基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 1 月 22 日
鹏华安惠混合 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 01 月 21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10 月 01日起至 2020年 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华安惠混合
基金主代码 009232
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 6月 24日
报告期末基金份额总额 933,092,592.03 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,力求取得超越基金业绩比较
基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采用积极主动管理的投资方法,自上而下地进行
大类资产配置、债券投资和股票投资等,在严格控制风
险的前提下,力争基金资产的长期稳健增值。 1、资产
配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量
(包括 GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、
利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货
币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以
及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险
和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等
大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、
债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益
率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信
用策略、可转债投资策略、可交换债券投资策略等积极
投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组
合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收
益。 (1)久期策略 久期管理是债券投资的重要考量
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因素,本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下
的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益率
曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,
本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进
行动态调整。 (3)骑乘策略 本基金将采用基于收益
率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略,以达
到增强组合的持有期收益的目的。 (4)息差策略 本
基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆放大债券
投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根
据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程
度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等
因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的
债券进行投资。 (6)信用策略 本基金通过主动承担
适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、外部信用评
级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信
用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利
差可能下降的信用债进行投资。 (7)可转债投资策略
1)传统可转债投资策略 传统可转债即可转换公司债
券,兼具债权和股权双重属性。债权属性是指投资者可
以选择持有可转债到期,得到本金与利息收益;股权属
性即股票期权属性,是指投资者可以在转股期间以约定
的转股价格把可转债转换成股票。因此,可转债的价格
由债权价格和期权价格两部分组成。 a.个券选择策略。
一方面,本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深
入研究,采用定性分析(行业地位、竞争优势、治理结
构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B、P/E、
PEG、DCF、DDM、NAV等)相结合的方式挑选成长性好且
估值合理的正股;另一方面,本基金将深入研究分析可
转债自身的信用评估。综上所述,本基金将结合可转债
自身的信用评估和其正股的价值分析,做为选取个券的
重要依据。 b.条款价值发现策略。可转债一般均设有
一些特殊条款,包括修正转股价条款、回售条款、赎回
条款等,这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大
的影响。本基金将通过有效分析相关信息力争把握各项
条款给可转债带来的可能的投资机会。 c.套利策略。
可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交
易运作过程中会出现可转债与标的股票之间的套利机
会。当处于转股期内的可转债市价低于转股价值,即可
转债的转换溢价率为负时,买入可转债的同时卖出标的
股票可以获得套利价差;反之,买入标的股票的同时卖
出可转债也可以获取反向套利价差。在日常交易运作中,
本基金将密切关注可转债与标的股票之间价格之间的对
比关系,择机实施套利策略,以增强本基金的收益。 2)
分离交易可转债投资策略 本基金在对这类债券基本情
况进行研究的同时,将重点分析附权部分对债券估值的
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影响。对于分离交易可转债的债券部分将按照债券投资
策略进行管理,权证部分将在可交易之日起不超过 3个
月的时间内卖出。 (8)可交换债券投资策略 可交换
债券具有股性和债性,其中债性,即选择持有可交换债
券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于股性的分
析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标
公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值
分析综合开展投资决策。 3、股票投资策略 本基金通
过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,
构建股票投资组合。本基金将重点关注行业增长前景、
行业利润前景和行业成功要素等因素进行自上而下的行
业遴选;同时结合对上市公司的竞争力分析、管理层分
析等定性分析和对上市公司的关键估值方法(包括 PE、
PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等)等定量分析进行自下而上
的个股精选。 本基金将根据本基金的投资目标和股票
投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,
进行存托凭证的投资。 4、国债期货投资策略 本基金
在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期
保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,
通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债
期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进
行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动
性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲
特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金
