上银基金管理有限公司上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2021年第1号）

上银基金管理有限公司
上银中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金
更新招募说明书
（2021年第1号）
基金管理人：上银基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
【重要提示】
上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2019
年11月27日经中国证监会证监许可【2019】2586号文准予注册募集。本基金的
基金合同于2020年6月11日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和
收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面
认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。基金管理人
提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、
信用风险、本基金的特定风险和其他风险等。
本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、
政策性金融债流动型风险，投资集中度风险等。
本基金是债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，但
低于混合型基金和股票型基金，产品风险等级为R2，属于中低风险的投资品种，
在证券投资基金中属于中低风险品种，本基金适合经基金管理人客户适当性规范
评估为风险承受能力等级C2-C5的有投资经验和无投资经验并能正确认识和对待
本基金可能出现的投资风险的投资者。基金净值会因为证券市场波动等因素产生
波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
本招募说明书约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚
于2020年9月1日起执行。
本招募说明书仅对基金管理人相关信息进行了更新，更新截止日为2021年3
月8日。
目 录
一、绪 言 ................................................................................................................... 1
二、释 义 ................................................................................................................... 2
三、基金管理人 ........................................................................................................... 7
四、基金托管人 ......................................................................................................... 17
五、相关服务机构 ..................................................................................................... 22
六、基金的募集 ......................................................................................................... 24
七、基金合同的生效 ................................................................................................. 27
八、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 28
九、基金的投资 ......................................................................................................... 39
十、基金的财产 ......................................................................................................... 45
十一、基金资产的估值 ............................................................................................. 46
十二、基金的收益与分配 ......................................................................................... 52
十三、基金的费用与税收 ......................................................................................... 54
十四、基金的会计与审计 ......................................................................................... 57
十五、基金的信息披露 ............................................................................................. 58
十六、风险揭示 ......................................................................................................... 65
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................. 71
十八、基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 73
十九、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................. 98
二十、对基金份额持有人的服务 ........................................................................... 117
二十一、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................... 119
二十二、备查文件 ................................................................................................... 120
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金
法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证
券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他
有关规定以及《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”）编写。
本招募说明书阐述了上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的投资目
标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本基金管理人没有委
托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书
作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及
其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利
和义务，应详细查阅《基金合同》。
二、释 义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
2、基金管理人：指上银基金管理有限公司
3、基金托管人：指南京银行股份有限公司
4、基金合同：指《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上银中债1-3
年国开行债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
6、招募说明书：指《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说
明书》及其更新
7、基金产品资料概要：指《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金产品资料概要》及其更新
8、基金份额发售公告：指《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金份额发售公告》
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知
等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共
和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日
实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决
定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年
10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社
会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的
中国境外的机构投资者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境
内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指上银基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服
务协议，办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和
结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为上银基金管理有
限公司或接受上银基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金
份额变动及结余情况的账户
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认
