鹏华丰鑫债券型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
2020年08月
重要提示
本基金经2019年1月15日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华丰鑫债券型证券投资
基金注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2019年9月20日正式
生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中
国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金
前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资
中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特
定风险及其他风险等。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现
的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在
投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年
后开始执行。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因
基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本招募说明书所载内容截止日为2020年07月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年
06月30日 (未经审计)。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期:1998年12月22日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币1.5亿元
9、股权结构:
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师
兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党
委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。自
2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与
经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中
国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部
电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、
杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、
经纪事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限
公司定价中心经理助理,国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经
理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总
经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。
自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen)
从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行
官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团
(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产
管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司
(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官
和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发
展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律
师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM
SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股
权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任
企业事务和战略发展部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任
中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会
长、北京市人大常委会和法制委员会委员。自2008年9月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室
干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)
主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委
书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自
2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和
运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林
投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,管理学硕士,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏
华基金管理有限公司董事、监事,深圳市北融信投资发展有限公司董事长。自2013年11月开始担任
鹏华基金管理有限公司监事会主席。
陈冰女士,监事,管理学学士,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营
业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科
经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总
裁助理,兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司
监事。
SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师
事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、
圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR
S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
财务负责人。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经
理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算
部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南
方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任总裁助
理、首席市场官兼机构理财部总经理、北京分公司总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限
公司监事。
左彬先生,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法律事务
部律师;2016年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经理,高级合规官,现
任监察稽核部总经理助理。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师
兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党
委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。自
2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与
经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中
国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国
际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金
裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,自2008年12月起担任鹏华基金管理有限公
司副总裁。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证
监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,
并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,自2015年10月起担任鹏华
基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经
理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,自2014年
12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。
苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部
经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助
理,鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理、职工监事、总裁助理,自2015年9月起担任鹏华基金
管理有限公司副总裁。
高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国
证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,自
2015年2月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。
韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保
障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,自
2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经理。
4、本基金基金经理
李振宇先生,国籍中国,经济学硕士,8年证券基金从业经验。曾任银华基金管理有限公司固定收益
部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016年8月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部
投资经理,现担任公募债券投资部副总经理/基金经理。2016年12月担任鹏华丰盈债券基金经
理,2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金经理,2017年02月至2018年07月担任鹏华可
转债债券基金经理,2017年05月担任鹏华丰康债券基金经理,2017年05月至2019年06月担任鹏华金
城保本混合基金经理,2018年06月至2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理,2018
年06月至2019年10月担任鹏华安益增强混合基金经理,2018年12月至2019年12月担任鹏华丰华
债券基金经理,2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理,2019年05月担任鹏华9-
10年利率发起式债券基金经理,2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金经理,2019年06
月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金经理,2019年08月担任鹏华金利债券基金经理,2019年08月
担任5年地债基金经理,2019年09月担任丰鑫债券基金经理,2019年12月担任鹏华0-5年利率发起式
债券基金经理,2020年04月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理,李振宇具备基金从业资
格。
本基金基金经理管理的其他基金情况:
2016年12月担任鹏华丰盈债券基金经理
2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金经理
2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债债券基金经理
2017年05月担任鹏华丰康债券基金经理
2017年05月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金经理
2018年06月至2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金经理
2018年06月至2019年10月担任鹏华安益增强混合基金经理
2018年12月至2019年12月担任鹏华丰华债券基金经理
2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金经理
2019年05月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金经理
2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金经理
2019年06月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金经理
2019年08月担任鹏华金利债券基金经理
2019年08月担任5年地债基金经理
2019年12月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金经理
2020年04月担任鹏华中债3-5年国开行债券指数基金经理
本基金历任的基金经理:
无。
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理(MD)/基金经理,鹏华新兴产业混
合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究智选混合、鹏华价值驱动混合基金、鹏华科技
创新混合基金经理。
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监/基金经理,鹏华养老
2045混合发起式(FOF)基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
(一)基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公众存
款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、
承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;
提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据
的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营
外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全
国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行
之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在股份
制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年更名为资
产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券托管
处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能
处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托
管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券
