基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2020年 10月 26日
安信尊享添益债券 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信尊享添益债券
基金主代码 005678
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 3月 14日
报告期末基金份额总额 6,389,554,827.07份
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面,本基金通过自上而下和自下而上相结合、
定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在非信用
类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置
比例。债券投资方面,灵活应用各种期限结构策略、信
用策略、互换策略、息差策略、个券挖掘策略和可转换
债券投资策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,
最大化组合收益。资产支持证券投资方面,本基金将通
过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多
种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持
证券的投资。此外,在国债期货的投资上,基金管理人
将对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动
水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大
限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期
稳定增值。
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
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基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C
下属分级基金的交易代码 005678 007099
报告期末下属分级基金的份额总额 6,105,870,153.05份 283,684,674.02份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C
1.本期已实现收益 45,858,768.45 2,426,092.18
2.本期利润 -15,972,009.71 -1,514,320.11
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0024 -0.0042
4.期末基金资产净值 7,010,419,903.76 323,700,270.69
5.期末基金份额净值 1.1481 1.1411
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信尊享添益债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.14% 0.12% -2.00% 0.14% 1.86% -0.02%
过去六个月 0.13% 0.11% -3.67% 0.17% 3.80% -0.06%
过去一年 3.36% 0.08% -0.33% 0.15% 3.69% -0.07%
自基金合同
生效起至今
14.81% 0.08% 5.51% 0.13% 9.30% -0.05%
安信尊享添益债券 C
阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①-③ ②-④
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准差② 收益率③ 收益率标准差
④
过去三个月 -0.23% 0.12% -2.00% 0.14% 1.77% -0.02%
过去六个月 -0.06% 0.11% -3.67% 0.17% 3.61% -0.06%
过去一年 2.96% 0.08% -0.33% 0.15% 3.29% -0.07%
自基金合同
生效起至今
6.17% 0.08% -0.09% 0.13% 6.26% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:1、本基金基金合同生效日为 2018年 3月 14日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。截至本报告期末,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
3、根据基金管理人 2019年 3月 9日《关于安信尊享添益债券型证券投资基金增加 C类份额
并修改基金合同和托管协议的公告》,自 2019年 3月 9日起,本基金增加 C类份额。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
钟光正
本基金的
基金经
理,固定
收益投资
总监兼固
定收益部
总经理
2018年 12月
26日
- 16年
钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展
银行总行资金部交易员,招商银行股份有
限公司总行资金交易部交易员,长城基金
管理有限公司基金经理、总经理助理兼固
定收益部总经理。现任安信基金管理有限
责任公司固定收益投资总监兼固定收益
部总经理。现任安信永泰定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信尊享添益债券
型证券投资基金、安信新价值灵活配置混
合型证券投资基金、安信聚利增强债券型
证券投资基金、安信睿享纯债债券型证券
投资基金的基金经理。
肖芳芳
本基金的
基金经理
2018年 3月 14
日
- 9年
肖芳芳女士,经济学硕士。历任华宝证券
有限责任公司资产管理部研究员,财达证
券有限责任公司资产管理部投资助理,安
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信基金管理有限责任公司固定收益部投
研助理。现任安信基金管理有限责任公司
固定收益部基金经理。曾任安信安盈保本
混合型证券投资基金、安信现金管理货币
市场基金、安信现金增利货币市场基金、
安信保证金交易型货币市场基金、安信新
视野灵活配置混合型证券投资基金的基
金经理助理,安信保证金交易型货币市场
基金的基金经理;现任安信新目标灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理助理,
安信现金管理货币市场基金、安信现金增
利货币市场基金、安信活期宝货币市场基
金、安信永泰定期开放债券型发起式证券
投资基金、安信尊享添益债券型证券投资
基金、安信永瑞定期开放债券型发起式证
券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证
券投资基金、安信丰泽 39个月定期开放
债券型证券投资基金的基金经理。
王涛
本基金的
基金经理
2018年 12月 4
日
- 17年
王涛先生,经济学硕士,CFA、FRM。历任
中国工商银行股份有限公司深圳分行资
金运营部交易员、招商银行股份有限公司
金融市场部交易员、东莞证券有限责任公
司深圳分公司投资经理、融通基金管理有
限公司基金经理、安信基金管理有限公司
固定收益部投资经理。现任安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经理。现任
安信永瑞定期开放债券型发起式证券投
资基金、安信永泰定期开放债券型发起式
证券投资基金、安信尊享添益债券型证券
投资基金、安信新价值灵活配置混合型证
券投资基金、安信聚利增强债券型证券投
资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投
资基金、安信丰泽 39个月定期开放债券
型证券投资基金、安信尊享添利利率债债
券型证券投资基金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销
售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效
