汇安量化先锋混合型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
2020年第1号
二零二零年四月
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金根据2019年7月15日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予汇安量化先锋混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2019]1290号)进行募集。本基金合同已于2019年10月30日生效。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
4、本基金投资于证券/期货市场,基金净值会因为证券/期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、信用风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险、流动性风险、基金管理人职责终止风险、其他风险等。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
本基金投资股指期货、国债期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。
本基金采用量化模型构建股票投资组合,并不是基于量化模型进行程序化交易。本基金在投资过程中用到量化模型选股,量化模型的缺陷在一定程度上会影响基金的业绩表现,在实际运作过程中,市场环境的变化可能会导致量化模型失效,基金业绩表现不佳,无法达到预期的投资效果的风险。
5、本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
7、基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的50%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
8、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金基金份额净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。
10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
11、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动超过前述50%比例的除外。
12、本招募说明书所载内容截止日为2020年2月29日,有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托管人复核。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:汇安基金管理有限责任公司(简称“汇安基金”)
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:何斌(代行职务)
成立时间:2016年4月25日
注册资本:1亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:赵庆玲
联系电话:(010)56711600
汇安基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可[2016]860号文批准设立。
(二)主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
何斌先生,董事长。22年证券、基金行业从业经验。东北财经大学国民经济计划学学士,先后就职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监管部,曾任国泰基金管理公司副总经理、建信基金管理有限责任公司督察长、副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司董事长。
戴樱女士,董事。5年证券、基金行业从业经验,2004年毕业于上海对外贸易学院,国际贸易专业学士学位。曾就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司,任采购部经理助理;上海樱琦干燥剂有限公司,任公司董事;上海上贝资产管理有限公司合伙人。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司金融机构部总经理。
刘强先生,董事。5年证券、基金行业从业经验,美国注册管理会计师(CMA),东北财经大学审计学学士。历任阿尔卡特深圳公司财务总监,霍尼韦尔深圳公司财务总监,阿特维斯(中国)财务及信息技术总监,北京刚正国际投资有限公司副总经理。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
李海涛先生,独立董事。美国耶鲁大学管理学院金融学博士。曾任密西根大学Ross商学院金融学教授、长江商学院金融学访问学者,现任长江商学院副院长及杰出院长讲习教授。
余剑峰先生,独立董事。2008年毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院,金融学博士,教授学位。曾于2014秋任清华大学五道口金融学院访问教授;2015年至2016年任香港中文大学(深圳)经管学院金融学教授、执行副院长;2008年至2017年明尼苏达大学卡尔森管理学院金融学助理教授、副教授(终身教授)、正教授、PiperJaffray讲席教授;2016年至今任清华大学五道口金融学院建树讲席教授;2017年至今任清华大学国家金融研究院资产管理研究中心主任;2019年至今任清华大学金融科技研究院副院长。
黄磊先生,独立董事。中国人民大学经济学博士,教授。曾任山东财经大学金融学院院长;曾任山东省政协、山东省政协常委、山东省政协经济组召集人、山东省人大常委、山东省人大财经委员会委员;曾任教育部金融类专业教学指导委员会委员。现任山东财经大学教授委员会主任委员、山东财经大学学术委员会副主任委员、区域金融优化与管理协同创新中心(山东)主任。
2、基金管理人监事
王丽英女士,监事。4年证券、基金从业经验.毕业于中央财经大学会计学学士,2011年6月至2017年6月在北京居然之家投资控股集团有限公司集团总部以及其名下子公司担任财务经理。2017年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司综合管理部副总监(财务)。
3、高级管理人员
何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)
郭冬青先生,督察长。21年证券、基金从业经验。南开大学经济学硕士。历任中石化集团财务部经济师、广发证券投行部高级经理、华安证券投行部副总经理、大商集团副总经理、中航证券董事总经理、北京国金鼎兴投资有限公司副总经理。2017年11月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司督察长。
窦星华先生,常务副总经理。14年证券、基金从业经验,CFA。英国杜伦大学金融学硕士。历任标准普尔信息服务(北京)有限公司指数分析师,交银施罗德基金管理有限公司产品经理,华安基金管理有限公司产品部总经理助理,盛世景资产管理股份有限公司产品总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司任产品及创新业务部总经理,现任汇安基金管理有限责任公司常务副总经理。
刘强先生,副总经理。(简历请参见董事会成员)
郭兆强先生,副总经理。23年证券、基金从业经验,保荐代表人。北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任山西证券投行部综合经理、中德证券高级副总裁,东北证券北京分公司深圳市场部副总经理,从事投资银行业务。2016年4月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
王俊波先生,副总经理。16年证券、基金从业经验。中国人民大学金融学硕士。历任中国平安产险营销策划经理,嘉实基金券商业务部主管,兴业证券资产管理有限公司市场部执行总监。2016年7月加入汇安基金管理有限责任公司,现任汇安基金管理有限责任公司副总经理。
4、本基金拟任基金经理
