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华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书（更新）
（2020年第1号）
基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
【重要提示】
1、本基金根据2020年1月7日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于准予华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许
可[2020]74号）准予注册，进行募集。
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
3、投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明
书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的
风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、
时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，
在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负
担。
4、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在
投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各
类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、
个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本
基金的特定风险等等。
5、本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币
市场型基金，但低于股票型基金。
6、封闭运作期内，本基金的投资范围包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、
创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、政策性金
融债、中央银行票据、信用等级在 AAA（含）以上的债券及非金融企业债务融资工具等）、
债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。
转为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债
券 及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议
存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、 股指期货、国债期货以及经
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
转为上市开放式基金（LOF）后，本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种
债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。
与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产
池产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要
包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用
风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。
转为上市开放式基金（LOF）后，本基金可投资股指期货和国债期货。股指期货和国债
期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数或相
应期限国债收益率微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货和国债期货采
用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能
给投资带来重大损失。
7、基金的投资组合比例为：封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为0%-100%，
投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资同业存单的比例
不超过基金资产的20%。
转为上市开放式基金（LOF）后，股票资产占基金资产的比例为45%-90%，每个交易日
日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。
8、本基金转为上市开放式基金（LOF）后，若连续60个工作日基金资产净值低于5000
万元，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需
要召开基金份额持有人大会。投资人面临《基金合同》终止的风险。
9、本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可
能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。
10、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在本
基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过前述50%比例的除外。
11、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成
对本基金业绩表现的保证。
12、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本次招募说明书仅对“第三部分基金管理人、二、主要成员情况、4、本基金基金经理”
部分的信息进行了更新。
目录
第一部分 绪言...................................................... 4
第二部分 释义...................................................... 5
第三部分 基金管理人............................................... 10
第四部分 基金托管人............................................... 16
第五部分 相关服务机构............................................. 18
第六部分 基金的募集............................................... 20
第七部分 基金合同的生效........................................... 25
第八部分 基金份额的上市交易....................................... 26
第九部分 基金份额的申购与赎回..................................... 27
第十部分 基金的投资............................................... 38
第十一部分 基金的财产............................................. 49
第十二部分 基金资产的估值......................................... 50
第十三部分 基金的收益分配......................................... 55
第十四部分 基金费用与税收......................................... 57
第十五部分 基金的会计与审计....................................... 59
第十六部分 基金的信息披露......................................... 60
第十七部分 风险揭示............................................... 65
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算................... 69
第十九部分 基金合同的内容摘要..................................... 71
第二十部分 基金托管协议的内容摘要................................. 92
第二十一部分 对基金份额持有人的服务.............................. 102
第二十二部分 其他应披露事项...................................... 103
第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式.......................... 104
第二十四部分 备查文件............................................ 105
第一部分 绪言
《华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简
称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简
称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动
性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《华泰紫
