泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券
投资基金更新招募说明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
本基金于2019年10月29日经中国证监会证监许可[2019]2110号文注册,基金
合同于2020年7月17日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不
表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于
本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受
能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经
济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的
非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理
人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特定风险等。
本基金可投资于股指期货,当基金所投资的股指期货主要被用来套期保值
时,可能产生的投资风险主要为股指期货合约与标的指数价格波动不一致而遭受
基差风险。同时在股指期货投资过程中还面对卖空风险(同时持有多头和空头头
寸的方式导致本基金存在在特定市场情况下跑不赢普通股票型基金的风险,同时
有可能导致持有本基金在特殊情况下比持有普通股票型基金蒙受更大损失)、杠
杆风险(因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的
收益波动)、平仓风险(在某些市场情况下,基金财产可能会难以或无法将持有
的未平仓合约平仓)等风险。
本基金可投资资产支持证券,资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动
性风险、信用风险等风险。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券
型基金及货币市场基金。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差
控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或违约等潜在风险,具
体风险详见本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金单一投资者持有份额集中度不得达到或者超过50%且不存在通过一致
行动人等方式变相规避50%集中度的情形,但因其他投资者赎回使得单一投资者
持有份额集中度被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,
从其规定。
投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信
息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风
险。
本更新招募说明书所载内容截止日为2021年7月17日,有关财务数据和净值
表现截止日为2021年6月30日。财务数据未经审计。
本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办
法》实施之日起一年后开始执行。
目 录
重要提示.............................................................. 1
一、绪言.............................................................. 4
二、释义.............................................................. 5
三、基金管理人....................................................... 10
四、基金托管人....................................................... 20
五、相关服务机构..................................................... 29
六、基金的募集....................................................... 47
七、基金合同的生效................................................... 48
八、基金份额的申购与赎回............................................. 49
九、基金的投资....................................................... 61
十、基金的业绩....................................................... 73
十一、基金的财产..................................................... 76
十二、基金资产的估值................................................. 77
十三、基金的收益与分配............................................... 83
十四、基金费用与税收................................................. 84
十五、基金的会计与审计............................................... 87
十六、基金的信息披露................................................. 88
十七、风险揭示....................................................... 95
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................... 101
十九、基金合同的内容摘要............................................ 103
二十、基金托管协议的内容摘要........................................ 126
二十一、对基金份额持有人的服务...................................... 140
二十一、其他应披露事项.............................................. 141
二十三、招募说明书存放及查阅方式.................................... 145
二十四、备查文件.................................................... 145
一、绪言
《泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金招募说明书》(以下简
称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国合同法》(以下简
称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基
金指引》”)和其他有关法律法规的规定以及《泰达宏利中证申万绩优策略指数增
强型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金(以下简称“基金”或
“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任
何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的
法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金
合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并
按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
在《泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金招募说明书》中,除
非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金
2、基金管理人:指泰达宏利基金管理有限公司
3、基金托管人:指上海浦东发展银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》:指《泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券
投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利中证申
万绩优策略指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书:指《泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金招
募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资
基金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会
议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会
常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和
国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布
机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时
做出的修订
14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时
做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合
法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体
或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境
外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证
券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券
投资的境外法人
22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人
民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称
23、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构:指泰达宏利基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证
监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
协议,办理基金销售业务的机构
26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投
资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泰达宏利基金管理
有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管
理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变
动及结余情况的账户
30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日
期
31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产
清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不
得超过3个月
33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日),n为自然数
37、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》:指《泰达宏利基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是
规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人
和投资人共同遵守
40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请
购买基金份额的行为
42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定
的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规
定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理
人管理的其他基金基金份额的行为
44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持
基金份额销售机构的操作
45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内
自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
47、元:指人民币元
48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项及其他资产的价值总和
50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值
和基金份额净值的过程
53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网
站)等媒介
54、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用
55、基金份额类别:指根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基
金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额
净值和基金份额累计净值
56、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以
合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行
定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股
及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券
等
57、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值
的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从
而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并
得到公平对待
58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
59、A类基金份额:指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
60、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,并不在投资人认
购/申购基金时收取认购/申购费用的基金份额
61、标的指数:指中证申万绩优策略指数及其未来可能发生的变更
62、指数编制机构:指中证指数有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:泰达宏利基金管理有限公司
设立日期:2002年6月6日
住所:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
法定代表人:刘轶
组织形式:有限责任公司
信息披露联系人:张强
联系电话:010-66577762
注册资本:一亿八千万元人民币
股权结构:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管理(香
港)有限公司:49%
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管
理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基
金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达
宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达
宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选
企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利
债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利
红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达
宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、
泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、泰达宏利逆向策略混合型证券
投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基
金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置
混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴
伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基
金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券
投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场
基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基
金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基
金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达
宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达
宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金
(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3
个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券
投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰
和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证
