九泰久信量化股票型证券投资基金招募说明书摘要

基金管理人：九泰基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
二零二零年五月
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2020年2月5日证监许可【2020】217号
文注册。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基
金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人
的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、
收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书、基金合同和基
金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产
品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为谨慎作出独立决策。投资
者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括市
场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、政策风险、本基金特有风险及其他
风险。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资
决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金主要通过定量投资模型，基于模型结果，基金管理人综合考虑市场环
境和股票特性，在有效控制风险的前提下，选取并持有预期收益较好的股票构成
投资组合，在投资过程中的多个环节将依赖于量化模型，可能存在数据错误的风
险和模型失效的风险，导致其优选出的组合收益率不一定持续为正或持续高于业
绩比较基准的收益率，从而存在基金业绩表现不佳的风险。
本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，
基金管理人和销售机构可以基于基金产品风险等级划分方法的变化，对本基金的
风险等级进行重新评估并基于评估结果更新本基金的风险等级，风险等级的评估
更新不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于基金管理人或销售机构基金产
品风险等级划分方法的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险
评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
本基金可投资资产支持证券，可能面临的风险包括信用风险、利率风险、流
动性风险、提前偿付风险等；本基金可投资国债期货、股指期货等金融衍生品，
可能面临的风险包括基差风险、流动性风险、保证金风险等。本基金的一般风险
及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
本基金可投资于科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、科创板
企业退市风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等，具体参见招募说明书第
十六部分风险揭示章节。
本基金可根据投资策略需要或市场环境变化，选择将部分基金资产投资于科
创板或选择不将基金资产投资于科创板，基金资产并非必然投资于科创板。
招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
第一部分 基金管理人
一、基金管理人的基本情况
名称：九泰基金管理有限公司
住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-
222室
设立日期：2014年7月3日
法定代表人：卢伟忠
组织形式：有限责任公司
注册资本：3亿元人民币
存续期限：2014年7月3日至长期
联系电话：010-57383999
传真：010-57383966
联系人：韩炳光
股权结构：昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公
司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券股份有限公司出资分别占注
册资本的26%、25%、25%和24%的股权。
二、主要人员情况
1、董事会成员
刘靖先生，工程硕士，董事。曾任九州证券股份有限公司投行部项目经理、
同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务部人员。现任同创九鼎投资管理集团股
份有限公司投资总监。
卢伟忠先生，金融学硕士，董事、法定代表人，总经理。曾任金瑞期货研究
员，安信证券股指期货IB业务专员，安信期货办公室主任，安信期货IB业务部
总经理，安信证券资产管理部产品总监，安信乾盛常务副总经理。现任九泰基金
管理有限公司董事、法定代表人，总经理，代董事长。
袁小文女士，高级管理人员工商管理硕士，独立董事。曾任广东万通期货公
司副总经理，浙江金马期货公司常务副总，长城伟业期货经纪有限公司（后更名
为华泰长城期货有限公司）副总经理，华泰长城期货有限公司总经理，中信证券
股份有限公司下属子公司执行副董事长，中信期货有限公司董事长，现任阳富教
育咨询服务（深圳）有限公司董事长职务。
徐艳女士，经济学博士，教授，独立董事。曾任海国投工业开发股份有限公
司投资部经理，海南大学经济管理学院金融系系主任，海南大学MBA教育中心
主任，现任海南大学管理学院教授。
陈耿先生，经济学博士，教授，独立董事。曾任青岛崂山区政府(高科技开发
区)职员，重庆大学工商管理博士后科研站博士后，现任重庆大学经济与工商管
理学院教师，担任重庆大学经济与工商管理学院高管培训中心(EDP)主任职务。
2、监事
徐磊磊先生，工商管理硕士，监事。曾任昆吾九鼎投资管理有限公司行政助
理、行政经理，同创九鼎投资管理集团股份有限公司监事，现任同创九鼎投资管
理集团股份有限公司证券事务代表。
刘开运先生，金融学硕士，监事。曾任毕马威华振会计师事务所审计师，昆
吾九鼎投资管理有限公司投资经理、合伙人助理。现任九泰基金管理有限公司定
增投资中心总经理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监、基金经理。
3、公司高级管理人员
卢伟忠先生，简历同上。
王玉女士，涉外经济本科，副总经理。曾任陕西群力子弟学校教师，北京思
拓克斯商贸有限公司经理助理，太平洋人寿保险北京分公司营销业务部经理、海
淀支公司总经理、分公司党委委员、副总经理，国风共创管理咨询有限公司总经
理。现任九泰基金管理有限公司副总经理。
吴祖尧先生，工学硕士，副总经理。曾任中国信达信托投资公司证券研究部
副经理，中国银河证券研究中心研究主管、董事总经理，中国银河证券投行内核
小组成员，中国银河证券投资顾问部董事总经理，中国银河证券投资决策委员会
委员。现任九泰基金管理有限公司副总经理。
陈沛先生，法学硕士，督察长。曾任广州大学松田学院教师、平安证券有限
责任公司合规专员、安信证券股份有限公司董事会办公室股权管理专员、安信基
金管理有限责任公司监察稽核部法律主管、泰达宏利基金管理有限公司监察稽核
部负责人。现任九泰基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
孟亚强先生，南开大学保险精算硕士，中国籍，具有基金从业资格。11年证
券从业经历。历任博时基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理。2015
年8月加入九泰基金管理有限公司，曾任九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金
（原九泰久稳保本混合型证券投资基金，2016年6月7日至2018年11月26
日）、九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金（2017年8月16日至2020
年3月23日）的基金经理，现任九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基
金（2016年6月7日至今）、九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金
（2016年12月26日至今）、九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金（2017年2
月10日至今）、九泰天辰量化新动力股票型证券投资基金（2020年3月12日至
今）、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金（2020年4月22日至今）的基金
经理。
5、公募投资决策委员会成员
本公司公募投资决策委员会成员包括：吴祖尧先生（委员会主席）、刘勇
先生、刘开运先生、刘心任先生。
吴祖尧先生，简历同前。另，2014年加入九泰基金管理有限公司，曾任九
泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金（2015年12月9日至2018年
6月5日）、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金（2016年9月26
日至2018年6月5日）的基金经理，现任副总经理，九泰科盈价值灵活配置混
合型证券投资基金（2020年3月12日至今）的基金经理。