金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同（》以下简称“基金合同”）
编写。
本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的
必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任
何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基
金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲
了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9
月1日起执行。
第二部分 释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义：
1、基金或本基金：指华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人：指华泰证券（上海）资产管理有限公司
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司
4、基金合同：指《华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰紫金科技创新3年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金基金份额发售公告》
8、基金产品资料概要：指《华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等
内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员
会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部
法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及
相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资
者
21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资
试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25、销售机构：指华泰证券（上海）资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，
办理基金销售业务的机构
26、登记业务：指中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则定义的基金份额的登
记、存管、结算及相关业务，及其不时修订和补充
27、登记结算机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰证券（上海）资
产管理有限公司或接受华泰证券（上海）资产管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。
本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司
28、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司
注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
29、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券
交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或证券投资基金账户
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的
账户
31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3
个月
34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数
38、封闭运作期：基金合同生效后的前3年为封闭运作期，封闭运作期内本基金不开
放赎回。封闭运作期届满后，本基金转为上市开放式基金（LOF）
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
41、《业务规则》：指上海证券交易所、登记结算机构、基金管理人及基金销售机构的
相关业务规则及其不时做出的修订
42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份
额兑换为现金的行为
45、上市交易：指本基金上市交易后，投资者通过证券交易所会员单位以集中竞价的
方式买卖基金份额的行为
46、场外：指通过上海证券交易所系统外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回
的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外
赎回
47、场内：指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系
统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、
申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
48、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
49、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统
50、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额
51、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额
52、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条
件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基
金基金份额的行为
53、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
54、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销
售机构（网点）之间进行转托管或证券登记系统内不同会员单位之间进行转指定的行为
55、跨系统转托管：指持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之
间进行转托管的行为
56、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及
受理基金申购申请的一种投资方式
57、巨额赎回：本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，单个开放日
基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额
总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
58、基金份额类别：指根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分
为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同
59、A类基金份额：指投资人在认购/申购基金时收取认购/申购费，并不再从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额
60、C类基金份额：指投资人在认购/申购基金时不收取认购/申购费，而是从本类别基
金资产中计提销售服务费的基金份额
61、元：指人民币元
62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及
其他资产的价值总和
64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
67、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提
下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值
68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
69、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额
持有人服务的费用
70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
71、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的
方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存
量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
第三部分 基金管理人
一、基金管理人概况
名称： 华泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层
法定代表人：崔春
成立时间：2014年10月16日
注册资本：26亿元
存续期间：持续经营
联系人： 周维佳
联系电话：4008895597
华泰证券（上海）资产管理有限公司是经中国证监会证监许可［2014］679号文批准，
由华泰证券股份有限公司设立的全资资产管理子公司。2014年10月成立时，注册资本3亿
元人民币。2015年10月增加注册资本至10亿元人民币。2016年7月增加注册资本至26