的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年三季度,国内经济复苏态势延续,终端需求稳定,工业生产平稳,投资继续改善,净
出口仍继续显著高于去年同期。金融数据方面,三季度地方债净发行接近 1.2万亿,国债净发行
近 1.4万亿,远超去年同期,社融增速持续走高,但人民币贷款增速则略有放缓,m2增速略平稳,
m1增速持续走高。
我国央行依旧保持政策定力,但政府债发行压力较大、财政支出速度相对较慢作用下,银行
间回购利率维持在高位,各期限 SHIBOR利率持续上涨,资金面持续维持紧平衡。9月央行在通过
大额公开市场操作、超额续作 MLF等操作维系流动性,但是银行体系流动性仍然体现出紧缺状态。
7月初,股票市场迎来放量快速上涨,债券市场收益率快速上行至年初水平。随后宏观基本
面和货币政策等方面并无新增利多债券因素,而地方债发行量大,资金面相对紧张背景下,债市
处于熊市行情中继续震荡调整。整体看,债券市场收益率出现了明显上行。三季度 10年国债上行
30bp至 3.15%水平,AAA评级 3、5年信用债分别上行了将近 50bp、30bp至 3.75%、4%水平。
我们总体偏保守,组合久期维持中性。期间组合调整了信用债结构,用高等级信用债置换了
部分低等级信用债,并在季末配置了长期利率债。总体看信用债的票息依然为组合带来了绝对回
报。在利率债和可转债的操作上暂未取得收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.1481 元,本报告期基金份额净值增长率为
-0.14%;截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.1411元,本报告期基金份额净值增长率为
-0.23%;同期业绩比较基准收益率为-2.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,875,934,204.91 95.29
其中:债券 7,725,904,451.48 93.48
资产支持证券 150,029,753.43 1.82
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 263,794,555.37 3.19
8 其他资产 125,366,155.25 1.52
9 合计 8,265,094,915.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值
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比例(%)
1 国家债券 330,801,349.10 4.51
2 央行票据 - -
3 金融债券 854,221,130.00 11.65
其中:政策性金融债 660,323,230.00 9.00
4 企业债券 3,934,203,916.30 53.64
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 2,067,654,400.00 28.19
7 可转债(可交换债) 539,023,656.08 7.35
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,725,904,451.48 105.34
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 200210 20国开 10 5,500,000 522,225,000.00 7.12
2 200001
20附息国债
01
1,600,000 159,856,000.00 2.18
3 102000108
20香城投资
MTN001
1,000,000 99,800,000.00 1.36
4 163383 20建发 G1 1,000,000 99,590,000.00 1.36
5 152504 20梅溪湖 1,000,000 98,990,000.00 1.35
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 168034 君美 2优 700,000 70,000,000.00 0.95
2 168456 惠盈 1A 500,000 50,029,753.43 0.68
3 165772 君美 1优 300,000 30,000,000.00 0.41
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管
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理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性
和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产
的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 20农发清发 03(证券代码:092018003 CY)、20梅溪
湖(证券代码:152504 SH)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2020年 5月 6日,中国农业发展银行因未依法履行职责被北京市西城区卫生健康委员会警告
并罚款 5000元【京西卫水罚〔2020〕005号】。
2020 年 6 月 12 日,梅溪湖投资(长沙)有限公司因提供虚假材料被国家统计局罚款警告【国
统执罚决字〔2019〕第 374号】。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 287,068.29
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 125,068,597.99
5 应收申购款 10,488.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
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8 其他 -
9 合计 125,366,155.25
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 127005 长证转债 56,918,400.00 0.78
2 128048 张行转债 49,761,244.56 0.68
3 113555 振德转债 38,695,200.00 0.53
4 128098 康弘转债 35,292,065.84 0.48
5 128102 海大转债 34,757,437.77 0.47
6 113020 桐昆转债 16,573,700.00 0.23
7 113571 博特转债 7,275,000.00 0.10
8 123044 红相转债 7,074,858.50 0.10
9 113565 宏辉转债 5,816,000.00 0.08
10 113543 欧派转债 2,996,400.00 0.04
11 110066 盛屯转债 1,227,100.00 0.02
12 127015 希望转债 1,303.92 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信尊享添益债券 A 安信尊享添益债券 C
报告期期初基金份额总额 7,067,322,869.40 421,304,969.36
报告期期间基金总申购份额 1,733,087,413.03 124,129,374.51
减:报告期期间基金总赎回份额 2,694,540,129.38 261,749,669.85
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 6,105,870,153.05 283,684,674.02
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予安信尊享添益债券型证券投资基金募集的文件;
2、《安信尊享添益债券型证券投资基金基金合同》;
3、《安信尊享添益债券型证券投资基金托管协议》;
4、《安信尊享添益债券型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
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