基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 04月 21日
中加科盈混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年04月20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年01月01日起至2021年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中加科盈混合
基金主代码 008033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年11月29日
报告期末基金份额总额 507,559,991.72份
投资目标
在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准
的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值。
投资策略
本基金采用积极灵活的投资策略,通过前瞻性地判
断不同金融资产的相对收益,完成大类资产配置。
在大类资产配置的基础上,精选个股,完成股票组
合的构建,并通过运用久期策略、期限结构策略和
个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险
控制基础上,力争实现长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×30%+中债总全价(总值)指数
收益率×70%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
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下属分级基金的基金简称 中加科盈混合A 中加科盈混合C
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下属分级基金的交易代码 008033 008034
报告期末下属分级基金的份额总
额
383,705,116.72份 123,854,875.00份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)
中加科盈混合A 中加科盈混合C
1.本期已实现收益 7,161,855.31 2,013,286.86
2.本期利润 709,980.46 -1,265,060.09
3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 -0.0110
4.期末基金资产净值 445,662,399.18 142,408,385.92
5.期末基金份额净值 1.1615 1.1498
注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加科盈混合A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.13% 0.38% -0.95% 0.49% 1.08% -0.11%
过去六个月 3.50% 0.31% 3.72% 0.41% -0.22% -0.10%
过去一年 13.82% 0.42% 8.17% 0.39% 5.65% 0.03%
自基金合同
生效起至今
16.15% 0.40% 9.43% 0.41% 6.72% -0.01%
中加科盈混合C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去三个月 -0.02% 0.38% -0.95% 0.49% 0.93% -0.11%
过去六个月 3.05% 0.31% 3.72% 0.41% -0.67% -0.10%
过去一年 12.94% 0.42% 8.17% 0.39% 4.77% 0.03%
自基金合同
生效起至今
14.98% 0.40% 9.43% 0.41% 5.55% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注:1、本基金基金合同于 2019年 11月 29日生效,截至本报告期末,本基金合同生效
已满一年。
2、根据基金合同约定,本基金建仓期为 6个月,截至本报告期末,本基金已完成建仓,
建仓期结束时,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
闫沛
贤
总经理助理兼固定收益部
总监、本基金基金经理
2019-
11-29
- 13
闫沛贤先生,英国帝国理
工大学金融学硕士、伯明
翰大学计算机硕士学位。2
008年至2013年曾任职于
平安银行资金交易部、北
京银行资金交易部,担任
债券交易员。2013年加入
中加基金管理有限公司,
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曾任中加货币市场基金(2
013年10月21日至2021年1
月29日)、中加丰泽纯债
债券型证券投资基金(20
16年12月19日至2018年6
月22日)、中加颐兴定期
开放债券型发起式证券投
资基金(2018年12月13日
至2019年12月30日)、中
加聚利纯债定期开放债券
型证券投资基金(2018年1
1月27日至2020年11月23
日)的基金经理,现任公
司总经理助理兼固定收益
部总监、中加纯债一年定
期开放债券型证券投资基
金(2014年3月24日至今)、
中加纯债债券型证券投资
基金(2014年12月17日至
今)、中加心享灵活配置
混合型证券投资基金(20
15年12月28日至今)、中
加颐合纯债债券型证券投
资基金(2018年9月13日至
今)、中加颐鑫纯债债券
型证券投资基金(2018年1
1月8日至今)、中加聚盈
四个月定期开放债券型证
券投资基金(2019年5月2
9日至今)、中加科盈混合
型证券投资基金(2019年1
1月29日至今)的基金经
理。
李继
民
本基金基金经理
2021-
01-07
- 8
李继民先生,北京大学经
济学博士,2011年至2013
年在北京银行从事博士后
研究工作,2013年加入中
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加基金管理有限公司,先