戴杰,复旦大学数学本科、硕士,7年证券、基金行业从业经历,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资部先后担任数量分析师和投资经理。2016年10月24日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2017年3月22日至2019年4月19日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至2019年3月8日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月19日至2019年3月8日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2018年8月9日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月26日至2019年10月14日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月17日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年11月22日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月13日至今,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月11日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2019年10月30日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至今,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。
朱晨歌,复旦大学理论物理硕士,6年证券、基金行业从业经历,曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部高级经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金;2019年3月13日至今,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年10月30日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至今,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
何斌先生,董事长,代行总经理职务。(简历请参见董事会成员)。
钟敬棣先生,固定收益首席投资官。25年银行、基金行业从业经验,硕士。2005年4月加入嘉实基金,先后任固定收益研究员、投资经理。2008年5月加入建信基金,先后任基金经理、投资部副总监、固定收益首席投资官、公司投资决策委员会委员,曾管理建信稳定增利、双息红利、安心保本等债券型基金,多次被评为金牛基金。2018年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任固定收益首席投资官,董事总经理。
邹唯先生,首席投资官。20年证券、基金行业从业经历。理科硕士。历任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,现任首席投资官,董事总经理。
仇秉则先生,固定收益研究部总监。CFA,CPA,中山大学经济学学士,14年证券、基金行业从业经历,曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,现任固定收益研究部总监一职,从事信用债投资研究工作。
窦星华先生,常务副总经理。(简历请参见高级管理人成员)。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年12月31日,本集团总资产74,172.40亿元人民币,高级法下资本充足率15.54%,权重法下资本充足率13.02%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工86人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”;“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖;12月荣获2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。
(二)主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业务总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任本行副行长。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管545只证券投资基金。
(四)托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,坚持守法经营、规范运作的经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系:
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位,并由全部人员参与。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险,且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离,办公网和业务网物理分离,部门业务网和全行业务网防火墙策略分离,以达到风险防范的目的。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险环节。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
(3)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。
(4)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(5)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
汇安基金管理有限责任公司直销中心
传真:021-80219047
邮箱:DS@huianfund.cn
地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元
联系人:于擎玥
电话:021-80219027
2、其他销售机构
(1)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:刘连舸
客户服务电话:95566
网址:www.boc.cn
(2)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
法定代表人:范力
客服电话:95330
网址:http://www.dwzq.com.cn/
(3)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人:杨文斌
电话:400-700-9665
网址:www.howbuy.com/
(4)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
网址:https://www.yingmi.cn/
(5)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法定代表人:其实
客户服务电话:95021/400-1818-188
网址:http://fund.eastmoney.com/
(6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
法定代表人:祖国明
客服电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
(7)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:400-159-9288
网址:https://danjuanapp.com/
(8)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
法定代表人:吴强
客户服务电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
(9)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号
法定代表人:高国富
客服电话:95528
网址:https://www.spdb.com.cn/
(10)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人:陈共炎
客户服务电话:4008-888-888或95551
网址:www.chinastock.com.cn
(11)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人:李梅
客服电话:95523
网址:www.swhysc.com
(12)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客服服务电话:95177
网址:www.snjijin.com
(13)北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400-819-9868
网址:www.tdyhfund.com
(14)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法定代表人:刘学民
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(15)深圳新兰德证券投资咨询有限公司
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法定代表人:洪弘
