基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年三月三十一日
华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董
事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 27日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经审计。毕马威华振会计事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留
意见的审计报告,基金管理人在本报告当中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。
本报告期自 2019年 9月 6日起至 12月 31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................... 10
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 审计意见 ........................................................................................................................................ 16
6.2 形成审计意见的基础 .................................................................................................................... 17
6.3 其他信息 ........................................................................................................................................ 17
6.4 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 17
6.5 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 22
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 23
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 51
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 51
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 51
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 52
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 53
8.12 本报告期投资基金情况 .............................................................................................................. 53
8.13 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 55
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 55
9.4发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 55
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 56
11.1基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 56
11.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 56
11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 .............................................................................. 56
11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 56
11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 57
11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 57
11.9 其他重大事件 .............................................................................................................................. 57
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 58
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .......................................... 58
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................. 58
§13 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 58
13.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 58
13.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 59
13.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 59
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金丰益中短债发起
基金主代码 007819
交易代码 007819
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 9月 6日
基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,502,336,959.83份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
华泰紫金丰益中短债发
起 A
华泰紫金丰益中短债发起
C
下属分级基金的交易代码 007819 007820
报告期末下属分级基金的份额总额 368,825,646.91份 1,133,511,312.92份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短期债券,力
争实现超过业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,
进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析和预测众多的宏观经济变量,并关
注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基
金将对中短期债券市场收益率曲线和信用利差的变化进行深入细致分析,从而
得出对市场走势和波动特征的判断。在此基础上,确定资产在不同行业、不同
品种的债券之间的配置比例。
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型
基金、股票型基金。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
华泰证券(上海)资产管理有
限公司
江苏银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 白海燕 柯振林
联系电话 021-68984368 025-58588217
电子邮箱 baihaiyan@htsc.com kezhenlin@jsbchina.cn
客户服务电话 4008895597 95319
传真 021-28972120 025-58588155
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区基
隆路6号1222室
南京市中华路26号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区东
方路18号21楼
南京市中华路26号
邮政编码 200120 210001
法定代表人 崔春 夏平
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 https://htamc.htsc.com.cn/
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大
楼 8层
注册登记机构
华泰证券(上海)资产管理有限
公司
中国(上海)自由贸易试验区东方路 18号 21
楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
2019年 9月 6日(基金合同生效日)至 2019年 12月 31日
华泰紫金丰益中短债发起 A 华泰紫金丰益中短债发起 C
本期已实现收益 3,422,374.10 7,428,893.35
本期利润 6,081,932.96 13,808,506.38
加权平均基金份额本期利润 0.0208 0.0197
本期加权平均净值利润率 2.06% 1.95%
本期基金份额净值增长率 2.06% 1.93%
3.1.2期末数据和指标
2019年末
华泰紫金丰益中短债发起 A 华泰紫金丰益中短债发起 C
期末可供分配利润 4,276,904.64 11,690,316.10
期末可供分配基金份额利润 0.0116 0.0103
期末基金资产净值 376,437,669.45 1,155,443,869.81
期末基金份额净值 1.0206 1.0193
3.1.3累计期末指标
2019年末
华泰紫金丰益中短债发起 A 华泰紫金丰益中短债发起 C
基金份额累计净值增长率 2.06% 1.93%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如,开放式基金的转换费等),
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、合同生效未满 1年,无上年度可比期间数据。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.华泰紫金丰益中短债发起 A:
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阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.84% 0.04% 0.95% 0.02% 0.89% 0.02%
自基金合同生
效起至今
2.06% 0.04% 1.16% 0.02% 0.90% 0.02%
2.华泰紫金丰益中短债发起 C:
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.74% 0.04% 0.95% 0.02% 0.79% 0.02%
自基金合同生
效起至今
1.93% 0.04% 1.16% 0.02% 0.77% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 9月 6日至 2019年 12月 31日)
1、华泰紫金丰益中短债发起 A
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2、华泰紫金丰益中短债发起 C
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金
每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
1、华泰紫金丰益中短债发起 A
华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金 2019年年度报告
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2、华泰紫金丰益中短债发起 C
注:1、本基金的合同生效日为 2019年 9月 6日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作
未满 1年,尚处于建仓期。
2、本基金业绩比较基准=中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华泰证券(上海)资产管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]679 号文批准,由华泰
证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年 10月成立时,注册资本 3亿元人民币。2015
年 10月增加注册资本至 10亿元人民币。2016年 7月增加注册资本至 26亿元人民币。
2016年 7月,公司经中国证监会证监许可[2016]1682号文批准,获得公开募集证券投资基金管
理业务资格。公司主要业务为证券资产管理业务、公开募集证券投资基金业务及中国证监会批准的
其它业务。截至 2019 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理华泰紫金天天金交易型货币市场基金、
华泰紫金零钱宝货币市场基金、华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金、华泰紫金智
能量化股票型发起式证券投资基金、华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金季季享定期开放
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债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券
型发起式证券投资基金、华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰益中短债债
券型发起式证券投资基金十只证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈晨
本基金的基
金经理,公
司基金固收
部负责人。
2019-09-06 - 10
曾任职于巴克莱资本(香港),从事海
外可转债市场的交易和投资工作。2011
年至 2014 年,曾先后任职于申银万国
研究所和中投证券研究所,从事债券研
究工作。2014年加入华泰证券(上海)
资产管理有限公司,担任固定收益投资
经理。2019 年 3 月起任华泰紫金季季
享定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理。2019 年 5 月起任华泰紫
金智惠定期开放债券型证券投资基金
基金经理。2019 年 8 月起任华泰紫金
丰利中短债债券型发起式证券投资基
金基金经理。2019 年 9 月起任华泰紫
金丰益中短债债券型发起式证券投资
基金基金经理。
阮毅
本基金的基
金经理
2019-09-19 - 8
2011 年 6 月加入上海浦东发展银行总
行资产管理部,历任债券交易员、产品
经理、投资经理和固收专户投资主管,
专户管理规模超过 1000 亿,管理产品
曾获证券时报评选最佳开放式产品奖
项,2018年 5月加入华泰证券(上海)
资产管理有限公司。2018年 10月起任
华泰紫金智盈债券型证券投资基金基
金经理。2019 年 5 月起任华泰紫金智
惠定期开放债券型证券投资基金基金
经理。2019 年 9 月起任华泰紫金丰利
中短债债券型发起式证券投资基金基
金经理。2019 年 9 月起任华泰紫金丰
益中短债债券型发起式证券投资基金
基金经理。
杨义山
本基金的基
金经理
2019-11-06 - 1
2009年至 2013年曾任韬睿惠悦咨询公
司分析师;2013年至 2018年任职深圳
证券信息有限公司,历任研究员、资深
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研究员,从事证券指数研发和相关金融
研究工作;2018年加入华泰证券(上海)
资产管理有限公司,先后任职于固收投
资部、基金固收部。2019年 11月起任
华泰紫金丰利中短债债券型发起式证
券投资基金基金经理。2019年 11月起
任华泰紫金丰益中短债债券型发起式
证券投资基金基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。对于首任基金经理,
其任职日期为基金合同生效日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中
国证监会和《华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例
及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定,
针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动,以及授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,建立了股票、债券、基金等证券池管理制度
和细则,投资管理制度和细则,集中交易管理办法,公平交易操作指引,异常交易管理制度等公平
交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制,完善对投资交易行为
的日常监控和事后分析评估,以及履行相关的报告和信息披露义务,切实防范投资管理业务中的不
公平交易和利益输送行为,保护投资者合法权益。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立并
健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。
公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体
系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
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易原则的实现;通过建立层级完备的公司股票池和债券库,完善各类具体资产管理业务组织结构,