亿元人民币。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
崔春女士，董事长，毕业于中国人民银行总行金融研究所货币银行学专业，获硕士学位。
曾任中国光大国际信托投资公司证券部经理，光大证券有限公司总裁办高级经理，中国建设
银行总行计划财务部副处长 、金融机构部副处长，嘉实基金管理有限公司固定收益部总监，
中国国际金融股份有限公司资产管理部副总经理、执行总经理、董事总经理，兼任中金香港
资产管理有限公司董事。2015年5月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰
证券（上海）资产管理有限公司董事长。
孟庆林先生，董事，毕业于东北财经大学工业经济专业，获学士学位。曾在徐州工程机
械集团任职，1998年5月加入华泰证券，曾任徐州营业部总经理助理、徐州中山南路营业
部副总经理、广州机场路营业部总经理、南京解放路营业部总经理、机构业务部总经理、上
海分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司经纪及财富管理部（原经纪业务总部）总经理、
职工监事，兼任江苏股权交易中心有限责任公司董事。
费雷先生，董事，毕业于北方交通大学财务会计专业，获学士学位。曾任南京铁路分局
浦口车辆段财务科会计、江苏省农业投资公司财务部主管会计、江苏省国际信托投资公司财
务部副科长、江苏省国际信托投资公司隆信置业有限公司财务部副总经理、信泰证券有限责
任公司财务部副总经理。2009年9月加入华泰证券，现任华泰证券股份有限公司计划财务
部总经理。
陈天翔先生，董事，毕业于武汉理工大学通信工程专业，获学士学位。曾任东方通信股
份有限公司工程师、南京欣网视讯科技股份有限公司项目经理。2007年加入华泰证券，现
任华泰证券股份有限公司网络金融部总经理。
2、基金管理人监事会成员
戴斐斐女士，监事，毕业于南京理工大学会计学专业，获学士学位。曾在南京金笔厂、
中外合资南京荣华公司任职，1994年12月加入华泰证券，曾任稽查监察总部高级经理、计
划财务部高级经理、独立存管部副总经理、上海管理总部财务清算中心主任、计划财务部副
总经理兼清算中心主任等职务。现任华泰证券股份有限公司运营中心总经理，兼任江苏股权
交易中心有限责任公司董事，兼任证通股份有限公司董事。
3、高级管理人员
崔春女士，董事长。（简历请参照上述董事会成员介绍）
朱前女士，副总经理（主持工作），毕业于复旦大学经济学院世界经济专业，获硕士学
位。曾在东方证券有限责任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任职，曾任
中国国际金融有限公司资产管理部机构事业部负责人、执行总经理。2015年3月加入华泰
证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理（主持
工作）。
刘玉生先生，首席风险官、合规总监、督察长，毕业于武汉大学政治经济学专业，获博
士学位。曾任建设银行总行清算中心副主任科员、主任科员、副处长，中国证券登记结算有
限责任公司业务发展部副总监、基金业务部主持工作副总监、总监，长安基金管理有限公司
督察长。2016年4月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现任华泰证券（上海）资
产管理有限公司首席风险官、合规总监、督察长。
席晓峰先生，副总经理，毕业于北京航空航天大学计算机应用专业，获硕士学位。曾任
华夏证券研究所金融工程分析师，上投摩根基金管理有限公司风险管理部风险经理，国泰基
金管理有限公司稽核监察部总监助理，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、副总经
理，兼任风险管理委员会主席。2015年1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，现
任华泰证券（上海）资产管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
俞天甲，浙江大学理学学士，悉尼大学经济学硕士，曾任财通证券、日信证券家电、零
售行业研究员、尚雅投资高级研究员、Pinpoint基金副基金经理，具有丰富的行业研究和投
资经验。2016年3月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。
刘瑞，华东师范大学学士，拉夫堡大学硕士，曾任泰信基金、海通证券银行、策略研究
员，具有丰富的研究和投资经验。2015年9月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。
5、公募权益类基金投资决策委员会成员：
主席：俞天甲（代，现任基金权益部权益投资岗）
成员：陈曦女士（代交易部负责人）
毛甜女士（华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金经理、华泰
紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理）
张璐先生（华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金基金经理、华泰
紫金智能量化股票型发起式证券投资基金基金经理）
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年
以上；
17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管
理人承担全部募集费用，将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30
日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
四、基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内
部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，
采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺严格遵守基金合同，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，
防止违反基金合同行为的发生；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责；
5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
五、基金经理承诺
1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六、基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为保障公司及其所开展的资产管理业务规范运作，有效防范、规避和化解各类风险，最
大限度地保护利益相关者及公司的合法权益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运
行高效的内部控制制度。
内部控制制度是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是公司各项基本管理制度的
纲要和总揽，贯穿公司运营的所有环节，其内容包括公司内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等。
2、内部控制目标
（1）确保公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则，自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。
（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，实现公司资产管理业务的持续、稳定、
健康发展。
（3）建立行之有效的风险控制系统，保障公司资产及客户资产的安全完整，维护公司
股东的合法权益，并最大限度地保护投资人的合法权益。
（4）确保公司业务记录、财务信息和其它信息真实、准确、完整、及时。
（5）保证公司内部规章制度的贯彻执行，提高公司经营效益。
3、内部控制原则
（1）健全性原则。内部控制机制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司各
个部门和各级岗位，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控
制度的有效执行。
（3）独立性原则。公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司对受托资产、自有
资产、其他资产的管理运作必须分离；公司设立合规风控部，承担内部控制监督检查职能，
对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。
（4）相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡；前台业务运作
与后台管理支持适当分离。
（5）成本效益原则。公司内部控制与公司业务范围、经营规模、风险状况相适应，运
用科学化的经营管理方法，以合理的成本实现内部控制目标。
4、控制环境
内部控制环境主要包括公司所有权结构、经营理念与风险意识、治理结构、组织架构与
决策程序、内部控制体系、员工的诚信和道德价值观、人力资源政策等。
5、内控措施
公司建立科学严密的风险控制评估体系，通过定期与不定期风险评估，对公司内外部风
险进行识别、评估和分析，发现风险来源和类型，针对不同的风险由相关部门提出相应的风
险控制方案，及时防范和化解风险。
控制活动主要包括：授权控制、内幕交易控制、关联交易控制和法律风险控制等。
内部控制的主要内容包括：市场开发业务控制、投资管理业务控制、信息披露控制、信
息技术系统控制、会计系统控制和人力资源控制等。
第四部分 基金托管人
一、基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人：刘连舸