融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险
的目的。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合
运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的
投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风
险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合
同的约定,力争在保证本金安全和基金资产流动性的基
础上获得稳定收益。 未来,随着证券市场投资工具的
发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
并在招募说明书中更新并公告。
业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华安惠混合 A 鹏华安惠混合 C
下属分级基金的交易代码 009232 009233
报告期末下属分级基金的份额总额 531,339,795.16 份 401,752,796.87 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 10月 1 日-2020 年 12月 31日)
鹏华安惠混合 A 鹏华安惠混合 C
1.本期已实现收益 6,876,302.78 12,338,314.85
2.本期利润 14,993,761.88 24,430,939.45
3.加权平均基金份额本期利润 0.0528 0.0487
4.期末基金资产净值 563,041,514.64 424,845,052.25
5.期末基金份额净值 1.0597 1.0575
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华安惠混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.84% 0.18% 3.70% 0.20% 1.14% -0.02%
过去六个月 8.22% 0.23% 5.22% 0.26% 3.00% -0.03%
自基金合同
生效起至今
8.19% 0.23% 5.67% 0.26% 2.52% -0.03%
鹏华安惠混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.73% 0.18% 3.70% 0.20% 1.03% -0.02%
过去六个月 8.00% 0.23% 5.22% 0.26% 2.78% -0.03%
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自基金合同
生效起至今
7.97% 0.23% 5.67% 0.26% 2.30% -0.03%
注:业绩比较基准=中证全债指数收益率×80%+沪深 300指数收益率×20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:1、本基金基金合同于 2020 年 06 月 24 日生效,截至本报告期末本基金基金合同生效未满
一年。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例
3.3 其他指标
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注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘太阳
本基金基
金经理
2020-06-24 - 14年
刘太阳先生,国籍中国,理学硕士,14
年证券基金从业经验。曾任中国农业银行
金融市场部高级交易员,从事债券投资交
易工作;2011 年 5月加盟鹏华基金管理
有限公司,从事债券研究工作,担任固定
收益部研究员,现担任公募债券投资部总
经理、基金经理。2012 年 09月至 2018
年 04月担任鹏华纯债债券基金基金经
理,2012年 12月至 2015 年 04月担任鹏
华月月发短期理财债券基金基金经理,
2013年 04月至 2016年 04月担任鹏华丰
利分级债券基金基金经理,2013 年 05月
至 2018年 12月担任鹏华实业债基金基金
经理,2015年 03月担任鹏华丰盛债券基
金基金经理,2016年 02月至 2018 年 03
月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2016
年 04月至 2018 年 04月担任鹏华丰利债
券(LOF)基金基金经理,2016 年 08月
至 2020年 02月担任鹏华双债保利债券基
金基金经理,2016年 08月担任鹏华丰收
债券基金基金经理,2016 年 08月至 2017
年 09月担任鹏华丰安债券基金基金经
理,2016年 08月至 2018 年 06月担任鹏
华丰达债券基金基金经理,2016 年 09月
至 2018年 04月担任鹏华丰恒债券基金基
金经理,2016 年 10月至 2018 年 05 月担
任鹏华丰腾债券基金基金经理,2016 年
10月至 2018年 05月担任鹏华丰禄债券
基金基金经理,2016年 11月至 2018 年
07月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,
2016年 12月至 2018年 05月担任鹏华普
泰债券基金基金经理,2016年 12月至
2018年 07月担任鹏华丰惠债券基金基金
经理,2017年 02月至 2018年 06月担任
鹏华安益增强混合基金基金经理,2017
年 03月至 2018 年 06月担任鹏华丰享债
券基金基金经理,2017 年 03月至 2018
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年 06月担任鹏华丰玉债券基金基金经
理,2017年 03月至 2017 年 12月担任鹏
华丰嘉债券基金基金经理,2017 年 03月
至 2018年 04月担任鹏华丰康债券基金基
金经理,2017 年 04月至 2018 年 05 月担
任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017 年
06月至 2018年 03月担任鹏华丰玺债券
基金基金经理,2017年 06月至 2018 年
06月担任鹏华丰源债券基金基金经理,
2018年 10月担任鹏华双债增利债券基金
基金经理,2018年 12 月至 2019 年 01月
担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基
金经理,2019 年 09月担任鹏华丰润债券
(LOF)基金基金经理,2019年 09 月担
任鹏华丰玉债券基金基金经理,2019 年
09月担任鹏华丰华债券基金基金经理,
2019年 09月至 2020年 12月担任鹏华丰
源债券基金基金经理,2019年 10月担任
鹏华丰庆债券基金基金经理,2020 年 03
月担任鹏华安泽混合基金基金经理,2020
年 06月担任鹏华安惠混合基金基金经
理。刘太阳先生具备基金从业资格。本报
告期内本基金基金经理未发生变动。
王石千
本基金基
金经理
2020-07-24 - 6年
王石千先生,国籍中国,经济学硕士,6
年证券基金从业经验。2014年 7月加盟
鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部
高级债券研究员,从事债券投资研究工
作,现担任公募债券投资部基金经理。
2018年 03月担任鹏华双债加利债券基金
基金经理,2018年 04 月至 2020 年 02月
担任鹏华纯债债券基金基金经理,2018
年 04月担任鹏华丰利债券(LOF)基金基
金经理,2018 年 07月担任鹏华可转债债
券基金基金经理,2018 年 10月至 2019
年 11月担任鹏华信用增利债券基金基金
经理,2018年 11月担任鹏华弘盛混合基
金基金经理,2019年 07月担任鹏华双债
保利债券基金基金经理,2019 年 09 月至
2020年 12月担任鹏华丰饶定期开放债券
基金基金经理,2019 年 09月担任鹏华永
泽定期开放债券基金基金经理,2020 年
07月担任鹏华安惠混合基金基金经理,
2020年 07月担任鹏华安睿两年持有期混
合基金基金经理。王石千先生具备基金从
业资格。本报告期内本基金基金经理未发
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生变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理
的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的
基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
20 年四季度债券市场表现较为分化,利率债和高等级信用债表现好于中低等级信用债。11
月债券市场信用违约事件持续发酵,债券市场面临流动性冲击,收益率快速上行;11月下旬,随
着金融委会议定调维稳债券市场,资金面开始宽松,债券市场收益率开始下行,但中低等级债券
