【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
2020年4月20日
重要提示
本基金于2018年1月3日获中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华尊诚3个
月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】17号)注册,并于
2019年4月12日获中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华尊诚3个月定期开放债
券型发起式证券投资基金变更注册的批复》(【2019】730号)变更注册,进行募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资于证券市场,基金
净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产
品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,
包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其
他风险等。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的
风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性
风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
本基金属于发起式基金。基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2
亿元,基金合同自动终止。基金合同生效满三年后继续存续的,连续60个工作日出现基金
份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金合同自动终止。本基
金应当按照基金合同约定的程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会。投资人将面临
基金合同自动终止的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承
担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金
产品资料概要。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额
可达到或者超过50%,基金不向个人投资者销售。
本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中
与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更,具体事项请参考基金管理人最近三个交易
日内披露的关于上述重大变更的相关公告。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期:1998年12月22日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币1.5亿元
9、股权结构:
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行
长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学
院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、
中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主
任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易
所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、
中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、
国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。
周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华
为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金
地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副
总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总
部总经理。
Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI
SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM
SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)
国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本
股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本
资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事
务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有
限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital
S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。
史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副
教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会
经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃
省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政
策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记
结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算
有限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责
贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问
有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工
作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部
主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资
金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院
出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI
资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股
份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份
公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。
于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律
师;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部
总经理助理。
郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金
事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有
限公司,现任登记结算部总经理。
刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨
询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限
公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,简历同前。
邓召明先生,董事,总裁,简历同前。
高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国
际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经
理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公
司党委副书记、副总裁。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科
员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实
业投资部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委
员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、
督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所
长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司
信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国
证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处
长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记,督察长。
韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、
全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固
定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
4、本基金拟任基金经理
李振宇先生,国籍中国,经济学硕士,7年证券基金从业经验。曾任银华基金管理有
限公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有
限公司,历任固定收益部投资经理,现担任固定收益部基金经理。2016年12月担任鹏华丰盈
债券基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2017年02
月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理,
2017年05月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2018年06月担任鹏华尊享定期开放发起式
债券基金基金经理,2018年06月担任鹏华尊享发起式定开债券基金基金经理,2018年06月担
任鹏华安益增强混合基金基金经理,2018年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理,2019年03
月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理。李振宇先生具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混
合、鹏华创新驱动混合基金基金经理。
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基本情况
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街3号
邮政编码:100808
法定代表人:张金良
成立时间:2007年3月6日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2006]484号
组织形式:股份有限公司
注册资本:686.04亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可[2009]673号
联系人:王瑛
联系电话:010-68858126
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司
(成立于2007年3月6日)于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有
限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资
产、负债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具
有法律效力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政
储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银
行定位,发挥邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优
质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。
二、主要人员情况
中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、风险管理处、运
营管理处等处室。现有员工20人,全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,80%
员工具有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经验。
三、基金托管业务经营情况
2009 年 7 月 23 日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督
管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月
19 日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。中
国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活
的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广
大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了
合作伙伴一致好评。
截至 2016 年 12 月 31 日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 65只,包括中
欧行业成长混合型证券投资基金(LOF()原中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF))(166006)、
长信纯债壹号债券型证券投资基金(原长信中短债证券投资基金)(519985)、东方保本混合
型开放式证券投资基金(400013)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)(161908)、长信
利鑫分级债券型证券投资基金(163003)、天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)(164208)、
鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)(160618)、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基
金(400015)、长安宏观策略股票型证券投资基金(740001)、金鹰持久增利债券型证券投资
基金(LOF)(162105)、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)(166012)、农银汇理消
费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金
(519117)、天弘现金管家货币市场基金(420006)、汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券
投资基金(540012)、华安安心收益债券型证券投资基金(040036)、东方强化收益债券型证