的日期
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过3个月
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日
36、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39、《业务规则》：指《上银基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理
人和投资人共同遵守
40、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为
43、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法
权益不受损害并得到公平对待
44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为
基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作
46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行
账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的10%
48、元：指人民币元
49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买
卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的
成本和费用的节约
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
申购款及其他资产的价值总和
51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等
55、规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
露网站）等媒介
56、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：上银基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层
法定代表人：汪 明
成立时间：2013年8月30日
注册资本：3亿元人民币
电话：021-60232799
联系人：敖 玲
股权结构：本公司是经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准，上海银行
股份有限公司持有90%股权；中国机械工业集团有限公司持有10%股权
（二）基金管理人主要人员情况
1、董事会成员：
汪明先生，董事长，复旦大学经济学学士。历任上海银行公司金融部副总
经理兼重点客户部总经理，北京分行党委委员、纪委书记、副行长，同业金融
部副总经理，公司业务部副总经理，公司业务部总经理，市中管理总部党委书
记、总经理，浦西分行党委书记、行长等职务。现任上海银行副行长兼上海银
行浦西分行党委书记，上银基金管理有限公司董事长。
武俊先生，董事，上海财经大学会计学博士研究生。历任上海银行总行资
金营运中心总经理助理、金融市场部副总经理、投资银行部副总经理、金融市
场部副总经理兼同业部总经理、金融市场部副总经理兼同业部总经理兼上海自
贸试验区分行党委委员、副行长、金融市场部副总经理（主持工作）兼同业部
总经理、金融市场部总经理兼资产管理部总经理等职务。现任上海银行金融市
场部总经理兼资产管理部总经理，上银基金管理有限公司董事。
刘小鹏先生，董事、总经理，复旦大学金融学硕士研究生、中欧国际工商
学院高级工商管理硕士。历任华一银行企业融资部经理、工会主席，上海银行
浦东分行行长助理、上海银行总行授信审批中心副总经理、上海银行总行风险
管理部授信审批部总经理、上海银行总行营业部副总经理（总经理级）、上海银
行市南分行副行长（总经理级）、党委委员及工会主席等职务。现任上银基金管
理有限公司董事、总经理。
徐筱凤女士，独立董事，复旦大学经济学硕士研究生，副教授，硕士生导
师。历任复旦大学讲师、复旦大学经济学院学术期刊主编及编辑部主任。现任
复旦大学经济学院副教授，复旦大学经济学院院长助理，上银基金管理有限公
司独立董事。
晏小江先生，独立董事，上海理工大学系统工程硕士。历任建行上海分行
部门副总经理，建新银行（香港）执行董事、副行长，建行南非分行行长，建
行香港分行行长，建银国际（香港）行政总裁，香港大新银行执行董事，大新
银行（中国）行长，复星保德信人寿保险公司独立董事。现任上银基金管理有
限公司独立董事。
李德峰先生，独立董事，中央财经大学金融学专业博士研究生。历任山东
省菏泽地区林业局办公室秘书，中央财经大学金融学院教师、外国语学院副书
记兼副院长、金融学院副书记，中国证券业协会教材编写与命题委员会委员、
培训委员会委员。现任中央财经大学金融学院副教授、研究生导师，中央财经
大学金融学院中国城乡发展与金融研究中心主任，上银基金管理有限公司独立
董事。
2、监事：
董建红女士，监事，西安理工大学管理工程专业硕士研究生。历任中国一
拖集团有限公司计划处、财务处科员、副科长、科长，一拖股份公司财务部部
长、总会计师，中国一拖集团财务部部长、财务总监，中国机械工业集团有限
公司金融投资事业部总监，国机财务有限责任公司监事会主席，兼任中国一拖
集团财务有限责任公司董事长，洛阳银行董事；现任国机融资租赁有限公司董
事长，上银基金管理有限公司监事。
廖隽女士，职工监事，本科。历任农业银行上海普陀支行职员、上海银行
总行公司业务部副主管、上海银行市南分行公司部副总经理、上海银行漕河泾
支行副行长等职务。现任上银基金管理有限公司职工监事、市场营销部总监，
上银瑞金资本管理有限公司监事。
3、总经理及其他高级管理人员
刘小鹏先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）
王玲女士，督察长，中国人民大学会计学博士研究生。曾长期任职于深圳
证券交易所和北京市星石投资管理有限公司。
唐云先生，副总经理，上海财经大学经济学硕士。历任申银万国证券股份
有限公司投资银行总部项目经理、执行副总经理、执行总经理、保荐代表人，
中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人，上银基金
管理有限公司副总经理，上银瑞金资本管理有限公司总经理等职务。
汪天光先生，副总经理，中南财经政法大学经济学硕士。历任湖北省政府
接待办公室副主任科员，中国银监会主任科员、副处长、处长，浦银金融租赁
股份有限公司副总裁，横琴华通金融租赁有限公司总经理，上银基金管理有限
公司督察长。
衣宏伟女士，副总经理，华东师范大学经济学硕士。历任上海银行股份有
限公司总行计划财务部统计部高级经理、信息中心副总经理，总行计划财务部
总经理助理兼信息中心副总经理等职务。
陈士琛先生，首席信息官，北京师范大学工学硕士。历任北京师范大学讲
师，中国工商银行数据中心（北京）系统部系统工程师、测试管理部副总经理、
测试三部副总经理等职务，工银瑞信基金管理有限公司信息科技部总监。
4、本基金基金经理：
倪侃先生，硕士研究生，历任银河创新资本管理有限公司风控专员，上银
基金管理有限公司交易员、研究员，九州证券金融市场部投资经理，上银基金
管理有限公司交易主管。现任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金基金经理、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、上银
聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银聚远盈42个月
定期开放债券型证券投资基金基金经理、上银聚远鑫87个月定期开放债券型证
券投资基金基金经理。
许佳先生，大学本科，曾于上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券
市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。现任上银慧添利债券型证券投资
基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理、上银聚德益一年定
期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧永利中短期债券型证券投
资基金基金经理、上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会成员：
唐云先生（投资决策委员会主席、副总经理）；
尉迟平女士（总经理助理兼固定收益部总监、固收投资总监兼研究总监）；
卢扬先生（权益投研部总监、投资总监兼研究总监、基金经理）；
吴伟先生（资产配置部副总监）；
赵治烨先生（投资副总监、基金经理）；
陈旭先生（量化投资部总监兼量化投资总监）；
高永先生（固收投资副总监、基金经理）；
胡友群女士（固收研究副总监）。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人职责
1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、基金合同和中国证
监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效
的有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员承诺不得有
下列行为：
（1）将其固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利
益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露
在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、
基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易
活动；
（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序；
（9）贬损同行，以抬高自己；
（10）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（11）以不正当手段谋求业务发展；
（12）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（13）其他法律、行政法规和中国证监会禁止的行为。
4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、
策略及限制等全权处理本基金的投资。
5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，
采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
（五）基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益；
2、不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋
取不当利益；
3、不违反现行有效的法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，不泄
露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
4、不从事损害基金财产和基金