浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新

浙商港股通中华交易服务预期高股息指数
增强型证券投资基金招募说明书更新
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金（以下简称
“本基金”）由浙商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法
规发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019年3月15
日《关于准予浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金注册
的批复》（证监许可【2019】404号）准予注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监
会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价
值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金是股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，具有与标的指数
相似的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率
风险以及境外市场的风险。
投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风
险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金
融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据
发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，因基金管理人在
基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因投资者连续大量赎回基金份额或交
易市场流动性不足产生的流动性风险，因本基金投资的证券交易市场数据传输延
迟等因素影响业务处理流程造成赎回款顺延划出的风险等。
本基金的投资范围包括中小企业私募债券、股指期货、国债期货和资产支持
证券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发
行的债券，中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等；
股指期货是一种金融合约，投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性
风险、操作风险和法律风险等。股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工
具更为剧烈，有时候需要承担比投资标的资产更高的风险；本基金将国债期货纳
入到投资范围当中，国债期货是一种金融合约。投资于国债期货需承受市场风险、
基差风险、流动性风险等。国债期货采用保证金交易制度，当相应期限国债收益
率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无
负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可
能给投资带来较大损失；资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险等。
本基金可投资港股通标的的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大
的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能
表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收
益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休
市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性
风险）等。本基金使用的量化模型仅用于选股，不用于高频交易，可能面临模型
失效、跟踪误差偏离过大的风险。本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅
投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证
价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风
险。
本基金招募说明书“第八部分基金的投资”章节有关“风险收益特征”的
表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表
了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销
机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行“销售适当性风险评价”，
不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的“风险等级评价”与“第
八部分基金的投资”章节中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买
本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、
《基金合同》和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益
特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基
金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策。投
资者应当根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否
和投资者的风险承受能力相适应。
本基金标的指数为中华交易服务预期高股息指数。
（1）指数样本空间
中华预期高股息的样本空间为“港股通”合资格证券。
上海证券交易所和深圳证券交易所可不时更新后通知市场有关“港股通”合
资格证券名单。
（2）选样方法
中华预期高股息的样本按照以下方法选择：
上市时间甄选：剔除上市交易时间不足3个月的证券；
价格甄选：剔除过去一年日均股价小于1港元的证券；
流动性甄选：剔除日均成交额^不足1,000万港元之证券；
派息甄选：剔除过去3个财政年度中，任何一个财政年度之每股派息(DPS)
为零的证券；
盈利甄选：剔除过去一年完整报告年度每股收益(EPS)为负数的证券；
分析员甄选：剔除本财政年度或下一财政年度预期每股派息不足3位分析
员覆盖的证券；
股息率甄选：剩余样本按照未来12个月预期股息率由高至低排名，选取
前40名作为指数样本。
日均总成交额为：证券过去一年（新上市证券为上市第四个交易日至审核截
止日以来）的日均成交额。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数网站，网址：中证指数网
-首页(http://www.csindex.com.cn/)。
基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能
损失本金。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其
净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成
对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，
在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负担。
本次招募说明书的更新内容中与托管相关的信息已经本基金托管人复核。本
招募说明书所载内容截止日为2024年10月9日。投资组合报告为2024年2
季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2024年6月30日（财务数据未
经审计）。
目录
【重要提示】........................................................1
目录............................................................5
第一部分绪言......................................................6
第二部分释义......................................................7
第三部分基金管理人...............................................12
第四部分基金托管人...............................................23
第五部分相关服务机构.............................................28
第六部分基金的募集与基金合同的生效...............................30
第七部分基金份额的申购与赎回.....................................31
第八部分基金的投资...............................................42
第九部分基金的业绩...............................................55
第十部分基金的财产...............................................57
第十一部分基金资产的估值.........................................58
第十二部分基金的收益分配.........................................64
第十三部分基金费用与税收.........................................65
第十四部分基金的会计与审计.......................................68
第十五部分基金的信息披露.........................................69
第十六部分风险揭示...............................................76
第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................86
第十八部分基金合同的内容摘要.....................................88
第十九部分基金托管协议的内容摘要................................103
第二十部分对基金份额持有人的服务................................123
第二十一部分其他应披露事项......................................126
第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式..........................131
第二十三部分备查文件............................................132
第一部分绪言
《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明
书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资
基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以
下简称《“运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《“销售办法》”）、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以
下简称《指数基金指引》）和其他有关法律法规以及《浙商港股通中华交易服务
预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的
信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。
第二部分释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
1、基金或本基金：指浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券
投资基金
2、基金管理人：指浙商基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《浙商港股通中华交易服务预期高股息指
数增强型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浙商港股通中
华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任
何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《浙商港股通中华交易服务预期高股息
指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强
型证券投资基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强
型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时做出的修订
11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不
时做出的修订
12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机
关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性
风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日
实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关
对其不时做出的修订
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社
会团体或其他组织
21、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
22、人民币合格境外机构投资者：指按照相关法律法规规定，运用来自境
外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者
和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基
金的其他投资人的合称
24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
26、销售机构：指浙商基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售协
议，办理基金销售业务的机构
27、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金销售机构的销售网点
28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和
结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
29、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为浙商基金管
理有限公司
30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金
份额变动及结余情况的账户
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确
认的日期
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
38、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若
该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放申购与赎回）
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指《浙商基金管理有限公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管
理人、销售机构和投资人共同遵守
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书规定的
条件和销售机构规定的手续，申请购买基金份额的行为
43、申购：指在基金存续期内，投资人根据基金合同和招募说明书规定的
条件和销售机构规定的手续，申请购买基金份额的行为
44、赎回：指在基金存续期内，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件和销售机构规定的手续，将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
47、指令：指基金管理人在运用基金财产进行投资时，向基金托管人发出
的资金划拨及实物券调拨指令
48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及受理申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总
数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转
入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
50、元：指人民币元
51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用
基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程
56、内地与香港股票市场交易互联互通机制：指上海证券交易所、深圳证
券交易所分别和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技
术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的
香港联合交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股
票市场交易互联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制
57、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由上海证券交易所和深
圳证券交易所设立的证券交易服务公司向香港联合交易所进行申报，买卖规定范
围内的香港联合交易所上市的股票
58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
59、摆动定价机制：指开放式基金遭遇大额申购或赎回时，通过调整基金
份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权
益不受损害并得到公平对待
60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站）等媒介
61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
62、港股通标的股票：指内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投
资的香港联合交易所上市的股票
63、A类基金份额：指在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费而不
计提销售服务费的的基金份额
64、C类基金份额：指从不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产
中计提销售服务费的的基金份额
第三部分基金管理人
一、基金管理人概况
名称：浙商基金管理有限公司
住所：浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼
法定代表人：肖风
成立时间：2010年10月21日
注册资本：3亿元人民币
存续期间：持续经营
电话：021-60350819
传真：021-60350919
联系人：郭梦珺
股权结构：民生人寿保险股份有限公司出资比例50%，浙商证券股份有限
公司出资比例25%，养生堂有限公司出资比例25%。
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
肖风先生，董事长，中共党员，南开大学经济学博士。现任中国万向控股有
限公司副董事长兼执行董事；民生人寿保险股份有限公司副董事长；万向信托股
份公司董事长；通联数据股份公司董事长；上海万向区块链股份公司董事长；众
安金融服务有限公司非执行董事；众安银行有限公司非执行董事和云锋金融集团
有限公司非执行董事；中国万向控股有限公司区块链实验室负责人；上海分布士
投资管理有限公司执行董事；鲁冠球三农扶志基金董事；通联支付网络服务股份
有限公司董事；万向财务有限公司董事；矩阵元技术（深圳）有限公司董事；上
海鉅真金融信息服务有限公司董事；上海布沁网络科技有限公司执行董事；上海
罗伯特互联网金融信息服务有限公司执行董事；上海创源科技发展有限公司董
事；HashKey DigitalAsset Group Limited董事长兼首席执行官。历任深圳证券
管理办公室副处长、处长、证券办副主任；博时基金管理有限公司总裁；蓝象智
联（杭州）科技有限公司董事；民生通惠资产管理有限公司董事长；浙江股权交
易中心独立董事；万向租赁有限公司董事；上海万向区块链股份公司总经理；
HashKey DigitalAsset Group Limited董事。
王波先生，董事，总经理、财务负责人，中共党员，中国人民大学投资经济
学硕士，经济师。历任工商银行深圳市沙头角支行职员；工商银行深圳市分行信
贷业务处固定资产信贷科科员、信贷风险评估部工业企业评估室经理、信贷管理
部政策制度室经理；深圳发展银行风险管理部授信审批室经理；深圳发展银行珠
海分行信贷执行官；渤海银行信贷监控部副总经理（主持工作）；渤海银行深圳
分行风险总监、纪委书记；广发银行南方区域信贷审批中心总经理、战略管理部
总经理、授信管理部总经理、风险管理部总经理；万向信托股份有限公司副总裁；
万向租赁有限公司总经理。
蒋龙先生，董事，北京大学硕士，现任职务为通联数据股份公司总经理，上
海罗伯特互联网金融信息服务有限公司（通联数据股份有限公司全资子公司），
总经理，历任微软亚洲研究院助理研究员、副研究员，阿里巴巴高级技术专家，
通联数据股份公司首席科学家，上海连尚网络科技有限公司大数据负责人。
李亚梅女士，董事，西南财经大学会计专业，现任养生堂有限公司财务部副
总监，北京万泰生物药业股份有限公司董事，浙江橄榄树置业发展有限公司监事，
杭州艾赛免疫生物医疗有限公司监事，佑道生物医药（杭州）有限公司监事，浙
江养生堂生物科技有限公司监事，母亲食品（安吉）有限公司监事，养生堂有限
公司监事，杭州养生堂生物医药有限公司监事，养生堂（海南）仿野生养殖有限
公司监事，新疆养生堂基地果业有限公司监事，养生堂药业有限公司监事，杭州
交子茶业有限公司监事，浙江景宁关子科技发展有限公司监事，浙江彩虹鱼科技
有限公司监事，养生堂（安吉）化妆品有限公司监事，丹江口娇阳包装技术有限
公司监事，浙江娇阳生物医疗科技有限公司监事，浙江养生堂保健品销售有限公
司监事，杭州万泰生物技术有限公司监事，养生堂（安吉）农业有限公司监事，
养生堂（安吉）销售有限公司监事，浙江瑞德农业科技有限公司监事，浙江养生
堂天然药物研究所有限公司监事，杭州养生堂保健品有限公司监事，养生堂（德
清莫干山）实业发展有限公司监事，母亲餐饮（杭州）有限公司监事，大兴安岭
养生堂化妆品有限公司监事，浙江安吉优果果业有限公司监事，养生堂大兴安岭
林产品有限公司监事，杭州萱庭品牌管理咨询有限公司监事，杭州领知医药科技
有限公司监事，钱唐材料实验室科技（杭州）有限公司监事，养生堂（上海）化
妆品研发有限公司监事，杭州市西湖区钟子逸教育基金会监事，杭州市钱塘教育
基金会监事，浙江钱塘基础科学研究院监事。历任四川长虹电器股份有限公司会
计，农夫山泉股份有限公司销售大区会计、销售大区财务主管、销售大区财务经
理、会计核算部副经理、会计核算部经理、会计核算部副总监。
邱冠华先生，董事，中共党员，南京大学会计学硕士。现任浙商证券股份有
限公司总裁助理兼研究所所长。历任国泰君安证券股份有限公司研究所副所长等
职务。
章晓洪先生，独立董事，民建会员，西南政法大学法学硕士、博士。现任上
海市锦天城律师事务所高级合伙人；中国上市公司论坛主席；温州商学院副校长；
浙江财经大学中国金融研究院院长、教授及博士生导师；中国诉讼法学研究会常
务理事；中华全国律师协会金融与公司专业委员会委员；教育部学位论文评审专
家;中国社会科学院大学浙江高等研究院金融学博士生导师；复旦大学国际金融
学院客座教授；历任浙江天健会计师事务所注册会计师；中国企业联合会常务理
事；浙江省人大常委会法制工作委员会特聘专家；复旦大学法学院、浙江大学法
学院、浙江工业大学法学院的客座教授或研究员；中国证监会核准的多家证券公
司投资银行总部的内核专家委员。
金雪军先生，独立董事，中共党员，南开大学经济学硕士。现任浙江大学教
授、博士生导师，浙江大学资产管理研究中心主任，浙江省公共政策研究院执行
院长，杭州联合农村商业银行独立董事，华融金融租赁股份有限公司董事，浙江
物产环保能源股份有限公司独立董事，浙商证券股份有限公司独立董事。历任浙
江大学经济学院副院长等，享受国务院政府特殊津贴；浙江东方集团股份有限公
司独立董事；哈尔滨高科技（集团）股份有限公司独立董事；浙江省国际金融学
会会长；大地期货有限公司独立董事；新湖中宝股份有限公司监事长；华融金融
租赁股份有限公司独立董事；浙江中控技术股份有限公司独立董事；新湖中宝股
份有限公司监事。
肖幼航女士，独立董事，中共党员，上海财经大学硕士，高级会计师，注册
会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司高级顾问。历任杭州市审计局副主
任科员；浙江天健会计师事务所五部副经理、综合部经理；浙江南都电源动力股
份有限公司财务总监；浙江中秦房地产开发有限公司副总经理；上海龙力能源投
资有限公司副总经理；浙江同方会计师事务所副总经理。
2、基金管理人监事会成员
王路亮先生，监事，中共党员，东华理工大学管理学学士，现任养生堂有限
公司财务中心管理会计经理，历任双胞胎集团股份有限公司财务中心会计、财务
中心科长；农夫山泉股份有限公司审计中心经理、审计中心主管；
贾腾先生，职工监事，智能投资中心总经理、权益投资总监、智能权益投资
部部门总经理，中共党员，复旦大学国际商务硕士。历任博时基金管理有限公司
研究员。
冯艳娥女士，监事，北京大学材料化学本科，南开大学金融学硕士，现任民
生人寿保险股份有限公司总公司首席工作会法律负责人，战略投资部副总经理，
通联数据股份公司董事，普星聚能股份公司董事，浙江禾连网络科技有限公司董
事。历任海康人寿保险有限公司高级精算助理，友邦咨询上海有限公司分析员，
中宏人寿保险有限公司国际会计准则评估小组成员、量化风险负责人，民生人寿
保险股份有限公司总公司储备干部、风险合规部总经理助理。
3、高级管理人员
王波先生，董事、总经理、财务负责人，简历同上。
纪士鹏先生，督察长，致公党员，上海外国语大学工商管理硕士，中国注册
会计师、澳大利亚注册会计师、高级会计师。历任浙商基金管理有限公司监察稽
核部总经理和副总经理（主持工作）、汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部
高级经理、万家基金管理有限公司合规稽核部高级经理、国联安基金管理有限公
司基金运营部注册登记经理、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）金融
