基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 1月 22日
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合
基金主代码 009048
交易代码 009048
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 6月 1日
报告期末基金份额总额 214,412,312.81份
投资目标
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产
的长期稳定增值。在此投资目标下,本基金在大类资
产配置的基础上动态进行股票、固定收益证券和现金
等大类资产的合理配置,同时,本基金将通过自上而
下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,通过定
量指标和定性指标优选股票构建投资组合。
本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过
重点投资受益于代表科技创新主题的相关股票,并保
持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影
响的密切跟踪和研究分析,通过自上而下及自下而上
相结合的方法挖掘优质的公司,精选股票构建投资组
合。
业绩比较基准
封闭运作期内,业绩比较基准为:中国战略新兴产业
成份指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票
型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 3 页 共 13 页
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2020年 10月 1日 - 2020年 12月 31日 )
1.本期已实现收益 3,732,661.90
2.本期利润 25,589,458.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.1193
4.期末基金资产净值 249,815,840.70
5.期末基金份额净值 1.1651
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 11.41% 0.52% 9.39% 0.71% 2.02% -0.19%
过去六个月 15.16% 0.59% 13.35% 0.82% 1.81% -0.23%
自基金合同
生效起至今
16.51% 0.55% 21.92% 0.79% -5.41% -0.24%
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金合同生效日为 2020年 6月 1日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间
未满 1年。
2、根据基金合同规定:基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2020年 6月 1日至 2020年 11月 30日。建仓期结束时
符合相关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
褚艳辉 公司绝对 2020年 6月 - 12 褚艳辉先生,南京理工大学经济学
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 5 页 共 13 页
收益部总
经理,公
司旗下部
分基金基
金经理。
1日 硕士。2004 年 8 月至 2008 年 4 月
间曾在上海信息中心担任宏观经
济、政策研究员。2008年 5月到 2010
年 9 月在爱建证券公司担任制造与
消费大类行业高级研究员,后在上
海汽车财务公司短暂担任投资经理
助理之职。2011年 4月加盟本公司
担任高级行业研究员。2013年 2月
至 2014年 6月,担任本公司权益类
基金基金经理助理。2014年 6月起,
担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵
活配置混合型证券投资基金基金经
理。2014年 7月至 2018年 11月,
担任公司旗下浦银安盛新经济结构
灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。2017年 2月起,兼任公司旗
下浦银安盛经济带崛起灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2017
年 3 月起,兼任公司旗下浦银安盛
安和回报定期开放混合型证券投资
基金基金经理。2018年 4月起,兼
任浦银安盛安久回报定期开放混合
型证券投资基金基金经理。2018年
8 月起,兼任浦银安盛安恒回报定
期开放混合型证券投资基金基金经
理。2019年 7月起,兼任浦银安盛
环保新能源混合型证券投资基金基
金经理。2020年 6月起,兼任浦银
安盛科技创新优选三年封闭运作灵
活配置混合型证券投资基金基金经
理。2020年 7月起,兼任浦银安盛
安远回报一年持有期混合型证券投
资基金基金经理。2020年 12月起,
兼任浦银安盛科技创新一年定期开
放混合型证券投资基金基金经理。
注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提
下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 6 页 共 13 页
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,投资组合
经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环
节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易
过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同
日,3日,5日和 10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进
行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及
其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执
行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,疫情对国内经济的影响已经基本消散,但对海外经济的影响未见减弱。国内货币政
策稳定,PMI在 51以上,表征经济处于扩张区间。国家十四五规划和 2035年远景目标制定出台,
释放了未来经济发展趋势的重要信号。本季度沪深港通资金持续买入 A股,累计金额超千亿元。
报告期内 A股震荡上扬,沪深 300指数上涨 13.60%,创业板指上涨 15.21%。行业涨多跌少,
有色、电气设备、食品饮料、家电、汽车涨幅超过 20%,下跌板块主要是 TMT与商贸零售。从微
观个股层面看,领涨个股主要集中在行业龙头与大市值公司。随着市场风格的进一步演绎,部分
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 7 页 共 13 页
公司的估值溢价与流动性溢价达到或接近历史高位。报告期内国债收益率先上后下,中证国债指
数上涨 1.14%,中证全债指数上涨 1.31%。
报告期内,基金股票资产占比较前期有所提升。根据《基金合同》,封闭期内,中国战略新
兴产业成份指数的市销率估值水平决定基金股票资产的投资比例。目前,这一估值处于历史较高
值,因此,期末股票资产占比未超过 45%。从结构上看,医药生物、电子、电气设备是配置靠前
的三个行业,对化工、家电也给予一定权重。报告期内,随着股价持续上涨、估值走高,我们需
要下调股价的回报预期。基金增持了电气设备、化工等标的,减持了建材、创美等标的。处权益
资产之外,基金也配置了一定的固收品种。基金从行业和区域等维度规避信用债的潜在风险,适
