0.0172% 基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年三月三十一日 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告当中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2019年5月30日起至12月31日止。
1.2目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 10
§4 管理人报告 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14
§5 托管人报告 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15
§6 审计报告 15
6.1 审计意见 15
6.2 形成审计意见的基础 16
6.3 其他信息 16
6.4 管理层对财务报表的责任 16
6.5 注册会计师的责任 16
§7 年度财务报表 17
7.1 资产负债表 17
7.2 利润表 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 21
7.4 报表附注 22
§8 投资组合报告 50
8.1 期末基金资产组合情况 50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 53
8.12 本报告期投资基金情况 54
8.13 投资组合报告附注 54
§9 基金份额持有人信息 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 55
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 56
9.4发起式基金发起资金持有份额情况 56
§10 开放式基金份额变动 56
§11 重大事件揭示 57
11.1基金份额持有人大会决议 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 57
11.4 基金投资策略的改变 57
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 57
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 57
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 57
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 57
11.9 其他重大事件 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 58
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 58
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 58
§13 备查文件目录 59
13.1 备查文件目录 59
13.2 存放地点 59
13.3 查阅方式 59
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称
华泰紫金丰泰纯债债券发起
基金主代码
007117
交易代码
007117
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年5月30日
基金管理人
华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
5,572,395,235.25份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
华泰紫金丰泰纯债债券发起A
华泰紫金丰泰纯债债券发起C
下属分级基金的交易代码
007117
007118
报告期末下属分级基金的份额总额
1,658,357,706.86份
3,914,037,528.39份
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金主要通过采取信用债投资策略、收益率曲线策略、杠杆放大策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、国债期货投资策略等投资策略来实现投资目标。
业绩比较基准
中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
华泰证券（上海）资产管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
白海燕
张燕
联系电话
021-68984368
0755-83199084
电子邮箱
baihaiyan@htsc.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4008895597
95555
传真
021-28972120
0755-83195201
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区基隆路6号1222室
深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21楼
深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码
200120
518040
法定代表人
崔春
李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
https://htamc.htsc.com.cn/
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
注册登记机构
华泰证券（上海）资产管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区东方路18号21楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
华泰紫金丰泰纯债债券发起A
华泰紫金丰泰纯债债券发起C
本期已实现收益
16,803,407.76
33,984,964.95
本期利润
22,847,682.00
47,710,814.21
加权平均基金份额本期利润
0.0353
0.0337
本期加权平均净值利润率
3.43%
3.28%
本期基金份额净值增长率
4.13%
3.93%
3.1.2期末数据和指标
2019年末
华泰紫金丰泰纯债债券发起A
华泰紫金丰泰纯债债券发起C
期末可供分配利润
46,569,352.44
102,045,483.53
期末可供分配基金份额利润
0.0281
0.0261
期末基金资产净值
1,726,830,110.98
4,067,732,868.45
期末基金份额净值
1.0413
1.0393
3.1.3累计期末指标
2019年末
华泰紫金丰泰纯债债券发起A
华泰紫金丰泰纯债债券发起C
基金份额累计净值增长率
4.13%
3.93%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、合同生效未满1年，无上年度可比期间数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．华泰紫金丰泰纯债债券发起A：
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.38%
0.02%
1.18%
0.04%
0.20%
-0.02%
过去六个月
3.61%
0.04%
2.46%
0.04%
1.15%
0.00%
自基金合同生效起至今
4.13%
0.05%
2.99%
0.03%
1.14%
0.02%
2．华泰紫金丰泰纯债债券发起C：
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.29%
0.02%
1.18%
0.04%
0.11%
-0.02%
过去六个月
3.43%
0.03%
2.46%
0.04%
0.97%
-0.01%
自基金合同生效起至今
3.93%
0.05%
2.99%
0.03%
0.94%
0.02%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年5月30日至2019年12月31日)
1、华泰紫金丰泰纯债债券发起A
2、华泰紫金丰泰纯债债券发起C
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
1、华泰紫金丰泰纯债债券发起A
2、华泰紫金丰泰纯债债券发起C
注：1、本基金的合同生效日为2019年5月30日，截至本报告期期末，本基金已经完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例均符合合同约定。
2、本基金业绩比较基准=中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注册资本3亿元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26亿元人民币。
2016年7月，公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准，获得公开募集证券投资基金管理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的其它业务。截至 2019年12月31日，本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金十只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
