基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
2020年08月
重要提示
本基金经2019年7月2日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华锦利两年定期开放债券
型证券投资基金注册的批复》注册,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于2019年9月
4日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中
国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金
前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资
中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特
定风险及其他风险等。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
本基金采用买入并持有到期策略并采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本。本基金
资产计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。本基金采用买入并持有至到期策略,可能损失一定的
交易收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现
的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在
投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年
后开始执行。
本招募说明书所载内容截止日为2020年07月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2020年
06月30日 (未经审计)。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人概况
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
3、设立日期:1998年12月22日
4、法定代表人:何如
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155
7、联系人:吕奇志
8、注册资本:人民币1.5亿元
9、股权结构:
出资人名称 出资额(万元) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.) 7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总 计 15,000 100%
二、主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师
兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党
委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。自
2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与
经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中
国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部
电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、
杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、
经纪事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技术有限
公司定价中心经理助理,国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经
理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总
经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。
自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen)
从事风险管理和资产管理工作,历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行
官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团
(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产
管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司
(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官
和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发
展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
Andrea Vismara先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律
师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM
SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股
权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任
企业事务和战略发展部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教授,现任
中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济法学研究会副会
长、北京市人大常委会和法制委员会委员。自2008年9月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委研究室
干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规部(研究局)
主任(局长)等职务;2005年6月至2007年12月,任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委
书记;2007年12月至2010年12月,任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自
2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款管理和
运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007年加入曼达林投资顾问有限公司,现任曼达林
投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
2、基金管理人监事会成员
黄俞先生,监事会主席,管理学硕士,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作,曾任鹏
华基金管理有限公司董事、监事,深圳市北融信投资发展有限公司董事长。自2013年11月开始担任
鹏华基金管理有限公司监事会主席。
陈冰女士,监事,管理学学士,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营
业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科
经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总
裁助理,兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司
监事。
SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师
事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、
圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR
S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
财务负责人。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经
理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,现任登记结算
部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾问,南
方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014年10月加入鹏华基金管理有限公司,现任总裁助
理、首席市场官兼机构理财部总经理、北京分公司总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限
公司监事。
左彬先生,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法律事务
部律师;2016年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经理,高级合规官,现
任监察稽核部总经理助理。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。
3、高级管理人员情况
何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师
兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助理、副行长、党
委委员、副董事长、行长、党委副书记等职务。现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记。自
2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与
经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中
国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12
月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。
高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国
际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、基金
裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,自2008年12月起担任鹏华基金管理有限公
司副总裁。
邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员,中国证
监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资部)副主任,
并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员,自2015年10月起担任鹏华
基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经
理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长,自2014年
12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。
苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、投资部
经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技术部总经理助
理,鹏华基金管理有限公司机构理财部总经理、职工监事、总裁助理,自2015年9月起担任鹏华基金
管理有限公司副总裁。
高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国
证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,自
2015年2月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。
韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保
障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监,自
2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经理。
