基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2019年6月11日证监许可【2019】1031号文
注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。中国证监会对本基金
募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投
资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响
而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续
大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金
管理风险,本基金的特定风险等,详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金为
采用摊余成本法的定期开放债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型
基金,低于股票型、混合型基金。摊余成本法估值不等同于保本,基金资产发生
计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。基金采用买入并持有到期策略可能损
失一定的交易收益。
投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书及
基金合同,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业
绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
本招募说明书的本次更新为依据中国证监会2019年7月26日颁布、同年9
月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《基金合同》、《托
管协议》的修订所作出的相应更新,其余招募说明书(更新)所载内容截止日为
2020年5月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年3月31日(财务
数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)公司概况
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
法定代表人:许金超
成立日期:2008年3月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可【2008】307号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1,750,000,001元人民币
存续期限:持续经营
联系人:翟爱东
联系电话:021-61095588
股权结构:
股东 出资额(元) 出资比例
中国农业银行股份有限公司 904,218,334 51.67%
东方汇理资产管理公司 583,281,667 33.33%
中铝资本控股有限公司 262,500,000 15%
合 计 1,750,000,001 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员:
许金超先生:董事长
高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,
历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西
分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银
行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银
汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司
总经理。2019年3月4日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。
Bernard De Wit先生:副董事长
工商管理硕士。Bernard de Wit先生 1983年进入法国巴黎银行集团工作,
1992年至2000年期间在法国毕马威工作,2009年加入法国农业信贷银行资产管
理公司,2010年担任东方汇理资产管理集团首席风险官,2013年担任东方汇理
资产管理集团副首席执行官兼首席运营官,2017年担任东方汇理业务支持和控
制部门的负责人。现任东方汇理资产管理集团副首席执行官。
施卫先生:董事
经济学硕士、金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分
行国际部经理、办公室主任、行长助理,2002年7月起任中国农业银行上海市
分行公司业务部副总经理,2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理,
2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010年10
月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012年12月起任农银汇理基金管理
有限公司副总经理兼市场总监。2019年5月7日起任农银汇理基金管理有限公
司总经理,2019年8月27日起兼任农银汇理基金管理有限公司首席信息官。
钟小锋先生:董事
政治学博士。1996年5月进入法国东方汇理银行工作,先后在法国东方汇
理银行(巴黎)、东方汇理银行广州分公司、香港分公司、北京代表处工作。2005
年12月起任东方汇理银行北京分公司董事总经理。2011年11月起任东方汇理
资产管理香港有限公司北亚区副行政总裁。2012年9月起任东方汇理资产管理
香港有限公司北亚区行政总裁。
葛小雷先生:董事
工商管理硕士学位、高级经济师。1995年6月起历任中州铝厂计划处副处
长,中国铝业股份有限公司中州分公司财务部经理、副总会计师, 青海黄河水电
再生铝有限公司财务总监, 中铝财务有限责任公司副总经理、中铝融资租赁有限
公司董事、总经理。现任中铝财务有限责任公司总经理,中铝资本控股有限公司
党委委员。
冯延成先生:董事
学士学位,高级经济师。1981年7月加入中国农业银行山东省分行工作。
2000年1月在中国农业银行山东省分行营业部担任副书记,2004年6月到中国
农业银行山东省分行担任副行长,2009年7月到中国农业银行黑龙江省分行担
任副行长、行长,2014年4月到中国农业银行三农政策规划部担任总经理。
王小卒先生:独立董事
经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩
国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授,兼任香港大
学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。
傅继军先生:独立董事
经济学博士,高级经济师。1981年起,任江苏省盐城汽车运输公司职工教师,
江苏省人民政府研究中心科员。1991年3月起任中华财务咨询公司部门经理、
副总经理、总经理、董事长。哈尔滨工业大学深圳学院兼职教授。
徐信忠先生:独立董事
金融学博士、教授。曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家;
英国兰卡斯特大学管理学院金融学教授;北京大学光华管理学院副院长、金融学
教授、中山大学岭南(大学)学院院长、金融学教授。现任北京大学光华管理学
院教授、北京大学深圳研究生院副院长。
2、公司监事
王红霞女士:监事会主席
经济学学士,高级经济师。1984年8月进入中国农业银行工作,先后在中
国农业银行资金计划部、资产负债管理部任副处长、处长。2004年5月开始参
与中国农业银行票据营业部筹备工作,2005年6月起至2017年11月先后任中
国农业银行资金营运部所属票据营业部副总裁、金融市场部副总经理兼票据营业
部总经理、同业业务中心/票据营业部总裁。2017年11月29日起任农银汇理基
金管理有限公司监事会主席。
Jean-Yves Glain先生:监事
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司,历任销售部负责人、市场部负
责人、国际事务协调和销售部副负责人。现任东方汇理资产管理公司国际协调与
支持部负责人。
刘应锴先生:监事
工学博士,高级经济师。2006年3月至2010年6月任聚光科技(杭州)股
份有限公司部门经理,2010年6月进入中铝国际贸易有限公司工作,先后任国
际合作部业务经理、经营发展部副总经理、期货部副总经理、总经理。2019年4
月至今,任中铝资本控股有限公司战略发展部总经理、投资运营部总经理、云晨
期货有限责任公司董事,中铝融资租赁有限公司董事。
胡惠琳女士:监事
工商管理硕士。2004年起进入基金行业,先后就职于长信基金管理有限公
司、富国基金管理有限公司。2007年参与农银汇理基金管理有限公司筹建工作,
2008年3月公司成立后任市场部总经理。
宋进举先生:监事
法律硕士。2009年起进入基金行业,曾就职于银河基金管理有限公司。2015
年9月加入农银汇理基金管理有限公司,现任监察稽核部总经理。
陈帅女士:监事
工商管理硕士。2019年10月加入农银汇理基金管理有限公司,现任综合管
理部资深高级经理,兼公司监事会办公室负责人。
3、公司高级管理人员
许金超先生:董事长
高级经济师、经济学硕士。许金超先生1983年7月进入中国农业银行工作,
历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长,中国农业银行山西
分行党委副书记,中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长,中国农业银
行采购管理部总经理,中国农业银行托管业务部总经理。2014年12月起任农银
汇理基金管理有限公司董事。2015年5月28日起任农银汇理基金管理有限公司
