嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二○二○年三月
目 录
一、托管协议当事人 ........................................................................................................................ 2
二、托管协议的依据、目的、原则和解释 ...................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...................................................................................... 8
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................ 8
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................................................................... 11
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 13
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................ 15
九、基金收益分配 .......................................................................................................................... 18
十、基金信息披露 .......................................................................................................................... 18
十一、基金费用 .............................................................................................................................. 20
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................................................................................ 21
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................... 21
十四、基金托管人和基金管理人的更换 ........................................................................................ 22
十五、禁止行为 .............................................................................................................................. 22
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................................... 22
十七、违约责任和责任划分 ........................................................................................................... 23
十八、适用法律与争议解决方式 ................................................................................................... 25
十九、托管协议的效力................................................................................................................... 25
二十、托管协议的签订................................................................................................................... 26
鉴于嘉实基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公
司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;
鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相
关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于嘉实基金管理有限公司拟担任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金的基金管理人,中国银行股份有限公司拟担任嘉实中证主要消费交易型开
放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金托管人;
为明确嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金管理人
和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。
一、托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人: 经雷
成立时间:1999年3月25日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【1999】5号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:1.5亿元人民币
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人: 刘连舸
成立时间:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
经营范围: 吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴
现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债
券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险
业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;
国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担
保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代
理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇
信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证
业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当
地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或
参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营
二、托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称
“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规与《嘉实中证主要消费
交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)
订立。
(二)目的
订立本协议的目的是明确嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联
接基金的基金托管人和基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分
配、信息披露、基金份额持有人名册的建立和保管及相互监督等相关事宜中的权利、义务
及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,签订本
协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含
义。若有抵触的,应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规和本协议的约定,对基金管理人的投资运作进行
监督。主要包括以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,
为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权等)、债券资产(国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业
务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣
除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的
政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
2、对基金投融资比例进行监督。
(1)本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;
(2)本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的10%;
(4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的10%;
(6)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3
个月内予以全部卖出;
(8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(9)本基金若参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的10%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的100%。
其中,有价证券指股票、目标ETF、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产
支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值及目标ETF的20%;
④本基金所持有的股票市值、目标ETF和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当不低于基金资产净值的90%;
⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上
一交易日基金资产净值的20%;
⑥本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基
金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;
(10)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(11)本基金参与转融通证券出借业务,应当符合下列投资限制:
①出借证券资产不得超过基金资产净值的30%,出借期限在10个交易日以上的出借证
券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
②本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%;
③最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;
④证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述规定的,基金管理人不得新增出借业务;
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展
期;
(13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(16)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
除上述第(2)、(7)、(11)、(14)、(15)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停
申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规
定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形
除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基
金合同》的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合
同》的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合同》生效之日起开始。
除标的指数成份股、备选成份股之外,基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基
金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销
期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,
遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予
以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通
过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
3、如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行
适当程序后(若需),以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于
本基金,基金管理人在履行适当程序后(若需),则本基金投资不再受相关限制,自动遵守
届时有效的法律法规或监管规定,不需另行召开基金份额持有人大会。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净
值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分
配、相关信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律
法规的规定及本协议的约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对
确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示
事项进行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管
人应及时向中国证监会报告。
(四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定,应当拒
绝执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管
人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反
本协议约定的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报
告。
(五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规
定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行
必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金
账户、证券账户、期货结算账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净
值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托
管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人
有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违
规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。对基
金管理人按照法规要求需向中国证监会提交基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、
《基金合同