基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
重要提示
本基金基金合同于2020年3月13日正式生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其
未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人于2020年3月20日对本基金更新招募说明书“第三部分 基金管理人”之
“二、主要人员情况”的“5、基金经理”的内容进行了更新,并更新了本基金募集的基本
情况和实际的合同生效日期。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
设立日期:2005年9月30日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】142号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币贰亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的
其他业务。
电话:(021)68649788
联系人:唐世春
股权结构:
股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (%)
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
(二)主要人员情况
1、董事会成员
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银
行北京分行副行长、中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,
中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
王道远先生,董事,工商管理硕士。历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、
信托管理部总经理、总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任中信信托有限责任公司副
总经理、董事会秘书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事
长。
Wai Kwong SECK(石怀光)先生,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任新加坡星
展银行常务董事、美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院资深院士、新加坡交易所执行副总裁兼
首席财务官、道富银行和信托公司亚太区首席执行官。现任瀚亚投资首席执行官、瀚亚投
资管理(上海)有限公司董事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司董事。
魏秀彬女士,董事,新加坡籍,工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域
合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首
席风险官、瀚亚投资管理(上海)有限公司监事、瀚亚海外投资基金管理(上海)有限公司监
事。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
金光辉先生,独立董事,澳大利亚籍,商科硕士。历任汇丰银行资本市场总监,香港
机场管理局财务总经理、战略规划与发展总经理、航空物流总经理,南华早报集团首席财
务官,信和置业集团集团财务和家庭办公室主任。现任中信保诚基金管理有限公司独立董
事。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设
银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究
员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。
注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2月14日起正式更名为瀚亚
投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2、监事
於乐女士,执行监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通
用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任中信保诚基金管理有限公司首席人
力资源官。
3、经营管理层人员情况
张翔燕女士,董事长,工商管理硕士。历任中信银行总行综合计划部总经理,中信银
行北京分行副行长,中信银行总行营业部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,
中信控股有限责任公司副总裁,中国中信集团有限公司业务协同部主任,中信信托有限责
任公司副董事长。现任中信保诚基金管理有限公司董事长。
唐世春先生,董事,总经理,法学硕士。历任北京天平律师事务所律师,国泰基金管
理有限公司监察稽核部法务主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼董事会秘书,
中信保诚基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、副总经理兼首席市场官。现任中信保诚
基金管理有限公司总经理。
桂思毅先生,副总经理,工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员,
中乔智威汤逊广告有限公司财务主管,德国德累斯登银行上海分行财务经理,中信保诚基
金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任中信保诚基金
管理有限公司副总经理兼董事会秘书、首席财务官,中信信诚资产管理有限公司董事。
潘颖女士,副总经理,理学硕士。历任中信银行零售银行资产管理部负责人,中信集
团业务协同部二处处长,中信保诚基金管理有限公司总经理助理。现任中信保诚基金管理
有限公司副总经理。
陈逸辛先生,首席信息官,工学硕士。历任上海致达信息产业股份有限公司软件事业
部总经理,上海众城聚合信息技术有限公司总经理,中信保诚基金管理有限公司信息技术
总监、信息技术总监兼电子商务总监、副首席运营官、首席运营官。现任中信保诚基金管
理有限公司首席信息官、首席运营官。
4、督察长
周浩先生,督察长,法学硕士。历任中国证券监督管理委员会公职律师、副调研员,
上海航运产业基金管理有限公司合规总监,国联安基金管理有限公司督察长。现任中信保
诚基金管理有限公司督察长,中信信诚资产管理有限公司董事。
5、基金经理
吴胤希先生,理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于Excel
Markets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7
月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信
保诚景丰债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯
债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰
一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
何文忠先生,经济学博士。曾任职于上海浦东发展银行总行,历任金融市场部交易
员、司库部流动性主管;于中信证券,历任固定收益高级研究员、投资经理助理。2018年8
月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚惠
泽18个月定期开放债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、中
信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
6、投资决策委员会成员
胡喆女士,总经理助理、首席投资官、特定资产投资总监;
韩海平先生,总经理助理、固定收益负责人、基金经理;
范楷先生,总经理助理、多策略与组合投资部总监;
殷孝东先生,投行部董事总经理、基金经理;
提云涛先生,量化投资总监、基金经理;
王睿先生,权益投资部副总监、基金经理;
吴昊先生,研究部副总监、基金经理;
董越先生,交易总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:杭州银行股份有限公司(以下简称“杭州银行”)
住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人:陈震山
成立时间:1996年9月25日
组织形式:股份有限公司
注册资本:伍拾壹亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰元人民币
存续期间:持续经营
基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2014]337号
(二)基金托管部门及主要人员情况
杭州银行于 2012 年 12 月成立了证券投资基金托管项目组,并于 2013 年 3 月由董
事会同意在总行正式设立资产托管部,专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托
管业务的业务运行和管理工作,并与其他业务部门保持独立。
杭州银行股份有限公司于 2013 年 3 月由董事会同意在总行正式设立资产托管部,专
门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作,并与其他
业务部门保持独立。
目前资产托管部有从业人员 29 名。其中设总经理 1 人,负责全面组织和协调资产托
管部的相关工作。资产托管部设其他人员 28 人,并根据岗位职责分成 3 个组:托管营运
组、市场发展组和综合服务组。部门 26 人获得基金从业资格,从事资金清算、估值核
算、投资监督、信息披露、内部稽核监控业务的执业人员 23 人。
2014 年 3 月 17 日,杭州银行获得中国证监会和中国银行业监督管理委员会联合批
复的证券投资基金托管业务资格。目前可以开展公募基金托管、银行理财托管、基金公司
专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、
保险机构资产管理计划托管、信托计划保管、私募基金托管等多项业务。
(三)证券投资基金托管情况
杭州银行自 2014 年 3 月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会
的核准,取得证券投资基金托管资格(证监许可[2014]337 号)。目前,杭州银行已全面
开展了包括证券投资基金、基金公司资管产品、证券公司资管产品、保险资管计划、信托
计划、商业银行理财产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产托管业务。
截至截至 2018 年 5 月,资产托管业务余额 10813.75 亿元,客户数量接近 300
家,托管资产种类丰富,包括:证券投资基金、信托计划、证券公司客户资产管理计划、
基金公司特定客户管理计划、商业银行理财资金、股权投资基金等。杭州银行已托管了易