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(16)泰诚财富基金销售(大连)有限公司
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法定代表人:林卓
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(17)招商证券股份有限公司
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法定代表人:霍达
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(18)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
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办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层
法定代表人:王苏宁
电话:95118
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(19)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
法定代表人:戎兵
客服电话:400-6099-200
网址:http://www.yixinfund.com/
(20)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法定代表人:何之江
客服电话:4000-188-288
网址:https://stock.pingan.com
(21)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
法定代表人:李玮
客服热线:95538
网址:www.zts.com.cn
(22)北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
法定代表人:王军辉
客服电话:4006-802-123
网址:https://www.zhixin-inv.com/
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在管理人网站公示。
(二)基金份额登记机构
名称:汇安基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室
办公地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层
法定代表人:何斌(代行职务)
电话:010-56711600
传真:010-56711640
联系人:刚晨升
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:021-23238888
传真电话:021-23238800
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
四、基金的名称
汇安量化先锋混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本基金通过数量化模型精选个股,结合合理配置资产权重,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金股票资产投资比例为基金资产的50%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略,结合适当的资产配置策略合理配置资产权重,将基金资产在股票和债券之间合理配置,并依靠严格的投资纪律和风险控制,紧跟当下国民经济发展过程中各行业的增长机会和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
本基金投资策略主要包括资产配置策略、量化选股策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货和国债期货投资策略等。
1、资产配置策略
本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例,以争取降低单一行业投资的系统性风险冲击。
本基金考虑的宏观经济指标包括GDP增长率,居民消费价格指数(CPI),生产者价格指数(PPI),货币供应量(M0,M1,M2)的增长率等指标。
本基金考虑的政策面因素包括但不限于货币政策、财政政策、产业政策的变化趋势等。
本基金考虑的市场因素包括但不限于市场的资金供求变化、上市公司的盈利增长情况、市场总体P/E、P/B等指标相对于长期均值水平的偏离度等。
2、量化选股策略
本基金在严控风险的基础上采用数量化模型优选个股,以争取在控制风险的基础上获得最大收益。
A、风险控制
本基金从多个维度严控风险,包括行业、市值以及风格等方面。其中风格因子方面又包括长期动量、长期杠杆率以及长期beta等对个股的收益波动有较大解释力度的因子。本基金通过对这些因子的综合控制,使得基金整体风格与市场不至于偏离太大,以避免基金组合走极端,从而较好的控制组合在不利情况下的回撤。
B、多因子模型
本基金采用多因子选股模型驱动的选股策略进行个股选择,并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。本基金所指多因子选股模型是根据中国资本市场的实际情况,由基金管理人的投研团队开发的具有一定针对性及实用性的多因子选股模型。在股票投资过程中,本基金将保持通过模型选股构建股票投资组合的投资策略,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金通过基金管理人开发的多因子模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。多因子模型在实际运行过程中将定期或不定期地进行修正,优化股票投资组合。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣,所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和综合估值因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面,综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面,综合估值因子包含市盈率、市净率、分析师预期市盈率、分析师预期市净率等因素,本基金将密切关注并分析个股在各个因子上的得分情况,择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。
本基金所采用的多因子模型分成数据提取及处理、因子检验、股票筛选、组合构建等主要流程,每一环节都经过严格的定量分析。通过对因子过去的表现进行深入的定量分析,寻找对未来股票收益率有显著预测能力的因子。基金管理人投研团队在研究中国证券市场运行规律和特点的基础上通过一系列方法挑选出这些因子,并赋予相应权重,计算股票在这些因子上的综合得分,精选得分高的股票构建投资组合。
3、债券投资策略
在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。
(1)利率预期策略
本基金通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。
(2)信用债券投资策略
根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。
债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。
(3)套利交易策略
在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。
(4)可转换债券投资策略
本基金着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。
本基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。
4、资产支持证券投资策略
本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
5、股指期货投资策略
本基金参与股指期货交易,以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断,在符合法律法规的前提下,决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值,具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据,选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。
6、国债期货投资策略
本基金参与国债期货交易以套期保值为目的。在风险可控的前提下,通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。具体而言,本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。