收益率下行幅度弱于利率债和高等级信用债。预期 2020 年一季度在经济基本面仍然延续复苏态
势,政策层强调“稳杠杆”的基调下,货币政策操作空间可能相对有限,债券市场收益率可能呈
现区间震荡的格局。
四季度权益市场总体表现较好,上证综指上涨 7.92%,创业板指上涨 15.21%。但权益市场内
部表现分化明显,该季度沪深 300指数上涨 13.6%,中证 500和中证 1000指数分别上涨 2.8%和
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0.44%。行业方面,光伏、新能源汽车、白酒等板块表现较好。预期 2020年一季度权益市场在企
业盈利维持修复趋势、货币政策尚未明显收紧的环境下,仍可能会有结构性行情。
四季度可转债市场上涨,中证转债指数上涨 2.53%。可转债市场在四季度的大部分时间表现
较弱,一方面转债市场受到债券市场调整的影响估值压缩,另一方面多数转债的正股在四季度的
结构性行情中表现较为落后。目前可转债市场整体估值水平处于历史中等偏高位置,弹性尚可。
但多数优质转债距离债底较远,债底支撑不足,波动仍然会较大。投资上仍以自下而上精选估值
合理、正股优质的个券为主。
报告期内本基金投资于中高评级信用债,配置基本面优质、估值合理的股票,参与了一级市
场新股申购。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内鹏华安惠混合 A类组合净值增长率 4.84%,鹏华安惠混合 C类组合净值增长率 4.73%;
鹏华安惠混合 A 类业绩比较基准增长率 3.70%,鹏华安惠混合 C类业绩比较基准增长率 3.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 156,688,283.07 13.04
其中:股票 156,688,283.07 13.04
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 988,571,751.00 82.29
其中:债券 988,571,751.00 82.29
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,300,000.00 0.11
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 39,594,790.91 3.30
8 其他资产 15,185,683.87 1.26
9 合计 1,201,340,508.85 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 75,706,751.26 7.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 11,633,952.00 1.18
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 658,231.07 0.07
J 金融业 36,313,978.21 3.68
K 房地产业 9,232,790.00 0.93
L 租赁和商务服务业 4,321,086.00 0.44
M 科学研究和技术服务业 3,366,112.58 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 10,136,752.35 1.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 5,282,308.00 0.53
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 156,688,283.07 15.86
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600900 长江电力 607,200 11,633,952.00 1.18
2 601318 中国平安 121,800 10,594,164.00 1.07
3 601939 建设银行 1,530,200 9,609,656.00 0.97
4 000002 万 科A 321,700 9,232,790.00 0.93
5 600519 贵州茅台 4,300 8,591,400.00 0.87
6 600036 招商银行 191,500 8,416,425.00 0.85
7 000858 五 粮 液 24,800 7,237,880.00 0.73
8 300760 迈瑞医疗 16,800 7,156,800.00 0.72
9 600323 瀚蓝环境 210,099 5,212,556.19 0.53
10 600887 伊利股份 112,900 5,009,373.00 0.51
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 49,782,060.00 5.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 59,893,000.00 6.06
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 348,930,400.00 35.32
5 企业短期融资券 291,331,100.00 29.49
6 中期票据 238,611,700.00 24.15
7 可转债(可交换债) 23,491.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 988,571,751.00 100.07
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 042000452
20 九龙江
CP001
500,000 50,050,000.00 5.07
2 012002369
20 楚天智能
SCP001
500,000 49,970,000.00 5.06
3 101753025
17 川交投
MTN001
400,000 40,900,000.00 4.14
4 101901221
19 华电股
MTN003A
400,000 40,244,000.00 4.07
5 163957 19电建 Y3 400,000 40,128,000.00 4.06
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性
好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模
型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统
性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达
到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
注:无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 65,051.46
2 应收证券清算款 3,646,012.75
3 应收股利 -
4 应收利息 11,474,619.66
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,185,683.87
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 127005 长证转债 12,875.00 0.00
2 113008 电气转债 10,616.00 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华安惠混合 A 鹏华安惠混合 C
报告期期初基金份额总额 226,573,111.38 559,249,146.92
报告期期间基金总申购份额 314,603,598.32 127,989,874.93
减:报告期期间基金总赎回份额 9,836,914.54 285,486,224.98
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 531,339,795.16 401,752,796.87
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
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无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华安惠混合型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华安惠混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华安惠混合型证券投资基金 2020 年第 4季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客
户服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日