审计部高级审计师。
鞠海洋先生，首席信息官，山东大学计算机科学与技术学士。历任浙商基金
管理有限公司信息技术部部门副总经理（主持工作）、部门副总经理和开发主管、
平安大华基金管理有限公司量化投资组投资助理、摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司信息技术部开发工程师、微软（中国）有限公司开发平台合作部开发技术经
理等。
4、本基金基金经理
（1）现任基金经理
胡羿先生，复旦大学金融专业硕士。历任东海证券自营衍生品投资部量化研
究员、五牛基金权益投资部量化研究员、雪松资产管理有限公司量化投资经理。
现任智能权益投资部部门总经理助理、浙商沪深300指数增强型证券投资基金
（LOF）（2021年8月3日—至今）、浙商中证500指数增强型证券投资基金（2021
年8月3日—至今）、浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金（2022年12
月19日—至今）、浙商智多兴稳健回报一年持有期混合型证券投资基金（2023年
6月28日—至今）、浙商中证1000指数增强型证券投资基金（2023年9月26日—
至今）、浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金（2024年7月10日—至今）、
浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金（2024年9月11日
—至今）、浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金（2024年9月11日—至今）、浙
商全景消费混合型证券投资基金（2024年9月11日—至今）的基金经理；历任浙
商创业板指数增强型发起式证券投资基金（2021年8月3日—2024年4月27日）
的基金经理。
（2）历任基金经理
贾腾先生，2020年12月10日至2024年9月19日任浙商港股通中华交易服务
预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。
查晓磊先生，2019年10月30日至2022年1月13日任浙商港股通中华交易服
务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。
刘宏达先生，2019年10月30日至2020年12月15日任浙商港股通中华交易服
务预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。
王剑先生，2019年10月30日至2020年12月7日任浙商港股通中华交易服务
预期高股息指数增强型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
王波先生，董事，总经理、财务负责人，简历同上。
欧阳健先生，固收投资总监、固定收益部部门总经理，中共党员，中山大学
管理学院工商管理硕士，历任国联安基金管理有限公司固定收益部总经理兼养老
金及FOF投资部总经理、广发证券股份有限公司固定收益部执行董事、广发银
行股份有限公司利率及衍生交易主管。
胡羿先生，智能权益投资部部门总经理助理，复旦大学金融硕士，历任雪松
控股集团上海资产管理有限公司量化投资经理、五牛股权投资基金管理有限公司
量化研究员、东海证券股份有限公司量化研究员。
张笑萍女士，中央交易室部门总经理助理，英国华威大学商务（金融与会计）
硕士。
朱靖宇女士，固定收益部部门副总经理，复旦大学金融学硕士，历任广发银
行股份有限公司投资经理、国联安基金管理有限公司基金经理。
肖爱华先生，FOF及多元资产管理部部门总经理助理，中共党员，浙江大
学计算机科学与技术硕士，历任平安资产管理有限责任公司基金投资部研究员、
通联数据股份公司产品经理。
王斌，智能权益投资部部门总经理助理，中共党员，中国科学院信号与信息
处理硕士，曾任安霸半导体技术（上海）有限公司工程师。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关
的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持
有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（25）建立并保存基金份额持有人名册；
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺
建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行
为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风
险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的目标
1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；
2)防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和
受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；
3)确保基金、公司财务及其他信息真实、准确、完整、及时；
4)建立和健全法人治理结构，形成合理的决策、执行和监督机制。通过完
善的公司治理结构和风险控制流程，保护基金持有人利益不受侵犯。
2、内部控制的原则
1)全面性原则：内部控制必须覆盖公司所有部门、岗位业务过程和业务环
节，并普遍适用于公司每位员工；
2)独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；
3)相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；
4)有效性原则：用科学合理的内控程序和方法，建立合理的内控程序，保
证内控制度的有效执行；
5)审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构
成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；
6)适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司的经营战略、
经营目标等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时
进行相应的修改和完善；
7)防火墙原则：公司基金投资、交易、研究、评估、市场开发等相关部门，
应当在空间上和制度上适当分离，以达到防范风险的目的。对因业务需要知悉内
部信息的人员，应制定严格的批准程序和监督措施；
8)成本效益原则：公司通过科学有效的经营管理方法降低各种成本，提高
经营效益，通过控制成本实现最佳经济效益，从而达到最佳内控效果。
3、内部控制的组织机构
公司内部控制的组织机构可以划分为监督系统、决策与业务执行两大系统，
均有明确的层次分工和畅通的监督与执行通道，并建立完善的报告与反馈机制。
1)监督系统
公司监事会、合规与风险控制委员会、监察风控部为公司不同层面的监督机
构，构成相互独立的监督系统。
监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行
为行使监督权。董事会下设合规与风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金
资产运作的合法、合规性进行审查、分析和评估。合规与风险控制委员会独立行
使职责。监察风控部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、
各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。督察长由董事会聘任，根据董事
会的授权对公司的经营活动进行监督。
2)决策和执行系统
股东会、董事会、管理层及职能部门构成公司决策与业务执行系统。
股东会是公司的最高权力机构，依照法律和公司章程行使职权。股东会选举
董事组成董事会。董事会依照法律和公司章程行使职权。独立董事对公司事项发
表不受任何人干预的独立意见并参与表决。董事会聘任公司总经理，由总经理负
责公司的日常经营管理。
公司根据独立性、防火墙以及相互制约、互为衔接的原则，设立满足公司经
营运作必需的机构、部门及岗位。各部门在分工合作的基础上，明确各岗位相应
的责任和职权，建立相互配合、相互制约、相互促进的工作关系。通过制定规范
的岗位责任制、合理的工作标准和严格的操作程序，使各项工作规范化、程序化、
标准化。
4、内部控制的制度体系
公司制定合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层
面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程，是公司
经营管理遵循的最高文件；第二个层面是公司内部控制大纲，是公司制定各项基
本管理制度的基础和依据；第三个层面是公司基本管理制度，公司日常运作的有
针对性并较为具体的行为要求与规范；第四个层面是公司各部门根据业务的需要
制定的各种规章及实施细则等。上述不同层面的控制制度的制定、修改、实施、
废止应该遵循相应的程序，较高层面的制度与较低层面的制度有机联系，前者的
内容指导和制约后者内容，后者的内容体现和细化前者的内容。
公司章程的修改须经股东会审议通过，监管部门核准后生效。公司内部控制
大纲、公司基本管理制度的制订与修改由公司总经理提出议案，经董事会审议通
过后实施。各部门的规章及实施细则由相关部门依据公司章程和内部控制大纲提
出议案，经公司总经理办公会议审议通过后实施。
监察风控部对公司基本管理制度、各部门规章及实施细则的执行情况进行日
常性的检查和评价，并报公司总经理和督察长。总经理和督察长向有关部门提出
改进意见由相关部门负责落实，并由监察风控部跟踪落实情况并继续检查评估。
各部门定期或不定期对涉及到本部门的公司管理制度的执行情况进行自查，并负
责落实相关事项。
5、内部控制的层次体系
公司内部控制的层次体系共分四层：建立一线岗位的第一道监控防线，属于
单人、单岗处理业务的，必须有相应的后续监督机制；建立相关部门、相关岗位
之间相互制约的工作程序作为第二道监控防线，建立业务文件在公司与托管银行
之间、相关部门和相关岗位之间传递的标准，明确文字签字的授权；成立独立的
监察风控部，对各部门、各岗位各项业务全面实行监督反馈，必要时对有关部门
进行不定期突击检查，形成第三道防线；董事会合规与风险控制委员会和公司风
险控制委员会形成公司的第四道防线。
6、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是
本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于
内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部
控制制度。
第四部分基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至2024年9月，中国工商银行资产托管部共有员工211人，平均年龄
38岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历
或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履
行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类
齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可
以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2024年9月，中国工商银行共托管
证券投资基金1428只。自2003年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货
币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的102项最佳托管银行大奖；是获
得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和
广泛好评。
（四）基金托管人的内部控制情况
中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控
制COSO准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五
个方面构建起了托管业务内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。
中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系
统、高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务
的快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与
业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。
资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务
岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负责。从2005年至今，
中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权
威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立
第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的
全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银
行接轨，达到国际先进水平。
1.内部控制目标
（1）资产托管业务经营管理合法合规；
（2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；
（3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；
（4）提高资产托管经营效率和效果；
（5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、
及时。
2.内部控制的原则
（1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，
覆盖资产托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。
（2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要
业务事项、重点业务环节和高风险领域。
（3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务
流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。
（4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风
险特点相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。
（5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理
念，设立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。
（6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，
以合理成本实现有效控制。
3.内部控制组织结构
资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。
（1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控
制体系，作为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健
全内部控制体系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业
务活动的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保
证托管业务流程的经营效率和效果，组织开展资产托管业务内部控制措施的执
行、监督和检查，督促各机构落实控制措施。
（2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重
点，定期或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全
行业务监督检查工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。
（3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。
（4）一级（直属）分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构，负责
组织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作，及时整改、纠正、处理存在的
问题。
4.内部控制措施
工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设，坚持把风险防范和控制的理
念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中，建立了一整套内部控制制度体
系，包括《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产
托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合
同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、
《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》等，
在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印章、服务质量、
收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等全方面执行内部
控制措施。
5.风险控制
资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责，按照“主动防、智
能控、全面管”的管理思路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险
管理体系，以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点，搭建适应
资产托管业务特点的风险管理架构，通过推进托管业务体制机制与完善集约化营
运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务制度体系、加强
资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全应急灾备体系、建立审计发现问题
整改台账、加强人员管理等措施，有效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信
息科技风险和次生风险。
6.业务连续性保障
中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案，具备
行之有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异城相结合的备份办公场
所、必要的工作人员、科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事
件发生后，可根据突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估，适时选择
或依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异城异地+居家”、
“异地全部切换”四种方案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机
构”形成全球、全天候营运网络，向客户提供连续性服务，确保托管产品日常交
易的及时清算和交割。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有
关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金
管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限
期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管
理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国
证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
第五部分相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、浙商基金管理有限公司直销中心
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼
电话：021-60350857
传真：021-60350836
联系人：郭梦珺
网址：http://www.zsfund.com
客服电话：400-067-9908（免长途话费）、021-60359000
2、其他销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基
金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务
时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。
二、登记机构
名称：浙商基金管理有限公司
住所：杭州市下城区环城北路208号1801室
法定代表人：肖风
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼
联系电话：021-60350830
传真：021-60350938
联系人：高日
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：陆奇
经办律师：安冬、陆奇
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼
办公地址：上海市南京西路1266号恒隆广场2号楼25楼
法定代表人：邹俊
电话：021-22122888
传真：021-62881889
联系人：张楠
经办注册会计师：张楠、钱茹雯
第六部分基金的募集与基金合同的生效
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有
关规定募集本基金，并于2019年3月15日经中国证监会证监许可[2019]404号文
准予募集注册。
本基金募集期自2019年9月12日起至2019年10月23日止，募集期有效认购
份额及利息结转份额合计共265,636,478.74份，基金合同于2019年10月30日生
效。
基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5,000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连
续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额
持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时，从其规定。
第七部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，
则本基金不开放申购与赎回），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求
或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份
额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，在当日
的开放时间结束后不得撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
6、其他。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。
基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的份额余额，则赎回申请成
立，否则所提交的赎回申请不成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。
基金份额持有人T日的赎回申请经本基金的登记机构确认生效后，基金管理
人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场
数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基
金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消失的
下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形
时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构受理申请并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到该申请。申购和赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申购、
赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
五、申购和赎回的数量限制
1、销售机构销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1元人民币（含申购
费），直销中心每个账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费），详情请
见当地销售机构公告。
投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
2、每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易
账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
3、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以
规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明
书或相关公告，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总
数的50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除
外）。
4、基金管理人目前对本基金的总规模、单日申购金额不设上限，基金管理
人可以规定本基金的总规模、单日申购金额上限，具体规定见定期更新的招募说
明书或相关公告。
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体规定请参见相关公告。
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。
六、申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费率：
表1：本基金份额的申购费率
费用种类 A类基金份额 C类基金份额
申购费率 M＜50万 1.20% 申购费率为0
50万≤M＜200万 0.90%
200万≤M＜500万 0.60%
M≥500万 每笔1,000元

