国融融兴灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:国融基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................ 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............ 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................. 16
五、基金财产的保管 ................................... 17
六、指令的发送、确认及执行 ........................... 21
七、交易及清算交收安排 ............................... 25
八、基金资产净值计算和会计核算 ....................... 31
九、基金收益分配 ..................................... 38
十、基金信息披露 ..................................... 40
十一、基金费用 ....................................... 42
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 ............... 44
十三、基金有关文件档案的保存 ......................... 45
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................... 46
十五、禁止行为 ....................................... 49
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ........... 50
十七、违约责任 ....................................... 53
十八、争议解决方式 ................................... 54
十九、托管协议的效力 ................................. 54
二十、其他事项 ....................................... 55
二十一、托管协议的签订 ............................... 55
鉴于国融基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有
效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理
人的资格和能力,拟募集发行国融融兴灵活配置混合型证券投资基
金;
鉴于江苏银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有
效存续的商业银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的
资格和能力;
鉴于国融基金管理有限公司拟担任国融融兴灵活配置混合型证
券投资基金的基金管理人,江苏银行股份有限公司拟担任国融融兴灵
活配置混合型证券投资基金的基金托管人;
为明确国融融兴灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和
基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具
有相同的含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:国融基金管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢4楼440室
办公地址:北京市海淀区西直门外大街腾达大厦2008室
邮政编码:100044
法定代表人:侯守法
成立日期:2017年6月20日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2017]821
号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.3亿元人民币
存续期间:2017年6月20日至不约定期限
经营范围:公募基金管理,资产管理。
(二)基金托管人
名称:江苏银行股份有限公司
注册地址:中国江苏省南京市中华路26号(邮编210005)
法定代表人:夏平
成立日期: 2007年1月22日
注册资本: 115.44亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监基金字[2014]619号
组织形式:股份有限公司
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基
金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办
法》”) 、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号<托管协议
的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规
定》、《国融融兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称
《基金合同》)及其他有关规定订立。
(二)订立托管协议的目的
本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产
的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相
关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持
有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基
金投资者合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议所使用的所有术语与基金合同的相应
术语具有相同含义。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风
格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供
投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是
否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事
项进行核查。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市
的股票),存托凭证,债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债
券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期
货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占基金资产的
比例为0%-95%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货
合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的
现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的
投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调
整期限进行监督:
1、股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为0%-95%;
2、每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日
在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等;
3、本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证),其市值不超
过基金资产净值的10%;
4、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金持
有一家公司发行的证券(含存托凭证),不超过该证券的10%;
5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,
不得超过基金资产净值的10%;
6、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产
净值的20%;
7、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,
不得超过该资产支持证券规模的10%;
8、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投
资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持
证券合计规模的10%;
9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支
持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符
合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
10、本基金持有的全部同业存单,其市值不得超过基金资产的
20%;
11、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本
基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次
发行股票的总量;
12、基金总资产不得超过基金净资产的140%;
13、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不
得超过基金资产净值的40%,回购最长期限为1年,到期后不得展期;
14、本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不
得超过基金资产净值的10%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合
约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债
券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过
基金持有的股票总市值的20%。
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与
时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对
应的证券资产情况等;
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合
计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的
成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
15、本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:
①在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过
基金资产净值的15%,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持
有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债
期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
②任何交易日日终持有的买入国债期货和股指期货合约价值与
有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券
指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、
买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③在任何交易日日终,持有的债券(不含到期日在一年以内的政
府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应
当符合基金合同关于债券投资比例的有关规定;
16、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式
基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流
通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
17、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金
资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变
动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,
本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
18、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执
行;
19、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体
为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金
合同约定的投资范围保持一致;
20、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资
比例的规定;
因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,
为被动超标,不属于基金管理人违反基金合同的情形,基金管理人应
当在所涉证券可交易之日起10个交易日内进行调整,上述第2、9、
17、19项另有约定的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其
规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范
围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的
监督与检查自基金合同生效之日起开始。
上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法
律法规或监管部门取消或变更上述限制,在履行适当程序后,本基金
投资可不受上述规定限制或以变更后的规定为准。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对本协议第十五条第十一项基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股
股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销
期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投
资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执
行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投
资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基
金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对
手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手
名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券
市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交
易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管
人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规
则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损
失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的
交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承
担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场
成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成
的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易
对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基
金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金管理人投资银行存款进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金
合同的约定,建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并
按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金
费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介
材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现
数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并
将在发现后立即报告中国证监会。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,
对基金投资流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行
股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范
的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定
期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临
时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限
证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金
管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查
询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金
托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存
管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投
资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金
管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比
例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通
过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制
度的决议提交给基金托管人。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保
对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作
的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致
基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支
付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动
性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基
金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金