度降低了信用债占比,仅关注高评级品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1651元;本报告期基金份额净值增长率为 11.41%,业
绩比较基准收益率为 9.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 103,610,857.75 41.40
其中:股票 103,610,857.75 41.40
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 121,313,000.00 48.47
其中:债券 121,313,000.00 48.47
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.00
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 8 页 共 13 页
7 银行存款和结算备付金合计 13,882,930.18 5.55
8 其他资产 1,468,607.33 0.59
9 合计 250,275,395.26 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 83,193,767.76 33.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 4,235,040.00 1.70
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,837,619.09 0.74
J 金融业 - -
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,923,915.76 2.37
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 8,411,540.00 3.37
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 103,610,857.75 41.47
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000333 美的集团 66,000 6,497,040.00 2.60
2 300347 泰格医药 40,000 6,464,400.00 2.59
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 9 页 共 13 页
3 000858 五粮液 21,300 6,216,405.00 2.49
4 000661 长春高新 13,600 6,105,176.00 2.44
5 002475 立讯精密 103,599 5,813,975.88 2.33
6 600276 恒瑞医药 44,000 4,904,240.00 1.96
7 300014 亿纬锂能 59,000 4,808,500.00 1.92
8 600309 万华化学 50,000 4,552,000.00 1.82
9 002352 顺丰控股 48,000 4,235,040.00 1.70
10 000568 泸州老窖 16,200 3,663,792.00 1.47
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,058,000.00 8.03
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 10,020,000.00 4.01
6 中期票据 91,235,000.00 36.52
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 121,313,000.00 48.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 101769023
17北排水
MTN001
100,000 10,338,000.00 4.14
2 101561024
15中电投
MTN004
100,000 10,199,000.00 4.08
3 101552031
15三峡
MTN003
100,000 10,193,000.00 4.08
4 101900369
19南电
MTN004
100,000 10,115,000.00 4.05
5 101900834
19南电
MTN005
100,000 10,098,000.00 4.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 10 页 共 13 页
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除长春高新以外没有被监管部门立案调查或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2020年 9月 12日,长春高新技术产业(集团)股份有限公司股东金磊,在上市公司尚未披
露相关业绩预计且未就减持进行预披露的情况下,向部分机构投资者发表了有关金赛药业经营业
绩与个人减持长春高新股票计划的言论。2020年 12月 31日,依据深圳证券交易所《股票上市规
则(2018年 11月修订)》第 17.2条及《上市公司纪律处分实施标准(试行)》第十九条的规定,
决定对金磊给予通报批评的处分。
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 11 页 共 13 页
本基金管理人的研究部门对长春高新保持了及时的研究跟踪,投资决策符合本基金管理人的
投资流程。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 27,575.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,441,031.39
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,468,607.33
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 214,412,312.81
报告期期间基金总申购份额 -
减:报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 214,412,312.81
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 12 页 共 13 页
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2020年 10月 1
日-2020 年 12
月 31日
60,000,083.33 0.00 0.00 60,000,083.33 27.98%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
基金管理人提示投资者注意:当特定的机构投资者进行大额赎回操作时,基金管理人需通过对基金持
有证券的快速变现以支付赎回款,该等操作可能会产生基金仓位调整的困难,产生冲击成本的风险,
并造成基金净值的波动;同时,该等大额赎回将可能产生(1)单位净值尾差风险;(2)基金净值大
幅波动的风险;(3)因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险;以及(4)
因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。
浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 4季度报告
第 13 页 共 13 页
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准基金募集的文件
2、 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
2021年 1月 22日