投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金的申购费用由A类基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
2、赎回费率：
表2：本基金A类基金份额的赎回费率
A类份额 赎回费用 持有时间T 赎回费率
0≤Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.75%
30日≤Y＜365日 0.50%
Y≥365日 0%

表4：本基金C类基金份额的赎回费率
C类份额 赎回费用 持有时间T 赎回费率
T＜7日 1.50％
7日≤T＜30日 0.50％
T≥30日 0%

对于持有期少于30日的基金份额持有人所收取的赎回费，赎回费用全额归
入基金财产；对于持有期不少于30日（含）但少于3个月的基金份额持有人所
收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期不少于3个月（含）
但少于6个月的基金份额持有人所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；
对于持有期不少于6个月（含）的基金份额持有人所收取的赎回费，赎回费用
25%归入基金财产。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回基金份额时收取，1个月等于30日。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市
场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动
期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调
低基金申购费率和赎回费率。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆
动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律
法规以及监管部门、自律规则的规定。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购金额的计算方式
（1）A类基金份额
1）申购费用适用比例费率的情形下：
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
2）申购费用适用固定金额的情形下：
申购费用=固定金额
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T日A类基金份额净值
例1：某投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类
基金份额净值为1.2300元，申购费率为1.20%，则其可得到的申购份额为：
净申购金额=100,000/（1+1.20%）=9,8814.23元
申购费用=100,000-9,8814.23=1185.77元
申购份额=9,8814.23/1.2300=8,0336.77份
即：某投资者投资100,000元申购本基金A类基金份额，申购费率为1.20%，
假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.2300元，则其可得到8,0336.77
份基金份额。
例2：假定T日A类基金份额的基金份额净值为1.0560元，某投资人投资600
万元申购本基金，其对应的申购费用为1,000元，则其可得到的申购份额为：
申购费用＝1,000元
净申购金额＝6,000,000－1,000＝5,999,000.00元
申购份额＝5,999,000/1.0560＝5,680,871.21份
即，投资人投资600万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份
额的基金份额净值为1.0560元，则其可得到5,680,871.21份A类基金份额。
（2）C类基金份额
申购份额=净申购金额/T日C类基金份额净值
例3：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C
类基金份额净值为1.0200元，则可得到的申购份额为：
申购份额=50,000/1.0200=49,019.61份
即：投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C类基
金份额净值为1.0200元，则其可得到49,019.61份C类基金份额。
（3）上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
2、赎回金额的计算方式：
赎回总金额=赎回份额×T日某类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或
损失由基金财产承担。
例4：某基金份额持有人赎回持有期3个月的本基金A类基金份额10,000份，
对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1000元，则其赎回
费用和可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000×1.1000=11,000.00元
赎回费用=11,000.00×0.5%=55.00元
赎回金额=11,000.00－55=10,945.00元
即该基金份额持有人赎回持有期3个月的10,000份A类基金份额，对应的赎
回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.1000元，赎回费用为55.00
元，可得赎回金额为10,945元。
3、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5
位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值
在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适
当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无
法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
5、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单
一投资者单日或单笔申购金额上限的。
6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基
金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、6、7、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定
暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如
果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市，导致基金管理人无
法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金
管理人可暂停接受投资人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。7、法律法
规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
人的赎回申请或延缓支付赎回申请时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，
并及时发布临时公告，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能
足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请
人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条
款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以
撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎
回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理该单个账户的赎回份额；对于未
能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期
赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，
投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额
的限制。
（3）若基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额30%以
上的赎回申请的情形下，基金管理人有权对于该基金份额持有人当日超过上一日
基金总份额30%以上的那部分赎回申请进行延期办理。对于该基金份额持有人
其余赎回申请部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延
期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基
金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。
（4）暂停赎回：连续2个开放日以上（含2个开放日）发生巨额赎回，如基
金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延
缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说
明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，
并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的各类基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或
赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介刊登基金
重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个工作日的各类基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过2周（包括2周），暂停期间，基金管理人应每2
周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人
应依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回
公告，并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。
十七、基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
第八部分基金的投资
一、投资目标
本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管理手段，在对标的指数有效跟
踪的基础上，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。力
争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，
年跟踪误差不超过8%。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地
实现基金的投资目标，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板股
票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票、存托凭证）、港股通
标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方
政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、中小企业私募债、次级债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、
货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存
单、国债期货、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资标
的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资
占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过量化模型进行投资组合优化，在控制与业
绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%。
1、股票投资策略
（1）指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法，在控制组合跟踪误差基础上调整成分股的
权重，达到对标的指数的跟踪目标。
指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整
的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市
风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并
对投资组合进行相应调整。
（2）指数增强策略
首先，结合宏观数据（CPI，PPI，利率等），股票基本面数据（ROE,估值，
盈利增速等）以及市场交易的数据（波动率，大小盘相对强弱程度等），通过AI
的方式，在成分股内设立禁止池。每次调仓时，从指数成分股中剔除禁止池内的
股票。
其次，在控制投资组合跟踪误差的基础上，对股票组合进行优化，力争获得
超越基准的回报。基金管理人以对中国市场的长期研究为基础，综合来自公司财
务报表、分析师预测和市场交易数据以及大数据舆情等方面的信息，构建浙商量
化模型。该模型从盈利（毛利率，净利率,总资产收益率等）、成长（单季度ROE，
ROA增速等）、分析师预期（一致预期PE，评级上调等）、估值（PE,PB,EV/EBIT
等）、市场交易数据（波动率，涨跌幅等）、舆情（分析师预期等）等方面来评估
股票未来一段时间的收益率，依据预测收益率对股票权重进行调整，以达到指数
增强的目的。基金管理人将根据历史回测数据和市场状况，对模型进行检验和改
进，力争保持模型的有效和稳定，为投资决策提供支持。
（3）股票组合调整
①定期调整
本基金股票组合根据所跟踪的中华交易服务预期高股息指数对其成份股的
调整而进行相应的定期跟踪调整。
②不定期调整
A．与指数相关的调整
根据指数编制规则，当中华交易服务预期高股息指数成份股因增发、送配等
股权变动而需进行成份股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。
B．申购赎回调整
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标
的指数。
C．其它调整
根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊
原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降
低跟踪误差。
（4）存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司
竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托
凭证进行投资。
2、风险预估和控制
为有效地控制基金的跟踪误差，本基金将根据基金投资组合相对业绩比较基
准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度，对基金的跟踪误
差进行估计和控制，预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。
开放式指数基金跟踪误差的来源包括对成份股权重的优化、对受限成份股的
替代投资、成份股调整时的交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策
略、成份股股息的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，追
求实现正的跟踪偏离。
3、债券投资策略
本基金根据流动性管理的需要，选取到期日在一年以内的央票、国债、政策
性金融债等进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏
观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行
个券选择。
4、可转换债券投资策略
本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债
券赋予债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的
分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权
价格，力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察，分析资产支持证
券底层资产信用状况变化，并预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的
影响情况，评估其内在价值进行投资。
6、中小企业私募债投资策略
与传统信用债券相比，一方面，中小企业私募债由于以非公开方式发行和交
易，并且限制投资人数量上限，整体流动性相对较差；另一方面，受到发债主体
资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差影响，整体的信用风险
相对较高。
鉴于中小企业私募债的弱流动性和高风险性，本基金将运用基本面研究，结
合财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑信用基本面、
债券收益率和流动性等因素的基础上，选择风险与收益相匹配的品种进行投资。
7、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目
标。本基金在股指期货投资中将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着
谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风
险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以
进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回等，以及对冲因其他原因导致无法有
效跟踪标的指数的风险。
8、国债期货投资策略
本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，
采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势
的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，
通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债
期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情
况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降
低投资组合的整体风险的目的。
9、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利
于提高基金资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的
投资目标。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中华交易
服务预期高股息指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的
80%；
2)每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
3)本基金持有一家公司发行的证券，其市值(同一家公司在内地和香港同时
上市的A+H股合并计算)不超过基金资产净值的10%，但完全按照标的指数构成
比例进行投资的部分不受此限制；
4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在
内地和香港同时上市的A+H股合并计算)，不超过该证券的10%，但完全按照标
的指数构成比例进行投资的部分不受此限制；
5)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%；
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%；
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
9)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
10)本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模10%；
11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
13)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
14)本基金参与股指期货交易应遵循以下限制：
a)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
b)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）不低于基金资产的80%；
c)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%；
d)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
15)本基金参与国债期货交易,应遵循以下限制：
a)在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产
净值的15%；
b)在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%；
c)基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的30%；
d)基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定；
16)本基金参与期货交易，在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指
期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有
价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证
券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
17)本基金投资于单只中小企业私募债券比例不高于基金资产净值的10%；
18)本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的
可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，但完全按照标的指数构
成比例进行投资的部分不受此限制；
19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资；
20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一
致；
21)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
22)本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%；
23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算；
24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项情况以外，因证券、期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监
会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益
优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平
合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。
重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通
过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当程序后，本基
金可不受上述规定的限制，且该等取消无需召开基金份额持有人大会。
五、标的指数和业绩比较基准
本基金的标的指数为：中华交易服务预期高股息指数
本基金业绩比较基准为：中华交易服务预期高股息指数收益率×95%+银行活
期存款利率(税后)×5%。
中华交易服务预期高股息指数是中华证券交易服务有限公司为反映港股市
场上高股息率股票组合的整体表现，以在港股主板上市，并于港股通南向合资格
股票名单之内的股票为基础编制的。中华交易服务预期高股息指数的样本经过流
通量、派息、盈利及股息率指标甄选后，从样本股中选取不超过40只股票构建
指数，能够反映香港市场高股息率公司的整体状况。
未来若出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指
数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有
规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起
十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作
方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有
人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，
本基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理
人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人
利益优先原则维持基金投资运作。
六、风险收益特征
本基金是股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基
金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股、备选成份股，具有与标的指数
相似的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率
风险以及境外市场的风险。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保
护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
八、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 462,522,899.55 87.88

