0.0271% 基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
清算报告出具日：2022 年 12 月 22 日
清算报告公告日：2023 年 1 月 16 日
一、 重要提示
中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1975 号文注册
募集，于 2019 年 12 月 20 日成立并正式运作，本基金的基金管理人为中银基金
管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”），基金托管人为兴业
银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》和《中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”或“基金合同”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续 50 个工作日
出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，
基金管理人应当按照约定程序终止《基金合同》，并向中国证监会报告，但不需
要召开基金份额持有人大会。
截至 2022 年 12 月 7 日，本基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000
万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，本基金满足基金合同终
止条件，已于 2022 年 12 月 8 日进入基金财产清算程序。
本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见 2022 年 12 月 8 日刊登在《证
券日报》和基金管理人网站（www.bocim.com）的《中银基金管理有限公司关于中
银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公
告》。
本基金本次清算期间为 2022 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 22 日，由基金管
理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、上海源泰律师事
务所于 2022 年 12 月 8 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安
永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务
所对清算报告出具法律意见。
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二、 基金概况
1、基金名称：中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金（基金简称：中
银恒裕 9 个月持有期债券；基金代码：A 类 008202、C 类 008203）
2、基金运作方式：契约型开放式
3、基金合同生效日：2019 年 12 月 20 日
4、清算起始日：2022 年 12 月 8 日
5、清算起始日基金份额总额：44,066,300.60 份
6、投资目标：本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资
产的长期稳健增值。
7、投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府
债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可转换债券(含
可分离交易可转债)、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币
市场工具(含同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，但可持有因可转债、可交
债转股所形成的股票等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非固定
收益类证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
8、投资策略：本基金的投资策略由资产配置策略、债券投资策略、资产支
持证券投资策略和国债期货投资策略四部分组成。
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9、业绩比较基准：
中债综合全价（总值）指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率
(税后)*5%
10、风险收益特征：
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。
11、基金管理人：中银基金管理有限公司
12、基金托管人：兴业银行股份有限公司
三、 基金运作情况概述
中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金，系经中国证监会证监许可
〔2019〕1975 号文《关于准予中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金注册
的批复》准予注册，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，
基金合同于 2019 年 12 月 20 日正式生效，首次设立募集规模为 1,379,082,010.09
份基金份额。
根据《中银基金管理有限公司关于中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基
金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自 2022 年 12 月 8 日起，本基金进入
清算程序，停止办理申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。本基金进入清算
程序后，停止收取基金管理费、基金托管费等费用。
四、 财务会计报告
1、资产负债表（经审计）
最后运作日
2022 年 12 月 7 日
资产：
银行存款 5,223,662.18
结算备付金 276,852.62
存出保证金 2,702.03
交易性金融资产 43,525,724.35
应收清算款 796,710.27
5
应收申购款 988,217.96
资产总计 50,813,869.41
负债：
应付赎回款 1,007,630.18
应付管理人报酬 4,045.76
应付托管费 809.16
应付销售服务费 1,321.60
应交税费 35.08
其他负债 85,553.58
负债合计 1,099,395.36
所有者权益：
实收资金 44,612,570.87
未分配利润 5,101,903.18
所有者权益合计 49,714,474.05
负债和所有者权益总计 50,813,869.41
五、 清盘事项说明
1、清算原因
根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额
持有人数量和资产规模”的约定，《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基
金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管
理人应当按照约定程序终止《基金合同》，并向中国证监会报告，但不需要召开
基金份额持有人大会。
截至 2022 年 12 月 7 日，本基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000