方达裕如混合基金、天弘弘运宝货币 A 基金、天弘弘运宝货币 B 基金、博时裕利纯债基
金、浙商惠丰债券型基金、浙商惠享债券型基金、海富通瑞丰债券型基金等 17 只公募基
金。目前正在与多家基金管理公司洽谈公募基金托管合作。
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
电话:021—6864 9788
联系人:侯冉
2、其他销售机构
本基金销售机构请详见基金管理人官网公示。
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基
金或变更上述销售机构。
(二)登记机构
名称:中信保诚基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
法定代表人:张翔燕
客服电话:400-6660066
联系人:金芬泉
电话:021-68649788
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
经办律师:廖海、刘佳
电话:(021)51150298
传真:(021) 51150398
联系人:刘佳
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址:北京市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层
法定代表人:姚建华
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
电话:8621 2212 2888
传真:8621 6288 1899
联系人:王国蓓
四、基金的名称
中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
五、基金的类型
债券型
六、基金的投资目标
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩
比较基准的稳定收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次
级债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存
款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。
本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券
等资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人与基金托管人书面协
商一致并在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规
或相关规定。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前1个月、开放
期及开放期结束后1个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。
开放期内,基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的5%,在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,前述现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程
序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而
确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改
变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市
场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
2、债券投资策略
(1)类属资产配置策略
在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市
场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属
资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
(2)普通债券投资策略
对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用
目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行
主动投资。
1)目标久期控制
本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等
众多宏观经济变量的回归模型。通过回归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之
间的数量关系,在此基础上结合当前市场状况,预测未来市场利率及不同期限债券收益率
走势变化,确定目标久期。当预测未来市场利率将上升时,降低组合久期;当预测未来利
率下降时,增加组合久期。
2)期限结构配置
在确定债券组合的久期之后,本基金将采用收益率曲线分析策略,自上而下进行期限
结构配置。具体来说,本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的
分析来预测收益率曲线形状的可能变化,从而通过子弹型、哑铃型、梯形等配置方法,确
定在短、中、长期债券的投资比例。
3)信用利差策略
一般来说,信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用债券信用水平的信用利差
组成。本基金将从宏观经济环境与信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分
析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整
体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用
利差将可能扩大。其次,对于信用债市场供求,本基金将从市场容量、信用债结构及流动
性等几方面进行分析。
4)相对价值投资策略
本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找
其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。
5)回购放大策略
本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当地通过回购融资来提高资金利用率,以增强
组合收益。
3、资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支
持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控
制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
4、证券公司短期公司债券投资策略
本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产
负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约
风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。
5、开放期投资安排
在开放期内,本基金将主要采用流动性管理策略进行基金投资管理。基金管理人将采
取各种有效管理措施,保障基金运作安排,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人与基金托管人书面协
商一致并在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以相应调整和更新相关投
资策略,并在招募说明书更新或相关公告中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合财富(总值)指数收益率。
十、基金的风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金。
十一、费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金运作相关的或者为维护基金份额持有人利益支出的会计
师费、律师费、诉讼费、仲裁费和财产保全费等;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的相关账户的开户及维护费用;
7、基金的证券交易或结算费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人
核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性提取,基金管理人
无需再出具资金划拨指令,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支
付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)申购及赎回费用
1、基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、
销售、登记等各项费用。基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在
基金份额持有人赎回基金份额时收取。
2、申购费率如下
单笔申购金额(M) 申购费率
M 0.60%
50万≤M 0.40%
200万≤M 0.20%
M≥500万 1000元/笔
(注:M:申购金额;单位:元)
3、基金份额的赎回费率
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,对其他投资
者所收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%归入基金财产,其余用于支付登记费和其他
必要的手续费。
赎回费率如下:
持续持有期(Y) 赎回费率
Y 1.50%
7天≤Y 0.50%
Y≥30天 0
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部
门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率。
6、开放期内,当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基
金实施的投资管理活动,对原《中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招
募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“第三部分 基金管理人”之“二、主要人员情况”的“5、基金经理”的内容进
行了更新。
2、在“六、基金的募集”部分,增加了本基金的实际募集期限以及募集的基本情况。
删除了有关募集目标,募集方式及场所,募集对象,投资人对基金份额的认购,认购金额
限制,基金发售面值、认购价格、认购费率和认购份额的计算,募集期间认购资金利息的
处理方式等内容。
3. 在“七、基金合同的生效”部分,增加了本基金的实际合同生效日期。删除了基金
备案的条件、基金合同不能生效时募集资金的处理方式等内容。
中信保诚基金管理有限公司
2020年3月20日