融通中证人工智能主题指数证券投资
基金(LOF)更新招募说明书
(2021年第2号)
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
日期:二○二一年四月
重要提示
融通中证人工智能主题指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经2016年
7月5日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予融
通中证人工智能主题指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1510号文)
准予募集注册。本基金基金合同于2017年4月10日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。中国证监会对本基金
募集的准予注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也
不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
本基金标的指数为中证人工智能主题指数。有关标的指数的具体编制方案详
见本招募说明书“二十六、指数编制方案”,编制方案后续更新及成份股信息详
见中证指数有限公司网站,网址:www.csindex.com.cn。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投
资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,自主判断基金的投资价值,
充分考虑自身的风险承受能力,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各
类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险,个别证券特有的非系统性风险、股指期货等金融衍生品投资风险,由
于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施
过程中产生的基金管理风险,本基金的指数投资风险、跟踪误差控制未达约定目
标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、上市交易风险等
业务办理过程中的特定风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”
原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,
由投资人自行负责。
本基金为股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与
货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金
为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公
司相似的风险收益特征。
本基金如投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用
风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市
场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资
于科创板股票,本基金并非必然投资于科创板股票。
本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现
较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。具体详见风险揭示部分。
投资有风险,投资人购买本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明
书、基金产品资料概要等信息披露文件。投资者购买本基金份额的行为视为同意
基金合同的约定。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应
的投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。
本更新招募说明书所载内容截止日为2020年4月21日,其中有关财务数据
截止日为2021年3月31日,净值表现截止日为2020年12月31日(本报告中财
务资料未经审计)。
目录
一、绪言 …………………………………………………………………………………………4
二、释义 …………………………………………………………………………………………5
三、基金管理人 ........................................................................................................................ 11
四、基金托管人 ........................................................................................................................ 20
五、相关服务机构 .................................................................................................................... 23
六、基金的募集 ........................................................................................................................ 49
七、基金合同的生效 ................................................................................................................ 50
八、基金份额的上市交易......................................................................................................... 51
九、基金份额的申购、赎回与转换 ......................................................................................... 52
十、基金的投资 ........................................................................................................................ 70
十一、基金业绩 ........................................................................................................................ 82
十二、基金的财产 .................................................................................................................... 83
十三、基金资产估值 ................................................................................................................ 84
十四、基金的收益与分配......................................................................................................... 90
十五、基金的费用与税收......................................................................................................... 92
十六、基金的会计与审计......................................................................................................... 95
十七、基金的信息披露............................................................................................................. 96
十八、风险揭示 ...................................................................................................................... 103
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ............................................................... 111
二十、基金合同的内容摘要................................................................................................... 113
二十一、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................................... 129
二十二、对基金份额持有人服务 ........................................................................................... 142
二十三、其他应披露事项....................................................................................................... 144
二十四、招募说明书存放及其查阅方式 ............................................................................... 147
二十五、备查文件 .................................................................................................................. 148
二十六、指数编制方案........................................................................................................... 149
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投
资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开
募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称《指数基金指
引》)以及《融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下
简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务
的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和
基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投
资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
二、释义
《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
1、基金或本基金:指融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
2、基金管理人:指融通基金管理有限公司
3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
4、《基金合同》或基金合同:指《融通中证人工智能主题指数证券投资基金
(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《融通中证人工智
能主题指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充
6、招募说明书或本招募说明书:指《融通中证人工智能主题指数证券投资基
金(LOF)招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关
于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证
券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机
关对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1
日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机
关对其不时做出的修订
15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员
会
17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者
21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构:指直销机构和其他销售机构
25、直销机构:指融通基金管理有限公司
26、其他销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取
得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,代为办理基金销
售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单
位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有
基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可
的深圳证券交易所会员单位
27、基金销售网点:指直销机构的直销中心及其他销售机构的销售网点
28、销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内
29、场外:指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额认购、
申购和赎回等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称
为场外认购、场外申购、场外赎回
30、场内:指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位利用