李博良
本基金的基金经理
2019-05-30
-
7
2013年加入华泰证券从事资产管理业务，2015年进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月起任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理，2018年3月起任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理，2019年1月起任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年4月起任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年5月起任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。对于首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司股票池和债券库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待，各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
随着经济结构转型推进，我国经济增速从高增长逐步回落到中速增长的平台。2019年金融周期有所企稳，经济下行周期依然继续，通胀短期压力加大。基本面上，今年国内经济增速持续下行，通胀受猪肉价格上涨影响，结构性上行。货币政策有一定宽松，但更多呈现精准滴灌，结构化特征明显。四季度央行先后下调MLF和OMO利率，开启新一轮降息周期。财政政策定调积极，强调“落实落细减税降费政策”，坚持“房住不炒”。
2019年以来债券市场走势一波三折，10年期国债到期收益率在3%-3.5%的区间内窄幅波动，其变化的逻辑主线是经济增长预期及通货膨胀，中美贸易摩擦进程为主线之外的重要扰动因素。从整体情况来看，2019年信用债表现远好于利率债，且下沉评级的回报率高于拉长久期。
产品操作上，组合投资以信用债配置为主，灵活控制组合久期和杠杆，关注短久期高收益债及中高等级信用债的套息机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期A级基金净值收益率为4.13%，C级基金净值收益率为3.93%，同期业绩比较基准收益率为2.99%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2020年是“十三五”规划的收官之年，因此宏观调控“稳”字当头，政策的逆周期调节加码，“去杠杆”的必然性与“稳经济”的必要性之间的博弈仍是宏观发展的主线。在房地产投资下行压力增大、净出口贡献度减弱的背景下，基建仍是明年稳增长的重要抓手。政策面上，逆周期调节加码，以“稳增长”为基调，采取积极的财政政策及稳健的货币政策，整体来看政策面力度会偏温和。
债市整体震荡向下的行情较难改变，不过经济整体出现明显下行的风险较低，所以利率的行情可能没有那么顺畅，中高等级债券操作应以波段交易为主。在目前货币政策受通胀掣肘及企业信用基本面未有明显改善的情况下，信用利差继续压缩的空间有限。“核心资产荒”现象十分突出，债券的精挑细选则显得尤为重要。在安全可控的情况下，挖掘部分信用利差在高位的行业或个券，获取信用利差压缩带来的投资收益
产品将在保证流动性的前提下配置适合的资产，灵活调整组合久期，通过杠杆套息和波段交易策略增厚组合收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为了保证公司规范运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金运作安全，保障份额持有人利益，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）公司对现有的内部控制制度体系进行了全面梳理，进一步修订和完善了合规管理基本制度、信息披露管理制度、反洗钱相关制度、防控内幕交易制度等，促进公司业务合法合规；进一步强化事前事中合规风险管理，对信息披露文件严格把关，认真审核基金宣传推介材料，加强销售行为管理，防范各类合规风险；公司开展涵盖反洗钱、适当性管理、异常交易管理等内容的全体员工合规培训，并开展公募基金信披新规解读、基金经理上岗前培训等专项培训，不断提升员工的合规守法意识。
（2）公司进一步落实全面风险管理工作，加强全面风险管理的制度建设，制定和完善了风险管理制度，对照全面风险管理规定和要求，围绕业务风险点建立风险控制措施，通过系统与人工相结合的方式对各类交易和项目的风险进行监控和审批，不断完善全面风险管理的薄弱环节，促进全面风险管理工作的有效落实。
（3）公司按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用常规检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告。在对投资决策、投资研究、交易执行、基金销售、信息技术等关键业务和岗位进行检查监督基础上，对核心系统权限管理情况、销售适当性执行情况、代销协议签署流程、债券新规落实情况等方面进行了专项稽核，推动公司合规、内控体系的健全完善。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值小组，公司领导担任估值小组组长，投资研究部门、运营部、交易部、合规风控部指定人员担任委员。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券业协会等。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
1、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形；
2、本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。
本年度报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
毕马威华振审字第2000455号
华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见
我们审计了后附的第1页至第37页的华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 (以下简称“华泰紫金丰泰纯债基金”) 财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表、自2019年5月30日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了华泰紫金丰泰纯债基金2019年12月31日的财务状况以及2019年5月30日(基金合同生效日)至2019年12月31日止期间的经营成果及基金净值变动情况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华泰紫金丰泰纯债基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息
华泰紫金丰泰纯债基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对其他信息负责。其他信息包括华泰紫金丰泰纯债基金2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层对财务报表的责任
基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估华泰紫金丰泰纯债基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非华泰紫金丰泰纯债基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督华泰紫金丰泰纯债基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华泰紫金丰泰纯债基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华泰紫金丰泰纯债基金不能持续经营。
(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
张楠 倪益
中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
2020年3月30日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2019年12月31日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2019年12月31日
资 产：
-
银行存款
7.4.7.1
114,331,303.14
结算备付金
7.4.10.5
4,377,436.16
存出保证金
60,017.81
交易性金融资产
7.4.7.2
6,214,132,745.80
其中：股票投资
-
基金投资
-
债券投资
6,007,310,965.80
资产支持证券投资
206,821,780.00
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
-
应收证券清算款
10,938,719.18
应收利息
7.4.7.5
116,181,872.96
应收股利
-
应收申购款
