基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
华泰保兴安盈 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰保兴安盈
基金主代码 007385
交易代码 007385
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 5月 6日
报告期末基金份额总额 423,247,072.54份
投资目标
通过对股票、固定收益证券和现金等大类资产适度配
置,运用稳健的个股和个券投资策略,在严格控制风
险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
封闭期内,本基金遵循经济周期性波动规律,动态把
握不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以
及其风险收益特征的相对变化,追求股票、固定收益
证券和现金等大类资产的适度平衡配置。在严格控制
投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投
资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减
小基金净值的波动。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率*10%+中债总指数(全价)收益
率*90%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型
基金、高于债券型基金和货币市场基金。
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基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 )
1.本期已实现收益 28,593,328.63
2.本期利润 27,203,580.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0665
4.期末基金资产净值 497,647,242.05
5.期末基金份额净值 1.1758
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.38% 0.42% -0.77% 0.15% 7.15% 0.27%
过去六个月 8.82% 0.33% -1.07% 0.17% 9.89% 0.16%
过去一年 14.60% 0.34% 1.79% 0.15% 12.81% 0.19%
自基金合同生
效起至今
17.58% 0.30% 3.11% 0.14% 14.47% 0.16%
注:本基金业绩比较基准为:沪深 300指数收益率*10%+中债总指数(全价)收益率*90%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
周咏梅 基金经理
2019年 5月
6日
- 13年
上海财经大学国际金
融学硕士。历任华泰
资产管理有限公司固
定收益组合管理部投
资助理、投资经理。
在华泰资产管理有限
公司任职期间,曾管
理组合类保险资产管
理产品等。2016 年 8
月加入华泰保兴基金
管理有限公司,历任
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专户投资一部投资经
理。
赵旭照 基金经理
2019年 5月
6日
- 6年
北京大学金融学硕
士。历任国泰君安证
券股份有限公司研究
员。2016年 12月加入
华泰保兴基金管理有
限公司,历任公司研
究部研究员。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、规范性文件要求和本基金基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的
行为。本报告期内,本基金运作无重大违法违规行为,投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括:公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行
以利益输送为目的的投资交易活动;建立统一的研究报告发布和信息共享平台,使各投资组合得
到公平的投资研究服务;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行投资授权制度
及授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度,以“时间优先、价格优先”为基本原
则,结合投资交易系统中的公平交易模块,尽最大可能保证公平对待各投资组合;建立各投资组
合投资信息严格管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;
加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估
体系等。
本报告期内,未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制
度的情况,公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为,公平对待不同的投资组合,公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌
内幕交易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定,并
拟定相应的监控、识别、分析与防控措施;公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资
组合之间的反向交易以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
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公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5
日)内的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验,未发现违反公平交易制度的异
常交易行为。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度受益于国内疫情防控较好,经济稳步修复,进出口数据好于预期,表现出了较强韧性。
宏观流动性环境仍然较为宽松,但边际上进一步宽松的可能性偏低。A股在经历了二季度的大幅
上涨之后,三季度整体震荡调整,部分估值脱离基本面的个股调整幅度较大。本基金坚持打新策
略,三季度继续保持稳健的股票配置风格,适当降低了股票仓位,主要仓位集中在银行、保险、
地产,小部分仓位精选医药、家电等个股。债券方面,主要择机增持了中短期限高等级债,提高
了组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1758元;本报告期基金份额净值增长率为 6.38%,业绩
比较基准收益率为-0.77%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金,基金合同生效未满三年,不适用《公开募集证券投资基金运作管理办
法》第四十一条第一款的规定。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 135,659,759.99 27.22
其中:股票 135,659,759.99 27.22
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 306,446,354.76 61.50
其中:债券 306,446,354.76 61.50
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 43,000,147.00 8.63
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
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7 银行存款和结算备付金合计 9,028,152.40 1.81
8 其他资产 4,160,420.56 0.83
9 合计 498,294,834.71 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 52,457,655.69 10.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 4,364,529.12 0.88
F 批发和零售业 7,134,153.79 1.43
G 交通运输、仓储和邮政业 5,189,312.50 1.04
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 891,529.15 0.18
J 金融业 57,373,730.00 11.53
K 房地产业 8,179,056.08 1.64
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 54,980.26 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 135,659,759.99 27.26
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000001 平安银行 1,100,000 16,687,000.00 3.35
2 601939 建设银行 1,948,200 11,981,430.00 2.41
3 300760 迈瑞医疗 30,973 10,778,604.00 2.17
4 000651 格力电器 199,921 10,655,789.30 2.14
5 601818 光大银行 2,500,000 9,125,000.00 1.83
6 002262 恩华药业 504,566 7,740,042.44 1.56
7 002727 一心堂 160,000 6,265,600.00 1.26
8 601688 华泰证券 300,000 6,159,000.00 1.24
9 601318 中国平安 80,000 6,100,800.00 1.23
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10 600036 招商银行 160,000 5,760,000.00 1.16
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 65,732,000.00 13.21