其中：股票 462,522,899.55 87.88
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 45,409,550.88 8.63
8 其他资产 18,356,525.56 3.49
9 合计 526,288,975.99 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
原材料 25,555,040.00 4.87
非日常生活消费品 - -
日常消费品 34,353,275.20 6.55
能源 157,931,972.56 30.10
金融 37,091,315.20 7.07
医疗保健 - -
工业 49,150,048.59 9.37
信息技术 - -
通信服务 - -
公用事业 38,770,646.40 7.39
房地产 119,670,601.60 22.80
合计 462,522,899.55 88.14

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
本基金GICS数据由上海恒生聚源数据服务有限公司提供。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细
序号 股 票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 01908 建发国际集团 3,000,000 39,756,340.80 7.58
2 00956 新天绿色能源 12,000,000 38,770,646.40 7.39
3 00123 越秀地产 8,000,000 37,237,344.00 7.10
4 03360 远东宏信 8,000,000 37,091,315.20 7.07
5 00386 中国石油化工股份 8,000,000 36,945,286.40 7.04
6 00639 首钢资源 12,000,000 35,046,912.00 6.68
7 00322 康师傅控股 4,000,000 34,353,275.20 6.55
8 01088 中国神华 1,000,000 32,810,846.00 6.25
9 01171 兖矿能源 3,200,000 32,593,628.16 6.21
10 03323 中国建材 10,000,000 25,555,040.00 4.87

（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
序号 股 票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占 基金资产净值比例（%）
1 01919 中远海控 3,800,000 47,375,393.44 9.03
2 02883 中海油田服务 3,000,000 20,535,300.00 3.91
3 09930 宏信建发 1,296,296 1,774,655.15 0.34

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）期末其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,684.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 18,229,243.84
4 应收利息 -
5 应收申购款 122,597.46
6 其他应收款 -

7 其他 -
8 合计 18,356,525.56

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的股票。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计
可能存在尾差。
第九部分基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商中华预期高股息A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
成立-2019.12.31 6.03% 0.71% 9.36% 0.96% -3.33% -0.25%
2020.01.01-2020.12.31 -9.89% 1.57% -16.35% 1.62% 6.46% -0.05%
2021.01.01-2021.12.31 24.41% 1.37% -5.22% 1.39% 29.63% -0.02%
2022.01.01-2022.12.31 -8.00% 2.31% -20.66% 2.48% 12.66% -0.17%
2023.01.01-2023.12.31 -11.08% 1.20% -14.20% 1.14% 3.12% 0.06%
2024.01.01-2024.06.30 8.22% 1.29% 3.50% 1.28% 4.72% 0.01%
成立-2024.06.30 5.22% 1.61% -38.91% 1.66% 44.13% -0.05%

浙商中华预期高股息C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
成立-2019.12.31 5.98% 0.71% 9.36% 0.96% -3.38% -0.25%
2020.01.01-2020.12.31 -10.20% 1.57% -16.35% 1.62% 6.15% -0.05%
2021.01.01-2021.12.31 23.98% 1.37% -5.22% 1.39% 29.20% -0.02%
2022.01.01-2022.12.31 -8.31% 2.31% -20.66% 2.48% 12.35% -0.17%
2023.01.01-2023.12.31 -11.40% 1.20% -14.20% 1.14% 2.80% 0.06%
2024.01.01-2024.06.30 8.02% 1.29% 3.50% 1.28% 4.52% 0.01%
成立-2024.06.30 3.54% 1.60% -38.91% 1.66% 42.45% -0.06%