142,930,867.62
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
6,602,952,962.67
负债和所有者权益
附注号
本期末
2019年12月31日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
680,215,468.16
应付证券清算款
9,996,216.39
应付赎回款
112,430,994.67
应付管理人报酬
554,367.60
应付托管费
428,570.68
应付销售服务费
866,169.15
应付交易费用
7.4.7.7
57,017.89
应交税费
665,492.06
应付利息
330,565.11
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
2,845,121.53
负债合计
808,389,983.24
所有者权益：
-
实收基金
7.4.7.9
5,572,395,235.25
未分配利润
7.4.7.10
222,167,744.18
所有者权益合计
5,794,562,979.43
负债和所有者权益总计
6,602,952,962.67
注：1、报告截止日2019年12月31日，基金份额总额5,572,395,235.25份，其中A类份额的份额总额为1,658,357,706.86份，份额净值1.0413元，C类份额的份额总额为3,914,037,528.39份，份额净值1.0393元。
2、本基金合同于2019年5月30日生效，无上年度末数据。
7.2 利润表
会计主体：华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
一、收入
81,587,607.42
1.利息收入
65,177,391.12
其中：存款利息收入
7.4.7.11
550,663.79
债券利息收入
59,209,766.89
资产支持证券利息收入
4,506,653.54
买入返售金融资产收入
910,306.90
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,003,381.21
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-
基金投资收益
7.4.7.13
-
债券投资收益
7.4.7.14
-2,899,525.34
资产支持证券投资收益
7.4.7.14.3
-1,103,855.87
贵金属投资收益
7.4.7.15
-
衍生工具收益
7.4.7.16
-
股利收益
7.4.7.17
-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
7.4.7.18
19,770,123.50
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.19
643,474.01
减：二、费用
11,029,111.21
1.管理人报酬
7.4.10.2.1
1,036,612.66
2.托管费
7.4.10.2.2
1,255,811.44
3.销售服务费
2,584,739.68
4.交易费用
7.4.7.20
66,913.50
5.利息支出
3,081,071.70
其中：卖出回购金融资产支出
3,081,071.70
6.税金及附加
109,064.13
7.其他费用
7.4.7.21
2,894,898.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
70,558,496.21
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
70,558,496.21
注：本基金合同于2019年5月30日生效，无上年度可比期间数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
553,181,978.52
-
553,181,978.52
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
70,558,496.21
70,558,496.21
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
5,019,213,256.73
151,609,247.97
5,170,822,504.70
其中：1.基金申购款
7,465,302,850.62
232,713,097.44
7,698,015,948.06
2.基金赎回款
-2,446,089,593.89
-81,103,849.47
-2,527,193,443.36
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
5,572,395,235.25
222,167,744.18
5,794,562,979.43
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱前，主管会计工作负责人：席晓峰，会计机构负责人：白海燕
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]35号)批准，由华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2019年5月30日生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，首次设立募集规模为553,181,978.52份基金份额。本基金的基金管理人为华泰资管，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2019年12月31日的财务状况、自2019年5月30日 (基金合同生效日) 至2019年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2019年5月30日 (基金合同生效日) 至2019年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对 于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。
- 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
- 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，无须召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。
(b) 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内 (含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年 (含1年) 的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入个人所得税应纳税所得额。
(e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
(g) 对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
活期存款
114,331,303.14
定期存款
-
其中：存款期限1个月以内
-
存款期限1-3个月
-
存款期限3个月以上
-
其他存款
-
合计
114,331,303.14
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
-
-
-
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
979,419,218.91
978,476,765.80
-942,453.11
银行间市场
5,008,804,143.81
5,028,834,200.00
20,030,056.19
合计
5,988,223,362.72
6,007,310,965.80
19,087,603.08
资产支持证券
206,139,259.58
206,821,780.00
682,520.42
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
6,194,362,622.30
6,214,132,745.80
19,770,123.50
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
应收活期存款利息
17,509.63
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
2,166.78
应收债券利息
112,156,219.24
应收资产支持证券利息
4,005,947.61
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
29.70
合计
116,181,872.96
注：其他为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
交易所市场应付交易费用
-
银行间市场应付交易费用
57,017.89
合计
57,017.89
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2019年12月31日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用
114,300.00
其他应付款
2,730,821.53