投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品
体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研
处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长;国家外汇管理局资本项目司副
司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行
上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办主任;上海市
金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局(市金融工作局)
局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理;上海
浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长;上海浦东发展银行产品
开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机
构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信托
有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海
浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,上海国际信托有限公司董事长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长,上海浦东
发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行金融市场业务工作党委委员,资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2020年6月30日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为7475.95亿元,比去年末增
加24.12%。托管证券投资基金共二百十六只,分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天
治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国
联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏
华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、
工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安
灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安
鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华
REITs封闭式基金、华富健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵
活配置混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远
景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯
债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合基
金、博时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银
瑞信瑞盈18个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债
债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起
式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博
时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基
金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基
金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博
时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增
强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润
货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先
混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、
博时富腾纯债债券型证券投资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、
中欧瑾泰债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红
纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基
金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、
国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、前海开源弘
丰债券型发起式证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中银证券祥瑞混合型证
券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型证券投资基
金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金、华安安浦
债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家
鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、
中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债3-5年期农发行债
券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券
投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券
型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银
瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合
型证券投资基金、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华
富恒盛纯债债券型证券投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券
型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投
资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证5
年恒定久期国开债指数型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债1-3年政策性金融
债指数证券投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基
金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用
纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投资
基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行
债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基
金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、中证长三角一
体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金、银华尊
尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合
型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇
添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证
券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安兴39个月定期开放债券型证券投资
基金、中融睿享86个月定期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证
券投资基金、华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股指数增强型证
券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金、同
泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄3个月定期开
放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元39个月定期开放纯债债
券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券
型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资基
金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金、鹏华0-
5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞
信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、汇安嘉盛
纯债债券型证券投资基金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、西藏东财中证通信技术
主题指数型发起式证券投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金、南方尊利一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金、鹏华尊裕
一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业
鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金、
国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金、安
信中证信用主体50债券指数证券投资基金基金、大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数证券投资
基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通富泽混合型证券投资基金、华富中债-0-5年
中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金、南方
誉慧一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、鹏扬景
恒六个月持有期混合型证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通中债
1-3年国开行债券指数基金基金、太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、天弘永裕稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金、南华中
证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基
金、华泰紫金中债1-5年国开行债券指数证券投资基金等。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章
制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完
整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导业务部门建立并
维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门
开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业
务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立
行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执
行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人
员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念,营造浓厚
的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授
权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项
业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之
间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾备演
练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手
段实现风险控制;定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实
施业务监控,排查风险隐患。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《证券投资基金销售管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投
资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对基金管理人投资
交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督,实
现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国
证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理
人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如
果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有
重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有关情况和资
料。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系电话:0755-82021233
传真:0755-82021155
联系人:吕奇志
网址:www.phfund.com
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
联系电话:010-88082426
传真:010-88082018
联系人:张圆圆
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室
联系电话:021-68876878
传真:021-68876821
联系人:李化怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室
联系电话:027-85557881
传真:027-85557973
联系人:祁明兵
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
联系电话:020-38927993
传真:020-38927990
联系人:周樱
2、其他销售机构
(1)银行销售机构
无。
(2)证券公司销售机构
1、中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
2、中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
客户服务电话:95548
网址:www.gzs.com.cn
3、中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
客户服务电话:95548
网址:sd.citics.com
(3)期货公司销售机构