券投资基金(QDII)、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利
永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金、泰达宏利消费
行业量化精选混合型证券投资基金、泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基
金、泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、泰达
宏利泰和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利价值长青混
合型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金、泰达宏
利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高研发创新6个月持有期混
合型证券投资基金、泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金、泰达宏
利消费服务混合型证券投资基金、泰达宏利新能源股票型证券投资基金、泰达宏利
中债1-5年国开行债券指数证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。
二、主要人员情况
1、董事会成员基本情况
刘轶先生,董事长。拥有武汉大学国际法学博士学位。曾任职于中国建设银行
股份有限公司、民生银行股份有限公司、中国证券监督管理委员会,在南开大学等
从事研究工作,在国泰君安证券股份有限公司与德国安联集团以及国网英大国际控
股集团有限公司与中国交通建设股份有限责任公司、航天科工财务有限责任公司合
资的基金公司担任合规负责人,现任天津泰达投资控股有限公司副总经理、天津市
泰达国际控股(集团)有限公司董事长。
蒋建明先生,董事。拥有天津南开大学管理学学士学位。2005年7月-2018年7
月在天津经济技术开发区房地产开发公司(更名为:天津泰辰达房地产开发有限公
司)担任财务部长,负责公司财务工作。2018年7月至今在天津泰达建设集团有限
公司担任财务副部长,负责融资、资金管理及下属公司财务工作。
胡俊强先生,董事。拥有天津南开大学经济学硕士学位。2004年7月至2008年7
月任天津市政府研究室一处科员;2008年7月至2011年5月任天津市政府办公厅六处
副主任科员;2011年5月至2013年4月任天津滨海新区司法局办公室主任科员;2013
年4月至2018年8月任天津开发区管委会办公室主任科员;2018年至今任天津市泰达
国际控股(集团)有限公司办公室副主任。
杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学学士学
位,现为宏利投资管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利投资管理(香港)有限公
司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确
保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除
外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜
先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉
尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十多年的资本市场经
验。
陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位,
现任宏利投资管理(香港)有限公司公司高级顾问。加入宏利前,陈展宇先生曾先
后任职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资
产管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执照。
张凯女士,董事,拥有美国曼荷莲学院经济学学士、美国哥伦比亚大学工商管
理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,张凯
女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士曾担任麦
肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚
洲金融业拥有20多年的经验。
傅国庆先生,董事。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管
理硕士学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托
股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托
业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金
管理有限公司财务总监;2007年1月起任公司副总经理兼财务总监;2019年6月起任
公司副总经理兼财务总监、首席信息官;2019年8月起代理公司总经理;2020年5月
起任公司总经理。
符英华女士,独立董事。拥有天津大学经济法学士学位和香港中文大学硕士学
位。1999年-2001年在河北汇能电力电子有限公司担任法务,负责企业法务和企业
管理部日常事务;2001年-2004年在辽宁国能集团(控股)股份有限公司担任法
务、证券部副主任,负责企业法务和证券部(董事会秘书处)日常事务;2005年-
2010年在北京中银律师事务所担任律师;2010年-2012年在北京凯文律师事务所担
任律师;2012年-2013年在北京国枫凯文律师事务所担任律师;2013年至今在北京
大成律师事务所担任高级合伙人律师。
类承曜先生,独立董事。拥有中国人民大学贸易经济系商业经济专业硕士学
位、中国人民大学财政金融学院财政学专业博士学位。1996年8月-1998年7月在中
国长城工业总公司担任秘书,负责办公室事务工作;2001年8月至今在中国人民大
学财政金融学院任教。
查卡拉·西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学
士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担
任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限公司(东
京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,Credit
Lyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,Comgest远
东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。
樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格
管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联
邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,Ennis
Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司(波士顿)董
事,Commerz 国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副执行董事,德国商
业银行 (英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融学院实践
教授。
2、监事基本情况
许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职于天
津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任
党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。
邓嘉明先生,监事。拥有香港科技大学,工商管理硕士;资讯系统管理学硕
士;香港城市大学,仲裁及争议解决学法学硕士学位。1986年-1990年在罗兵咸会
会计师事务所担任审计主管,负责审计工作;1990年-1996年在香港证券及期货监
察委员会担任中介团体监察科高级经理,负责监察工作;1996年-1999年在大和证
券(香港)担任监察及内部核算部主管,负责监察及内部核算工作;1999年-2002
年在匯富集团(Kingsway Group)担任监察科董事/业务拓展部董事,负责监察/业
务拓展工作;2002年-2003年在Alpha Alliance Group担任营运总监,负责营运管
理工作;2004年-2007年在景顺集团(INVESCO)担任监察科董事/业务拓展部董
事,负责监察/业务拓展工作;2007年-2008年在荷银投资管理(亚洲)担任大中华
区监察、法律及风险管理部门主管,负责监察、法律及风险管理工作;2008年-
2013年在德意志资产管理有限公司担任监察部主管,负责监察工作;2013年至今在
宏利投资管理有限公司担任亚洲区财富及资产管理规管部主管,负责监察工作。
李迅先生,职工监事。毕业于北京大学,计算机科学与技术专业硕士。曾担任
嘉实基金管理有限公司信息技术部研发工程师、泰康资产管理有限责任公司风险管
理部高级风险总监。2016年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,任风险控制与基
金评估部总经理。
安宝华先生,职工监事。毕业于北京大学,会计学硕士。曾担任中国工商银行
总行资产托管部担任全球托管运营团队主管。2016年7月加入泰达宏利基金管理有
限公司,任产品开发部副总经理(主持工作)。
3、公司高级管理人员
刘轶先生,董事长。简历同上。
傅国庆先生,总经理。简历同上。
刘晓玲女士,副总经理,毕业于河北大学,获经济学学士学位。2002年9月至
2011年7月就职于博时基金管理有限公司,任零售业务部渠道总监;2011年7月至
2013年9月任富国基金管理有限公司零售业务部负责人;2013年9月至2015年4月任
泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监;2015年4月加入融通基金管理有
限公司,2015年9月至2018年7月任融通基金管理有限公司副总经理;2018年8月加
入泰达宏利基金管理有限公司,2018年9月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经
理。
徐娇娇女士,督察长,毕业于西北政法大学,经济法学硕士。2011年7月至
2013年4月就职于南京证券股份有限公司任项目经理;2013年4月至2016年4月就职
于中国证券业协会任高级主办;2016年4月至2019年6月就职于第一创业证券股份有
限公司任部门负责人;2019年6月至2021年2月就职于金鹰基金管理有限公司任督察
长;2021年2月加入泰达宏利基金管理有限公司,2021年2月起任公司督察长。
4、本基金基金经理
刘欣先生:清华大学理学硕士;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管
理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加
盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部
副总经理、金融工程部总经理、投资副总监,现担任公司总经理助理兼投资总监
(权益)兼基金经理;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基
金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型
证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投
资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基
金经理;2019年11月20日至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基
金基金经理;2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资
基金基金经理;2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证
券投资基金基金经理;2020年11月19日至今担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混
合型证券投资基金基金经理;2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。具备14年基金从业经验,14年证券投资管理经
验,具有基金从业资格。
刘洋先生:北京大学理学硕士;2015年1月至2015年4月就职于九坤投资(北
京)有限公司,2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,
先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务,现担任策略投资部总经理助
理兼基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金
经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经
理;2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;
2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019
年11月6日至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF);2019年11月
20日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年3月26
日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;2020年7月
17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理;具备
6年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
5、基金管理人投资决策委员
投资决策委员会成员由公司总经理傅国庆、总经理助理兼投资总监(权益)刘
欣、研究部总监张勋、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、总
经理助理兼投资总监(固定收益)宋加旺、基金经理李祥源、基金经理杜磊、基金
经理宁霄、基金经理李宇璐。督察长徐娇娇列席会议。
投资决策委员会根据决策事项,可分类为固定收益类事项、权益类事项、其它
事项:
(1)固定收益类事项由傅国庆、宋加旺、李祥源、杜磊、宁霄、李宇璐表
决。
(2)权益类事项由傅国庆、刘欣、张勋、吴华、庄腾飞表决。
(3)其它事项由全体成员参与表决。
6、上述人员之间均不存在亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理本基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配
收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
12、有关法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券
法》行为的发生。
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险
控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他
人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家
有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责;
(7)违反法律法规的规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘
密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取
的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价
格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务
过程和业务环节;
(2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理
部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
(3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的
机制,建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更
具客观性和操作性。
2、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理
层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核
部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会:负责制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的
责任;
(2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董
事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;
(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方
案和基本的投资策略;
(4)风险控制委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;
(5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并
为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环
境中实现业务目标;
(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部
门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统
的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
3、内部控制的措施
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高
管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察
稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基
金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡
机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确
自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风
险;
(4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风
险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的
风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层