4、本基金基金经理
戴钢先生,国籍中国,经济学硕士,18年证券基金从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部,
担任研究员;2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,历任债券研究员、专户投
资经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理 。2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分
级基金经理,2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金经理,2012年11月至2015年11
月担任鹏华中小企业债基金经理,2013年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理,2013年09月担任
鹏华丰泰定期开放债券基金经理,2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金经理,2014
年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理,2015年11月担任鹏华丰和债券(LOF)
基金经理,2016年03月担任鹏华丰尚定期开放债券基金经理,2016年04月至2018年10月担任鹏华金
鼎保本混合基金经理,2016年08月至2018年05月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理,2018年05月
至2018年12月担任鹏华普悦债券基金经理,2018年07月担任鹏华宏观混合基金经理,2018年09月担
任鹏华弘实混合基金经理,2018年10月担任鹏华金鼎混合基金经理,2019年09月担任鹏华锦利两年定
期开放债券基金经理,戴钢具备基金从业资格。
本基金基金经理管理的其他基金情况:
2011年12月至2014年12月担任鹏华丰泽分级基金经理
2012年06月至2018年07月担任鹏华金刚保本混合基金经理
2012年11月至2015年11月担任鹏华中小企业债基金经理
2013年09月担任鹏华丰实定期开放债券基金经理
2013年09月担任鹏华丰泰定期开放债券基金经理
2013年10月至2018年05月担任鹏华丰信分级债券基金经理
2014年12月至2016年02月担任鹏华丰泽债券(LOF)基金经理
2015年11月担任鹏华丰和债券(LOF)基金经理
2016年03月担任鹏华丰尚定期开放债券基金经理
2016年04月至2018年10月担任鹏华金鼎保本混合基金经理
2016年08月至2018年05月担任鹏华丰饶定期开放债券基金经理
2018年05月至2018年12月担任鹏华普悦债券基金经理
2018年07月担任鹏华宏观混合基金经理
2018年09月担任鹏华弘实混合基金经理
2018年10月担任鹏华金鼎混合基金经理
本基金历任的基金经理:
无。
5、投资决策委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理(MD)/基金经理,鹏华新兴产业混
合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究智选混合、鹏华价值驱动混合基金、鹏华科技
创新混合基金经理。
赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监/基金经理,鹏华养老
2045混合发起式(FOF)基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:杭州银行股份有限公司
住所:杭州市下城区庆春路46号
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:陈震山
成立时间:1996年9月25日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币59.3亿元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可【2014】337号
电话:0571-87253683
联系人:陈凯伦
2、主要人员情况
杭州银行股份有限公司资产托管部有从业人员43名。其中设总经理1人,负责全面组织和协调资
产托管部的相关工作。设总经理助理1人,分管托管运营和风险合规工作。资产托管部根据岗位职责
分成3个团队:营销管理部、风险合规团队和托管运营部。从事资金清算、估值核算、投资监督、信
息披露、内部稽核监控业务的执业人员30人。
3、基金托管业务经营情况
杭州银行股份有限公司自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会
的核准,取得证券投资基金托管资格(证监许可[2014]337号)。目前,杭州银行股份有限公司已全
面开展了包括证券投资基金、基金公司资管产品、证券公司资管产品、信托计划、商业银行理财产
品、保险资管产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产托管业务。
截至2020年6月末,资产托管业务余额9945亿元,客户数量接近300家,托管资产种类丰富,
包括:证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、基金公司特定客户管理计划、商业银
行理财资金、保险资管产品、股权投资基金等。杭州银行股份有限公司已托管了易方达裕如混合基
金、天弘弘运宝货币A基金、天弘弘运宝货币B基金、博时裕利纯债基金、浙商惠丰债券型基金、浙
商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券型基金等39只公募基金。目前正在与多家基金管理公司洽谈公募
基金托管合作。
二、基金托管人的内部控制制度
杭州银行股份有限公司建立了较为完善的法人治理结构,形成了从董事会、经营层到操作层,覆
盖信用风险、市场风险、操作风险在内的全面风险管理体系。资产托管部牢固树立风险意识,采取各
种必要措施防范和化解风险,维护托管产品投资者的权益,确保托管业务安全、有效、稳健运行。
1、建立岗位分离制度
明确划分各岗位职责,重要岗位、人员严格分开,对能够触到基金交易数据的岗位人员进行物理
分离。
2、建立授权管理体系
制定授权管理制度,严禁超权限操作,各岗位业务人员均在规定授权范围内行使相应职责。
3、建立信息系统体系
业务数据及其他重要数据的传递均通过安全的渠道发送、接收,保证信息安全性;建立电子信息
数据的及时保存和备份制度,完善业务数据保管等安全措施。
4、 建立应急预案制度
针对托管业务系统、外联业务系统故障等制定了专门的应急预案,定期开展应急演练。
5、建立保密机制
实行封闭式管理,涉及运营的核心岗位配备独立的门禁系统,无关人员未经允许不得进入托管运
营核心区域。
6、建立内部稽核制度
内控稽核岗通过检查内控制度的执行情况,确保各项业务有效运行。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提
和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基
金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书面形式通知基金管理
人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基
金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规
事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期
纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定
的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
联系电话:0755-82021233
传真:0755-82021155
联系人:吕奇志
网址:www.phfund.com
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房
联系电话:010-88082426
传真:010-88082018
联系人:张圆圆
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室
联系电话:021-68876878
传真:021-68876821
联系人:李化怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室
联系电话:027-85557881
传真:027-85557973
联系人:祁明兵
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元
联系电话:020-38927993
传真:020-38927990
联系人:周樱
2、其他销售机构
(1)银行销售机构
无。
(2)证券公司销售机构
1、中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
客户服务电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
2、中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人:胡伏云
联系人:梁微
客户服务电话:95548
网址:www.gzs.com.cn
3、中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
联系人:焦刚
客户服务电话:95548
网址:sd.citics.com
(3)期货公司销售机构
1、中信期货有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com
(4)第三方销售机构
1、青岛意才基金销售有限公司
注册地址:山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层
办公地址:山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层
法定代表人:Giamberto Giraldo
联系人:黄金
客户服务电话:400-6123-303
网址:www.yitsai.com
2、上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:王诗玙
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com
3、中国人寿保险股份有限公司
注册地址:中国北京市西城区金融大街16号
办公地址:中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人:杨明生
联系人:陈慧
客户服务电话:95519
网址:www.e-chinalife.com
具体名单详见本基金份额发售公告。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上
述销售机构,并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
法定代表人:何如
办公室地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
联系电话:(0755)82021877
传真:(0755)82021165
负责人:范伟强
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
办公室地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
联系电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
四、会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人:李丹
办公室地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:潘晓怡
经办会计师:单峰、潘晓怡
第四部分 基金的名称
本基金的名称:鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金
第五部分 基金的运作方式与类型
契约型开放式,债券型基金
本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金自基金合同生
效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至两年后的对应日的前一日止的期间封闭运
作,不办理申购与赎回业务,也不上市交易。如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下
一工作日。
本基金自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期,每个开放期不少于五个工作日、不
超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如发生不可抗力或其他情形致使
基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业
务的办理期间并予以公告。
第六部分 基金的投资目标