券投资基金(400016)、中欧纯债分级债券型证券投资基金(166016)、东方安心收益保本混
合型证券投资基金(400020)、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金(519662)、中欧
纯债添利分级债券型证券投资基金(166021)、银河灵活配置混合型证券投资基金(519656)、
天弘通利混合型证券投资基金(000573)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金
(000552)、南方通利债券型证券投资基金(000563)、中邮货币市场基金(000576)、易方
达财富快线货币市场基金(000647)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金(000774)、中邮核
心科技创新灵活配置混合证券投资基金(000966)、中信建投凤凰货币市场基金(001006)、
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(001194)、南方利淘灵活配置混合型证券
投资基金(001183)、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金(001216)、易方达改革红
利混合型证券投资基金(001076)、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金(001250)、
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金(001249)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资
基金(001285)、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金(001210)、天弘惠利灵活配置混
合型证券投资基金(001447)、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金(001314)、方正富
邦优选灵活配置混合型证券投资基金(001431)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
(001433)、南方利安灵活配置混合型证券投资基金(001570)、广发安富回报灵活配置混合
型证券投资基金(002107)、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金(002388)、博时泰和债
券型证券投资基金(002608)、融通增益债券型证券投资基金(002342)、东兴安盈宝货币市
场基金(002759)、万家颐和保本混合型证券投资基金(519198)、创金合信鑫价值灵活配置
混合型证券投资基金(003191)、创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金(003230)、
博时裕诚纯债债券型证券投资基金(002140)、华安安润灵活配置混合型证券投资基金
(002153)、南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金(003332)、天弘喜利灵活配置混
合型证券投资基金(001483)、中融现金增利货币市场基金(003678)、中欧双利债券型证券
投资基金(002961)、交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金(519782)、华安新恒利灵活
配置混合型证券投资基金(003805)、华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金(003803)、
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金(003603)、中加丰泽纯债债券型证券投资
基金(003417)、嘉实现金宝货币市场基金(003460)、中融恒泰纯债债券型证券投资基金
(003013)、嘉实丰安 6 个月定期开放债券型证券投资基金(004030)。至今,中国邮政储
蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产
品(本外币)、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资
产类型的托管产品体系,托管规模达41721.27 亿元。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管
规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基
金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法
权益。
2、内部控制组织结构
中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对
托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,配备专职内
控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管
理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、
使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像
监控;业务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故
的发生,技术系统完整、独立。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照现
行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等
情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求其限期纠正,同时报告中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、
基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
(1) 每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,
发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,
督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2) 收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等
内容进行合法合规性监督。
(3) 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或
举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系电话:0755-82021233
传真:0755-82021155
联系人:吕奇志
网址:www.phfund.com
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
联系电话:010-88082426
传真:010-88082018
联系人:李筠
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室
联系电话:021-68876878
传真:021-68876821
联系人:李化怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座1001室
联系电话:027-85557881
传真:027-85557973
联系人:祁明兵
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
联系电话:020-38927993
传真:020-38927990
联系人:周樱
2、其他销售机构
具体名单详见本基金份额发售公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
法定代表人:何如
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系电话:(0755)82021106
传真:(0755)82021165
联系人:吴群莉
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话:021-31358666
传真:021-31358666
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办会计师:单峰、陈熹
第四部分 基金的名称
本基金的名称:鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
第五部分 基金的运作方式与类型
契约型开放式,债券型基金
第六部分 基金的投资目标
在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业
绩比较基准的收益。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换
债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次
开放期前10个工作日、开放期内及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述
比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的
5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
第八部分 基金的投资策略
(一)封闭期投资策略
本基金债券投资将主要采取资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息
差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩
比较基准的收益。
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势
和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期
收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产
之间进行动态调整。
2、久期策略
本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风
险的严格控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期
的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策
委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”
的战术性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调
整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得
债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标
久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、
中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯
形策略构造组合,并进行动态调整。
4、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,
在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动
的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,
从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的
安全边际。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,
利用杠杆放大债券投资的收益。
6、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、
选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投
资。
7、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并
根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合
同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
(二)开放期投资安排
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关
投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
第九部分 基金的业绩比较基准
中债总指数收益率。
中债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,并在中国债券网
(www.chinabond.com.cn)公开发布,具有较强的权威性和市场影响力;该指数样本券涵盖
央票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金,主
要投资于固定收益类金融工具,为此,本基金选取中债总指数收益率作为本基金的业绩比较
基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人
协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金
份额持有人大会。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
第十一部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认
证费等;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.3 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指
令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指
令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日
期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
1、申购费率
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金
单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管
理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养
老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,
其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:
申购金额M(元) 一般申购费率 特定申购费率
M<100万 0.60% 0.24%
100万≤M<500万 0.30% 0.09%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,
适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等
各项费用。
2、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示:
持有年限(T) 赎回费率
T 1.5%
7天≤T<1个封闭期 0.5%
T≥1个封闭期 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费总额的100%计入基金财产。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
第十二部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管
理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。
2、对涉及信息披露相关的内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2020年4月