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兴全沪深300指数增强型证券投资基金
（LOF）
基金合同
（2021年3月31日更新）
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
目 录
一、前 言 .................................................................................................................. 1
二、释 义 .................................................................................................................... 2
三、基金的基本情况 .................................................................................................... 7
四、基金份额的发售与认购 ........................................................................................ 9
五、基金备案 .............................................................................................................. 11
六、基金份额的上市交易、申购与赎回 .................................................................. 12
七、基金合同当事人及权利义务 .............................................................................. 28
八、基金份额持有人大会 .......................................................................................... 35
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................. 42
十、基金的托管 .......................................................................................................... 44
十一、基金份额的注册登记 ...................................................................................... 45
十二、基金的投资 ...................................................................................................... 46
十三、基金的财产 ...................................................................................................... 55
十四、基金资产的估值 .............................................................................................. 56
十五、基金的费用与税收 .......................................................................................... 62
十六、基金的收益与分配 .......................................................................................... 65
十七、基金的会计和审计 .......................................................................................... 67
十八、基金的信息披露 .............................................................................................. 68
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................................. 73
二十、业务规则 .......................................................................................................... 76
二十一、违约责任 ...................................................................................................... 76
二十二、争议的处理 .................................................................................................. 77
二十三、基金合同的效力 .......................................................................................... 78
二十四、基金合同摘要 .............................................................................................. 78
二十五、其他事项 .................................................................................................... 103
一、前 言
（一）订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运
作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《公
开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指
引》”）和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权
益。
（二）基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他
与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合
同有冲突，均以基金合同为准。本基金合同当事人包括基金管理人、基金托管人和基
金份额持有人。
基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当
事人。基金投资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。本基金
合同的当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
（三）兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）由基金管理人依照《基金
法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）核准。
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（四）基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内
容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同
为准。
基金合同应当适用《基金法》及相应法律法规之规定，若因法律法规的修改或更
新导致基金合同的内容存在与届时有效的法律法规的规定存在冲突之处，应当以届时
有效的法律法规的规定为准，及时作出相应的变更或调整，同时就该等变更或调整进
行公告。
本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020
年9月1日起执行。
（五）本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、
指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本基金招募说明书。
二、释 义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
2、基金管理人或本基金管理人：指兴证全球基金管理有限公司
3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴全
沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修
订和补充
6、招募说明书：指《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明
书》，及其更新
7、基金份额发售公告：指《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）份
额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门
规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及
对该等法律法规不时作出的修订
9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁
布机关对其不时作出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施
的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证
券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
14、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施
的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时
做出的修订
15、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳
门特别行政区和台湾地区
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的
法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
20、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和
国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及其他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场，并取得
国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者
22、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者
23、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资
者
24、基金销售业务：指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易过户、
转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指直销机构和代销机构
26、直销机构：指兴证全球基金管理有限公司
27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代
销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的
机构
28、基金销售网点：指直销机构的直销柜台、网上直销及代销机构的代销网点
29、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
30、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为兴证全
球基金管理有限公司或接受兴证全球基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务
的机构
31、注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
32、证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结
算系统
33、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理
人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
34、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销
售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
35、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的
备案条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日
期
36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合
同规定的程序终止基金合同的日期
37、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不
得超过3个月
38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
40、日：指公历日
41、月：指公历月
42、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日
43、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
44、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
45、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
46、发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为
47、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为
48、申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为
49、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基
金份额的行为
50、上市交易：基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价
的方式买卖基金份额的行为
51、场外：通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的
场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、
场外赎回
52、场内：通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所开放
式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办
