中泰中证500指数增强型证券投资
基金
托管协议
基金管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
中泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................13
五、基金财产的保管.................................................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................18
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................22
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................25
九、基金收益分配.....................................................................................................................27
十、基金信息披露.....................................................................................................................28
十一、基金费用.........................................................................................................................30
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................31
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................32
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................33
十五、禁止行为.........................................................................................................................34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................35
十七、违约责任.........................................................................................................................36
十八、争议解决方式.................................................................................................................37
十九、托管协议的效力.............................................................................................................38
二十、其他事项.........................................................................................................................39
中泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议
鉴于中泰证券(上海)资产管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并
有效存续的有限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资
格和能力,拟募集发行中泰中证500指数增强型证券投资基金;
鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于中泰证券(上海)资产管理有限公司拟担任中泰中证500指数增强型
证券投资基金的基金管理人,兴业银行股份有限公司拟担任中泰中证500指数
增强型证券投资基金的基金托管人;
为明确中泰中证500指数增强型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”
)的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同》(以下
简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义,若有
抵触应以基金合同为准。
中泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:中泰证券(上海)资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区延安东路175号24楼05室
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1002-1003室
邮政编码:200120
法定代表人:黄文卿
成立时间:2014年8月13日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会、证监许可[2014]355号
组织形式:其他有限责任公司
注册资本:16666.0000万元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:证券资产管理和公开募集证券投资基金管理业务。
(二)基金托管人
名称:兴业银行股份有限公司
住所:福建省福州市湖东路154号
办公地址:福建省福州市湖东路154号
邮政编码:350000
法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)
成立时间:1988年8月22日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币207.74亿元
存续期间:持续经营
中泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义
务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持
有人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
中泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对
基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》
明确约定基金投资证券选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提
供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选
择标准的约定进行监督。
1.本基金的投资范围为:
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其
备选成份股、其他依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他
经中国证监会核准发行的股票)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券以及中国证监会允许投资的
其他债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在
履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,投资于中证500指
数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金和应
收申购款等。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,待履行相应
程序后,以变更后的规定为准。
2.基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)股票资产占基金资产的比例不低于80%,投资于标的指数成份股及
备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金
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保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,
现金不包括结算备付金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的
10%,但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不受此限;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证
券的10%,但完全按照标的指数构成比例进行投资的部分不受此限;
(5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公
司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发
行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,但完全按照指数的
构成比例进行投资的部分不受前述限制;
(6)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(7)本基金参与转融通证券出借业务的,出借证券资产不得超过基金资产
净值的30%,出借的期限在10个交易日以上的出借证券应纳入流动性受限证券
的范围;参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%;最近
6个月日均基金资产净值不得低于2亿元;证券出借的平均剩余期限不得超过
30天,平均剩余期限按市值加权平均计算;
(8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(10)本基金参与股指期货交易,除中国证监会另有规定或批准的特殊基
金品种外,应当遵守下列要求:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期
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日在一年以内的政府债券)、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(11)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
(13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易
对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资
范围保持一致;
(14)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与
境内上市交易的股票合并计算;
(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
4.基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当
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符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。除上
述第2条投资限制第(2)、(12)、(13)项外,因证券、期货市场波动、证
券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性
限制等基金管理人之外的原因导致投资比例不符合上述规定投资比例的,基金
管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法
律法规另有规定的从其规定。
因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资不符合第(7)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。
5.如果法律法规或监管部门对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比
例限制进行取消或变更的,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
(二)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。基金管理人应当按照有关法规规定,与
存款机构签订相关书面协议。基金托管人应根据相关法规及协议对基金银行存
款业务进行监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存
款证实书等有关文件,切实履行托管职责。
基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》
、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结
算等的各项规定。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基
金管理人在基金投资运作之前未向基金托管人提供存款银行名单的,视为基金
管理人认可所有银行。
基金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
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金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向
基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银
行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管
理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人,否则由此造
成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的
银行间债券市场交易对手名单进行交易。如基金管理人在基金投资运作之前未
向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的,视为基金管理人认可全市
场交易对手。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整
结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次剔除的
交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生新
的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算
方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内
与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进
行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的
交易对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,
基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金
托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应
及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管
理人投资流通受限证券进行监督。
基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基
金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范
流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否
遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监
督。
1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不
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包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回
购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的
证券。
本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中
央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行
间债券市场交易的证券。
本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负
责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原
因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资
产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,
由基金管理人承担。
本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
2.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预
案的建立与完善情况。
(3)有关比例限制的执行情况。
(4)信息披露情况。
3.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
(五)基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本托管协议的约
定对于基金关联交易进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,
遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和
评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同
意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人
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应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大
利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并
确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托
管人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。
名单变更后基金管理人及基金托管人应及时发送另一方,另一方于2个工作日
内进行回函确认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后,新的关联交易
名单开始生效。
(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收
益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监
督和核查。
基金托管人应当加强对基金参与转融通证券出借业务的监督和复核。
(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面
提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管
人的监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人,对于
收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托
管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,
基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证
监会。
(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合
同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的
提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解
释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中
国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料
和制度等。
(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金
中泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议
管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义
务后,予以免责。
(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金管理人限期纠正。
中泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包
括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管资金账户、证券账户等
投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面
形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前
及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并
保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知
事项进行复查,督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面
提示,基金托管人应在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解
释或举证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产
的完整性和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监
会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
中泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的托管资金账户、证券账户等投资所
需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完
整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任
何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人
保管期间的损坏、灭失,基金托管人不承担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管资金账户
的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责
向有关当事人追偿基金财产的损失。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外
机构的基金资产,或交由证券公司负责清算交收的基金资产及其收益,由于该
等机构或该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产
等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1. 基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有基金托管资格的商业
银行开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理
人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管资金账
户,同时在规定时间内,基金管理人应聘请符合《证券法》规定的会计师事务
中泰中证500指数增强型证券投资基金托管协议
所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中
国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款等事宜。
(三)基金托管资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的托管资金账户(也
可称为“托管账户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理
资金收付。托管账户名称应为“中泰中证500指数增强型证券投资基金”,预
留印鉴为基金托管人印章。
2.基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基
金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得
使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金托管资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构
的有关规定。
(四)基金证券账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基