基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
送出日期:2020 年 4 月 21 日
东海科技动力 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 4 月 9 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019 年 6 月 26(基金合同生效日)日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2
1.2 目录................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................7
2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 7
2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 8
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................. 9
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................9
3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 9
3.3 其他指标...................................................................................................................................... 14
3.4 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................14
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 18
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 19
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 19
§5 托管人报告........................................................................................................................................... 20
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 20
§6 审计报告............................................................................................................................................... 21
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................21
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................21
§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 24
7.1 资产负债表.................................................................................................................................. 24
7.2 利润表.......................................................................................................................................... 25
7.3 所有者权益(基金净值)变动表..............................................................................................26
7.4 报表附注...................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................53
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................53
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 54
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................55
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 59
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................59
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................59
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 59
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 59
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................60
8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................60
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................62
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 62
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 62
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................63
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................64
11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................64
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 64
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................64
11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................ 64
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................64
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 64
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................64
11.8 其他重大事件............................................................................................................................ 65
§12 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................68
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.......................................68
12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................68
§13 备查文件目录.....................................................................................................................................69
13.1 备查文件目录............................................................................................................................69
13.2 存放地点.................................................................................................................................... 69
13.3 查阅方式.................................................................................................................................... 69
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§
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东海科技动力混合型证券投资基金
基金简称 东海科技动力
场内简称 -
基金主代码
007439
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 6 月 26 日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
18,479,362.21 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期
-
下属分级基金的基金简称:
东海科技动力 A 东海科技动力 C
下属分级基金的场内简称:
- -
下属分级基金的交易代码:
007439 007463
下属分级基金的前端交易代码
- -
下属分级基金的后端交易代码
- -
报告期末下属分级基金的份额总额
7,222,087.28 份 11,257,274.93 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑,具有核心科技优势或创新
优势的优质上市公司,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略 在历经多年的高速增长之后,中国经济的转型升级已成为必然。科技是第一生
产力;从量变到质变,科技肩负的重任不言而喻。信息产业、新能源及新材料、
生命科学及生物工程、高端及智能制造等,承载着新经济的发展动能,更可称
之为未来国之竞争本源。因此,立足本土的科技动力型企业发展势必成为关键。
本基金将挖掘这一主题机会,伴随中国经济迈上新台阶之余,为投资者带来长
期稳定的价值增值。
1、大类资产配置策略
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证
券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和
预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间
的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,
力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配