刘勇先生，北京大学金融数学系学士、硕士，中国籍，具有基金从业资格，
10年证券从业经验。历任博时基金固定收益部研究员、博时基金固定收益部基
金经理助理。2015年5月加入九泰基金管理有限公司，曾任九泰久鑫债券型证
券投资基金（2018年11月26日至2019年3月22日）的基金经理，现任绝对
收益部副总经理，九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金（2018年10月31日
至今）、九泰日添金货币市场基金（2018年11月26日至今）、九泰久稳灵活配
置混合型证券投资基金（原九泰久稳保本混合型证券投资基金，2018年11月26
日至今）的基金经理。
刘开运先生，简历同前。另，2014年7月加入九泰基金管理有限公司，曾任
九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金（2015年7月16日至2016
年7月16日）、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原九泰锐
华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活配置混合型证券投资基金，
2016年12月19日至2018年11月6日）的基金经理，现任定增投资中心总经
理、致远权益投资部总经理兼执行投资总监，九泰锐智定增灵活配置混合型证券
投资基金（2015年8月14日至今）、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资
基金（2016年2月4日至今）、九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金（2016
年8月11日至今）、九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原九泰锐
丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，2016年8月30日至今）、
九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原九泰锐诚定增灵活配置混合
型证券投资基金、九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金，2017年3月24日至
今）、九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金（2020年3月19日至今）的
基金经理。
刘心任先生，北京大学经济学硕士，中国籍，9年证券从业经验，具有基金
从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究员。2015年5月加入九泰基金管理
有限公司，曾任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金（2016年11月15日至
2018年12月4日）的基金经理；现任研究发展部总监兼定增投资中心副总经理，
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金（2018年11月30日至今）的基
金经理。
6、上述人员之间无近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管
理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制基金季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他
人泄露，但向监管机构、司法机关、已出具保密承诺函的审计、法律等外部专业
顾问提供的除外；
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配
基金收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关
资料15年以上；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保
证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资
料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管
人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基
金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金
事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他
法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合
同和中国证监会的有关规定。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有
关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1） 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2） 不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3） 利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4） 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8） 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1） 越权或违规经营；
（2） 违反基金合同或托管协议；
（3） 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4） 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5） 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6） 玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7） 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基
金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动；
（8） 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9） 贬损同行，以抬高自己；
（10） 以不正当手段谋求业务发展；
（11） 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12） 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13） 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉
尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投
资理念，规范基金运作。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的
有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动；
（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制体系
为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、
有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金
管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
1、公司的内部控制目标
（1）确保合法合规经营；
（2）防范和化解风险；
（3）提高经营效率；
（4）保护基金份额持有人和股东的合法权益。
2、公司内部控制遵循的原则
（1） 健全性原则
风险管理必须涵盖公司各个部门和各个岗位，并渗透到各项业务过程和业务
环节，包括各项业务的决策、执行、监督、反馈等环节。
（2） 有效性原则
通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护风险管理制度的有
效执行。
（3） 独立性原则
公司各机构、部门和岗位确保相对独立并承担各自的风险控制职责。公司基
金资产、自有资产、其他资产的运作须分离。督察长和监察稽核部对公司风险控
制制度的执行情况进行检查和监督。
（4） 相互制约原则
公司在制度安排、组织机构的设计、部门和岗位设置上形成权责分明、相互
制约的机制，从而建立起不同岗位之间的制衡体系，消除内部风险控制中的盲点，
强化监察稽核部对业务的监督检查功能。
（5） 成本效益原则
公司将运用科学化的经营管理方法，并充分发挥各机构、部门及员工的工作
积极性，尽量降低经营成本，提高经营效益，保证以合理的控制成本达到最佳的
内部控制效果。
（6） 适时性原则
风险管理应具有前瞻性，并且必须随着国家法律、法规、政策制度等外部环
境的改变和公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化及时进行相应
的修改和完善。
（7） 内控优先原则
内控制度具有高度的权威性，所有员工必须严格遵守，自觉形成风险防范意