次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投
资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建
立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时
采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;
(7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当
的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
4、基金管理人关于内部控制制度的声明
(1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控
制。
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下:
名称: 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:郑杨
成立时间: 1992年10月19日
经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务
主要包括:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴
现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆
借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外
汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的
承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币
有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行
业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中
国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式: 股份有限公司
注册资本: 293.52亿元人民币
存续期间: 持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人:胡波
联系电话:(021)61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务
的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直
保持较快增长,各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,
2013年更名为资产托管与养老金业务部,2016年进行组织架构优化调整,并更名为
资产托管部,目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理
处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)六个职能处室。
目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金
托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托
管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产
品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客
户、境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况
郑杨,男,1966年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸
委经济法规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处
处长;国家外汇管理局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行
长、国家外汇管理局上海市分局副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任
兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副书记、市金融办主任;上海市金融工作
党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局(市金融
工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。
潘卫东,男,1966年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务
一部副经理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波
分行副行长;上海浦东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行
长、党组书记;上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党
委委员、总经理助理,上海国际集团党委委员、副总经理,上海国际信托有限公司
党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。
现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,上海国际信托有限公司董事
长。
孔建,男,1968年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副
处长,上海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长
助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务党委委
员,资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止2021年6月30日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为11450.20亿
元,比去年末增加8.52%。托管证券投资基金共三百零七支,分别为国泰金龙行业
精选基金、国泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货
币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券
基金(LOF)、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开
放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基
金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产
业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置基金、东方红稳
健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环境基
金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富
健康文娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置
混合基金、华夏新活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基
金、银华远景债券基金、富安达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证
券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫
元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合基金、博时富发纯债基金、博时利发纯
债基金、银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定
开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加丰享纯债
债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞3个月定期开放债券发起式证券
投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混
合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混
合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商
招华纯债债券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普
益混合基金、汇添富鑫瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、
国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深300指数增
强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺长城中证500指数基金、鹏华丰康债
券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、兴业裕丰债券基金、
易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增
利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投
资基金、安信工业4.0主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰
债券型证券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰
康年年红纯债一年定期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益
债券基金、南方安福混合基金、中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配
置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资
基金、前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金、前海开源弘丰债券型发起式证券
投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金、中银证券祥瑞混合型证券投资
基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型
证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯债债
券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基
金、鹏扬淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海
联合泳祺纯债债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债
债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债3-5年期农发
行债券指数证券投资基金、东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金、平
安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金、鑫元全利债券型
发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致盈债券型证券投
资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券型证
券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金、广发中债1-3年国开行
债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券
投资基金、建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债债券型证
券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、博时中债1-3年政策性金融
债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定
期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起式证券投资基
金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券
投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券
投资基金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券
投资基金、中海信息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资
基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资
基金、中信建投景和中短债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基
金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基
金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数基金、
永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、
中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先
锋混合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)、博时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农
银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动
净值货币市场基金、泰康安欣纯债债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合
型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基金、中证长三角一体化发展主题交易
型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金、
华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型基
金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝宝惠
纯债39个月定期开放债券型证券投资基金、建信MSCI中国A股指数增强型证券投资
基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投
资基金、同泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资
基金、嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型
证券投资基金、嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕
泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基
金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦利中短债债券型证券投资
基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证100交易型开放式指数证
券投资基金、鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利39个月
定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金、
华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、汇安嘉盛纯债债券型证券投资基
金、东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金、西藏东财中证通信技术主题
指数型发起式证券投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金、南方
尊利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放
式指数证券投资基金、鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鹏扬淳
悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、国泰中证新能源汽
车交易型开放式指数证券投资基金、广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金、国
泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新
能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、海富通富泽混合型证券
投资基金、华富中债-0-5年中高等级信用债收益平衡指数证券投资基金、汇添富稳
健增益一年持有期混合型证券投资基金、南方誉慧一年持有期混合型证券投资基
金、农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、鹏扬景恒六个月持有期
混合型证券投资基金、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通中
债1-3年国开行债券指数基金、太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、天
弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、中欧真益稳健一年持有
期混合型证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、华泰紫金中债1-5年国开行债
券指数证券投资基金、博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金、东
方红益丰纯债债券型证券投资基金、东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基
金、东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、富国上海金交易型开
放式证券投资基金、富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、工银瑞信深
证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发汇浦三年定期开放债券型证
