基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年四月三十日
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 4月 27日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 18
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 18
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 19
6.3 强调事项 ........................................................................................................................................ 19
6.4 其他信息 ........................................................................................................................................ 19
6.5 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 19
6.6 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 22
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 24
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 25
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 52
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 55
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 55
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 55
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 56
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 56
8.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 56
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 57
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 57
9.2 期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................................ 57
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 58
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 58
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 58
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 59
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 60
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 60
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 60
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 60
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 60
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 61
12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 62
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 62
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 62
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 63
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)
基金简称 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数
场内简称 申万健康
基金主代码 163119
交易代码 163119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 10月 10日
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 58,405,864.72份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年 11月 1日
下属分级基金的基金简称
申万菱信中证申万新兴健康产
业主题投资指数
申万菱信中证申万新兴健康产
业主题投资指数 C
下属分级基金的交易代码 163119 007798
报告期末下属分级基金的份
额总额
57,882,296.51份 523,568.21份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证申万新兴健康产业主题投资指数的
有效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构
建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
合进行相应地调整。
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本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着
谨慎原则,参与股指期货的投资。
在有效控制风险的前提下,本基金将对资产支持证券进行综合定价,选择低估
的品种进行投资。
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法
规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融
通证券出借业务。
业绩比较基准 中证申万新兴健康产业主题投资指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
风险收益特征
本基金为股票指数型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 王菲萍 贺倩
联系电话 021-23261188 010-66060069
电子邮箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4008808588 95599
传真 021-23261199 010-68121816
注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址 上海市中山南路100号11层
北京市西城区复兴门内大街28号凯
晨世贸中心东座F9
邮政编码 200010 100031
法定代表人 刘郎 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com
基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司
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中国农业银行股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二
期 16楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2019年 2018年 2017年
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数
申万菱信中证申
万新兴健康产业
主题投资指数 C
本期已实现收益 2,616,174.84 2,537.17 -5,412,872.13 - -12,446,828.69 -
本期利润 13,697,219.87 11,593.66 -