务机构”中相关内容。
（五） 更新了“第八部分 基金份额的申购与赎回”中相关内容。
（六） 更新了“第九部分 基金的投资”中相关内容。
（七） 更新了“第十九部分 基金托管协议内容摘要”中相关内容。
（八） 更新了“第二十部分 对基金份额持有人的服务”中相关内容。
（九） 更新了“第二十一部分 其他应披露事项”中相关内容。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇二〇年七月九日