总经理。2019年3月4日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。
施卫先生:总经理
经济学硕士、金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分
行国际部经理、办公室主任、行长助理,2002年7月起任中国农业银行上海市
分行公司业务部副总经理,2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理,
2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010年10
月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012年12月起任农银汇理基金管理
有限公司副总经理兼市场总监。2019年5月7日起任农银汇理基金管理有限公
司总经理,2019年8月27日起兼任农银汇理基金管理有限公司首席信息官。
刘志勇先生:副总经理
博士研究生。1995年起先后在中国农业银行人事教育部、市场开发部、机
构业务部及中国农业银行办公室任职。2007年起参与农银汇理基金管理有限公
司筹备工作。2008年3月起在农银汇理基金管理有限公司任运营副总监、代理
市场总监等职务。2018年4月3日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼
运营副总监。
翟爱东先生:督察长
高级工商管理硕士。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、
国际部、伦敦代表处、个人业务部、信用卡中心工作。2004年11月起参加农银
汇理基金公司筹备工作。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘
书、监察稽核部总经理,2012年1月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。
Céline Zhang(张晴)女士:副总经理
经济学硕士。1995年7月起任中国国际未来公司衍生品经纪人,1996年7
月起任法国驻中国大使馆法国贸易委员会商业顾问,1999年1月起任PPP GROUP
金融分析师,2000年1月起任ANDERSEN CONSULTING金融业服务高级顾问,2002
年7月起任法国兴业银行高级经理,2018年2月起任东方汇理(香港)有限公
司高级经理,2019年4月起任农银汇理基金管理有限公司运营总监。2019年9
月10日起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼运营总监。
4、基金经理
郭振宇先生,硕士。历任中国农业银行股份有限公司金融市场部风险管理、
研究及高级交易员岗位。现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,
农银汇理金禄债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰泽三年定期开放债券型
证券投资基金基金经理、农银汇理金盈债券型证券投资基金基金经理基金经理、
农银汇理金益债券型证券投资基金基金经理基金经理、农银汇理丰盈三年定期开
放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理彭博1-3年中国利率债指数证券投资
基金基金经理。
王明君女士,金融学硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司分析
师、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任农银汇
理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理丰盈三年定期开放
债券型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
本基金采取集体投资决策制度。
投资决策委员会由下述委员组成:
投资决策委员会主任施卫先生,现任农银汇理基金管理有限公司总经理、首
席信息官;
投资决策委员会成员付娟女士,投资总监,农银汇理海棠三年定期开放混合
型证券投资基金基金经理;
投资决策委员会成员史向明女士,投资副总监、固定收益部总经理,农银汇
理恒久增利债券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银
汇理7天理财债券型基金基金经理、农银汇理金丰一年定期开放债券型基金基金
经理、农银汇理金利一年定期开放债券型基金基金经理、农银汇理金泰一年定期
开放债券型基金基金经理、农银汇理天天利货币市场基金基金经理、农银汇理金
鑫3个月定期开放债券型发起式基金基金经理;
投资决策委员会成员赵伟先生,研究部副总经理,农银汇理行业成长混合型
证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘混合型证券投资基金基金经理、农银汇
理医疗保健股票型证券投资基金基金经理、农银汇理中国优势混合型证券投资基
金基金经理、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金基金经理。
投资决策委员会成员张峰先生,投资部总经理,农银汇理行业领先混合型基
金基金经理、农银汇理策略精选混合型证券投资基金经理、农银汇理国企改革灵
活配置混合型证券投资基金经理、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金基金经
理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制
商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并
于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),
是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,
9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,
共发行了24.2亿H股。截至2019年12月31日,本集团总资产74,172.40亿元人民币,
高级法下资本充足率15.54%,权重法下资本充足率13.02%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同
意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、
稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,
现有员工86人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投
资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4
月,正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥
有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、
合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企
业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”
的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您
的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上
托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基
金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、
第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外
银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大
小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构
的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财
资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最
佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银
行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产
管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》
“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017
中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行
家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有
限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据
平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及
中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺
公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银
行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最
佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中
国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托
管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;
12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。
(二)主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事
长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。
招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源
运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、
招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾
任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限
公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行
董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至
2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分
行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月
历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山
分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司
金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;
2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任
本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管545只证券投资
基金。
(四) 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守
法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,
防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于
查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管
业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务
制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防
和控制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部
门内部风险预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内
控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队
和岗位,并由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风
险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,
不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价
部门独立于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制
执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的
重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能
够按照设计要求严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能
够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、
法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,
办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风
险防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务
事项和高风险环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分
配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产
品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系
列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严
格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,
所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客
户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经
理室成员审批,并做好调用登记。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗
双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和
办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,
对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安
全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工
培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效
的进行人力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金
管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监
督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管
理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管
理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告
中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构:
名称:农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
法定代表人:许金超
联系人:叶冰沁
客户服务电话:4006895599、021-61095599
联系电话:021-61095610
网址:www.abc-ca.com
2、代销机构:
(1)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座(东方财富大厦)
法定代表人:其实
联系人:王超
电话:021-54509988
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(3)上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济
发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
电话:021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
其它代销机构名称及其信息在基金管理人网站列明。
(二)登记机构
农银汇理基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层
法定代表人:许金超
电话:021-61095588
传真:021-61095556
联系人:丁煜琼
客户服务电话:4006895599
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海
经办律师:刘佳、徐莘
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:李隐煜
经办注册会计师:薛竞、李隐煜
四、 基金名称
农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金
五、 基金类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)
不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力争基金资产的稳健增值。
七、投资范围
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构
债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开
发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、银行存款、