券投资基金、国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、海富通惠
增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安中债1-5年国开行债券
指数证券投资基金、华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城安鑫
回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基
金、景顺长城中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、民生加银瑞鑫一年定期
开放债券型发起式证券投资基金、鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金、
鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、鹏扬淳安66个月定期开放债券
型证券投资基金、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金、上银聚远盈42个
月定期开放债券型证券投资基金、新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证
券投资基金、兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金、兴业睿进混合型证券
投资基金、易方达悦享一年持有期混合型基金、易方达创新未来18个月封闭运作混
合型基金、银华汇益一年持有期混合型基金、永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券
投资基金、长信浦瑞87个月定期开放债券型证券投资基金、招商添盛78个月定期开
放债券型证券投资基金、中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金、中信
保诚景裕中短债债券型证券投资基金、泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券
投资基金、泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金、创金合信泰博66个
月定期开放债券型证券投资基金、淳厚安裕87个月定期开放债券型证券投资基金、
西部利得尊泰86个月定期开放债券型证券投资基金、西部利得聚禾灵活配置混合型
基金、德邦锐泽86个月定期开放债券型证券投资基金、德邦惠利混合型证券投资基
金、光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金、蜂巢添禧87个月定期开
放债券型证券投资基金、国金惠丰39个月定期开放债券型证券投资基金、九泰科新
优享灵活配置混合型证券投资基金、华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资
基金、博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金、大成卓享一年持有期混合型证券
投资基金基金、东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金、广发研究精选
股票型证券投资基金、恒生前海恒颐五年定期开放债券型基金、华夏创新未来18个
月封闭运作混合型证券投资基金、汇添富创新未来18个月封闭运作混合型证券投资
基金、汇添富高质量成长精选2年持有期混合型证券投资基金、嘉实浦惠6个月持有
期混合型证券投资基金、农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)、天弘睿新三个月定期开放混合型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投
资基金、兴业研究精选混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金、
中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金、中欧价值成长混合型证券投资
基金、创金合信医药消费股票型证券投资基金、新华安享惠融88个月定期开放债券
型证券投资基金、申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋
信惠安63个月定期开放债券型证券投资基金、中邮纯债丰利债券型证券投资基金、
兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金、东方红启航三年持有期混合型证券
投资基金、东方红启瑞三年持有期混合型证券投资基金、博时创新经济混合型证券
投资基金、富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰中证动漫游
戏交易型开放式指数证券投资基金、汇添富健康生活一年持有期混合型证券投资基
金、嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券投
资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型FOF基金、鹏华安裕5个月持有期混合型证
券投资基金基金、银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、招商添逸1年定
期开放债券型发起式证券投资基金、中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基
金、创金合信竞争优势混合型证券投资基金、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资
基金、华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、富国高质量混合
型证券投资基金、工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金、
广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金、交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基
金、南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金、太平丰盈一年定期开放债券型发起
式证券投资基金、易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金、招商企业优
选混合型证券投资基金、嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、信达澳
银领先智选混合型证券投资基金等。
(四)基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管
部门监管规则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业
务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完
整,保护基金份额持有人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部
门,指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全
行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工
作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制
具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立
行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资
产托管业务的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到
从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发
点,各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风
险管理理念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、
人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规
程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严
格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实
行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期
组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健全安全监控系
统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况进行自查、内部稽
核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险隐患。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依
据具体包括:
(1)《中华人民共和国证券法》;
(2)《中华人民共和国证券投资基金法》;
(3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;;
(4)《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
(5)《基金合同》、《基金托管协议》;
(6)法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范
围、投资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
(1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独
立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的
合法权益,不受任何外界力量的干预;
(2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自
动处理程序进行监督,实现系统的自动跟踪和预警;
(3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工
监督的方法。
4、监督结果的处理方式
(1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告
形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告
包括提示函、临时日报、其他临时报告等;
(2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示
函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管
人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金
托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金
托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正;
(3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及
时提供有关情况和资料。
五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
名称:泰达宏利基金网上直销系统
(1)网上交易系统网址:https://etrade.mfcteda.com/etrading/
支持本公司旗下基金网上直销的银行卡(含第三方支付):中国银行卡、农业
银行卡、建设银行卡、交通银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、浦发
银行卡和平安银行卡等。
(2)泰达宏利微信公众账号:mfcteda_BJ
支持快钱支付及农行快捷支付。
客户服务电话:400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱:irm@mfcteda.com
名称:泰达宏利基金管理有限公司直销中心
住所:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
联系人:刘恋
联系电话:010-66577617
客服信箱:irm@mfcteda.com
客服电话:400-698-8888
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.mfcteda.com
2、代销机构
(1)名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
联系人:肖武侠
客服电话:95528
公司网址:www.spdb.com.cn
(2)名称:交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:彭纯
客服电话:95559
联系人:王菁
银行网址:www.bankcomm.com
(3)名称:华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:李民吉
联系人:郑鹏
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(4)名称:平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
法定代表人:谢永林
联系人:赵杨
客户服务电话:95511-3
公司网站:bank.pingan.com
(5)名称:渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路218号
办公地址:天津市河东区海河东路218号
法定代表人:李伏安
联系人:王宏
客户服务热线:95541
公司网站:www.cbhb.com.cn
(6)名称:宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系人:胡技勋
客户服务热线:95574
公司网站:www.nbcb.com.cn
(7)名称:东莞银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区体育路21号
办公地址:广东省东莞市莞城区体育路21号
法定代表人:卢国锋
联系人:朱杰霞
客服电话:400-119-6228
公司网址:www.dongguanbank.cn
(8)名称:中国人寿保险股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街16号
办公地址:北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座4层
法定代表人:王滨
联系人:秦泽伟
电话:010-63631539
公司网址:www.e-chinalife.com
客服热线:95519
(9)名称:西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街319号八幢10000室
办公地址:陕西省西安市东新街319号八幢10000室
法定代表人:徐朝晖
联系人:梁承华
公司网址:www.westsecu.com
客服热线:95582
(10)名称:渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
客户服务电话:400-651-5988
网址:www.bhzq.com
(11)名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:陈宇
客服电话:95523或400-889-5523
网址:www.swhysc.com
(12)名称:世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇
对冲基金中心406
办公地址:广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼
法定代表人:李强
联系人:王雯
客服电话:4008323000
公司网站:www.csco.com.cn
(13)名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
法定代表人:李玮
联系人:许曼华
客服电话:95538
网址:http://www.zts.com.cn
(14)名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:何耀
客户服务电话:95525
公司网址:www.ebscn.com
(15)名称:华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人:周易
客户服务电话:95597
联系人:郭力铭
公司网站:www.htsc.com.cn
(16)名称:华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
联系人:王虹
公司网站:www.hfzq.com.cn
(17)名称:中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人:胡伏云
客服电话:95396
联系人:梁微
网址:www.gzs.com.cn
(18)名称:招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:霍达
联系人:黄婵君
客户服务电话:95565,400-888-8111
公司网址:www.newone.com.cn
(19)名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:黄炎勋
客服电话:400-800-1001
联系人:陈剑虹
网址:www.essence.com.cn
(20)名称:海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:金芸
客服电话:95553,400-8888-001
公司网站:www.htsec.com
(21)名称:南京证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市江东中路389号
法定代表人:步国旬
联系人:王万君
客户服务电话:95386
公司网址:www.njzq.com.cn
(22)名称:长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:丁益
联系人:金夏
客户服务电话:0755-33680000 400-6666-888
公司网址:www.cgws.com
(23)名称:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:95587/4008-888-108
联系人:权唐
公司网站:www.csc108.com
(24)名称:广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、
42、43、44楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95575或致电各地营业网点
联系人:黄岚
公司网站:www.gf.com.cn
(25)名称:中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈共炎
客服电话:4008-888-888或95551
联系人:辛国政
公司网站:www.chinastock.com.cn
(26)名称:国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
客服电话:95521
联系人:黄博铭
公司网站:www.gtja.com