2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为2019年10月30日，基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间已满一年。
2、本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。
第十部分基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应
收的申购款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。
第十一部分基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、期货合约、资
产支持证券、其它投资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会
计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计
量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值
日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允
价值。
与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够
可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价
值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值
或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事
件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对
估值进行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
a)交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的
市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。
b)流通受限的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值；
c)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定
的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体估值
机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。
d)交易所上市可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息（税后）得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息（税后）得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化
的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定
公允价格。
e)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采
用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续评
估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
a)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
b)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
c)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
第三方估值机构提供的估值价格。
4、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确
认利息收入。
5、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值，选定的第三方
估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
6、股指期货合约：一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
7、国债期货合约：一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
8、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。
9、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按成本估值。
10、外汇汇率估值计算中涉及港币对人民币汇率的，以当日中国人民银行
公布的人民币与港币即期汇率的中间价为准。
11、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。
13、当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定
价机制，以确保基金估值的公平性。
14、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金
管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基
金份额净值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，某类基金份额的基金
资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第
5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定
公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管
理人对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错
误时，视为基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1、估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人
应当公告并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业另有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场、期货交易市场或外汇市场遇法定节假
日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格，且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商
一致，基金管理人应当暂停基金估值；
4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责
计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当
日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值
计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公
布。
九、特殊情形的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所或登记结算公司等
第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必
要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值
错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任，但基金管理人、基金托管人应当
积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
第十二部分基金的收益分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默
认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务
费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一基金份额类别
内的每份基金份额享有同等收益分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依据《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投
资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。
第十三部分基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、C类基金份额的销售服务费；
4、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
10、基金的银行汇划费用；
11、账户开户费用、账户维护费用；
12、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基
金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管
人协商解决。
3、基金的指数使用费
本基金基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中华证券
交易服务有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数
许可使用费按前一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.04%÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
自基金合同生效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理
人与中华证券交易服务有限公司签署的指数使用许可协议的规定，标的指数许可
使用费的收取下限为每季人民币50,000元（即不足50,000元部分按照50,000元
收取）。
对于日历季度中任何不从每季度第一天开始和/或不在每季度最后一天结束
的许可期，应参考该许可期的实际天数按比例计算应付许可费，并应参考该许可
期的实际天数对许可费进行调整。
如与指数编制方的指数使用许可协议约定的收费标准、支付方式等发生变
更，按照变更后的费率、支付方式执行，此项变更无需召开基金份额持有人大会。
4、C类基金份额的销售服务费
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率
计提。计算方法如下：
H＝E×0.35%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中
一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售
机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第5－13项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
会计年度为基金合同生效日至当年12月31日，若基金合同生效少于2个月，
可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然
人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过指定媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方
式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文
本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。
五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载
在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新
一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金
合同》生效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额
净值和各类基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决
策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告
期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，
并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、基金扩募、延长基金合同期限；
4、转换基金运作方式、基金合并；
5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所；
6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
8、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制
人；
9、基金募集期延长或提前结束募集；
10、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动；
11、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之
三十；
12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托
管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
15、基金收益分配事项，货币市场基金等中国证监会另有规定的特殊基金
品种除外；
16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计
提方式和费率发生变更；
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
18、本基金开始办理申购、赎回；
19、本基金发生巨额赎回并延期办理；
20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；
24、调整基金份额类别的设置；
25、基金推出新业务或服务；
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告中国证监会。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十一）投资股指期货的信息披露
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告
和招募说明书定期更新等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情
况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以
及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
（十二）投资国债期货的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书定
期更新等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。
（十三）投资港股通标的股票的信息披露
基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书定
期更新等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露港股通标的股票
的投资情况。若中国证监会对公开募集证券投资基金通过内地与香港股票市场交
易互联互通机制投资香港股票市场的信息披露另有规定的，从其规定。
（十四）投资资产支持证券的信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金
管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资
产支持证券明细。
（十五）投资非公开发行股票的信息披露
基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指
定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成
本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。
（十六）投资中小企业私募债券的信息披露
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内，在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招
募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
（十七）中国证监会规定的其他信息
六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等
公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择一家媒介披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、无误导投资者、影响基金
正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量，具体要求应当符合中国
证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得
从基金财产中列支。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10
年。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
第十六部分风险揭示
本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、估值风险、
流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述
与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、本基金特定的风险及其他风险。
一、市场风险
本基金为指数增强型基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏
观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、基金投资者
风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，
从而产生市场风险，这种风险主要包括：
（1）经济周期风险
随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利
水平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。
（2）政策风险
因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发
生变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。
（3）利率风险
由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基
金业绩。
（4）信用风险
当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，
就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信
用风险可以视为零，而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当
证券的信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响到基金资产。
（5）再投资风险
未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金
投资策略的顺利实施。
（6）购买力风险
基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀
因素而使其购买力下降。
（7）上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术变革、新产品研
发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化，
可能导致其股价的下跌，或者可分配利润的降低，使基金预期收益产生波动。虽
然基金可以通过分散化投资来减少风险，但不能完全规避。
（8）创业板较易出现的风险
这些风险包括：由于创业企业经营稳定性整体上低于主板上市公司，一些上
市公司经营可能大起大落甚至经营失败，因此退市的风险较大。相对于主板，创
业板上市公司流通市值一般相对较小，较大数量的股票买卖行为就有可能诱发股
价出现大幅波动，股价也有较易被操纵的风险。
（9）股指期货使用的风险
这些风险包括：采用历史数据统计套期保值头寸与未来市场变动后实际所需
头寸之间差异的风险，由于指令不清晰、交易人员操作失误等人为因素造成的操
作风险等等。
（10）债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。
二、管理风险
（1）管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收
益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属
配置不能达到预期收益目标；也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投
资风格和投资目标等。
（2）产品创新带来的风险
随着中国证券市场不断发展，各种国外的投资工具也将被逐步引入，这些新
的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时，也会产生一些新的风险，例
如利率期货带来的期货投资风险，期权产品带来的定价风险等。同时，基金管理
人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。
三、估值风险
本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险，或经济环境发
生重大变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理人和基金
托管人将共同协商，参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交
易市价，使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资产价值，确保基金资产净
值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。
四、流动性风险
本基金将面临因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金
的风险。流动性风险还包括由于在开放期内本基金出现投资者大额赎回，致使本
基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。
（1）基金申购、赎回安排
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说
明书“第七部分、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现基金的投资
目标，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票
以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、
央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、
可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相
关规定。
本基金的投资标的为具有良好流动性的金融工具，以具有良好流动性的股票
为主，一般情况下具有较好的流动性。同时，基金管理人将根据历史经验和现实
条件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行现金比例调控或现
金与证券的转化。基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的
预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施
基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。基金出现连续巨额赎回情
形的，基金管理人可以暂停赎回，对于已经接受的赎回申请，可以延缓支付赎回
款项。基金出现巨额赎回情形下，如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申
请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对该单个基金
份额持有人超过该比例以上的赎回申请采取延期办理赎回申请的措施。投资人具
体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓
支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”和本招募说明书“第七
部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”
和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金巨额赎回情形下的流动性
风险管理措施。
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提
下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对
赎回申请进行适度调整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施，
包括但不限于：
1）暂停接受赎回申请
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”和本招募
说明书“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金暂停接受赎回申
请的情形及程序。在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时
投资人完成基金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净
值不同。
2）延缓支付赎回款项
投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”和本招募
说明书“第七部分、基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”，详细了解本基金延缓支付赎回款
项的情形及程序。在此情形下，投资人接收赎回款项的时间将可能比一般正常情
形下有所延迟。
3）收取短期赎回费
本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上
述赎回费全额计入基金财产。
4）暂停基金估值
投资人具体请参见基金合同“第十四部分、基金资产估值”中的“六、暂停估值
的情形”和本招募说明书“第十部分、基金资产的估值”中的“六、暂停估值的情形”，
详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下，投资人没有可供参考的基
金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款
项。
5）摆动定价
当本基金发生大申购或额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时，投资者申购或赎回基金份额
时的基金份额净值，将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的
冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人
利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
6）中国证监会认定的其他措施。
五、操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、IT系统故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技
术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登
记结算机构等。
六、合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。
七、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致
的风险
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比
例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长
期风险收益特征。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相
关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因
此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不
同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险
之间的匹配检验。
八、本基金的特定风险
1、指数投资风险
本基金为股票型增强指数基金，标的指数为中华交易服务预期高股息指数，
在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险：
（1）系统性风险
本基金为跟踪指数的股票型基金，基金资产主要投资于中华交易服务预期高
股息指数的成份股及其备选成份股，因此中华交易服务预期高股息指数的市场表
现将影响到基金业绩的表现，当中华交易服务预期高股息指数出现收益变动、波
动提高时，本基金的收益可能会受到影响。
（2）投资替代风险
因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金
无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成
份股等）进行适当的替代，由此可能对基金产生不利影响。
（3）标的指数回报与股票市场平均回报偏离风险
标的指数并不能完全代表整个香港股票市场，标的指数的回报率与整个香港
股票市场的回报率可能存在偏离。
（4）标的指数变更风险
根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不
宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，
基金的投资组合将随之调整，基金的收益风险特征可能发生变化，投资人还须承
担投资组合调整所带来的风险与成本。
（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年化跟踪误差控
制在8%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上
述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。
（6）指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可
能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情
形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指
数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集
基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表
决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，
与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金
管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持
有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能
导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。
2、汇率风险
本基金以人民币募集和计价，但本基金通过港股通投资香港证券市场，可投
资的港股通标的股票以港币计价。由于人民币汇率在未来存在不确定性，在因汇
率变动而蒙受损失的可能性，因此，投资本基金存在一定的汇率风险。
3、香港市场的风险
1）与内地A股市场相比，港股市场上外汇资金流动更为自由，海外资金的
流动对港股价格的影响巨大，因此，受到全球宏观经济和货币政策变动等因素所
导致的系统性风险影响更大。
2）香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，参与香港股票投资还将面
临包括但不限于如下特殊风险：
a.香港市场实行T+0回转交易，证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，
因此每日涨跌幅空间相对较大。
b.只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股
通交易日。在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时
卖出，可能带来一定的流动性风险。
c.香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形时，香港联
合交易所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行交易的风险；出现境内
证券交易服务公司认定的交易异常情况时，境内证券交易服务公司将可能暂停提
供部分或者全部港股通服务，投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易
的风险。
d.由于香港市场实行T+2日（T日买卖股票，资金和股票在T+2日才进行
交收）的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）卖出股票，T+2日（港股
通交易日，即为卖出当日之后第二个港股通交易日）在香港市场完成清算交收，
卖出的资金在T+3日才能回到人民币资金账户。因此交收制度的不同以及港股
通交易日的设定原因，本基金可能面临卖出港股后资金不能及时到账，造成支付
赎回款日期比正常情况延后的风险
3）本基金的港股投资通过港股通进行，面临着港股通制度及其调整的风险：
a.根据现行的港股通规则，本基金因所持港股通股票权益分派、转换、上市
公司被收购等情形或者其他异常情况，所取得的港股通股票以外的香港联合交易
所上市证券，可以通过港股通卖出，但不得买入；因港股通股票发行人供股、港
股通股票权益分派或者转换等情形取得的香港联合交易所上市股票的认购权利
凭证在香港联合交易所上市的，可以通过港股通卖出，但不得买入，其行权等事
宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定处理；因港股通
股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非香港联合交易所上市证
券，不得通过港股通买入或卖出。
b.本基金将仅通过沪港股票市场交易互联互通机制、深港股票市场交易互联
互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额
度进行境外投资。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，
新增的买单申报将面临失败的风险；在香港联合交易所持续交易时段，当日额度
使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。
c.现行的港股通规则，对港股通下可投资的港股范围进行了限制，并定期或
不定期根据范围限制规则对具体的可投资标的进行调整，对于调出在投资范围的
港股，只能卖出不能买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的调整而不能
及时买入看好的投资标的，而错失投资机会的风险。
4、金融衍生品投资风险
金融衍生品是一种金融合约，对其价值的评价主要源自于对挂钩资产的价格
与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操
作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为
剧烈，有时候需要承担比投资标的资产更高的风险。并且衍生品定价相当复杂，
不适当的估值有可能使基金资产面临相应的估值风险。
股指期货采用保证金交易制度，具有明显的杠杆性，当出现不利行情时，股
价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负
债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能
给投资带来重大损失。
国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国
债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用
每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平
仓，可能给投资带来重大损失。
5、本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关
法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险
主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险，
是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导
致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格的不确定性带来的风
险，它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响
和损失。
6、本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括信
用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等，信用风险指发行主体违约的
风险，是资产支持证券最大的风险。利率风险指由于利率发生变化和波动使得资
产支持证券价格和利息产生波动，从而影响到基金业绩。流动性风险是由于资产
支持证券交易不活跃导致的风险。提前偿付风险指由于发行方提前偿还所导致的
收益率下降的风险。
7、投资于存托凭证的风险
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的
风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证
券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭
证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议
自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的
风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市
的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内
外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
8、量化模型风险
本基金采用特定的量化投资模型进行个股超额收益的预测、组合构建和调
整、交易成本和风险控制，因此本基金投资过程中的多个环节将依赖于投资模型，
从而导致本基金所面临的模型风险高于传统股票型基金。
本基金的量化模型是指采用特定的量化投资模型进行选股，并非程序化交
易，也不用于高频交易。由于模型测算结果是根据历史数据研究得出，如果历史
情况与当前市场出现重大差异，不排除模型失效的可能。此外，在市场流动性不
足、异常波动、以及市场风格急剧变化等极端事件出现的情况下，本量化模型有
可能产生跟踪误差偏离过大的风险。
九、其他风险
1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不
完善而产生的风险；
2、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
3、因业务竞争压力可能产生的风险；
4、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水
平，从而带来风险；
5、其他意外导致的风险。
第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份
额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，
并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效，并自决议生效后2日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数
编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规
定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对
解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第十八部分基金合同的内容摘要
一、基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务
（一）、基金管理人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为；
（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他
为基金提供服务的外部机构；
（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户等业务规则；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持
有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料15年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关
的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持
有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能
生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（二）、基金托管人
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券、期货交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不
同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用
账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如
果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采
取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以
