鹏华尊诚3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
更新的招募说明书摘要
【本基金不向个人投资者公开销售】
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
2020年05月
重要提示
本基金于2018年1月3日获中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华尊诚3个月
定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】17号)注册,并于
2019年4月12日获中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华尊诚3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金变更注册的批复》(【2019】730号)变更注册,进行募集。根据相关
法律法规,本基金基金合同已于2019年6月11日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金
财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资于证券市场,基金净值
会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特
性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括
但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险
等。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风
险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险
等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
本基金属于发起式基金。基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿
元,基金合同自动终止。基金合同生效满三年后继续存续的,连续60个工作日出现基金份额
持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金合同自动终止。本基金应当
按照基金合同约定的程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会。投资人将面临基金合同
自动终止的风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基
金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投
资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投
资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料
概要。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之
日起一年后开始执行。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达
到或者超过50%,基金不向个人投资者销售。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2020年04月15
日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日 (未经审计)。
一、基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期:1998年12月22日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币1.5亿元
9、股权结构:
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助
理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学
管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公
司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委
书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券
营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理
总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股
份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技
术有限公司定价中心经理助理,国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券
服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经
理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负
责人、资金财务总部总经理。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen)从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA
AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总
监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行
委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案
部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司
(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理
股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。自2010年11月开始担任鹏
华基金管理有限公司董事。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务
所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有
限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A.)治理与股权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务和战略发展部总经理。自2016年2月开始担任
鹏华基金管理有限公司董事。
史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教
授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济
法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。自2008年9月开始担任鹏华基金
管理有限公司董事。
张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委
研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规
部(研究局)主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限
责任公司董事长兼党委书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公
司监事长兼党委副书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款
管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公
司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公
司董事。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,管理学硕士,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,
曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,深圳市北融信投资发展有限公司董事长。自2013年
11月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。
陈冰女士,监事,管理学学士,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主
任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职
务。现任国信证券总裁助理,兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自2015年6月开
始担任鹏华基金管理有限公司监事。
SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、
税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR
企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A.)财务负责人。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业
部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公
司,现任登记结算部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾
问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,
现任总裁助理、机构理财部总经理、北京分公司总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管
理有限公司监事。
左彬先生,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法
律事务部律师;2016年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经理,现
任监察稽核部高级合规官。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总
会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助
理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学
管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公
司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委
书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历
任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益
部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,自2008年12月起担
任鹏华基金管理有限公司副总裁。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,
中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资
部)副主任,并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,自
2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察
稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察
长,自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。
苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、
投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技
术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理、职工监事、总裁助理,自2015
年9月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干
部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处
长、处长,自2015年2月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。
韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国
社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益
部总监,自2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益
总部总经理。
4、本基金基金经理
李振宇先生,国籍中国,经济学硕士,8年证券基金从业经验。曾任银华基金管理有限公
司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公
司,历任固定收益部投资经理,现担任公募债券投资部基金经理。2016年12月至2018年07
月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2017年
02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金
经理,2017年05月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2018年06月至
2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理,2018年06月至2019年10月
担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2018年12月至2019年12月担任鹏华丰华债券基金基
金经理,2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理,2019年05月担任
鹏华9-10年利率发起式债券基金基金经理,2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合
基金基金经理,2019年06月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金基金经理,2019年08月
担任鹏华金利债券基金基金经理,2019年08月担任5年地债基金基金经理,2019年09月担
任丰鑫债券基金基金经理,2019年12月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金基金经理。李振
宇先生具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况:
2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理
2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理
2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理
2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理
2017年05月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理
2018年06月至2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理
2018年06月至2019年10月担任鹏华安益增强混合基金基金经理
2018年12月至2019年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理
2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理
2019年05月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金基金经理
2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理
2019年08月担任鹏华金利债券基金基金经理
2019年08月担任5年地债基金基金经理
2019年09月担任丰鑫债券基金基金经理
2019年12月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金基金经理
本基金历任的基金经理:
无
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理(MD)/基金经理,鹏华新兴
产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究智选混合、鹏华价值驱动混合基
金、鹏华科技创新混合基金经理。
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监/基金经理,鹏华
养老2045混合发起式(FOF)基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
1、基本情况
名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称:中国邮政储蓄银行)
住所:北京市西城区金融大街3号
办公地址:北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人:李国华
成立时间:2007年3月6日
组织形式:股份有限公司
注册资本:810.31亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监许可【2009】673号
联系人:王瑛
联系电话:010-68858126
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑
和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从
事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项
及代理保险业务;提供保险箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司(成
立于2007年3月6日)于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公
司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负
债、机构、业务和人员,依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效
力的合同或协议中的权利、义务,以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股