同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票;也不投资可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除
外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需
要,为保护投资人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受
前述比例限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人在履行适当程
序后,可对上述资产配置比例进行调整。
八、投资策略
本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有
策略构建投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投
资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。
(一)封闭期投资策略
1、持有到期策略
本基金成立后,在每一封闭期的建仓期内将根据基金合同的规定,买入资产
到期日(或回售日)不晚于封闭运作期到期日的固定收益类工具。一般情况下,
本基金持有的固定收益品种和结构在封闭期内不会发生变化。
基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回售权或持有到
期的时间;债券到期日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而
不得持有至到期日。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前
提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。
2、类属配置策略
在宏观分析及久期、期限结构配置的基础上,本基金根据不同类属资产的风
险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、类属资产收益差异、市场
偏好以及流动性等因素,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,确定
类属资产的配置比例。
3、信用策略
本基金将充分利用公司研究力量并借鉴外部的信用评级结果,建立内部信用
评级体系和信用类债券核心库。根据发债主体的经营状况和现金流等情况,对发
债企业信用风险进行评估,给出各目标信用债券的信用评级等级。基金经理据此
从核心库中优选券种纳入组合。
4、杠杆策略
本基金可采用杠杆放大策略扩大收益,即以组合现有债券为基础,利用债券
回购融入低成本资金,放大杠杆进行投资操作。为控制风险,本基金的杠杆比例
在每个封闭期内原则上保持不变,但是在回购利率过高、流动性不足、或者市场
状况不宜采用放大策略等情况下,基金管理人可以调整杠杆比例或者不进行杠杆
放大。
本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍投资于剩余期限(或回
售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策
略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动
性。
5、现金管理策略
为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金采用持有到期策略,投资于到
期日(或回售日)不晚于封闭运作期到期日的债券类资产、债券回购和银行存款。
由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期期限完美匹配,因此可能存在
部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付
息也将增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封
闭期期限,选择到期日(或回售日)不晚于封闭运作期到期日的债券、回购或银
行存款进行再投资或进行基金现金分红。
6、资产支持证券投资策略
本基金将对资产支持证券的利率风险、提前偿还率、资产池结构、资产池资
产所在行业景气变化等因素进行研究,预测资产池未来现金流变化,对收益率走
势及其收益和风险进行判断。在严格控制风险的情况下,选择风险调整后收益高
的品种进行投资。
(二)开放期投资策略
在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵
守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种, 防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
九、业绩比较基准
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公
布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.50%。
本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为三年。以与封闭期
同期对应的金融机构三年期定期存款利率(税后)加0.50%的利差作为本基金的
业绩比较基准符合产品特性,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收
益特征和流动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更
业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。
十、风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股
票型、混合型基金。
十一、投资组合报告
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,复核了本招募
说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容。
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,616,281,300.85 97.21
其中:债券 7,316,281,300.85 93.38
资产支持证券 300,000,000.00 3.83
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 120,291,453.69 1.54
8 其他资产 98,430,818.90 1.26
9 合计 7,835,003,573.44 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未持有港股通投资股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,595,524,395.28 35.56
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 4,023,083,105.81 89.65
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 896,513,374.96 19.98
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 801,160,424.80 17.85
9 其他 - -
10 合计 7,316,281,300.85 163.04
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111712188 17北京银行CD188 8,000,000 801,160,424.80 17.85
2 155814 19兴业G1 4,200,000 421,758,988.00 9.40
3 091900018 19华泰证券金融债01 4,100,000 411,647,974.97 9.17
4 155830 19海通02 3,700,000 371,523,219.43 8.28
5 1928034 19交通银行01 3,300,000 333,240,033.71 7.43
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10、投资组合报告附注
(1)2019年9月25日,因北京银行员工大额消费贷款违规行为长期未有
效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机构信
用担保,中国银行保险监督管理委员会北京监管局责令北京银行改正,并给予合
计100万元罚款的行政处罚;
2019年9月3日,因北京银行个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投
资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托通道违
规发放土地储备贷款,中国银行保险监督管理委员会北京监管局责令北京银行改
正,并给予合计110万元罚款的行政处罚;
华泰证券因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告、
与身份不明的客户进行交易,2020年2月10日受到了中国人民银行公开处罚,
罚款1010万元;
华泰证券因在代销“聚潮资产-中科招商新三板I期A,B专项资管计划”过
程中,存在使用未经报备的宣传推介材料的情形,该行为违反《证券公司代销金
融产品管理规定》第十条的规定。2019年8月23日中国证券监督管理委员会江
苏监管局对华泰证券采取责令改正的监督管理措施。
本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价
