2020-09-30
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2020-10-28
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年7月28日(基金合同生效日)起至9月30日止。
基金基本情况
项目
数值
基金简称
中信建投稳丰63个月债
场内简称
基金主代码
009585
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2020-07-28
报告期末基金份额总额
7,999,246,947.34
投资目标
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金以定期开放方式进行投资运作。在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产在开放前可完全变现。本基金投资于含回售权的债券,且债券到期日晚于封闭期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不应当持有至到期。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。但基金管理人可基于基金份额持有人利益优先原则,在不违反企业会计准则的前提下,对尚未到期的固定收益类资产提前处置。
业绩比较基准
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+0.5%
风险收益特征
本基金为定期开放债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人
中信建投基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2020-07-28 至 2020-09-30)
本期已实现收益
41,142,598.52
本期利润
41,142,598.52
加权平均基金份额本期利润
0.0051
期末基金资产净值
8,040,389,545.86
期末基金份额净值
1.0051
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金持有的固定收益证券采用摊余成本法估值,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
?
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金合同生效起至今
0.51 %
0.01 %
0.58 %
0.01 %
-0.07 %
0 %
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效于2020年7月28日,截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。
2、根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起6个月为建仓期,截至报告期末本基金尚处于建仓期。
其他指标
单位:人民币元
其他指标
报告期(2020-07-28至2020-09-30)
其他指标
报告期(2020-09-30)
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
许健
本基金的基金经理
2020-07-28
-
3年
中国籍,1987年1月生,中央财经大学统计学硕士。曾任中国邮政集团公司投资主办、中信银行股份有限公司固定收益投资经理。2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,现任本公司投资部-固收投资部基金经理,担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳祥债券型证券投资基金、中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
注:1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名
产品类型
产品数量(只)
资产净值(元)
任职时间
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年三季度经济基本面环比继续改善,二季度GDP同比转正增长3.2%,需求方面,基建、地产和出口仍然维持强势,消费8月同比转正,中国官方制造业PMI数据连续7个月位于荣枯线以上。央行三季度考虑到经济基本面继续改善,在特殊时期的危机模式处理后,宏观杠杆率上半年大幅提升以及资金空转加剧,出于防范金融风险以及为以后预留货币政策空间的考虑,央行逐步实行正常的货币政策。三季度地方政府专项债和特别国债发行提速以及压降结构性存款使得整体银行体系缺乏长期稳定的资金,央行更多通过公开市场操作释放流动性,造成银行间资金波动性增大。考虑到经济基本面、央行货币政策等情况,债券市场三季度仍然处于非友好时期。三季度投资策略上选择合适时点组合建仓,配置品种以利率债为主。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中信建投稳丰63个月债基金份额净值为1.0051元,本报告期内,基金份额净值增长率为0.51%,同期业绩比较基准收益率为0.58%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益类投资
-
-
其中:股票
-
-
2
固定收益投资
10,215,325,982.48
96.50
其中:债券
10,215,325,982.48
96.50
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
243,449,383.44
2.30
7
其他资产
127,019,310.73
1.20
8
合计
10,585,794,676.65
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序号
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
-
-
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
-
-
注: 无余额。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
注:无余额。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
注:无余额。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
10,215,325,982.48
127.05
其中:政策性金融债
10,215,325,982.48
127.05
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
10,215,325,982.48
127.05
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
150314
15进出14
39,800,000
4,074,933,015.6
50.68
2
180214
18国开14
24,000,000
2,484,522,611.86
30.90
3
200212
20国开12
15,000,000
1,496,438,282.31
18.61
4
200405
20农发05
10,000,000
958,431,067.14
11.92
5
150218
15国开18
5,300,000
539,889,900.91
6.71
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:无余额。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号
贵金属代码
贵金属名称
数量(份)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
注:无余额。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:无余额。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险说明
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
注:无。
本基金投资股指期货的投资政策
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
无。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码
名称
持仓量(买/卖)
合约市值(元)
公允价值变动(元)
风险指标说明
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益(元)
-
国债期货投资本期公允价值变动(元)
-
本期国债期货投资评价
投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
其他资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
2,261.24
2
应收证券清算款
0
3
应收股利
-
4
应收利息
127,017,049.49
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
8
其他
-
9
合计
127,019,310.73
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无余额。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无余额。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
数值
基金合同生效日的基金份额总额
7,999,246,947.34
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
0
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
0
报告期期末基金份额总额
7,999,246,947.34
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
基金份额
基金合同生效日管理人持有的本基金份额
基金合同生效日起至报告期期末基金买入/申购总份额
基金合同生效日起至报告期期末基金卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)
-
注:本报告期内,基金管理人未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率
合计
注:本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
-%
-%
基金管理人高级管理人员
-%
-%
基金经理等人员
-%
-%
基金管理人股东
-%
-%
其他
-%
-%
合计
-%
-%
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初份额
申购份额
赎回份额
持有份额
份额占比
机构
1
20200728-20200930
3,000,059,000.00
3,000,059,000.00
37.5043 %
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。
影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内,无影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
1、中国证监会准予基金注册的文件;
2、《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、基金托管人业务资格批件、营业执照。
存放地点
基金管理人、基金托管人处。
查阅方式
投资者可以在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。