份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位,发挥
邮政网络优势,强化内部控制,合规稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融服务,实
现股东价值最大化,支持国民经济发展和社会进步。
2.主要人员情况
中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部,下设资产托管处、风险管理处、运营
管理处等处室。现有员工23人,全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格,90%员工具
有三年以上基金从业经历,具备丰富的托管服务经验。
3.托管业务经营情况
2009年7月23日,中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理
委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是我国第16家托管银行。2012年7月19
日,中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准,获得保险资金托管资格。中国邮政
储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念,依托专业的托管团队、灵活的托管业
务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式,为广大基金份额
持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务,并获得了合作伙伴一致
好评。
截至2017年9月30日,中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共81只。至今,中国邮
政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财
产品(本外币)、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资
产类型的托管产品体系,托管规模达43172.64亿元。
(二)基金托管人的内部控制制度
1.内部控制目标
作为基金托管人,中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规
章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财
产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
2.内部控制组织结构
中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室,配备专职内控监
督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。
3.内部控制制度及措施
托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业
务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严
格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,
账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业
务信息由专职信息披露人员负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技
术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1.监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。严格按照
现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等
情况进行监督,对违法违规行为及时予以风险提示,要求其限期纠正,同时报告中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、
基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2.监督流程
(1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监
控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核
实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等
内容进行合法合规性监督。
(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或
举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。
三、相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系电话:0755-82021233
传真:0755-82021155
联系人:吕奇志
网址:www.phfund.com
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
联系电话:010-88082426
传真:010-88082018
联系人:张圆圆
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室
联系电话:021-68876878
传真:021-68876821
联系人:李化怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座1001室
联系电话:027-85557881
传真:027-85557973
联系人:祁明兵
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
联系电话:020-38927993
传真:020-38927990
联系人:周樱
2、其他销售机构
具体名单详见本基金份额发售公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或
变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
法定代表人:何如
办公室地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
联系电话:(0755)82021877
传真:(0755)82021165
负责人:范伟强
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人:俞卫锋
办公室地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人:李丹
办公室地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:潘晓怡
经办会计师:单峰、潘晓怡
四、基金的名称
本基金名称:鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
五、基金运作方式及类型
契约型开放式,债券型基金
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自基金
合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起3个月的期间封闭运作,不办理
申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,每个开放期不少于五个工作
日、不超过十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力情形
致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申
购或赎回业务的办理期间并予以公告。
六、基金的投资目标
在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩
比较基准的收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、
可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开
放期前10个工作日、开放期内及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例
限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
(一)封闭期投资策略
本基金债券投资将主要采取资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较
基准的收益。
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和
信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益
率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产之间进
行动态调整。
2、久期策略
本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险
的严格控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设
定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会
确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术
性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预
期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升
带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减
小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、
中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形
策略构造组合,并进行动态调整。
4、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在
可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情
况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获
得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边
际。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,
利用杠杆放大债券投资的收益。
6、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选
择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
7、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根
据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的
约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
(二)开放期投资安排
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投
资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。
九、基金的业绩比较基准
中债总指数收益率。
中债总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,并在中国债券网
(www.chinabond.com.cn)公开发布,具有较强的权威性和市场影响力;该指数样本券涵盖央
票、国债和政策性金融债,能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金,主要投
资于固定收益类金融工具,为此,本基金选取中债总指数收益率作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人协
商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额
持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市
场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年01月17日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年10月01日起至12月31日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 583,300,900.00 93.51
其中:债券 543,300,900.00 87.09
资产支持证券 40,000,000.00 6.41
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 12,304,006.73 1.97
8 其他资产 28,207,695.72 4.52
9 合计 623,812,602.45 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,150,000.00 4.90
其中:政策性金融债 20,150,000.00 4.90
4 企业债券 425,654,900.00 103.45
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 97,496,000.00 23.69
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 543,300,900.00 132.04
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143510 18龙湖01 400,000 40,976,000.00 9.96
2 112634 18侨城01 400,000 40,968,000.00 9.96
3 143566 18不动01 400,000 40,764,000.00 9.91
4 143194 17电投10 400,000 40,308,000.00 9.80
5 136014 15福投债 400,000 40,260,000.00 9.78
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 138009 天著优06 200,000 20,000,000.00 4.86
2 139880 绿城14优 200,000 20,000,000.00 4.86
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(3)本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
10、投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的证券。
(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 69,064.80
2 应收证券清算款 16,468,235.94
3 应收股利 -
4 应收利息 11,670,394.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,207,695.72
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数
据未经审计):
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
2019年06月11日(基金合同生效日)至2019年12月31日 2.36% 0.03% 3.13% 0.07% -0.77% -0.04%
自基金合同生效日至2019年12月31日 2.36% 0.03% 3.13% 0.07% -0.77% -0.04%
十三、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认
证费等;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.3 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指
令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期
顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指
令,基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期
顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
1、申购费率
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补
充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计
划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在
招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外
的其他投资人。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,其
他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:
申购金额M(元) 一般申购费率 特定申购费率
M<100万 0.60% 0.24%
100万≤M<500万 0.30% 0.09%
M≥500万 每笔1000元 每笔1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,
适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各
项费用。
2、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示:
持有年限(T) 赎回费率
T 1.5%
7天≤T<1个封闭期 0.5%
T≥1个封闭期 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费总额的100%计入基金财产。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照
国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人
原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日
期和基金合同生效日期。
2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。
3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。
5、在“第九部分 基金的投资”部分内容进行了更新。
6、增加“第十部分 基金的业绩”部分内容。
7、在“第二十一部分 对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。
8、在“第二十二部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2020年05月