置风险监控,适时地做出相应的调整。
2、股票投资策略
(1)科技动力主题的界定
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本基金所指的科技动力主题是指,主要包含以下两个层面:
1)以科学技术为核心,在主营业务架构和价值链中科技因素占主导地位的高
新技术产业,如信息技术、通信技术、新能源、新材料、国防军工、智能家居、
汽车、工业互联、高端制造、生物医药等及其他实现技术升级的先进制造业等。
2)传统行业中依靠科技驱动进行技术创新、专利发明、激励模式、设计流程、
营销模式、产业链的整合优化带来对行业和公司的技术、制度、管理、服务、
商业模式等方面的演进,达到降低生产成本并提高生产效率,开创新的产业领
域、服务或者产品,增强企业盈利能力的目的,如新零售、文创旅游、金融科
技、农业科技等。本基金将聚焦于有创新优势的行业和企业,分享创新带来的
投资机会。
随着科技不断发展、创新持续涌现,在经济转型的大背景下,以科技为动力和
支撑,掌握核心科技优势的科技创新型上市公司将迎来全新的发展机遇。
本基金将按照以上标准所确定的“科技动力”概念,适时对科技动力的涵盖范
围进行动态调整,将相关上市公司纳入本基金主题的界定范围内。
(2)行业配置
科技动力主题项下,各细分行业领域之间在配置比例方面不设限制。
(3)个股选择
本基金将结合定量与定性分析,选择科技动力主题概念的、具有长期持续增长
能力的公司。
定量分析:
本基金将对反映上市公司价值和成长潜力的主要财务和估值指标进行定量分
析,在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财
务数据,通过上市公司的成长能力指标进行量化筛选,主要通过三个指标选择
股票组合。
(a)成长指标:营业收入增长率、净利润增长率。
(b)估值指标:市盈率、市盈率/净利增长率。
(c)财务指标:净资产收益率、资产负债率、毛利率、净利率。
定性分析:
本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、
市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。
(a)持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方
面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。
(b)在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的
强度以及上市公司利用科技创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润
增长的能力。
(c)公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水
平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理
制度体系等方面对公司治理结构进行评价。
3、债券投资策略
基金管理人将秉承稳健优先的原则,在保证投资低风险的基础上谨慎投资债
券市场,力图获得良好的收益。
本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券
品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整策略、收益率曲
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线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略,深入研究挖掘价值被低
估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
4、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机
和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础
上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合
定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以
及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期
货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用
金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握
市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用
研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获
得长期稳定收益。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于
债券型基金、货币市场基金。
东海科技动力 A 东海科技动力 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 江苏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王恒 柯振林
联系电话 021-60586966 025-58588217
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com kezhenlin@jsbchina.cn
客户服务电话 400-9595531 95319
传真 021-60586926 025-58588155
注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3
幢 360 室
江苏省南京市中华路 26 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1528号陆家嘴基金大厦15楼
江苏省南京市中华路 26 号
邮政编码 200122 210001
法定代表人 赵俊 夏平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.donghaifunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5
其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普
通合伙)
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场毕马威大楼 8 层
注册登记机构
东海基金管理有限责任公司
上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦 15 楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2019 年 6 月 26 日(基金合同生
效日)-2019 年 12 月 31 日
2018 年 2017 年
东海科技动力
A
东海科技动力
C
东海科技
动力 A
东海科技
动力 C
东海科
技动力 A
东海科
技动力 C
本期已实现收益 693,446.58 895,762.37 - - - -
本期利润 1,826,255.83 2,534,317.51 - - - -
加权平均基金份
额本期利润
0.1282 0.0461 - - - -
本期加权平均净
值利润率
12.38% 4.55% - - - -
本期基金份额净
值增长率
16.50% 15.66% - - - -
3.1.2 期末数据
和指标
2019 年末 2018 年末 2017 年末
期末可供分配利
润
564,320.96 788,313.13 - - - -
期末可供分配基
金份额利润
0.0781 0.0700 - - - -
期末基金资产净
值
8,413,588.63 13,019,903.38 - - - -
期末基金份额净
值
1.1650 1.1566 - - - -
3.1.3 累计期
末指标
2019 年末 2018 年末 2017 年末
基金份额累计净
值增长率
16.50% 15.66% - - - -
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
(4)本基金合同生效日为 2019 年 6 月 26 日,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。比较期
间主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2019 年 12 月 31 日的数据。
3.2
基金净值表现
3.2.1
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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东海科技动力 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 11.47% 1.25% 5.71% 0.56% 5.76% 0.69%
过去六个月 16.50% 1.05% 5.93% 0.66% 10.57% 0.39%
自基金合同
生效起至今
16.50% 1.04% 6.25% 0.66% 10.25% 0.38%
东海科技动力 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 11.18% 1.25% 5.71% 0.56% 5.47% 0.69%
过去六个月 15.67% 1.05% 5.93% 0.66% 9.74% 0.39%
自基金合同
生效起至今
15.66% 1.04% 6.25% 0.66% 9.41% 0.38%
注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字;
(2)本基金的业绩基准为:中证 800 指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*25%。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注:(1)本基金基金合同生效日为 2019 年 6 月 26 日,截止本报告期期末未满一年;
(2)本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会
核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换债券等经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回
购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、
股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:本基金合同生效日为 2019 年 6 月 26 日,截止本报告期期末未满一年,合同生效当年按实际
存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:自 2019 年 6 月 26 日基金合同生效以来,本基金未进行分红。
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§
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
东海基金管理有限责任公司,2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳
鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海,注册
资本 1.5 亿元人民币。
公司现有员工 87 人,业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益
优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念,在夯实基础上稳步推进创新发展步伐,努力建
设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末,本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙
灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券
型