深圳证券交易所交易系统办理本基金相关基金份额的认购、申购、赎回和上市交
易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场
内申购、场内赎回
31、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容
包括投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额注册登记、
基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人
名册和办理非交易过户等
32、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为
中国证券登记结算有限责任公司
33、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记结算系统
34、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记系统
35、上市交易:指基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖本基金相关份额的行为
36、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的、用于记录其持有的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动
情况的账户
37、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理基金交易业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
38、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或证券投资基金账户
39、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的
日期
40、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财
产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
41、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长
不得超过3个月
42、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
43、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
44、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开
放日
45、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
46、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
47、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
48、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投
资基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
及对其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券
登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则(修订版)》及对
其不时做出的修订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
49、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
50、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
51、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
52、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为
53、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作,包括系统内转托管和跨系统转托管
54、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不
同销售机构(网点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行
转登记的行为
55、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证
券登记系统间进行转登记的行为
56、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期扣
款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
57、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加
上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
58、元:指人民币元
59、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
60、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、基金合同或操作障碍等原因
无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回
购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通
受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券,因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
61、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
62、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
63、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
64、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
65、标的指数:指中证人工智能主题指数
66、日/天:指公历日
67、月:指公历月
68、基金份额的类别:本基金根据申购费、销售服务费收取方式等不同,将
基金份额分为不同的类别
69、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费、但不从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额
70、C类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费,而从本类别基金资产中
计提销售服务费的基金份额
71、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站)等媒介
72、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事
件
73、基金产品资料概要:指《融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要》及其更新
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称:融通基金管理有限公司
住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期:2001年5月22日
法定代表人:高峰
办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14、15层
电话:(0755)26947517
联系人:赖亮亮
注册资本:12500万元人民币
股权结构:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset
Management Co.,Ltd.)40%。
二、主要人员情况
1、现任董事情况
董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大
鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨
询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今,
任公司董事长。
独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经
济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。
2011年1月至今,任公司独立董事。
独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研
究院教授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学
院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011年1月至今,任公司独立董事。
独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、
博士研究生导师、中国证券法学研究会副会长。2012年1月至今,任公司独立董
事。
董事Yuji Ooyagi(大柳雄二)先生,本科学历,现任日兴资产管理有限公司
执行副总裁。历任日兴证券投资组合经理,日兴资产管理有限公司商务拓展部负
责人、投资信托销售本部负责人、资深常务总监、日本零售事业本部负责人等职
务。2020年2月至今,任公司董事。
董事Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司
常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波
士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015
年6月至今,任公司董事。
董事张帆先生,工商管理硕士,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业务
管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月至今,任公司董
事。
2、现任监事情况
监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。
历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、
景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月至今,任公司监
事。
3、公司高级管理人员情况
董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大
鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨
询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月至今,
任公司董事长。
总经理张帆先生,工商管理硕士,清华大学EMBA。历任新时代证券经纪业
务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月至今,任公司
总经理。
常务副总经理Allen Yan(颜锡廉)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司
(美国波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部
长。2011年3月至今,任公司常务副总经理。
副总经理邹曦先生,金融学硕士,现任公司副总经理兼权益投资总监、融通
行业景气证券投资基金等基金的基金经理。2001年5月加入融通基金管理有限公
司,曾任行业研究员、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、权益投资
总监。2020年6月至今,任公司副总经理。
督察长涂卫东先生,法学硕士。曾在原国务院法制办公室财金司、中国证监
会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011年3月至今,任公
司督察长。
4、基金经理
何天翔先生,厦门大学经济学硕士,13年证券、基金行业从业经历,具有基
金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融
工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司,历任金融工程研究员、专
户投资经理、指数与量化投资部副总监、融通中证大农业指数证券投资基金(LOF)
基金经理(2016年7月29日至2018年1月5日)、融通国企改革新机遇灵活配
置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月23日至2018年8月4日)、融通
中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月17日起至2020
年11月19日)、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经理(2015年7月1
日起至2020年11月30日),现任指数与量化投资部总监、融通深证100指数证
券投资基金基金经理(2014年10月25日起至今)、融通新趋势灵活配置混合型
证券投资基金基金经理(2016年8月17日起至今)、融通通瑞债券型证券投资基
金基金经理(2017年1月24日起至今)、融通中证人工智能主题指数证券投资基
金(LOF)基金经理(2017年4月10日起至今)、融通创业板交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(2020年8月5日起至今)、融通中证精准医疗主题指数证
券投资基金(LOF)基金经理(2020年11月20日起至今)、融通中证云计算与
大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金经理(2020年12月1日起至今)。
5、投资决策委员会成员
公司权益公募基金投资决策委员会成员:公司副总经理兼权益投资总监、基
金经理邹曦先生,权益投资部总经理、基金经理蒋秀蕾先生,研究部总经理、基
金经理彭炜先生,组合投资部总监、基金经理余志勇先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产;
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,
分别记账,进行证券投资;
6、除依据《基金法》、