(27)名称:国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007)
法定代表人:王少华
联系人:黄静
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com
(28)名称:东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:钱俊文
联系人:王一彦
客服电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(29)名称:长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
客户服务热线:95579或4008-888-999
联系人:奚博宇
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(30)名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:郑慧
公司网址:http://www.cs.ecitic.com/newsite/
客服热线:95548
(31)名称:国金证券股份有限公司
办公地址:四川省成都市东城根上街95号
注册地址:四川省成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客服电话:95310
公司网址:www.gjzq.com.cn
联系人:刘婧漪、贾鹏
(32)名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
客服热线:95548
联系人:刘晓明
公司网址:http://sd.citics.com/
(33)名称:中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层
法定代表人:林炳城
联系人:罗艺琳
公司网址:www.zszq.com
客服热线:95329
(34)名称:中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1305室、14层
办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1305室、14层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
公司网址:www.citicsf.com
客服电话:400-990-8826
(35)名称:申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20
楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
法定代表人:李琦
联系人:陈宇
客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
(36)名称:万联证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址:广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层
法定代表人:袁笑一
联系人:丁思
公司网址:www.wlzq.cn
客服热线:95322
(37)名称:泛华普益基金销售有限公司
公司名称:泛华普益基金销售有限公司
注册地址: 成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦42楼
法定代表人:于海锋
客服电话:028-8661-6229
公司网址: https://www.puyifund.com/
(38)名称:北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人:孙博超
客服电话:95055-4
公司网址:www.baiyingfund.com
(39)名称:嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15
单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
客服电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn
(40)名称:北京植信基金销售有限公司
注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67
办公地址: 北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号
法定代表人:王军辉
客服电话:4006-802-123
公司网址:www.zhixin-inv.com
(41)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:杭州市西湖区天目山路266号黄龙时代广场B座支付宝
法定代表人:陈柏青
客服电话:400-076-6123
公司网址:www.fund123.cn
(42)名称:上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客服电话:4008202899
公司网址:www.erichfund.com
(43)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
(44)名称:东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市宛平南路88号东方财富大厦16楼
法定代表人:郑立坤
联系人:周艳琼
公司网址:www.xzsec.com
客服热线:95357
(45)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
(46)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
(47)名称:诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
法定代表人:汪静波
公司网址:www.noah-fund.com
客服电话:400-821-5399
(48)名称:北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层
法定代表人:闫振杰
客服电话:400-818-8000
公司网址:www.myfund.com
(49)名称:和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
客服电话:400-920-0022
公司网址:http://licaike.hexun.com/
(50)名称:一路财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14
办公地址:北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层
法定代表人:吴雪秀
客服电话:400-001-1566
公司网址:www.yilucaifu.com
(51)名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层
法定代表人:凌顺平
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com
(52)名称:上海汇付基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址:上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼
法定代表人:金佶
客服电话:021-34013996
公司网址:https:// www.hotjijin.com
(53)名称:北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室
法定代表人:周斌
客服电话:400-8980-618
公司网址:www.chtwm.com
(54)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座6层
法定代表人:马勇
客服电话:400-166-1188
公司网址:http://8.jrj.com.cn/
(55)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址:南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法定代表人:吴言林
客服电话:025-66046166
公司网址:www.huilinbd.com
(56)名称:北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21-28层
法定代表人:蒋煜
客服电话:010-58170761
公司网址:www.shengshiview.com
(57)名称:上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层
法定代表人:燕斌
客服电话:400-166-6788
公司网址:www.66zichan.com
(58)名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区泛海国际SOHO城(一期)2301室
办公地址:湖北省武汉市江汉区台北一路环亚大厦B座6楼
法定代表人:陶捷
客服电话:4000279899
公司网址:www.buyfunds.cn
(59)名称:上海云湾基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层
103-1、103-2办公区
办公地址:上海市浦东新区新金桥水路27号1号楼
法定代表人:冯轶明
客服电话:400-820-1515
公司网址:www.zhengtongfunds.com
(60)名称:北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1138号
法定代表人:王伟刚
客服电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com
(61)名称:珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东路1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
(62)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新
浪总部科研楼5层518室
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座
法定代表人:赵芯蕊
客服电话:010-62675369
公司网址:http://www.xincai.com/
(63)名称:北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:4001599288
公司网址:https://danjuanapp.com/
(64)名称:北京格上富信基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法定代表人:李悦章
客服电话:400-066-8586
公司网址:www.igesafe.com
(65)名称:京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部
A座17层
法定代表人:王苏宁
客服电话:95118
传真:010-89189566
公司网站: kenterui.jd.com
(66)名称:上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济
发展区)
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人:王翔
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn
(67)名称:海银基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人:惠晓川
客服电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhaiyin.com
(68)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼soho现代城C座18层1809
法定代表人:戎兵
客服电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(69)名称:万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-
2413
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人:李修辞
客服电话:010-59013825
公司网址:www.wanjiawealth.com
(70)名称:阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层
法定代表人:李科
客服电话:95510
公司网址:http://fund.sinosig.com/
(71)名称:上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室
办公地址:上海市龙兰路277号1号楼1203、1204室
法定代表人:黄欣
客服电话:400-6767-523(021-33635338)
公司网址:www.zhongzhengfund.com
(72)名称:南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人:王锋
客服电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(73)名称:奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商
务秘书有限公司
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(74)名称:上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:王之光
客服电话:400-821-9031
公司网址:www.lufunds.com
(75)名称:和耕传承代销基本信息
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503
办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼503
法定代表人:温丽燕
客服电话:400—0555—671
公司网址:www.hgccpb.com
(二)注册登记机构
名称:泰达宏利基金管理有限公司
住所:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
法定代表人:刘轶
联系人:石楠
联系电话:010-66577769
传真:010-66577750
(三)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人:廖海
电话:021-51150298
传真:021-51150398
经办律师:廖海、刘佳
联系人:刘佳
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元
01室
办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:魏佳亮
经办注册会计师:单峰、魏佳亮
六、基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关
规定募集本基金,并于2019年10月29日经中国证监会证监许可[2019]2110号文募集
注册。
一、基金运作方式
契约型开放式。
二、基金的类别
股票型证券投资基金
三、标的指数
中证申万绩优策略指数
四、基金存续期限
不定期。
五、基金的募集情况
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效认购户
数为2,598户,净销售金额为人民币275,103,307.65元,折合基金份额
275,103,307.65份;募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币99,315.04
元,折合99,315.04份基金份额归基金份额持有人所有,合计募集份额为
275,202,622.69份。上述资金已于2020年7月17日划入本基金在基金托管人上海浦
东发展银行股份有限公司开立的基金托管专户。
七、基金合同的生效
一、基金合同生效的条件
根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于2020年7月
17日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在10个工作日内在定期报告
中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告
并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在
招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,
并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场
所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国
证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券交易所及相关金融期
货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放
时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒
介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金已于2020年10月9日起开放日常申购、赎回业务。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请
且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、
赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回;
5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必
须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申
购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项,
申购申请成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定
时间内未全额到账,则申购不成立。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎
回生效。投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回
款项。特殊情况下,基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人可与基金托管人
协商,在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交
易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人
及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至问题解决后的下
一个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他
暂停赎回或延缓支付赎回款项情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处
理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎
回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进
行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申
购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机
构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为
准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于
履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,由投资人自行承担由此造成的
损失或不利后果。
在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务
办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。
五、申购和赎回的数量限制
1、通过基金管理人直销中心申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为10
万元(含申购费),如在基金管理人直销中心有本基金认购记录的,则首次申购最
低金额不受10万元限制;追加申购最低金额为1,000元(含申购费);通过基金管理
人网上直销系统进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费),单
笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。通过其他销售机构申
购,单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费),销售机构有权在不
低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。
2、本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。但单一投资者持有基
金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%且不存在通过一致行动人等方式变相
规避50%集中度的情形(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或
超过50%的除外)。
3、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留
的基金份额余额不足1份的,基金管理人有权一次将基金份额持有人在该交易账户
保留的剩余基金份额全部赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基
金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金
管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具
体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份
额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。
六、申购和赎回的费用及其用途
1、申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用,C类基金份额在申购时不收取
基金申购费用。投资者如果有多笔A类基金份额的申购,适用费率按单笔分别计
算。本基金对通过直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资
者实施差别的申购费率。
养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营
收益形成的补充养老基金等,具体包括:1、全国社会保障基金;2、可以投资基金
的地方社会保障基金;3、企业年金单一计划以及集合计划;4、企业年金理事会委
托的特定客户资产管理计划;5、企业年金养老金产品;6、职业年金计划;7、养
老目标基金;8、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监
管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公
告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老
金客户外的其他投资者。
(1)通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费
率见下表:
申购金额(M,含申购费) 养老金客户申购费率
M<100万元 0.30%
100万元≤M<250万元 0.20%
250万元≤M<500万元 0.15%
M≥500万元 按笔收取,1,000元/笔
(2)本基金其他投资者(非养老金客户)申购本基金A类基金份额申购费率如
下表:
申购金额(M,含申购费) 非养老金客户申购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<250万元 0.80%
250万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万元 按笔收取,1,000元/笔
本基金A类基金份额的申购费用应在投资者申购A类基金份额时收取,不列入基
金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金C类基金份额不收取申购费用,但收取销售服务费。C类基金份额的销售
服务费年费率为0.40%。
2、赎回费用
本基金A类基金份额与C类基金份额设置不同的赎回费率。赎回费用由赎回各类
基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金各类基金
份额时收取,赎回费用扣除应归入基金财产的部分后,未归入基金财产的部分用于
支付登记费和其他必要的手续费。
(1)本基金A类基金份额赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减,详见下
表:
A类基金份额赎回费 连续持有期限(日历日) 赎回费率 计入基金资产比例
1天-6天 1.50% 100%
7天(含)-179天 0.50% 25%
180天(含)-365天 0.10% 25%
366天(含)以上 0 0%
(2)本基金C类基金份额赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减,详见下
表:
C类基金份额赎回费 连续持有期限(日历日) 赎回费率 计入基金资产比例
1天-6天 1.50% 100%
7天(含)-29天 0.50% 100%
30天(含)以上 0% -
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基
金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定
投资群体开展有差别的费率优惠活动。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机
制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。
6、法律、法规或监管部门另有规定的,从其规定。
七、申购和赎回的数额和价格
1、申购份额的计算
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日各类
基金份额的基金份额净值为基准计算。
(1)A类基金份额的申购:
1)若适用比例费率时,申购A类基金份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
2)若适用固定费用时,申购A类基金份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额-固定费用
申购费用=固定费用
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值
(2)C类基金份额的申购
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值
(3)上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五
入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例1:某投资者(非养老金客户)投资5万元申购本基金A类基金份额,对应费
率为1.20%,假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0160元,则其可得到的
申购份额为:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50,000/(1+1.20%)=
49,407.11元
申购费用=申购金额-净申购金额=50,000-49,407.11=592.89元
申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额的基金份额净值=49,407.11/
1.0160=48,629.05份
即:投资者(非养老金客户)投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当
日A类基金份额净值为1.0160元,则可得到48,629.05份A类基金份额。
例2:若某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,由于C类基金份额在申购
时不收取基金申购费用,假设申购当日C类基金份额的基金份额净值为1.0160元,
则其可得到的申购份额为:
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额的基金份额净值=50,000/
1.0160=49,212.60份
即:投资者投资5万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的
基金份额净值为1.0160元,则可得到49,212.60份C类基金份额。
2、基金份额赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回申请当日该类基金份额的基金
份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额。
赎回金额=赎回份额×T日该类基金份额的基金份额净值
赎回费用=赎回金额×赎回费率
净赎回金额=赎回金额-赎回费用
计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由
基金财产承担。
例1:某投资者赎回本基金A类基金份额1万份,持有时间为200天,对应的赎回
费率为0.10%,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.1200元,则其可得到
的赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.1200=11,200.00元
赎回费用=11,200.00×0.10%=11.20元
净赎回金额=11,200.00-11.20=11,188.80元
即:投资者赎回A类基金份额1万份,持有期限为200天,假设赎回当日A类基金
份额的基金份额净值是1.1200元,则其可得到的赎回金额为11,188.80元。
例2:某投资者赎回本基金C类基金份额1万份,持有时间为20天,对应的赎回
费率为0.50%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.1200元,则其可得到的赎回金额
为:
赎回金额=10,000×1.1200=11,200.00元
赎回费用=11,200.00×0.50%=56.00元
净赎回金额=11,200.00-56.00=11,144.00元
即:投资者赎回C类基金份额1万份,持有期限为20天,假设赎回当日C类基金
份额净值是1.1200元,则其可得到的赎回金额为11,144.00元。
3、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位
四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,
经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有
规定,则依规定执行。
基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该
类别基金份额总数。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资
者单日或单笔申购金额上限的。
6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构、登记机构、支付结算机构等因
异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系
统等无法正常运行。
9、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计算
错误或发布异常时。
10、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前
述50%比例要求的情形。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、6、7、8、9、11项情形之一且基金管理人决定暂停接受
申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款
项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投
资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请可能会影响或将损害现有基金份额持有人利益的情
形时,基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项
时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足
额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比
例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基
金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获
受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的
办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后
的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全
额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动
时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提
下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请
量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人
在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下
一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分
赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并
以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到
全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作
自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人
认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回
款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
(4)若本基金发生巨额赎回的,单个开放日内在单个基金份额持有人超过前
一开放日基金总份额20%以上的赎回申请情形下,按以下两种情形处理:
①当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,基金管理人可以全
部赎回;
②当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回
申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以延
期办理赎回申请,具体措施如下:
a.对单个投资者超过前一开放日基金总份额20%的赎回申请和未超过前一开放
日基金总份额20%的投资者的赎回申请分开设定当日赎回确认比例,前者设定的赎
回确认比例不得高于对后者设定的赎回确认比例;
b.基金管理人在当日办理的赎回份额合计不得低于前一开放日基金总份额的
10%,对其余赎回申请可以延期办理;
c.对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎
回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选
择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开
放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为
基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未
作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募
说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,
并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介
上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告
增加次数。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金
管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规
则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知
基金托管人与相关机构。
本基金已于2020年10月9日开放基金转换业务。具体实施方法详见相关公告。
十三、基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过
中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基
金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而
产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上
述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐
赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团
体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份
额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机