本基金在封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余
封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司
债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部
分、次级债)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投
资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前两
个月、开放期内及开放期结束后两个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期
日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期不受上述5%的限制。前述现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调
整上述投资品种的投资比例。
第八部分 基金的投资策略
在每个封闭期内,本基金采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。
本基金对所投资各类金融工具的剩余期限(或回售期限)与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资的
各类金融工具的到期日不晚于该封闭期的最后一日。
本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前确定行使回售权或持有至到期的时间。债券到
期日晚于封闭期运作到期日的,基金管理人应当行使回售权。
基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反企业会计准则的前提下,对尚未到期的固定
收益类品种进行处置。
1、资产配置策略
在每个封闭期的建仓期,本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走
势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇
率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预
期收益率进行分析评估,制定该封闭期债券、现金等大类资产之间的配置比例。
2、债券投资策略
本基金债券投资将采取个券选择策略、信用策略、杠杆投资策略、现金管理策略等投资策略。
(1)个券选择策略
本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、
选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
(2)信用策略
本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价。本基金将根据内、外部信用评级结果,结
合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差
可能下降的信用债进行投资。
为控制本基金的信用风险,本基金将定期对所投债券的信用资质和发行人的偿付能力进行评估。
对于存在信用风险隐患的发行人所发行的债券,及时制定风险处置预案。每个封闭期内,如本基金持
有债券出现包括但不限于信用状况急剧恶化、评级下调、质押率丧失、可能出现违约风险等可能影响
本基金持有到期策略的情形,本基金可对该债券进行处置。
(3)杠杆投资策略
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律
法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠
杆放大部分投资的各类金融工具的到期日仍不晚于该封闭期的最后一日,并仍采取持有到期策略。同
时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠
杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。
(4)现金管理策略
为保证基金资产在开放前可完全变现,本基金采用持有到期策略,投资的各类金融工具的到期日
不晚于该封闭期的最后一日。由于在建仓期本基金的债券投资难以做到与封闭期剩余期限完美匹配,
因此可能存在部分债券在封闭期结束前到期兑付本息的情形。另一方面,本基金持有债券的付息也将
增加基金的现金头寸。对于现金头寸,本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限,选择到期日
不晚于该封闭期的最后一日的债券、回购或银行存款进行再投资或进行基金现金分红。而再投资资产
(行权)到期日应当不晚于该封闭期的最后一日。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的
本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用定价模型,评估其内在价值并做出相应的投资决策。
第九部分 基金的业绩比较基准
二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%
本基金为定期开放债券型基金,自基金合同生效之日起每两年开放一次。在投资管理上,本基金
采取持有到期策略,对所投资各类金融工具的剩余期限(或回售期限)与基金的剩余封闭期进行期限
匹配。因此,以二年期银行定期存款利率(税后)加利差作为本基金的业绩比较基准,更符合本基金
的运作特征,也更能使本基金投资人合理判断本基金产品的风险收益特征,客观评估本基金的业绩表
现。
如果今后法律法规发生变化,或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者
是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在
报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年07月20日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年04月01日起至06月30日止。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,393,028,149.83 96.91
其中:债券 1,393,028,149.83 96.91
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 15,416,198.06 1.07
8 其他资产 28,926,872.89 2.01
9 合计 1,437,371,220.78 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:无。
(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:无。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,125,676.68 2.59
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 1,302,463,813.72 167.81
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 70,438,659.43 9.08
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,393,028,149.83 179.47
注:公允价值部分以摊余成本列示。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143681 18中银投 400,000 40,619,473.97 5.23
2 112734 18招路01 400,000 40,481,917.63 5.22
3 143744 G18三峡1 400,000 40,310,853.69 5.19
4 136611 16电投04 400,000 40,064,412.56 5.16
5 136576 16光控02 400,000 39,962,494.48 5.15
注:公允价值部分以摊余成本列示。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(3)本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
10、投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的证券。
(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
(3)其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 14,413.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,912,459.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,926,872.89
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。基
金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数据未经
审计):
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差 1-3 2-4
2019年09月04日(基金合同生效日)至2019年12月31日 0.64% 0.01% 0.80% 0.01% -0.16% 0.00%
2020年01月01日至2020年06月30日 1.69% 0.02% 1.22% 0.01% 0.47% 0.01%
自基金合同生效日至2020年06月30日 2.34% 0.01% 2.02% 0.01% 0.32% 0.00%
第十三部分 基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、证券账户开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管
人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出
金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
1、申购费率
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老
基金等,包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以
及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管
理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户
外的其他投资人。
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,其他投资
人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:
申购金额M(元) 一般申购费率 特定申购费率
M 0.40% 0.16%
100万≤ M 0.15% 0.04%
M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费
率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费
用。
2、赎回费率
本基金的赎回费率如下表所示:
持有期限(Y) 赎回费率
Y<7天 1.5%
Y≥7天 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回
费全额计入基金财产。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的
相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代
扣代缴。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法
律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金招
募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日期和基金
合同生效日期。
2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。
3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。
4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。
5、在“第十部分 基金投资”部分内容进行了更新。
6、增加“第十一部分 基金业绩”部分内容。
7、在“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。
8、在“第二十三部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2020年08月