万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，本基金管理人应当终止
《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开基金份额
持有人大会。
2、清算起始日
根据《中银基金管理有限公司关于中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基
金基金合同终止及基金财产清算的公告》，自 2022 年 12 月 8 日起，本基金进入
清算程序。故本基金清算起始日为 2022 年 12 月 8 日。
3、清算报告编制基础
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本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券
投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金终止日起，资产负债
按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表为截至本基金终止日的资产负
债表，并无比较期间的相关数据列示。
六、 基金财产分配
自 2022 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 22 日止的清算期间，本基金基金财产
清算小组对本基金的资产、负债进行本次清算，全部清算工作按清算原则和清算
手续进行。基金资产处置、负债清偿及基金净资产分配情况如下：
1、 资产处置情况
(1) 本基金最后运作日银行存款为人民币 5,223,662.18，其中托管户存款为人
民币 5,222,691.51 元，银行存款应计利息为人民币 970.67 元。截至本次清算结束
日 2022 年 12 月 22 日，银行存款为人民币 48,777,659.29 元。
(2) 本基金最后运作日结算备付金为人民币276,852.62元，其中结算备付金本
金为人民币276,311.46元，结算备付金应计利息为人民币541.16元。于本清算期
间，新增结算备付金应计利息人民币186.45元，并于2022年12月21日结息冲减结
算备付金应计利息702.75元。截至本次清算结束日2022年12月22日，结算备付金
为人民币276,336.32元。
(3) 本基金最后运作日存出保证金为人民币2,702.03元，其中存出保证金本金
为人民币2,695.67元，存出保证金应计利息为人民币6.36元。于本清算期间，新
增存出保证金应计利息人民币1.80元，并于2022年12月21日结息冲减存出保证金
应计利息7.92元。截至本次清算结束日2022年12月22日，存出保证金为人民币
2,695.91元。
(4) 本基金最后运作日持有的交易性金融资产人民币43,525,724.35元，均为
债券投资。本基金于清算期间对全部债券投资进行处置变现，变现产生的清算款
合计为人民币43,461,421.44元，该部分款项已于清算期间划入基金托管账户。
(5) 本基金最后运作日应收清算款余额为人民币796,710.27元，该部分款项已
于清算期间划至基金托管账户。截至本次清算结束日2022年12月22日，应收清算
款为人民币77,543.45元。
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(6) 本基金最后运作日应收申购款为人民币988,217.96元，已于2022年12月8
日划至基金托管账户。
2、 负债清偿情况
(1) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币1,007,630.18元，该款项已于2022
年12月8日支付。
(2) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币4,045.76元，该款项已于2022
年12月16日支付。
(3) 本基金最后运作日应付托管费为人民币809.16元，该款项已于2022年12
月16日支付。
(4) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币1,321.60元，该款项已于2022
年12月16日支付。
(5) 本基金最后运作日应交税费为人民币35.08元，该款项将于本清算期后支
付。
(6) 本基金最后运作日其他负债为人民币 85,553.58 元，其中包括：预提上海
证券报信息披露费人民币 74,740.38 元、预提上清所银行账户维护费人民币
4,500.00 元、预提中债登银行账户维护费人民币 4,500.00 元、应付交易费用人民
币 1,513.20 元、以及预提其他费用人民币 300.00 元，上述费用将于本清算期后
支付。
3、清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 自2022年12月8日
至2022年12月22日
止清算期间
一、收益
1、利息收入（注1） 3,867.84
2、投资收益 -97,435.37
3、公允价值变动损益 32,827.92
收益小计 -60,739.61
二、费用
1、税金及附加 2.35
2、其他费用（注2） 40,000.00
费用小计 40,002.35
三、清算期间净损益 -100,741.96
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注1：利息收入系自2022年12月8日至2022年12月22日止清算期间计提的银行存款
利息收入、存出保证金利息收入以及结算备付金利息。
注2：其他费用系自2022年12月8日至2022年12月22日止清算期间计提的清算审计
费及清算律师费。
4. 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2022年12月7日基金净资产 49,714,474.05
加：自2022年12月8日至2022年12月22日止清算期间净损益 -100,741.96
减：清算期间支付赎回款 606,092.67
二、2022年12月22日基金净资产 49,007,639.42
资产处置及负债清偿后，于2022年12月22日，本基金剩余财产为人民币
49,007,639.42元，根据本基金的基金合同及《中银基金管理有限公司关于中银恒
裕9个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》的约
定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
因清算款划出日不能确定，暂不能准确预估本次清算结束日至清算款划出日
前一日银行存款、结算备付金及存出保证金产生的利息，该期间利息亦属全体基
金份额持有人所有。该部分利息以及未到账的结算备付金、存出保证金将由基金
管理人以自有资金垫付。基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人
所有。
七、备查文件
1、备查文件目录
（1）中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金清算审计报告
（2）上海源泰律师事务所关于《中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基
金清算报告》的法律意见
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
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3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
中银恒裕 9 个月持有期债券型证券投资基金基金财产清算小组
2022 年 12 月 22 日