构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办
理,并按基金登记机构规定的标准收费。
十五、基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销
售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行
规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额
必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计
划最低申购金额。
本基金已于2020年10月9日起开放定期定额投资业务。具体实施方法详见相关
公告。
十七、基金的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登
记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻
结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分
配,法律法规另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基
金管理人将制定和实施相应的业务规则。
十八、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人
利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述
申购和赎回的安排进行补充和调整,或者办理基金份额的转让、过户等业务,届时
无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。
九、基金的投资
一、投资目标
本基金为股票型指数增强基金,在对中证申万绩优策略指数进行有效跟踪的被
动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争
获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
二、投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选
成份股、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司
债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分
离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、
股指期货、货币市场工具、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的
80%,投资组合中投资于中证申万绩优策略指数成份股及备选成份股的资产不低于
非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资股
指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的相关规定。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以做出相应调整。
三、投资策略
本基金采用指数增强型投资策略,在控制与比较基准偏离风险的前提下,综合
利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
1、资产配置策略
本基金以中证申万绩优策略指数作为基金投资组合的标的指数,同时,基于流
动性管理及策略性投资的需要,本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股
指期货、货币市场工具及其他金融工具。
2、股票投资策略
为严格控制跟踪误差风险,本基金的股票投资以被动复制跟踪标的指数为主,
辅以适度的增强策略。
(1)指数复制策略
①定期调整
本基金将根据中证申万绩优策略指数成份股及其权重的定期调整,及时对股票
投资组合进行相应调整,以控制投资组合与标的指数构成的偏离,从而实现对跟踪
误差风险的控制。
②不定期调整
当成份股实施增发、配送或使股本发生变动等行为时,基金将根据指数公司的
指数修正公告对投资组合进行相应调整;
当成份股发生重大变化时(收购合并、分拆、退市等),基金将根据指数公司
的临时调整公告对投资组合进行相应调整;
根据本基金的申购赎回情况,对基金的股票投资组合进行调整,以实现对标的
指数的有效跟踪;
因成份股流动性不足、停牌等市场因素影响或法律法规及基金合同限制,基金
无法购得相应足够数量的股票时,基金将搭配使用其他合理方法对相应股票进行合
理替代并对投资组合进行相应调整;
在其他影响本基金复制并跟踪标的指数的情况下,本基金管理人可根据市场情
况,在以跟踪误差最小化的前提下,对基金的投资组合进行合理调整。
③特殊情形下的调整
在建仓阶段和基金后续运作过程中,如遇到特殊情况(如市场流动性不足、成
份股被限制投资等)导致基金无法购得足够数量的股票时,基金管理人将根据市场
情况以跟踪误差最小化为原则,行业、规模、历史表现相似度为标准,采用合理的
方法进行适当调整和替代。
(2)增强策略
本基金综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,根据股票市场投资风格的
转换,灵活地对投资组合进行调整,在实施严格的风险管理手段的基础上,力争实
现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
①多因子选股模型
本基金运用多因子选股模型,以中国股票市场较长期的回测研究为基础,结合
前瞻性的市场判断,充分甄别筛选基本面优秀的个股进行投资。
多因子模型的因子可归为如下几类:估值,成长,盈利质量,动量,流动性,
市场情绪,波动率,市场敏感度等等。公司的量化投研团队会对因子的有效性进行
持续跟踪和深入研究,分析Alpha因子的作用条件,并关注其背后的市场逻辑,及
时对模型和模型所采用的因子做出调整,力争保持模型的长期有效。
多因子模型综合考虑多种信息来源,形成合乎逻辑的投资理念,建立有效的量
化模型。基金经理根据市场运行规律、风格切换及其他发展变化情况对各类因子的
重要性做出判断,适时调整各因子类别的具体构成及相应的权重。
②风险管理
在风险管理方面,本基金将构建基本面风险模型和统计风险模型,对组合的风
险敞口进行评估和管理,在有效控制投资组合主动风险的前提下,力争保持基金长
期业绩的高信息比率。
③其它辅助增强策略
分析指数调整期间的调入调出个股的市场价格特征,在控制跟踪误差风险的前
提下,有针对性地选择基金组合调整时机,以获取超额收益;
选择替代股票时,考查替代股票的投资价值。在满足作为替代股票的标准的前
提下,选择具备较高投资价值的个股;
适当参与新股发行、增发或配股在内的具有良好投资机会的股票,增强基金的
投资收益;
运用股指期货等工具管理基金投资组合的股票仓位和现金头寸,避免由于应对
频繁申购赎回产生交易费用,降低基金的管理成本。
3、债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,使基金资产得
到更加合理有效的利用,从而提高投资组合收益。结合宏观经济变化趋势、货币政
策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度
挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市
场流动性,精选个券并构建和调整债券组合。
4、股指期货投资策略
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股
票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金
经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货
合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考
虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,
在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。
5、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下,本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙
特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。
6、现金管理
在现金管理上,本基金通过对未来现金流的预测进行现金预算管理,及时满足
本基金运作的流动性需求。
四、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票组合的比例不低于基金资产的80%,投资组合中投资于
中证申万绩优策略指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,
但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券
的10%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;
(5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
(6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过
该资产支持证券规模的10%;
(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
(12)本基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(13)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股
票,不得超过该上市公司可流通股票的15%,但完全按照标的指数的构成比例进行
投资的部分不受此限制;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,但完全按照标的指数的构
成比例进行投资的部分不受此限制;
(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合本项所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持
一致;
(16)本基金参与股指期货交易的,应当符合以下限制:
1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
资产净值的10%;
2)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;
3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持
有的股票总市值的20%;
4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(9)、(14)、(15)条外,因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门
另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合
同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履
行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从
事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有
人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公
平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披
露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事
通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定的,如适用于本基金,
基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执
行。
五、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准:中证申万绩优策略指数收益率×95%+银行活期存款利
率(税后)×5%
中证申万绩优策略指数是由中证指数有限公司编制的,该指数采取连续2年净
资产收益率大于10%的股票中选取不超过100只最新净资产收益率最高的股票作为样
本股,以自由流通市值加权。
如果指数发布机构变更或者停止上述指数的编制及发布,或者上述指数由其他
指数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为本基金的标
的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人
可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,在按照监管部门要求履行适当程序
后变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。基金管
理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊
登公告。
六、风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金。
七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护
基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
八、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年
8月4日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止2021年6月30日,本报告中所列财务数据未经审
计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 107,697,611.82 93.02
其中:股票 107,697,611.82 93.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,869,673.56 6.80
8 其他资产 206,237.37 0.18
9 合计 115,773,522.75 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,232,707.08 3.68
B 采矿业 - -
C 制造业 85,359,793.44 74.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,382,618.00 2.07
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 91,975,118.52 80.04
2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,974.68 0.01
B 采矿业 146,400.00 0.13
C 制造业 11,809,390.39 10.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.02
F 批发和零售业 56,821.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,200,603.42 1.04
J 金融业 495,439.10 0.43
K 房地产业 792,653.00 0.69
L 租赁和商务服务业 570,190.00 0.50
M 科学研究和技术服务业 590,859.90 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 20,128.44 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 15,722,493.30 13.68
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 91,860 8,160,842.4 0 7.10
2 000858 五 粮 液 26,544 7,907,192.1 6 6.88
3 300760 迈瑞医疗 16,400 7,872,820.0 0 6.85
4 600519 贵州茅台 3,789 7,792,836.3 0 6.78
5 002415 海康威视 91,900 5,927,550.0 0 5.16
6 000568 泸州老窖 21,600 5,096,304.0 0 4.44
7 603288 海天味业 38,039 4,905,129.0 5 4.27
8 600809 山西汾酒 10,500 4,704,000.0 0 4.09
9 002714 牧原股份 69,594 4,232,707.0 8 3.68
10 300782 卓胜微 7,620 4,095,750.0 0 3.56
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 2,321 1,241,270.8 0 1.08
2 300408 三环集团 27,900 1,183,518.0 0 1.03
3 688111 金山办公 2,939 1,160,317.2 0 1.01
4 600276 恒瑞医药 16,927 1,150,528.1 9 1.00
5 600882 妙可蓝多 16,400 1,144,720.0 0 1.00
3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系
统挂牌股票投资明细
本基金报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股
票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金
经理根据市场的辩护,现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货
合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考
虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,
在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期没有投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
基金投资前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查或编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 45,031.11
2 应收证券清算款 82,613.65
3 应收股利 -
4 应收利息 1,478.92
5 应收申购款 77,113.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 206,237.37
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2020年7月17日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期
业绩比较基准的比较如下表所示:
(一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较(截止到2021年6
月30日)
泰达宏利中证绩优指数A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2020.7.17(基金合同生效日)~2020.12.31 20.63% 1.15% 21.20% 1.30% -0.57% -0.15%