识；执行内控制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；
公司业务的发展必须建立在内控制度完善并稳固的基础之上。
（8） 防火墙原则
公司在敏感岗位如：基金投资、交易执行、基金清算岗位之间，基金会计和
公司会计之间、会计与出纳之间等等，在物理上和制度上设置严格的防火墙进行
隔离，以控制风险。
3、内部控制的制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同
层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司章程；第二
个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据；第三个
层面是公司基本管理制度；第四个层面是公司各机构、部门根据业务需要制定的
各种制度及实施细则等。它们的制订、修改、实施、废止遵循相应的程序，每一
层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。监察稽核部定期对公司制度、内部
控制方式、方法和执行情况实行持续的检验，并出具专项报告。
4、内控监控防线
为体现职责明确、相互制约的原则，公司根据基金管理业务的特点，设立顺
序递进、权责分明、严密有效的三道监控防线：
（1）建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明
确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须以书面形
式声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责；
（2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相
关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及
岗位对前一部门及岗位负有监督的责任；
（3）建立以督察长、监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全
面实施监督反馈的第三道监控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他
部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。
5、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点
（1）授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必
须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻
执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员
的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面
形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和
人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。
（2）公司研究业务
研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密
的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，
研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研
究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，
不断提高研究水平。
（3）基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制
定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权
限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金
投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风
险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
（4）交易业务
建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；建立了交
易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善了相关的安全设施；集中交易室对
交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记
录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时建立了科学的投资交易绩效
评价体系。
（5）基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制重点建立严
密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制
度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载
每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确
保档案真实完整。
（6）信息披露
公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。
公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核
和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，
同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。
（7）监察稽核
公司设立督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据
公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公
司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职
能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长
的报告进行审议。
公司设立监察稽核部开展监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威
性。公司明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责，配备了充足的人员，严格
制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。
监察稽核部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行
情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公
司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。
6、基金管理人关于内部控制制度声明书
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控
制制度。
第二部分 基金托管人
一、基金托管人的基本情况
名称：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
法定代表人：王常青
成立时间：2005年11月02日
批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112号
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币76.46亿元
存续期间：持续经营
联系人：谢小华
电话：010-85159352
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2015]219号
中信建投证券成立于2005年11月2日，是经中国证监会批准设立的全国性
大型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本76.46亿元，并设有中信建投期
货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投（国际）金融控股有限公司、
中信建投基金管理有限公司、中信建投投资有限公司等5家子公司。自成立以
来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券经纪、证券
金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色和核心业
务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理等专业
高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证券主
要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。