其中:政策性金融债 5,138,000.00 1.03
4 企业债券 0.00 0.00
5 企业短期融资券 20,016,000.00 4.02
6 中期票据 89,755,500.00 18.04
7 可转债(可交换债) 130,942,854.76 26.31
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 306,446,354.76 61.58
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 132007 16凤凰 EB 397,840 40,699,032.00 8.18
2 132004 15国盛 EB 300,000 30,111,000.00 6.05
3 132013 17宝武 EB 280,940 28,838,491.00 5.79
4 1820009 18宁波银行 01 200,000 20,294,000.00 4.08
5 1628020 16兴业绿色金融债 03 200,000 20,158,000.00 4.05
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本报告期末本基金未持有股指期货。
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本报告期末本基金未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚情况的说明
1、平安银行(代码:000001)为本基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会官网 2020年 2月 3日公布信息显示,2020年 1月 20日,中国银保监会深圳
监管局针对平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)汽车金融事业部将贷款调查的核心
事项委托第三方完成、代理保险销售的人员为非商业银行人员、汽车消费贷款风险分类结果不能
反映真实风险水平、个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平、个人经营性贷款分类结
果不能反映真实风险水平、汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查存在缺失、汽车消费及经营贷
款审查不到位、个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存在同一抵押物重复抵押、个别汽车消费贷款
和汽车抵押贷款用途管控不力,贷款资金被挪用、个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力,
贷款资金被挪用、部分个人消费贷款未按要求进行受托支付、信用卡现金分期用途管控不力、代
销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致,未采用较高风险评级的评级结果、代销产品底
层资产涉及本行非标资产,没有实现代销业务与其他业务的风险隔离、“双录”管理审慎性不足,
理财销售人员销售话术不当等十五项违法违规事实,对平安银行处以罚款 720万元的行政处罚,
详见《中国银保监会深圳监管局行政处罚信息公开表》(深银保监罚决字〔2020〕7号)。
2、18宁波银行 01(代码:1820009)为本基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会官网 2019年 12月 13日公布信息显示,2019年 12月 5日,中国银保监会宁
波银保监局针对宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)设立时点性规模考核指标、股
权质押管理不合规等违法违规事实,对宁波银行处以罚款 40万元并责令该行对相关直接责任人给
予纪律处分的行政处罚,详见《宁波银保监局行政处罚信息公开表》(甬银保监罚决字〔2019〕67
号)。
3、16兴业绿色金融债 03(代码:1628020)为本基金的前十大持仓证券。
经中国银保监会官网 2020年 9月 4日公布信息显示,2020年 8月 31日,中国银保监会福建
监管局针对兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)同业投资用途不合规、授信管理不
尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、
违规接受地方财政部门担保等违法违规事实,对兴业银行处以没收违法所得 6,361,807.97元,并
合计处以罚款 15,961,807.97元的行政处罚,详见福建银保监局行政处罚信息公开表(闽银保监罚
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决字〔2020〕24号)。
经中国人民银行福州中心支行 2020年 9月 11日公布信息显示,2020年 9月 4日,中国人民
银行福州中心支行针对兴业银行为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整
性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定、为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供
支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违规连通上、
下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程
中的一致性、违反银行卡收单外包管理规定、未按规定履行客户身份识别义务等五项违法违规行
为,对兴业银行处以警告,没收违法所得 10,875,088.15元,并处 13,824,431.23元罚款的行政
处罚,详见福州中支行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕35号)。
本基金投资平安银行(代码:000001)、18宁波银行 01(代码:1820009)、16兴业绿色金融
债 03(代码:1628020)的投资决策程序,符合法律法规及公司投资制度有关规定。
除平安银行(代码:000001)、18宁波银行 01(代码:1820009)、16兴业绿色金融债 03(代
码:1628020)外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 48,459.86
2 应收证券清算款 143,602.59
3 应收股利 -
4 应收利息 3,968,358.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,160,420.56
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例(%)
1 132007 16凤凰 EB 40,699,032.00 8.18
2 132004 15国盛 EB 30,111,000.00 6.05
3 132013 17宝武 EB 28,838,491.00 5.79
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4 132006 16皖新 EB 13,692,050.00 2.75
5 132008 17山高 EB 5,150,000.00 1.03
6 113026 核能转债 1,939,419.00 0.39
7 113508 新凤转债 1,820,746.00 0.37
8 110057 现代转债 1,124,076.00 0.23
9 132017 19新钢 EB 1,004,850.00 0.20
10 110055 伊力转债 902,861.30 0.18
11 113545 金能转债 102,486.00 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本报告期末本基金持有的前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 312,174,121.51
报告期期间基金总申购份额 141,929,961.24
减:报告期期间基金总赎回份额 30,857,010.21
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
报告期期末基金份额总额 423,247,072.54
注:总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本基金本报告期内基金管理人未发生持有本基金份额的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
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基金总份额
比例(%)
基金总份额
比例(%)
诺持有期限
基金管理人固有
资金
0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金管理人高级
管理人员
0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金经理等人员 0.00 0.00 0.00 0.00 -
基金管理人股东 10,000,000.00 2.36 10,000,000.00 2.36
自基金合同
生效之日起
不少于 3年
其他 0.00 0.00 0.00 0.00 -
合计 10,000,000.00 2.36 10,000,000.00 2.36 -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期内未发生单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
3、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》
4、《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
10.2 存放地点
基金管理人办公场所,地址:上海市浦东新区博成路 1101号华泰金融大厦 9层
10.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅
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3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090(免长途话费)查询
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