2021.1.1~2021.6.30 9.09% 1.79% 1.24% 1.77% 7.85% 0.02%
自基金合同生效日~2021.6.30 31.59% 1.51% 22.70% 1.56% 8.89% -0.05%
泰达宏利中证绩优指数C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2020.7.17(基金合同生效日)~2020.12.31 20.41% 1.15% 21.20% 1.30% -0.79% -0.15%
2021.1.1~2021.6.30 8.86% 1.79% 1.24% 1.77% 7.62% 0.02%
自基金合同生效日~2021.6.30 31.08% 1.51% 22.70% 1.56% 8.38% -0.05%
注:本基金业绩比较基准:中证申万绩优策略指数收益率*95%+银行活期存款
利率(税后)*5%。
(二)自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
泰达宏利中证绩优指数A基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图(2020年7月17日至2021年6月30日)
泰达宏利中证绩优指数C基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图(2020年7月17日至2021年6月30日)
注:本基金成立于2020年7月17日,截止报告期末本基金成立不满一年。按基
金合同规定,自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及截
止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项及
其他资产的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理
人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产
账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金
托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的
财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其
他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因
进行清算的,基金财产不属于其清算财产。但基金管理人、基金托管人有权收取的
管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用除外。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同
基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,
不得对基金财产强制执行。
十二、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律法
规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投
资等资产及负债。
三、估值原则
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计
准则》、监管部门有关规定。
(一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日
有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或
负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重
大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近
交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。
与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为
基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限
制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征
考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折
价。
(二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值
时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取
得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
(三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,
使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进
行调整并确定公允价值。
四、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的
市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化
以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘
价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券
价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格;
(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估
值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
(4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价
未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价
值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价
值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票
等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机
构或行业协会有关规定确定公允价值;
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情
况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对于活跃
市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整,确认计量日
的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定
公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方
估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人
回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待
偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值
价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没
有发生大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无
结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估
值。
6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认
利息收入。
7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价
格数据。
8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
9、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确
保基金估值的公平性。
10、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按
国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对
方,共同查明原因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承
担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问
题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管
理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类
基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生
的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机
制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公
告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各
类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按
规定对外公布。
六、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为该类基金份额净值错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售
机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责
任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估
值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时
协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由
于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错
误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助
义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值
错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但
估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不
全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方
应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享
有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返
还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的
总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的
原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进
行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更
正和赔偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金
登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基
金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人
应当公告,并报中国证监会备案。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,
基金管理人应当暂停估值;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
八、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计
算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的
基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结
果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
九、特殊情况的处理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不
作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送
的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻
由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关
费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实
现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每
年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基
准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收
益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本
基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日
的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方
式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类
别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人
协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持
有人大会。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分
配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
五、收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指
定媒介公告。
六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资
者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机
构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计
算方法,依照《业务规则》执行。
十四、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后的指数许可使用费;
4、C类份额的销售服务费;
5、除法律法规、中国证监会另有规定外,《基金合同》生效后与基金相关的信
息披露费用(不包括自主披露产生的信息披露费用);
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,因
债券违约等事项进行追索产生的诉讼费、仲裁费、律师费由基金资产承担;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金相关账户的开户费用及账户维护费用;
9、基金的证券、期货交易费用;
10、基金的银行汇划费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方
法如下:
H=E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费
划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延
至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作
日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方
法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费
划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付
给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至
法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日
内支付。
3、基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定
的指数许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。在通常情况下,指数许可使
用费按前一日基金资产净值的0.016%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.016%÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费按日计提,按季支付。根据基金管理人与标
的指数许可方签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为
每季(自然季度)人民币50,000元(大写:伍万圆),计费区间不足一季度的,根
据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费
划付指令,经基金托管人复核后于每年1月,4月,7月,10月首日起10个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规
定的方式支付给标的指数许可方。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等
发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招
募说明书及其更新或相关公告中披露基金最新适用的方法。
4、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为
0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人
服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如
下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费
划付指令,基金托管人复核后于次月首日起前3个工作日内从基金财产中一次