本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上,将审慎地获取相应的超额收益,通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加,以及国债期货与债券的多空比例调整,获取组合的稳定收益。
九、基金的业绩比较基准
沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年10月1日起至2019年12月31日止。
1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 57,091,853.48 63.05
其中:股票 57,091,853.48 63.05
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 15,000,000.00 16.57
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 18,138,050.89 20.03
8 其他资产 318,807.97 0.35
9 合计 90,548,712.34 100.00
2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 266,370.00 0.30
B 采矿业 100,156.00 0.11
C 制造业 31,180,112.00 34.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 351,058.00 0.39
E 建筑业 671,370.00 0.75
F 批发和零售业 1,607,717.00 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 787,500.00 0.88
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,063,410.00 2.31
J 金融业 13,650,774.48 15.26
K 房地产业 2,345,678.00 2.62
L 租赁和商务服务业 1,282,555.00 1.43
M 科学研究和技术服务业 349,265.00 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,615,055.00 1.81
R 文化、体育和娱乐业 820,833.00 0.92
S 综合 - -
合计 57,091,853.48 63.83
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 38,888 3,323,368.48 3.72
2 600519 贵州茅台 2,000 2,366,000.00 2.65
3 601166 兴业银行 73,000 1,445,400.00 1.62
4 600030 中信证券 50,000 1,265,000.00 1.41
5 600887 伊利股份 40,000 1,237,600.00 1.38
6 600585 海螺水泥 21,700 1,189,160.00 1.33
7 600276 恒瑞医药 12,400 1,085,248.00 1.21
8 601888 中国国旅 10,900 969,555.00 1.08
9 000860 顺鑫农业 18,000 948,240.00 1.06
10 600703 三安光电 50,000 918,000.00 1.03
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 31,045.95
5 应收申购款 287,762.02
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 318,807.97
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
1、基金合同生效以来(截至2019年12月31日)的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:
汇安量化先锋混合A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年10月30日(基金合同生效日)至2019年12月31日 2.36% 0.23% 3.79% 0.53% -1.43% -0.30%
汇安量化先锋混合C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2019年10月30日(基金合同生效日)至2019年12月31日 2.26% 0.22% 3.79% 0.53% -1.53% -0.31%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同生效日为2019年10月30日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。
②根据《汇安量化先锋混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产投资比例为基金资产的50%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末,本基金仍处于建仓期。
十三、基金的费用概览
(一)申购费与赎回费
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) A类基金份额申购费率
M<50万 1.50%
50万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.60%
M≥500万 按笔收取,1,000元/笔
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
2、赎回费用
本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
Y<7天 1.50% 1.50%
7天≤Y<30天 0.75% 0.50%
30天≤Y<12个月 0.50% 0%
Y≥12个月 0% 0%
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天不满6个月的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对于持有期满6个月的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。对于C类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(其中6个月指180天)
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下,且对份额持有人利益无实质影响的情况下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金销售费用。
5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
(二)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户的开户费用及维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.50%。
在通常情况下,C类基金份额销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。C类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:
H=E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的C类基金份额销售服务费
E为前一日的C类基金份额的基金资产净值
基金的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给各销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
4、上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法律法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
章节 主要更新内容
第三部分基金管理人 更新了基金管理人的相关信息。
第四部分基金托管人 更新了基金托管人的相关信息。
第五部分相关服务机构 更新了服务机构的相关信息。
第六部分基金的募集 更新了基金募集的相关信息
第七部分基金合同的生效 更新了基金合同生效的相关信息
第八部分基金份额的申购与赎回 更新了“申购和赎回的数量限制、基金转换的开始日及时间、适用基金范围及转换业务规则”
第九部分基金的投资 更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
第十部分基金的业绩 新增本部分,基金业绩经托管人复核。
第二十二部分其他应披露事项 新增本部分,披露了期间涉及本基金和基金管理人的相关临时公告。
汇安基金管理有限责任公司
二〇二〇年五月一日