后担任宏观经济研究员,
首席宏观经济研究员,投
资经理,研究主管。现任
中加科盈混合型证券投资
基金基金经理(2021年1
月7日至今)。
冯汉
杰
原本基金基金经理
2019-
11-29
2021-
01-07
12
冯汉杰先生,清华大学数
学硕士。2009年7月至201
6年6月历任泰康资产管理
有限公司研究员、投资经
理。2016年8月至2018年6
月任中欧基金管理有限公
司投资经理。2018年7月加
入中加基金管理有限公
司。曾任中加科盈混合型
证券投资基金(2019年11
月29日至2021年1月7日)、
中加改革红利灵活配置混
合型证券投资基金(2019
年10月23日至2021年2月8
日)的基金经理,现任中
加转型动力灵活配置混合
型证券投资基金(2018年1
2月5日至今)、中加聚庆
六个月定期开放混合型证
券投资基金(2020年5月2
2日至今)、中加科丰价值
精选混合型证券投资基金
(2020年5月8日至今)、
中加核心智造混合型证券
投资基金(2020年7月22
日至今)、中加聚隆六个
月持有期混合型证券投资
基金(2021年3月24日至
今)的基金经理。
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1、任职日期说明:基金经理的任职日期以本基金基金合同生效公告和增聘公告为准。
2、离任日期说明:因工作安排原因,冯汉杰先生于2021年1月7日离任本基金基金经理。
3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管
理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益
输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《中加基金管理有限公司公平交
易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产
的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距
较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中
设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交
易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内,不存在损害投资者利益
的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了同
日反向交易控制的规则,并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检
查。同时,公司利用公平交易分析系统,对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进
行持续监控,定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内,本公司所有投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的
5%。投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输
送金额统计结果,表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现
异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
一季度,债券市场震荡中先上后下,1年和10年期国债收益率分别较去年末上行了
11BP和5BP,分别至2.58%和3.19%。具体看,在永煤违约事件的冲击下,央行呵护态度
明确,隔夜融资成本位于1%以下。加上中央经济工作会议不急转弯的定调加速了做多
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情绪释放,短端1年期国债快速下行13BP,长端波幅有限,曲线陡峭化。1月下旬开始,
央行在公开市场上逐步回笼流动性,春节前也迟迟不投放跨节资金,资金面持续收紧。
同时,股票市场的狂热带动风险偏好提升。叠加春节假期期间,亚洲股市连续大涨,大
宗商品价格快速攀升,原油、铜、锂等屡创新高,通胀预期不断发酵,节前节后债市震
荡中上行,1年和10年期国债收益率分别至季内高点2.72%和3.28%。随后,在财政资金
投放的助力下,加上"两会"期间呵护,流动性整体较为充裕。前期抱团股也出现调整,
风险偏好下降,大宗商品价格在海外疫情反弹的影响下也出现回落。另外,市场担忧的
地方债供给也迟迟未落地,叠加投资者杠杆和久期普遍较低,债市再度进入温和上涨阶
段。1年和10年期国债分别较高点下行了14BP和9BP。
一季度,A股市场以春节长假为分界点,先涨后跌,分为截然不同的两个阶段。春
节前,在一部分热门权重股的带动下,指数出现快速上涨,市场的估值结构进一步恶化;
春节后,市场出现春节前的镜像走势,热门权重股杀跌至年初或去年四季度的水平,估
值分化有所收敛。春节后至今,美国十年期国债收益率大幅上行约40个BP,对经济复苏
的更强信心导致全球资本市场风格从科技成长向传统价值或顺周期的转换,A股市场与
全球市场出现同步行业轮动,与经济复苏相关的能源和金融表现较好,而去年表现突出
的消费、医药和科技行业在春节后跌幅较大。
一季度,科盈的权益持仓以银行、地产、公用事业、消费、制造业为主,主要的持
仓对估值都较为挑剔,行业和个股的集中度也都较低,因此波动幅度较市场波动幅度较
低。 我们认为,美债收益率和通胀预期的升温更多只是市场调整的诱因,风格和行业切
换的核心在于A股市场悬殊的估值偏离度和部分行业偏高的估值水平。站在全球同步复
苏的背景下,我们认为全球宏观环境对于风险资产还是较为有利的。同时,在市场逐步
消化板块间估值分化和资金面失衡压力显现初期,市场波动率大幅提升,预计随着经济
复苏步伐的加快,板块间估值偏离度有望进一步收敛,市场的波动幅度也将有所降低。
国内经济复苏领先于全球,我们认为国内经济复苏的动能或许已经在2020年四季度
见顶,而全球经济复苏将在今年持续展开,复苏节奏的错位,或许不会给贸易总量带来