二、主要人员情况
中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有丰富的证券投资基金托管业
务运作经验，业务人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可
为托管客户提供个性化产品处理能力。
三、基金托管业务经营情况
中信建投证券于2015年2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格，
中信建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险
管理和内部控制，严格履行基金托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的
合法权益，为基金份额持有人提供高质量的托管服务。
四、基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解
基金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人
权益，确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相
关合同、协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有
效、稳健运行。
2、内部控制组织结构
中信建投证券设有风险管理委员会，负责全公司风险管理与内部控制工作，
对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内控稽核岗，配备专职监察稽核人员，在托管部行政负责人的直接领导下，依
照有关法律规章，对业务的运行独立行使监督稽核职权。
3、内部控制制度及措施
中信建投证券托管部制定了各项管理制度和操作规程，建立了科学合理、控
制严密、运行高效的内部控制体系，保障托管业务健全、有效执行；安全保管基
金财产，保持基金财产的独立性；实行经营场所封闭式管理，并配备录音和录像
监控系统；有独立的综合托管服务系统；业务管理实行复核和检查机制，建立了
严格有效的操作制约体系；托管部树立内控优先和风险管理的理念，培养部门全
体员工的风险防范和保密意识。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托
管协议的约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限
制等进行监督，并及时提示基金管理人违规风险。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金
合同》和托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人
限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人
收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基
金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限
内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督
促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。
第三部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
（1）九泰基金管理有限公司直销中心
住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋109室
法定代表人：卢伟忠
联系人：潘任会
电话：010-57383818
传真：010-57383894
邮箱：service@jtamc.com
公司网址：http://www.jtamc.com/
（2）九泰基金管理有限公司电子交易平台
投资者可以通过基金管理人网上交易系统办理基金的认购、申购、赎回等
业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。
网址：http://www.jtamc.com/
2、其他销售机构
其他销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可根据有关法
律、法规的要求，调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：九泰基金管理有限公司
住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼A栋101-120室、201-222
室
法定代表人：卢伟忠
电话：010-57383999
传真：010-57383966
联系人：齐永哲
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
联系人：丁媛
经办律师：安冬、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼
负责人：曾顺福
联系人：杨婧
联系电话：021－61418888
传真电话：021－63350003
经办注册会计师：杨丽、杨婧
第四部分 基金的名称
九泰久信量化股票型证券投资基金
第五部分 基金的类型
契约型开放式/股票型证券投资基金
第六部分 基金的投资目标
本基金采用量化多策略模型，寻找具备长期投资价值的优秀企业，同时有效
控制组合风险，力争获取超越业绩比较基准的收益，追求基金资产的长期稳定增
值。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交
易的股票(包含主板、中小板、创业板股票及其他中国证监会核准或注册发行的
股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行
存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：
股票资产占基金资产的比例为85%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货
和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一
年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
第八部分 基金的投资策略
一、投资策略
1、大类资产配置策略
本基金通过对宏观经济环境、财政及货币政策、资金供需情况等因素的综合
分析以及对资本市场趋势的判断，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益
率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控制
风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的长期回报。
2、股票投资策略
本基金主要通过定量投资模型，基于模型结果，基金管理人综合考虑市场环
境和股票特性，在有效控制风险的前提下，选取并持有预期收益较好的股票构成
投资组合，以追求超越业绩基准表现的业绩水平。
（1）因子模型：主要用于股票超额回报的预测。该模型以中国市场较长期
的测试研究为基础，结合前瞻性的市场判断，通过构建多个因子量化系统，以自
下而上为主，自上而下为辅，分辨各类资产和各证券之间的定价偏差。多因子模
型用于捕捉市场的非有效性，通过超配和低配基准股票实现超额价值回报。该模
型主要包括内含价值（估值类因子，如E/P市盈率倒数）、动态价值（估值类因
子在时间序列上的变化值）两大类主题因子，用于挖掘长期具备投资价值的公司；
同时模型辅以质量（考量盈利稳定性，如ROE净资产收益率）、反转（技术指标，
股价与指标呈现反向走势）、动量（股价在未来一段时间的持续性）、分析师预期
（分析师对股票未来预期的一致程度）、市场特征（规模因子，对股票大中小盘
的考量）、成长（股票收入与利润的增长率）等主题因子，在一定程度上增加选
股模型在不同市场环境下的适用性，从而获取长期稳定有效的收益。基金管理人
根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适合调整
各因子类别的具体组成及权重。
（2）风险模型：用于控制预期风险。结构化风险因子模型利用一组共同因
子和一个仅与该股票有关的特质因子解释股票的收益率，并利用共同因子和特质
因子的波动来解释股票收益率的波动。结构化多因子风险模型的优势在于，通过
识别重要的因子，可以降低问题因子的数量，只要因子个数不变，即使股票组合
的数量发生变化，处理问题的复杂度也不会发生变化。该模型通过控制投资组合
对各类风险因子的敞口，包括规模、波动率以及流动性等，力求主动将风险控制
在目标范围内。
（3）交易成本模型：用于控制交易成本以保护投资业绩。该模型是基于存
货风险的交易成本模型来构造，主要考虑了固定成本(含佣金、印花税等)、价差
成本(度量买入(卖出)股票并立即将其卖出(买入)所遭受的损失)以及市场冲击成
本(规模效应造成的流动性成本)三部分，主要用于衡量交易对业绩造成的负面影
响。在控制交易成本的基础上，进行投资收益的优化。
（4）投资组合优化和调整：主要用于优化风险参数，得到最优结果。该模
型综合考虑股票预期回报、风险以及交易成本，并对投资组合进行优化，首先通
过一定筛选后把流动性和基本信息都较好的股票构成选股范围，在此范围内，通
过限制一定的风险参数(如规模、流动性以及风险暴露等)求解线性或非线性优化
模型，得到最终投资组合。该模型会充分考虑各种市场信息的变化情况，对投资