合计
2,845,121.53
7.4.7.9 实收基金
华泰紫金丰泰纯债债券发起A
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
基金份额
账面金额
基金合同生效日
131,793,093.72
131,793,093.72
本期申购
1,745,996,957.52
1,745,996,957.52
本期赎回（以“-”号填列）
-219,432,344.38
-219,432,344.38
本期末
1,658,357,706.86
1,658,357,706.86
华泰紫金丰泰纯债债券发起C
金额单位：人民币元
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
基金份额
账面金额
基金合同生效日
421,388,884.80
421,388,884.80
本期申购
5,719,305,893.10
5,719,305,893.10
本期赎回（以“-”号填列）
-2,226,657,249.51
-2,226,657,249.51
本期末
3,914,037,528.39
3,914,037,528.39
7.4.7.10 未分配利润
华泰紫金丰泰纯债债券发起A
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日
-
-
-
本期利润
16,803,407.76
6,044,274.24
22,847,682.00
本期基金份额交易产生的变动数
29,765,944.68
15,858,777.44
45,624,722.12
其中：基金申购款
34,550,067.63
18,301,298.12
52,851,365.75
基金赎回款
-4,784,122.95
-2,442,520.68
-7,226,643.63
本期已分配利润
-
-
-
本期末
46,569,352.44
21,903,051.68
68,472,404.12
华泰紫金丰泰纯债债券发起C
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日
-
-
-
本期利润
33,984,964.95
13,725,849.26
47,710,814.21
本期基金份额交易产生的变动数
68,060,518.58
37,924,007.27
105,984,525.85
其中：基金申购款
116,477,966.53
63,383,765.16
179,861,731.69
基金赎回款
-48,417,447.95
-25,459,757.89
-73,877,205.84
本期已分配利润
-
-
-
本期末
102,045,483.53
51,649,856.53
153,695,340.06
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
活期存款利息收入
149,644.41
定期存款利息收入
365,316.67
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
35,368.81
其他
333.90
合计
550,663.79
注：其他为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期无基金投资收益。
7.4.7.14债券投资收益
7.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入
-2,899,525.34
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-2,899,525.34
7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额
822,112,350.33
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额
798,216,970.60
减：应收利息总额
26,794,905.07
买卖债券差价收入
-2,899,525.34
7.4.7.14.3 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
卖出资产支持证券成交总额
127,050,520.55
减：卖出资产支持证券成本总额
121,562,963.82
减：应收利息总额
6,591,412.60
资产支持证券投资收益
-1,103,855.87
7.4.7.15 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
7.4.7.16 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
7.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
1.交易性金融资产
19,770,123.50
——股票投资
-
——债券投资
19,087,603.08
——资产支持证券投资
682,520.42
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税
-
合计
19,770,123.50
7.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
基金赎回费收入
643,474.01
合计
643,474.01
7.4.7.20 交易费用
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
交易所市场交易费用
11,208.50
银行间市场交易费用
55,705.00
交易基金产生的费用
-
其中：申购费
-
赎回费
-
合计
66,913.50
7.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
审计费用
55,000.00
信息披露费
50,000.00
账户管理费
18,600.00
银行手续费
40,076.57
预计管理费
2,730,821.53
其他费用
400.00
合计
2,894,898.10
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司
基金管理人的股东、基金销售机构
华泰紫金荣享1号集合资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金荣享2号集合资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金荣享3号集合资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
华泰鑫沅定向资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金季季发集合资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金尊享1号集合资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
华泰洛阳1号定向资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金荣享4号集合资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金荣享5号集合资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
华泰紫金荣享6号集合资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
华泰西宁1号单一资产管理计划
基金管理人管理的资产管理计划
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
成交金额
占当期债券成交总额的比例
华泰证券
1,405,311,812.72
100.00%
7.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
华泰证券
6,296,500,000.00
100.00%
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
1,036,612.66
支付销售机构的客户维护费
2,602,149.48
注：1.本基金的或有管理费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底。计算公式为：日基金或有管理费=前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。
2.管理人每日对当日有效退出份额是否满足管理费收取条件进行判断，如满足，则该退出份额对应的已计提或有管理费将确认为基金管理人的管理费；如不满足，则该退出份额对应的已计提或有管理费将随同赎回款一并划付给申请退出的投资者。已确认的基金管理费按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,255,811.44
注：本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华泰紫金丰泰纯债债券发起A
华泰紫金丰泰纯债债券发起C
合计
华泰证券
-
2,557,831.82
2,557,831.82
华泰证券资管
-
4,494.15
4,494.15
合计
-
2,562,325.97
2,562,325.97
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按C类基金