上；
（12）从基金登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔
偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有
人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）、基金份额持有人
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基
金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
（一）、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但
法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：
（1）终止《基金合同》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内以及对基金份额持有人利益无
实质不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不
需召开基金份额持有人大会：
（1）调低销售服务费；
（2）法律法规要求调整的基金费用的收取；
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调整基金份额类别或变更收
费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。
（二）、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
（三）、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。
（四）、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
决。在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连
续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见
的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明
符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其
他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大
会，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决，会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
（五）、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通
知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额
持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会议召
集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单
位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决
截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别
决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决
时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认
投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表
决意见视为有效表决，表决意见模煳不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计
入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会
的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（七）、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大
会的，不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会
备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会
决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公
告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一
同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。
（九）、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定，凡与将来颁布的其他涉及基金份额持有人大会规定的法律法规
不一致的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需
召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生
效，并自决议生效后2日内在指定媒介公告。
（二）、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出现标的指数不符合《指数基金指引》要求（因成份券价格波动等指数
编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规
定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对
解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
4、《基金合同》约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制
而不能及时变现的，清算期限相应顺延。（四）、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
（六）、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。
（七）、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议的处理和适用的法律
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会
当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各
方当事人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。
五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。
第十九部分基金托管协议的内容摘要
一、托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：浙商基金基金管理有限公司
住所：浙江省杭州市下城区环城北路208号1801室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴西路99号万向大厦10楼
法定代表人：肖风
成立时间：2010年10月21日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1312号
注册资本：3亿元人民币
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
电话：021-60350835
联系人：何萍
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：陈四清
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：郭明
成立时间：1985年11月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》（国发[1983]146号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理
证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融
债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管
理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见
证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现基金的投资
目标，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板股票、创业板股票
以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、
央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、
可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、股指期货、权证
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相
关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资比例进行监督：
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比
例为：股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资标的指数成份股及其备选
成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的0-3%；
每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不
低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）
或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
下投资限制：
1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于中华交易
服务预期高股息指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的
80%；
2)每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
3)本基金持有一家公司发行的证券，其市值(同一家公司在内地和香港同时
上市的A+H股合并计算)不超过基金资产净值的10%，但完全按照标的指数构成
比例进行投资的部分不受此限制；
4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发
行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合并计算)，不超过该证
券的10%，但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不受此限制；
5)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
6)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权
证，不得超过该权证的10%；
7)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的0.5%；
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的10%；
9)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
10)本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模10%；
11)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始
权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
13)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
14)本基金参与股指期货交易应遵循以下限制：
a)本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
金资产净值的10%；
b)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）不低于基金资产的80%；
c)本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的20%；
d)本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
15)本基金参与国债期货交易，应遵循以下限制：
a)在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产
净值的15%；
b)在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的30%；
c)基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的30%；
d)基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券投资
比例的有关约定；
16)本基金参与期货交易，在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指
期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有
价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证
券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
17)本基金投资于单只中小企业私募债券比例不高于基金资产净值的10%；
18)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开
放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金管理人管理的且由本基金
托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上
市公司可流通股票的30%，但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不受
此限制；
19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的
投资；
20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求与《基金合同》约定的投资范围保
持一致；
21)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，
债券回购到期后不得展期；
22)本基金资产总值不得超过本基金资产净值的140%；
23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内
上市交易的股票合并计算；
24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同
的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准。
（3）法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第2）、12）、19）、20）项情况以外，由于证券、期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，但中国证监会
规定的特殊情形除外。
基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开
发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工
作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于基金
托管人实施交易监督。
除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生
效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向基金管理人、基金托管人出资；
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从
事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持
有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照
市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法
规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上
的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，在履行适当程序后，本
基金可不受上述规定的限制，且该等取消无需召开基金份额持有人大会。
4.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联
投资限制进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分
之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行
审查。
如法律、法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定，基金管理人
和基金托管人事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利
害关系的公司名单及有关关联方发行的证券清单，加盖公章并书面提交。基金管
理人有责任确保所提供关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将
更新后的名单发送给基金托管人。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管
人，经基金托管人确认后，新的关联交易名单开始生效。基金托管人仅按基金管
理人提供的基金关联方名单为限,进行监督。如果基金托管人在运作中严格遵循
了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金
管理人承担责任。
5、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监
督。
基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手
资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙
类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，
基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明
内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质
审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，
基金托管人不承担责任。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付)
的交易结算方式进行交易。
6、关于银行存款投资
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估
存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成
的损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管
理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅
限于督促基金管理人履行先行赔付责任。
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报
告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基
金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内
答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所
需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管
理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事
项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。
四、基金财产的保管
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账
户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独
立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管
人对此不承担责任。
（二）募集资金的验证
募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人在
具有托管资格的商业银行开设的浙商基金管理有限公司基金认购专户。该账户由
基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人
聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验
资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完
成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开
立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办理退
款事宜。
（三）基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开
设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹
配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
（六）其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基
金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立
有关账户。该账户按有关规则使用并管理。
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承
担保管责任。
（八）与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。
五、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指
计算日某类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数
值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或《基
金合同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金
会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净
值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应
于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额净值并以双方
认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的
方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理
人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍
无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公
布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家
最新规定估值。
（二）基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证、期货合约、资产支持证券、银行存款本
息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
a)交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易
所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未
发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易
日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
b)流通受限的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本估值；
c)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（《基金合同》另有
约定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，具体
估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。
d)交易所上市可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息（税后）得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息（税后）得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了
重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易
市价，确定公允价格。
e)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采
用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，应持续
评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
a)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。
b)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证，采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
c)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
采用第三方估值机构提供的估值价格。
（4）持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐
日确认利息收入。
（5）同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值，选定的第
三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。
（6）股指期货合约：一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
（7）国债期货合约：一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算
价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估
值。
（8）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分
别估值。
（9）中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（10）外汇汇率
估值计算中涉及港币对人民币汇率的，以当日中国人民银行公布的人民币
与港币即期汇率的中间价为准。
（11）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。
（12）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值
的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的
价格估值。
（13）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动
定价机制，以确保基金估值的公平性。
（14）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事
项，按国家最新规定估值。
（三）估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人
对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确
认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资
者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人
与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施
后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投
资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计
算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责
赔偿。
基金管理人或基金托管人按估值方法的第（12）项进行估值时，所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。
由于不可抗力，或由于证券交易所、期货交易所或登记结算公司等第三方
机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值
错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管
人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金
管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责
任。
（四）基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理
人的账册为准。
（五）基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后5个工作日内完成。
在《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理
人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说
明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基
金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起15个工
作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告
编制并公告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，以双方认
可的方式发送基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复核，并将复核
结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告，在季
度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工
作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完
成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管
人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
在45日内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复
核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和
基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备
案。
基金托管人在对财务会计报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确
认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
六、基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必
须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金的登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，
基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保
管方式可以采用电子或文档的形式。基金登记机构的保存期限自基金账户销户之
日起不得少于20年。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备
份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议解决方式
双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好
协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁
规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对双方当事人均有约
束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益。
本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行
政区和台湾地区法律）管辖。
八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
（一）托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的
托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的
变更报中国证监会备案。
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基
金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基
金管理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
（二）基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日
内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进
行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配；
6、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
7、基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
（三）基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
（四）基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
第二十部分对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容，基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加、修改这些
服务项目：
一、基金份额持有人注册与过户登记服务
基金管理人为基金份额持有人提供注册与过户登记服务。基金登记机构配备
先进、高效的电脑系统及通讯系统，准确、及时地为基金投资者办理基金账户、
基金份额的登记、管理、托管与转托管，基金份额持有人名册的管理，权益分配
时红利的登记、派发，基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。
二、账务寄送服务
1、基金份额持有人的投资记录
在从基金销售机构获取投资者准确的邮政地址和邮政编码的前提下，基金管
理人将负责寄送基金开户确认书、基金认购成交确认书、基金交易对账单。
基金交易对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单在季度结束后的
15个工作日内向本季度有交易的基金份额持有人以书面形式寄送；年度对账单
在年度结束后的20个工作日内对所有基金份额持有人以书面形式寄送。基金持
有人可自行选择寄送或不寄对账单。
2、其他相关的信息资料
其他相关的信息资料指不定期寄送的基金资讯材料，如基金季刊、基金新产
品或新服务的相关材料、基金经理报告、客户服务问答等。
三、红利再投资服务
本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金，
登记机构将其所获红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额，且不收
取任何申购费用。基金份额持有人可以自行选择更改基金分红方式。
四、短信及电邮服务
1、手机短信服务
基金份额持有人可以通过本基金管理人网站和客户服务热线人工应答预留
手机号码，按需要定制短信内容并选择发送频率，基金管理人将根据定制要求提
供相应服务。
2、电子邮件服务
投资者在申请开立基金管理人基金账户时如预留电子邮件地址并通过基金
管理人网站定制电子邮件服务，可自动获得相应服务，内容包括但不限于基金份
额净值、基金资讯信息、基金分红提示信息、定期基金报告和不定期公告等。
五、电话咨询服务
1、自动语音服务
电话中心自动语音系统提供24小时查询服务，投资者可通过电话自助方式，
查询基金代码、基金份额净值、基金产品介绍等信息，也可以查询到基金账户余
额、分红信息、交易记录等个人账户信息。
2、人工电话服务
人工电话服务时间为每周一至周五的上午9：00－11：30，下午13：00－
17：00。投资者可以通过拨打客服热线获取业务资讯、信息查询、服务投诉等
服务。
3、基金客户留言服务
在非人工服务时间或暂时无法接通人工电话时，基金持有人可以通过电话留
言的方式将疑问、建议告知，同时留下有效的联系方式，客服人员将进行回复。
六、网站客户服务
1、个人账户查询服务
基金持有人在使用基金账号登录后，可以查询基金持有情况、分红信息和交
易记录，也可以更新邮件地址、邮政编码、联系电话等个人信息。
2、投资理财咨询服务
投资者可通过网站客服互动栏目与客服人员进行交流，实时解决基金投资理
财中所碰到的疑惑。
3、电子信息定制服务
投资者可以通过网站查询及定制基金净值、产品信息、公告、动态等资讯类
信息及电子账单、交易确认短信等账务变动类信息。
网址：www.zsfund.com
七、客户投诉处理
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心、信函、
电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进行投诉。
八、服务渠道
1、基金管理人网址：www.zsfund.com
2、客户服务电话：4000-679-908、021-60359000
3、客户服务传真：021-60350919
4、客户服务信箱：services@zsfund.com
九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述联系
方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
第二十一部分其他应披露事项
序号 名称 时间
1 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金份额发售公告 2019/9/6
2 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同——发行 2019/9/6
3 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金托管协议——发行 2019/9/6
4 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书——发行 2019/9/6
5 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 2019/9/6
6 浙商基金管理有限公司关于新增和耕传承基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠及开通定投功能的公告 2019/9/17
7 浙商基金管理有限公司关于新增北京肯特瑞基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 2019/9/24
8 浙商基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的相关公告 2019/10/21
9 关于浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金提前结束募集的公告 2019/10/23
10 浙商基金管理有限公司关于新增北京植信基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 2019/10/24
11 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 2019/10/31
12 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金更新招募说明书 2019/10/31
13 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要 2019/10/31
14 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理的公告 2019/11/1
15 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司开通转换功能的公告 2019/11/1
16 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 2019/11/12
17 浙商基金管理有限公司关于新增部分基金在北京百度百盈基金销售有限公司代销并参加费率优惠及开通定投功能的公告 2019/11/13
18 浙商基金管理有限公司旗下部分基金新增代销机构并参加费率优惠及开通定投转换功能的公告 2019/12/3
19 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2019 年 12 月 25 日至 2019 年 12 月 26 日暂停申购、赎回、定投及转换转入、转换转出业务的公告 2019/12/25
20 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2020 年非港股通交易日暂 2019/12/28

