-0.2033% 基金管理人:上银基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
上银中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 2022年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上银中债1-3年国开行债券指数
基金主代码 009560
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年06月11日
报告期末基金份额总额 11,252,617,127.44份
投资目标
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用
之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态
最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性
和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成
份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟
踪。
业绩比较基准
中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行
活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益
低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
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基金托管人 南京银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日）
1.本期已实现收益 58,285,858.24
2.本期利润 37,242,147.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0048
4.期末基金资产净值 11,779,741,197.49
5.期末基金份额净值 1.0468
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.32% 0.08% -0.02% 0.07% 0.34% 0.01%
过去六个月 1.50% 0.07% -0.33% 0.06% 1.83% 0.01%
过去一年 2.89% 0.07% -1.03% 0.06% 3.92% 0.01%
自基金合同
生效起至今
7.85% 0.05% -1.43% 0.06% 9.28% -0.01%
注：本基金的业绩比较基准为中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利
率(税后)*5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金合同生效日为2020年6月11日，自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓
期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
许佳 基金经理
2021-
03-08
-
1
0.
5
年
本科，2012年7月至2020
年9月于上海银行股份有
限公司任职，从事银行间
债券市场交易、投资研究、
做市报价等相关工作。20
20年11月担任上银慧祥利
债券型证券投资基金基金
经理，2020年11月担任上
银聚德益一年定期开放债
券型发起式证券投资基金
基金经理，2021年3月担任
上银中债1-3年国开行债
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券指数证券投资基金基金
经理，2021年6月担任上银
聚永益一年定期开放债券
型发起式证券投资基金基
金经理，2021年6月担任上
银慧嘉利债券型证券投资
基金基金经理，2021年9
月担任上银中债5-10年国
开行债券指数证券投资基
金基金经理，2022年9月担
任上银聚鸿益三个月定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合
同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关
法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原
则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符
合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制
交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度中，债券市场经历一轮深度调整，防疫政策的转向叠加房地产风险的缓释，
使得市场风险偏好激增，固收类资产承压，各期限各品种债券均出现明显的上行。拆分
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来看，10月初汇率风险与长假的不确定性风险消除，市场情绪迅速从9月末的调整中修
复，利率稳步下行；11月隔夜利率明显上行，而之后防疫政策与地产政策出现超预期的
转变，使得市场情绪转冷，利率快速上行，而居民理财端的赎回问题更是加速了利率的
上行；12月整月资金利率回归低位，市场在将信将疑中走出了震荡修复行情，并在月末
时略有反弹。具体来看，1年国债和国开分别上行25bp和34bp，10年则分别上行8bp和6bp，
曲线呈扁平化；信用利差在流动性挤压的作用下由低位快速提升，表现明显逊于利率品
种。
本基金在报告期内整体维持中等久期和灵活杠杆的投资策略，基金净值合理增长，
获取较好的投资业绩。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末上银中债1-3年国开行债券指数基金份额净值为1.0468元，本报告期
内，基金份额净值增长率为0.32%，同期业绩比较基准收益率为-0.02%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规
定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予
以披露的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 11,984,017,519.49 99.99
其中：债券 11,984,017,519.49 99.99
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合 878,749.45 0.01
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计
8 其他资产 5,995.20 0.00
9 合计 11,984,902,264.14 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 662,400,157.85 5.62
2 央行票据 - -
3 金融债券 11,321,617,361.64 96.11
其中：政策性金融债 11,321,617,361.64 96.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 11,984,017,519.49 101.73
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 210202 21国开02 12,100,000
1,254,562,476.7
1
10.65
2 210207 21国开07 11,000,000
1,128,021,369.8
6
9.58
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3 200203 20国开03 9,600,000
1,004,643,419.1
8
8.53
4 200212 20国开12 9,300,000 962,966,334.25 8.17
5 190203 19国开03 9,000,000 937,527,534.25 7.96
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票资产。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 5,995.20
6 其他应收款 -
7 其他 -
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8 合计 5,995.20
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 8,553,597,797.89
报告期期间基金总申购份额 4,901,581,739.09
减：报告期期间基金总赎回份额 2,202,562,409.54
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 11,252,617,127.44
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例无达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
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§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的文件
2、《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》
3、《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金托管协议》
4、《上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内在中国证监会规定报刊上公开披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60231999，公
司网址：www.boscam.com.cn。
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2023年01月20日