太大改变,但中国出口增速的结构或许相对去年有较大改变,同时,进口的资源型大宗
商品或许面临价格上涨压力,因此今年的贸易顺差可能会较去年出现收窄,出口链的变
化或许会对今年A股市场的行业表现带来显著变化。
通胀是目前市场关心的一个焦点问题, 核心原因是通胀预期的压力可能会导致货币
政策和利率环境的变动,但是目前我们认为还没有充分的理由或证据能得出上述结论;
如果美国政府顺利推出大规模以基建为主的财政刺激政策,或者全球经济出现超预期的
强劲复苏,那么通胀压力就必须要重视,我们会密切关注通胀数据与逻辑的变化,并及
时做出调整和反应。
展望未来,货币政策上,中央经济工作会议强调保持政策"可持续性"、"不急转弯",
这意味着货币政策总体取向仍是稳健,收紧概率较低。随着热点城市房地产调控政策的
出台,以及信贷额度的窗口指导持续深入,宏观杠杆率料将保持平稳,资金面保持不缺
不溢成为常态。基本面上,虽然数据上看工业生产热度很高,但核心是由于去年的出口
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高增长拉动的,未来随着海外供给的恢复,国内生产存在降速压力。 消费上,去年年底
甚至出现了停滞,一方面是居民储蓄意愿上升,另一方面人均收入增速还没回到疫情前
水平,今年仍将逐步恢复,但是个慢变量。投资上,主要由房地产拉动,但现在监管从
房企融资,到银行融出、居民买房等多个维度调控,单月同比已经高位回落。整体看,
抛开基数效应的话,今年潜在增速大概率回落。而且长期来看,随着要素生产率下降,
人口老龄化加深等因素,中国经济的潜在增速水平将逐步降低,利率中枢趋于回落。基
本面的更大风险可能来自通胀,预计在低基数、高成本和顺周期因素作用下较快攀升,
二季度达到高点,届时需要重点观察下。之后随着全球产能逐渐恢复,国内信用扩张放
缓及地产基建投资逐步弱化的影响下,通胀表现或低于预期。整体看,我们认为债市短
期内较乐观,在资金面稳健、大宗涨价趋势暂缓的背景下,市场维持震荡。中期在通胀
和供给的双重压力下,较为谨慎。长期看,在潜在经济增速下行,叠加社融增速已经回
落,GDP一季度见顶,PPI二季度见顶的背景下,债市仍有比较大的机会。
报告期内,债券方面,我们总体采用哑铃型策略,一方面,可享有短端票息收益。
操作上,我们卖出长久期债券,并在严格甄别信用风险的前提下,买入短久期票息相对
较高的中高等级信用债,行业分布以城投债为主。另一方面,可把握住交易性机会。比
如,在永煤事件后,央行持续宽松的货币政策呵护资金面期间,我们择机参与高流动性
利率债波动操作,博弈利率下行带来的资本利得。同时,在市场回调时,我们通过国债
期货灵活对冲风险,有效降低了回撤。转债方面,在全球经济逐步复苏的大背景下,我
们适当的增加金融行业里被低估的优质个券,增厚产品收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中加科盈混合A基金份额净值为1.1615元,本报告期内,该类基金份
额净值增长率为0.13%,同期业绩比较基准收益率为-0.95%;截至报告期末中加科盈混
合C基金份额净值为1.1498元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-0.02%,同期
业绩比较基准收益率为-0.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 151,099,996.05 19.96
其中:股票 151,099,996.05 19.96
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 567,868,983.70 75.01
其中:债券 567,868,983.70 75.01
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
27,007,332.30 3.57
8 其他资产 11,084,935.44 1.46
9 合计 757,061,247.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,906,200.00 0.83
C 制造业 93,079,952.17 15.83
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
3,889,234.12 0.66
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,152,869.91 0.54
G 交通运输、仓储和邮政业 1,737,000.00 0.30
H 住宿和餐饮业 2,902,125.00 0.49
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
862,846.51 0.15
J 金融业 28,603,664.50 4.86
K 房地产业 8,503,085.00 1.45
L 租赁和商务服务业 3,376,992.00 0.57
M 科学研究和技术服务业 18,786.60 0.00
N
水利、环境和公共设施管
理业
67,240.24 0.01
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O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 151,099,996.05 25.69
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 000001 平安银行 300,000 6,603,000.00 1.12
2 600887 伊利股份 164,000 6,564,920.00 1.12
3 601601 中国太保 170,000 6,432,800.00 1.09
4 002925 盈趣科技 96,900 6,208,383.00 1.06
5 601633 长城汽车 191,300 5,763,869.00 0.98
6 002444 巨星科技 160,300 5,626,530.00 0.96
7 002142 宁波银行 143,700 5,587,056.00 0.95
8 601318 中国平安 70,100 5,516,870.00 0.94