1、中信期货有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(4)第三方销售机构
1、北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层
法定代表人:王苏宁
联系人:韩锦星
客户服务电话:95118
网址:kenterui.jd.com
2、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
法定代表人:祖国明
联系人:韩爱彬
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
3、上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
联系人:吴鸿飞
客户服务电话:400-820-5369
网址:www.jiyufund.com.cn
4、中国人寿保险股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区金融大街16号
办公地址:中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人:杨明生
联系人:陈慧
客户服务电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
5、珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:黄敏嫦
客户服务电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
具体名单详见本基金份额发售公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上
述销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
法定代表人:何如
办公室地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
联系电话:(0755)82021877
传真:(0755)82021165
负责人:范伟强
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
办公室地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:吕红、黎明
四、会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人:李丹
办公室地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:潘晓怡
经办会计师:单峰、潘晓怡
第四部分 基金的名称
本基金的名称:鹏华丰鑫债券型证券投资基金
第五部分 基金的运作方式与类型
契约型开放式,债券型基金
第六部分 基金的投资目标
在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益
率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
第七部分 基金的投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私
募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票和权证,也不投资于可转换
债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调
整上述投资品种的投资比例。
第八部分 基金的投资策略
本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差
策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率
曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利
差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规
定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。
2、久期策略
本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效
控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个
层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏
观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场
短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的
久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,
本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、中、短期债
券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进
行动态调整。
4、骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在可选的
目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着其
剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获得较高的资本收益;
即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。
5、息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券,利用杠
杆放大债券投资的收益。
6、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条
款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
7、中小企业私募债投资策略
本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作,合理合
规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级
变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。
8、资产支持证券的投资策略
本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用
风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证
本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
9、国债期货投资策略
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用
国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与
最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,
最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
第九部分 基金的业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
中债综合全价(总值)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的综合反映银行间债券市场和
沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,指数样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债
券、企业债券、中期票据、短期融资券、公司债等组成。根据本基金的投资范围和投资比例,选用上
述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者
是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人协商一致并履行适
当程序后可以变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年07月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年04月01日起至06月30日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 618,038,480.00 81.75
其中:债券 609,038,480.00 80.56
资产支持证券 9,000,000.00 1.19
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 120,000,420.00 15.87
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,475,205.39 0.72
8 其他资产 12,501,425.73 1.65
9 合计 756,015,531.12 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 124,301,600.00 16.45
其中:政策性金融债 124,301,600.00 16.45
4 企业债券 171,474,680.00 22.69
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 313,262,200.00 41.46
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 609,038,480.00 80.60
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200206 20国开06 600,000 59,496,000.00 7.87
2 180211 18国开11 300,000 30,849,000.00 4.08
3 101901211 19东航MTN001 300,000 30,522,000.00 4.04
4 101901221 19华电股MTN003A 300,000 30,474,000.00 4.03
5 101901523 19华侨城MTN004 300,000 30,417,000.00 4.03
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 138457 鹏程3A1 40,000 4,000,000.00 0.53
2 168613 智禾01A 30,000 3,000,000.00 0.40
3 165849 金诚01A 20,000 2,000,000.00 0.26
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用
国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与
最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,
最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
(3)本期国债期货投资评价
无。
10、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形
华侨城集团有限公司: 2019年12月17日,国家外汇管理局深圳市分局的行政处罚信息公示显
示,华侨城集团有限公司违反外汇登记管理,违反了《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投
资外汇管理政策的通知》(汇发[2015]13号)第二条第三项的相关规定,即“取消直接投资外汇年
检,改为实行存量权益登记。相关市场主体应于每年9月30日(含)前,自行或委托会计师事务所、
银行通过外汇局资本项目信息系统报送上年末境内直接投资和(或)境外直接投资存量权益(以下合
称直接投资存量权益)数据。”处罚内容为警告,并罚款3万元。处罚金额很小,对本期债券偿还无
影响。 对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规行
为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已
执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,027.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,497,397.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,501,425.73
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基
金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经
审计):
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
2019年09月20日(基金合同生效日)至2019年12月31日 1.29% 0.03% 0.52% 0.04% 0.77% -0.01%
2020年01月01日至2020年06月30日 3.31% 0.11% 0.76% 0.11% 2.55% 0.00%
自基金合同生效日至2020年06月30日 4.64% 0.09% 1.28% 0.09% 3.36% 0.00%
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券/期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券/期货账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.3 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假
日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出
金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
1、申购费率
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老
基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以
及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管
理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户
外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,其他投资
人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:
申购金额M(元) 一般申购费率 特定申购费率
M 0.8% 0.32%
100万≤ M 0.4% 0.12%
M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费
率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费
用。
2、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.5%
7天≤Y 0.1%
Y≥30天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基
金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产,其余用于支付登记费和
其他必要的手续费。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有
关税收征收的规定代扣代缴。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法
律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招
募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期和基金
合同生效日期。
2、在“重要提示”部分内容进行了更新。
3、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。
4、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。
5、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。
6、在“第八部分 基金投资”部分内容进行了更新。
7、在“第九部分 基金业绩”部分内容进行了更新。
8、在“第二十一部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2020年08月