博时基金管理有限公司
博时成长优选两年封闭运作灵活配
置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人 1-1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2-1
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3-1
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 4-1
五、 基金财产保管 5-1
六、 指令的发送、确认和执行 6-1
七、 交易及清算交收安排 7-1
八、 基金资产净值计算和会计核算 8-1
九、 基金收益分配 9-1
十、 信息披露 10-1
十一、 基金费用 11-1
十二、 基金份额持有人名册的保管 12-1
十三、 基金有关文件和档案的保存 13-1
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 14-1
十五、 禁止行为 15-1
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 16-1
十七、 违约责任 17-1
十八、 争议解决方式 18-1
十九、 基金托管协议的效力 19-1
二十、 基金托管协议的签订 20-0
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:博时基金管理有限公司
住所: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
法定代表人:江向阳
设立日期: 1998年7月13日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 2.5亿元人民币
存续期限: 持续经营
联系电话:0755-83169999
(二)基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032)
法定代表人:陈四清
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:洪渊
成立时间:1985年11月22日
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币35,640,625.7089万元
批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146号)
存续期间:持续经营
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金
法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格
式准则第7号<托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《博时成长优选两年封闭
运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有
关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释
义部分具有相同含义;若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭
证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市
的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、
政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转
换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货
币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金的投资组合比例为:在封闭运作期内,投资股票资产(含存托凭证)
占基金资产的比例为 0%—100%,其中投资于本基金所界定的成长优选股票的
比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的
0%-50%,投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%,每个交易日日终在扣
除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于交易保证金一倍的现金;封闭期届满转为开放式运作后,本基金的股票
资产占基金资产的0%-95%,其中投资于本基金所界定的成长优选股票的比例不
低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%,
投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除股指期货
合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当
程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
(1)在封闭运作期内,本基金的股票(含存托凭证)投资比例为基金资产
的0%—100%,其中投资于本基金所界定的成长优选股票的比例不低于非现金基
金资产的80%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;封闭期届满
转为开放式运作后,本基金的股票资产占基金资产的0%-95%,其中投资于本基
金所界定的成长优选股票的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票
的投资比例为股票资产的0-50%;
(2)在封闭运作期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合
约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金封闭期
届满转换为开放式运作后,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券;
(3)本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证),其市值(若同时持有
一家公司发行的A股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司
发行的证券(含存托凭证),不超过该证券(若同时持有一家公司发行的A股和H
股,则为A股与H股合计)的10%;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原
始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;
(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级
报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债
券回购到期后不得展期;
(13)本基金参与股指期货、国债期货投资的,应遵循下列限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
2)封闭期内的每个交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值
和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%;本基金封闭期届满转换为
开放式运作后,每个交易日日终,本基金持有的买入股指期货和国债期货合约价
值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、
债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产
(不含质押式回购等);
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的20%;
4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基
金资产净值的15%;
7)本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金
持有的债券总市值的30%;
8)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
9)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、
卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例
的有关约定;
(14)本基金参与股票期权交易的,需遵守下列规定:
1)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的10%;
2)开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期
权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证
金的现金等价物;
3)未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面
值按照行权价乘以合约乘数计算;
4)基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股
占比等)、投资目标和风险收益特征;
(15)封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;本基金封
闭期届满转换为开放式运作后,本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(16)本基金封闭期届满转为开放式运作后,本基金管理人管理的且由本基
金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过
该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全
部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股
票的30%;
(17)本基金封闭期届满转换为开放式运作后,本基金主动投资于流动性受
限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司
股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,
基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18)本基金封闭期届满转换为开放式运作后,本基金与私募类证券资管产
品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的
资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
除上述(2)、(10)、(17)、(18)情形之外,因证券、期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中
国证监会规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人
在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前正式向
基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易
监督。
对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的,基金管理人
应提前通知基金托管人,经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基
金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因
素影响,基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手
资信风险,并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙
类会员进行债券交易的,可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人,
基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明
内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质
审查。基金管理人同意,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,
基金托管人不承担责任。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,以DVP(券款兑付)
的交易结算方式进行交易。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估
存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成
的损失,基金托管人不承担任何责任,相关损失由基金管理人先行承担。基金管
理人履行先行赔付责任后,有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅
限于督促基金管理人履行先行赔付责任。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
(4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、
发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本
占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付
时间