9 601899 紫金矿业 510,000 4,906,200.00 0.83
10 002372 伟星新材 174,600 4,410,396.00 0.75
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 50,345,000.00 8.56
2 央行票据 - -
3 金融债券 50,220,000.00 8.54
其中:政策性金融债 50,220,000.00 8.54
4 企业债券 29,820,000.00 5.07
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5 企业短期融资券 19,970,000.00 3.40
6 中期票据 371,685,000.00 63.20
7 可转债(可交换债) 45,828,983.70 7.79
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 567,868,983.70 96.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 101900678 19亚盛实业MTN001 500,000 50,770,000.00 8.63
2 200016 20附息国债16 500,000 50,345,000.00 8.56
3 101901289 19空港兴城MTN001B 300,000 30,696,000.00 5.22
4 200215 20国开15 300,000 30,192,000.00 5.13
5 163373 20华融G1 300,000 29,820,000.00 5.07
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对
宏观经济、债券市场和流动性的研究,结合不同品种和期限的国债期货的定价,选择最
合适的套保品种,管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的
基础,灵活利用其杠杆和方向特征,降低投资组合的整体波动性。
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) 467,912.62
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金主要采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人通过对
宏观经济、债券市场和流动性的研究,结合不同品种和期限的国债期货的定价,选择最
合适的套保品种,管理资产的利率风险。基金管理人在充分考虑国债期货收益和风险的
基础,灵活利用其杠杆和方向特征,降低投资组合的整体波动性。本报告期内,本基金
产品投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 37,271.22
2 应收证券清算款 1,248,498.77
3 应收股利 -
4 应收利息 9,776,355.92
5 应收申购款 -
6 其他应收款 22,809.53
7 其他 -
8 合计 11,084,935.44
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 20,540,000.00 3.49
2 127005 长证转债 5,555,226.60 0.94
3 128034 江银转债 5,342,346.90 0.91
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4 113021 中信转债 5,263,500.00 0.90
5 127018 本钢转债 4,931,260.20 0.84
6 113011 光大转债 3,535,100.00 0.60
7 110066 盛屯转债 661,550.00 0.11
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中加科盈混合A 中加科盈混合C
报告期期初基金份额总额 416,190,881.49 66,222,877.54
报告期期间基金总申购份额 735,964.24 77,160,829.42
减:报告期期间基金总赎回份额 33,221,729.01 19,528,831.96
报告期期间基金拆分变动份额
(份额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 383,705,116.72 123,854,875.00
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理
人未持有本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210101-20210
331
134,667,653.56 0.00 0.00 134,667,653.56 26.53%
产品特有风险
本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该投资者所持有的基金份额的占比较大,该投
资者在赎回所持有的基金份额时,存在基金份额净值波动的风险;另外,该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时,基金可
能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中加科盈混合型证券投资基金设立的文件
2、《中加科盈混合型证券投资基金基金合同》
3、《中加科盈混合型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
基金管理人办公地址:北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址:北京市西城区复兴门内大街2号
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话:400-00-95526(免长途费)
基金管理人网址:www.bobbns.com
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2021年04月21日