理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
53、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本
基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
54、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金
份额销售机构的操作
55、系统内转托管：投资者将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构
（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为
56、跨系统转托管：投资者将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算
系统间进行转托管的行为
57、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完
成扣款及基金申购申请的一种投资方式
58、巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基
金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总
数后的余额）超过上一日基金总份额的10%的情形
59、元：指人民币元
60、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额
61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购
款及其他资产的价值总和
62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和
基金份额净值的过程
65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合
理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定
期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非
公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
66、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联
网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等
媒介
67、《业务规则》：指《兴证全球基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人
和基金投资者共同遵守
68、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部
或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、
骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易
所非正常暂停或停止交易
69、基金产品资料概要：指《兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基
金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新
等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
三、基金的基本情况
（一）基金的名称
兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
（二）基金的类别
股票型
（三）基金的运作方式
契约型上市开放式
（四）上市交易所
深圳证券交易所
（五）标的指数
沪深300指数
如果沪深300指数被停止编制及发布，或沪深300指数由其他指数替代（单纯更
名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致沪深300指数不宜继续作为标的指数
或证券市场上出现其他代表性更强，更合适投资的指数作为本基金的标的指数，本基
金管理人可以依据审慎性原则，在充分考虑持有人利益的前提下，更换本基金的标的
指数和投资对象；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确
定新的标的指数。
本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象，需履行适当程序，并在中国证监
会指定的媒体上公告。
（六）基金的投资目标
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟
踪沪深300指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的组
合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪
误差不超过7.75%，日均下方跟踪误差不超过0.3％，年下方跟踪误差不超过4.75％。
（七）基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。
（八）基金份额初始面值和认购费用
基金份额初始发售面值为人民币1.00元。
本基金的认购费率不高于认购金额的5%，具体费率情况由基金管理人决定，并
在招募说明书和发售公告中列示。
（九）基金存续期限
不定期
（十）基金份额类别设置
本基金根据销售服务费及申购费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。
其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A 类基金份额；从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。
除上述费用差异外，本基金仅有A类基金份额上市交易，C类基金份额仅在场外
销售而不申请上市交易。本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于两类
基金份额的收费方式不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份
额净值和基金份额累计净值并单独公告。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。两类基金份额之间不能转换。
本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募
说明书中公告。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下，经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面协商一致，在
履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类
办法及规则进行调整、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份
额类别的销售等，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告，不需要召开基金份额持有人大会。
四、基金份额的发售与认购
（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1、发售时间
自基金份额发售之日起，最长不得超过3个月，具体发售时间见发售公告。
2、发售方式
本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销网点
及基金代销机构的代销网点发售（具体名单详见基金份额发售公告）。场内将通过深
圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售（具体名单详见基金份额发售公告
或相关业务公告）。尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，
可在本基金上市后，代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交
易。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认购
一经受理不得撤销。
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。
3、发售对象
中国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止投资证券投资基金的除外）、
合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
（二）基金份额的认购
1、认购费用
本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率不得超过认购金
额的5％。本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书和发售公告中列示。
基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募
集期间发生的各项费用。
2、募集期利息的处理方式
本基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。
有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资者的账户，具
体份额以注册登记机构的记录为准。
3、基金认购份额的计算
1）基金场外认购份额的计算
本基金场外认购采用金额认购的方式。
本基金提供两种场外认购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在
认购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的认购费用，
该费用随基金份额的持有时间而递减。选择后端收费模式的场外认购基金份额不能跨
系统转托管，持有的基金份额不能上市交易。
场外认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五
入，由此产生的误差计入基金财产。具体计算方法如下：
①前端收费模式
净认购金额＝认购总金额/（1＋认购费率）
认购费用=认购总金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额初始发售面值
②后端收费模式
认购份额＝（认购金额＋利息）/基金份额初始发售面值
当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：
后端认购费用＝赎回份额×认购日基金份额净值×后端认购费率
2）基金场内认购份额的计算
本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为：
净认购金额＝挂牌价格×认购份额
认购费用＝挂牌价格×认购份额×认购费率
认购金额＝净认购金额＋认购费用
利息折算的份额＝利息/挂牌价格
场内认购金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五
入。利息折算的份额保留至整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产。
3）本基金具体认购费率详见本基金的《招募说明书》和《发售公告》。
（三）基金份额认购原则及持有限额
1、基金投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请
单独计算。认购一经受理不得撤销。
3、基金管理人可以对每个账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看
招募说明书。
4、基金管理人可以对募集期间的单个基金投资者的累计认购金额进行限制，具
体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。
五、基金备案
（一）基金备案和基金合同生效
1、基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少
于2亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金管理人依
据法律法规和招募说明书的规定可以决定停止基金发售。基金管理人应当自基金募集
期结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中
国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备
案手续办理完毕，基金合同生效。
2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
3、本基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得
动用。认购资金在基金募集期形成的利息在本基金合同生效后折成基金投资者认购的
基金份额，归基金投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
（二）基金募集失败
1、基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，或基金募集期内发生不可抗
力使基金合同无法生效，则基金募集失败。
2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务
和费用，在基金募集期限届满后30日内返还基金投资者已缴纳的款项，并加计同期
银行存款利息。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值
低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20
个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理
人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规
另有规定时，从其规定。
六、基金份额的上市交易、申购与赎回
本基金为上市开放式基金，投资者可以通过上市交易、场外申购赎回、场内申购
赎回三种方式，实现A类基金份额的日常交易。 C类基金份额仅在场外申购赎回，
不在场内申购赎回且不申请上市交易。
（一） A类基金份额的上市交易
基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的A类基金份额上
市交易。
1、上市交易的地点
深圳证券交易所。
2、上市交易的时间
本基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易A类基金份额。
在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟提前3个工作日在至少一种指定媒介
公告。
3、上市交易的规则
本基金A类基金份额的上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交
易所证券投资基金上市规则》及其更新及其他有关规定。
4、上市交易的费用
本基金A类基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。
5、上市交易的行情揭示
本基金A类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭
示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的本基金A类基金份额净值。
6、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监
会及深圳证券交易所的相关规定执行。
发生下列情形之一时,本基金A类基金份额应暂停上市：
（1）基金份额持有人数连续20个工作日低于1000人；
（2）基金总份额连续20个工作日低于2亿份；
（3）违反国家法律、行政法规，中国证监会决定暂停本基金上市；
（4）深圳证券交易所认为须暂停上市的其他