值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制
度的规定。
其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 193,091.81
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 98,237,727.09
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 98,430,818.90
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2019年12月4日,基金业绩数据截至2020年3月31日。
一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年12月4日-2019年12月31日 0.18% 0.01% 0.25% 0.01% -0.07% 0.00%
2020年1月1日-2020年3月31日 0.65% 0.01% 0.82% 0.01% -0.17% 0.00%
基金成立至2020年3月31日 0.83% 0.01% 1.07% 0.01% -0.24% 0.00%
二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年12月4日至2020年3月31日)
本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、
金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的
次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、银行存款、同业存
单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票;也不投资可转换债
券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,
为保护投资人利益,每个开放期开始前3个月至开放期结束后3个月内不受前述
比例限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允
许,基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
末,本基金尚未完成建仓。
本基金基金合同生效至本报告期末不满一年。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
(1)与基金运作有关费用种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关
的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
(2)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付
日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(3)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(4)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
(二)与基金销售有关的费用
1、投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。申购费率如下:
表二:申购费率表
申购金额(含申购费) 费率
M<50万 0.8%
50万≤M<100万 0.5%
100万≤M<500万 0.3%
M≥500万 1000元/笔
2020年5月28日,本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申
购费率的公告》,自2020年5月29日起,对通过本公司直销中心柜台申购本基
金的养老金客户实施特定申购费率:通过公司直销中心申购本基金的,适用的申
购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则
按原费率执行,不再享有费率折扣。其中,养老金客户包括全国社会保障基金、
可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金
理事会委托的特定客户资产管理计划、基本养老保险基金、符合人社部规定的养
老金产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的住房公积
金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类
型,基金管理人将依据相关规定将其纳入养老金客户范围。
基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场
推广、销售、注册登记等各项费用。因红利自动再投资而产生的基金份额,不收
取相应的申购费用。
2、本基金的赎回费率如下:
表三:赎回费率表
持有时间 赎回费率
T<7天 1.5%
7天≤T 0%
注:上述持有期是指在注册登记系统内,投资者持有基金份额的连续期限。
后端费率:本基金采用前端收费,条件成熟时也将为客户提供后端收费的选
择。
3、基金份额净值的计算公式为:基金份额净值=基金资产净值总额/基金份
额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金合同生效后,在封闭期内,基金管
理人应当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开
放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售
机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊
情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
4、基金申购份额的计算
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购价格以申购当日(T日)
的基金份额净值为基准。申购的有效份额单位为份。申购份额计算结果按照四舍
五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
计算公式:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用
例:假定T日本基金的份额净值为1.2000元,两笔申购金额分别为1万元和200
万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下:
申购1 申购2
申购金额(元,A) 10,000 2,000,000
适用申购费率(B) 0.8% 0.3%
净申购金额(C=A/(1+B)) 9,920.63 1,994,017.95
申购费用(D=A-C) 79.37 5,982.05
申购份额(E=C/1.2000) 8,267.19 1,661,681.63
5、基金赎回金额的计算
采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日(T日)的基金份额净值为基准
进行计算,赎回金额以人民币元为单位,赎回金额计算结果按照四舍五入方法,
保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
计算公式:
赎回总金额=赎回份额?T日基金份额净值
赎回费用=赎回份额?T日基金份额净值?赎回费率
赎回金额=赎回份额?T日基金份额净值?赎回费用
例:假定某投资人在T日赎回10,000份,其在认购/申购时已交纳认购/申购
费用,该日该基金份额净值为1.2500元,持有期限不足7日,则其获得的赎回
金额计算如下:
赎回总金额=1.2500×10,000=12,500.00元
赎回费用=1.2500×10,000×1.5%=187.50元
赎回金额=12,500.00-187.50=12,312.50元
6、申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产。
7、对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产。
8、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
9、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调
低基金销售费率。
10、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合基金管理人对本基金实施的投
资管理活动,对2019年11月12日刊登的本基金招募说明书进行了更新,更新
的主要内容如下:
(一)重要提示部分
增加了招募说明书更新所载内容的截止日及有关财务数据和净值表现的截
止日。
(二)第三部分“基金管理人”
对“公司概况”及“主要人员情况”进行了更新。
(三)第四部分“基金托管人”
对基金托管人基本情况进行了更新。
(四)第五部分“相关服务机构”
对基金相关服务机构进行了更新。
(五)第六部分“基金的募集
删除了部分不适用信息,增加了基金募集情况的内容。
(六)第七部分“基金合同的生效”
删除了部分不适用信息,增加了基金合同生效日。
(七)第八部分“基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回”
增加了对养老金客户实施申购费率优惠的条款。
(八)第九部分“基金的投资”
增加“投资组合报告”,并更新为截止至2020年3月31日的数据。
(九)第十部分“基金的业绩”
增加第十部分“基金的业绩”,并更新为截止至2020年3月31日的数据。
(十)第十六部分“基金的信息披露”
对部分条款进行了修改。
农银汇理基金管理有限公司
二〇二〇年五月二十九日