建信基金管理有限责任公司建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书

基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二零二零年六月
【重要提示】
建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）由建信双利策略主题分级股
票型证券投资基金经2018年11月23日中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]1939号文准予变更注册而来。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会同意建
信双利策略主题分级股票型证券投资基金变更注册为建信沪深300指数增强型
证券投资基金（LOF），并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回
基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险等。
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于混合型型基金、债
券型基金及货币市场基金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读
本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，了
解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状
况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发
行债券等筹集的非自有资金投资本基金。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不
构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。
本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披
露办法》实施之日起一年后开始执行。
目 录
第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1
第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2
第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 7
第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 16
第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 22
第六部分 基金的历史沿革 ......................................................................................................... 24
第七部分 基金的存续 ................................................................................................................. 25
第八部分 基金份额的上市与交易 ............................................................................................. 26
第九部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 28
第十部分 基金的投资 ................................................................................................................. 41
第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................. 51
第十二部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 52
第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 57
第十四部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 59
第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 62
第十六部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 63
第十七部分 风险揭示 ................................................................................................................. 70
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 76
第十九部分 《基金合同》的内容摘要 ..................................................................................... 78
第二十部分 《托管协议》的内容摘要 ..................................................................................... 79
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 80
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式 ......................................................................... 83
第二十三部分 备查文件 ............................................................................................................. 84
附件一：《基金合同》内容摘要 ................................................................................................... 85
附件二：《托管协议》的内容摘要 ............................................................................................. 102
第一部分 前言
《建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称
“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、
《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理
办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及
《建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金
合同”或“《基金合同》”）编写。
本招募说明书阐述了建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的投资
目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作
出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明
书所载明的资料申请由建信双利策略主题分级股票型证券投资基金变更注册而
来的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有
委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书
作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基
金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其
他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义
务，应详细查阅基金合同。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司
3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
4、基金合同：指《建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信沪深300
指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《建信沪深300指数增强型证券投资基
金（LOF）招募说明书》及其更新
7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
8、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
9、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做
出的修订
11、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
16、个人投资者：符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的
自然人
17、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和
国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业
法人、社会团体或其他组织
18、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于
中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所系统办理基金
销售业务的会员单位
23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额注册登记、
基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册和办理非交易过户等
24、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
25、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统，通过场外销售机构申购的基金份额登记在登记结算系统
26、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统，通过场内会员单位申购及买入的基金份登记在本系统
27、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有、基金管理人所管理的基金份
额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录通过该销售机构办理
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余
情况的账户
29、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或证券投资基金账户
30、基金合同生效日：指《建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金合同》生效日
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
工作日
35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相
关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规
则，由基金管理人和投资人共同遵守
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书的
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、上市交易：指投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额
的行为
42、场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的
场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回
43、场内：指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所
开放式基金交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所
办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回
44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全
部或部分基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他开放式
基金（转入基金）的基金份额的行为
45、转托管：指系统内转托管及跨系统转托管的总称
46、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间
进行转托管的行为
47、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为
48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%
50、元：指人民币元
51、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值的过程
56、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报
刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网
站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
57、基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的
不同将本基金基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本
类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A
类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根
据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额
58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等
60、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待
61、基金产品资料概要：指《建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要》及其更新。
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：孙志晨
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设
立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服
务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资
人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及
选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权
利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会
由9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公
司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经
营管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由6名监事组成，其中包括3名职工代表监事。监事会向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
二、主要人员情况
1、董事会成员
孙志晨先生，董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获
得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设
银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副
总经理。2005年9月出任建信基金管理有限责任公司总裁，2018年4月起任建
信基金管理有限责任公司董事长。
张军红先生，董事，现任建信基金管理有限责任公司总裁。毕业于国家行政
学院行政管理专业，获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科
员、副主任科员、主任科员；零售业务部主任科员；个人银行业务部个人存款处
副经理、高级副经理；行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理；
投资托管服务部总经理助理、副总经理；投资托管业务部副总经理；资产托管业
务部副总经理。2017年3月出任公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管
理有限责任公司总裁。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年
获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。
张维义先生，董事，现任信安北亚地区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济
学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理
学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展
总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管
理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行
官和执行董事，信安北亚地区副总裁。
郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989
年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法兴资产
管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总
监。
华淑蕊女士，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业
于吉林大学，获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者，
湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监，锦辉控股集团公司副总裁、锦辉
精细化工有限公司总经理，吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中
心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理，光大证券财富管理中心
总经理（MD）。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985
年毕业于中国人民大学财政金融学院，1988年毕业于中国人民银行研究生部。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总
经理助理/资金部总经理，博时基金管理有限公司副总经理，新华资产管理股份
有限公司总经理。
史亚萍女士，独立董事，现任中金资本跨境股权投资部顾问。1994年毕业
于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获
经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、
雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司等多家金融机
构担任管理职务。
邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合
伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才，
中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10
月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。
2、监事会成员
马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984毕业于中央财政金融学院，
获学士学位，2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入建
设银行，历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客
户经理（技术二级），个人金融部副总经理，个人存款与投资部副总经理。2018
年5月起任建信基金管理有限责任公司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。曾任
英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁
等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰
和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司
机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年
获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中
瑞华恒信会计师事务所，中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经
理，中国华电集团资本控股（华电财务公司）计划财务部经理，中国华电集团财
务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息
技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。历
任中国建设银行北京分行信息技术部，中国建设银行信息技术管理部北京开发中
心项目经理、代处长，建信基金管理有限责任公司基金运营部总经理助理、副总
经理，信息技术部执行总经理、总经理。
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。
2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会
计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理有限责任
公司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理
兼内控合规部审计部（二级部）总经理,英国特许公认会计师公会（ACCA）资深
会员。1997年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位；2010年毕业于香港中
文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏
基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月至今任职于建信基金管理
有限责任公司内控合规部。
3、高级管理人员
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。
张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行，
从事个人零售业务，2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券
基金销售业务，任高级副经理；2005年9月加入建信基金管理有限责任公司，
一直从事基金销售管理工作，历任市场营销部副总监（主持工作）、总监、公司
首席市场官等职务。2015年8月6日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易
总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、
机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构
业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理有限责任公司，担任董
事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长，2016
年12月23日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸
股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主
任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理有限责任公