停申购、赎回、定投及转换业务的公告
21 浙商基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行费率优惠活动的公告 2019/12/31
22 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同 2020/1/14
23 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金托管协议 2020/1/14
24 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金更新招募说明书 2020/1/14
25 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金更新招募说明书摘要 2020/1/14
26 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2019年第4季度报告 2020/1/18
27 关于《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2019年第4季度报告》的更正公告 2020/1/21
28 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2019年第4季度报告（更正） 2020/1/21
29 浙商基金管理有限公司关于部分基金新增江苏汇林保大基金销售有限公司为销售机构并开通定投转换业务及参加费率优惠活动的公告 2020/3/24
30 浙商基金管理有限公司关于推迟披露旗下基金 2019 年年度报告的公告 2020/3/26
31 关于浙商基金管理有限公司旗下部分证券投资基金开通跨系统转换业务的公告 2020/4/1
32 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2019年年度报告 2020/4/21
33 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2020年第1季度报告 2020/4/22
34 浙商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第一季度报告提示性公告 2020/4/22
35 浙商基金管理有限公司关于部分基金新增平安银行股份有限公司为销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务的公告 2020/6/1
36 关于浙商基金管理有限公司股权变更的公告 2020/6/13
37 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金 2020 年第 2 季度报告 2020/7/21
38 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 2020/8/28
39 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2020年中期报告 2020/8/31
40 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2020/10/27
41 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2020/10/27
42 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2020年第3季度报告 2020/10/28
43 关于新增兴业银行股份有限公司为浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金销售机构的公告 2020/11/2
44 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金修订基金合同、托管协议的公告 2020/11/6
45 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同 2020/11/6
46 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金托管协议 2020/11/6
47 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要 2020/11/11