组合进行相应调整，并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。
3、债券投资策略
本基金在深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的
收益率水平、流动性和信用风险等因素的基础上，构建债券投资组合。本基金运
用久期控制策略、期限结构配置策略、类属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略
等多种策略进行债券投资。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益
率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险
的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投
资，以期获得长期稳定收益。
5、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目
标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风
险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统
性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如
预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
6、国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构
建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套
期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管
理利率波动风险，实现基金资产保值增值。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并
在招募说明书更新或相关公告中公告。
二、投资决策依据和决策程序
1、决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行
投资的前提；
（2）宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金
投资决策的基础；
（3）投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险
的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障。
2、决策程序
投资决策委员会是本基金管理人投资决策的最高决策机构，研究发展部负责
投资管理与研究工作的日常统筹协调、组织管理与业务支持。
基金经理在有关法律法规、基金合同和公司投资管理制度范围内负责基金的
日常投资管理工作。
风险管理部对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出具风险监
控报告。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利
率（税后）*5%
中证500指数是由中证指数有限公司编制，它的样本选自沪深两个证券市场
500只股票，具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特
点。它能够反映中国A股市场整体状况和发展趋势，适合作为本基金股票投资业
绩比较基准。
由于本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需要缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，因此在业绩比较基准中中证500指数的比例被设定为95%，同时
加入了5%的同期商业银行活期存款利率（税后）。
如果指数编制单位更改以上指数名称、停止或变更以上指数的编制或发布，
或以上指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致以上指数不宜
继续作为业绩比较基准的组成部分，或市场上出现其他代表性更强、更加适用于
本基金的业绩比较基准时，本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，
调整基金的业绩比较基准，但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案，基
金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公
告，无须召开基金份额持有人大会审议。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金属于股票型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金。
第十一部分 基金的费用与税收
一、与基金运作有关的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、证券、期货等账户开户费用、账户维护费用、银行间账户开立、查询及
交易费用等；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费（含税）
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次
月首日起3个工作日内向基金托管人出具划款指令，由基金托管人从基金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支
付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除
之日起2个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费（含税）
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次
月前3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从
基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付
的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之
日起2个工作日内支付。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
二、与基金销售有关的费用
1、认购费用
本基金的认购费率如下：
费用项 单笔金额（M，含认购费） 认购费率
认购费 M＜50万元 1.2%
50万元≤M＜100万元 0.8%
100万元≤M＜500万元 0.4%
M≥500万元 按笔固定收取，1000元/笔
基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等
募集期间发生的各项费用。募集期投资者可以多次认购本基金，认购费用按每
笔认购申请单独计算。
2、申购费用
基金份额的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市场推广、销售、登记等各项费用。投资者可以多次申购本基金，申购费
用按每笔申购申请单独计算。
基金份额申购费率具体如下表：
费用项 单笔金额（M，含申购费） 申购费率
申购费 M＜50万元 1.50%
50万元≤M＜100万元 1.00%
100万元≤M＜500万元 0.50%
M≥500万元 按笔固定收取，1000元/笔
3、赎回费用
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。
费用项 持有期限（Y） 赎回费率
赎回费 Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.75%
30日≤Y＜365日 0.50%
365日≤Y＜730日 0.25%
Y≥730日 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。对持有期少于30日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用全
额计入基金财产；对持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的基金份额持
有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90日以上（含）且少
于180日（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产；对
持续持有期180日以上（含）的投资者所收取赎回费用总额的25%计入基金财产；
其余用于支付市场推广、登记费和其他手续费。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）
进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适
当调低基金申购费率和赎回费率，或对销售费率实行一定的优惠。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及
监管部门、自律规则的规定。
三、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
九泰基金管理有限公司
2020年5月9日