48 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书 2020/11/11
49 关于浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理变更的公告 2020/12/8
50 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2020/12/9
51 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2020/12/9
52 关于增聘浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理的公告 2020/12/12
53 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2020/12/15
54 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2020/12/15
55 关于浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理变更的公告 2020/12/16
56 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2020/12/18
57 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2020/12/18
58 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金2021年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的公告 2020/12/30
59 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2020年第4季度报告 2021/1/22
60 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 2021/3/18
61 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2021/3/29
62 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同 2021/3/29
63 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2021/3/29
64 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021/3/29
65 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2020年年度报告 2021/3/30
66 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2021年第1季度报告 2021/4/21
67 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2021年第2季度报告 2021/7/21
68 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2021年中期报告 2021/8/31
69 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2021/10/26
70 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2021/10/26
71 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2021年第3季度报告 2021/10/27
72 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金2022年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的公告 2021/12/29
73 浙商基金管理有限公司关于浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理变更的公告 2022/1/14
74 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2022/1/18
75 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2022/1/18
76 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2021年第4季度报告 2022/1/21

77 关于旗下浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 2022/3/18
78 关于新增中信建投证券股份有限公司为浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金销售机构的公告 2022/3/30
79 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2021年年度报告 2022/3/31
80 关于新增国泰君安证券股份有限公司为浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金销售机构的公告 2022/4/6
81 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告 2022/4/22
82 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告的更正公告 2022/4/25
83 关于新增华安证券股份有限公司为浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金销售机构的公告 2022/5/12
84 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2022年第1季度报告的更正公告 2022/5/17
85 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2022年第2季度报告 2022/7/21
86 浙商基金管理有限公司关于在销售机构调整浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金最低申购金额的公告 2022/8/3
87 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2022年中期报告 2022/8/31
88 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2022/10/25
89 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2022/10/25
90 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2022年第3季度报告 2022/10/26
91 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2022年第4季度报告 2023/1/18
92 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2022年年度报告 2023/3/30
93 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告 2023/4/20
94 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2023年第2季度报告 2023/7/20
95 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2023年中期报告 2023/8/31
96 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2023年第3季度报告 2023/10/24
97 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 2023/10/25
98 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2023/10/25
99 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告 2024/1/19
100 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2023年年度报告 2024/3/30
101 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 2024/4/19
102 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024/6/21

103 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2024/6/21
104 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 2024/7/19
105 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2024年中期报告 2024/8/30
106 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理的公告 2024/9/12
107 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2024/9/13
108 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024/9/13
109 浙商基金管理有限公司关于浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金经理变更的公告 2024/9/21
110 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 2024/9/24
111 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书更新 2024/9/24

第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式
招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件
复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
第二十三部分备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。
（一）《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金
合同》
（二）《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金托管
协议》
（三）基金管理人业务资格批件、营业执照
（四）基金托管人业务资格批件、营业执照
（五）法律意见书
（六）注册登记协议
（七）中国证监会要求的其他文件
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。