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566
二、基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基
金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资
产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类
齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服
务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
三、证券投资基金托管情况
截至2019年6月30日，中国银行已托管716只证券投资基金，其中境内基金676只，
QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
四、托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉
承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险
控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检
查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准
则的无保留意见的审阅报告。2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”
双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保
证托管资产的安全。
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相
关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者
违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理
机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政
法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务
院证券监督管理机构报告。
第五部分 相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区东方路18号21层
法定代表人:崔春
电话：（025）83387046
传真：（025）83387074
联系人：孙晶晶
2、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金，并
在基金管理人网站公示。
基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更
基金销售机构，并在基金管理人网站公示。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：陈文祥
电话：（021）68419095
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话： 021- 31358666
传真： 021- 31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
办公地址：中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层
执行事务合伙人：邹俊
联系电话： （010）85085000
传真： （010）85185111
联系人：钱茹雯
经办注册会计师：张楠 钱茹雯
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》、基金
合同及其他有关规定募集本基金，并于2020年1月7日经中国证监会证监许可[2020]74号文
准予注册。
一、基金名称
华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
二、基金类别
混合型证券投资基金
三、基金存续期限
不定期
四、募集对象与募集期
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。募集期自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公
告。
五、募集场所
本基金将通过场外和场内两种方式发售。
场外发售是指本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单
见基金份额发售公告以及基金管理人网站。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基
金份额持有人开放式基金账户下。
场内发售是指本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位
通过上海证券交易所交易系统发售基金份额的行为（具体名单见基金份额发售公告或相关业
务公告）。尚未取得基金销售业务资格，但属于上海证券交易所会员的其他机构，可在本基
金上市后通过上海证券交易所交易系统为投资者提供本基金的上市交易服务。通过场内认购
的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人证券账户下。
六、基金份额类别设置
本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。
在投资人认购/申购基金时收取认购费、申购费，不从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为A类基金份额；在投资人认购/申购基金时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金
资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码，分别
计算并公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
投资人可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互
转换。
基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况
下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或停止某基金份额类别的销售，或
对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。
七、基金份额的发售面值、认购价格和认购费用
1、发售面值：人民币1.00元
2、认购费用：本基金A类基金份额在认购时根据认购金额的不同收取不同的基金认购
费用；C类基金份额不收取认购费用；两类基金份额的场外认购费率如下表所示：
表1：本基金认购费率结构
认购金额（M） A类认购费率 C类认购费率
M＜100万 0.8% 0
100万≤M＜300万 0.5%
M≥300万 每笔1000元
认购费用由认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金募集期间发生的市场推广、
销售、登记等各项费用。
本基金基金份额的场内认购费率由场内销售机构参照场外认购费率执行。
基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公
告。
3、场外认购份额的计算
（1）A类基金份额认购份额的计算公式为：
1）认购费用适用比例费率的情形下：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝净认购金额/基金份额发售面值
利息折算份额＝认购资金利息/基金份额发售面值
总认购份额＝认购份额+利息折算份额
2）认购费用适用固定金额的情形下：
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额-认购费用
认购份额＝净认购金额/基金份额发售面值
利息折算份额＝利息/基金份额发售面值
总认购份额=认购份额+利息折算份额
场外认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误
差产生的收益或损失由基金财产承担。场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点
后2位，小数点第3位以后部分舍去归基金资产。
例1：某投资人投资30万元场外认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为
30元，其对应的认购费率为0.8%，则其可得到的认购份额为：
净认购金额＝300,000.00/（1+0.8%）＝297,619.05元
认购费用＝300,000.00－297,619.05＝2,380.95元
认购份额＝297,619.05/1.00＝297,619.05份
利息折算份额＝30.00/1.00=30.00份
总认购份额=297,619.05+30.00=297,649.05份
即：投资人投资30万元场外认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为30
元，则其可得到297,649.05份A类基金份额（含利息折算份额部分）。
（2）C类基金份额认购份额的计算及举例
认购份额＝认购金额/基金份额发售面值
利息折算份额＝利息/基金份额发售面值
总认购份额=认购份额+利息折算份额
场外认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此
产生的误差计入基金财产。场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后2位，小
数点第3位以后部分舍去归基金资产。
例2：某客户投资10万元场外认购本基金C类基金份额，募集期间利息为50元，则该
投资人认购可得到的C类基金份额为：
认购份额=100,000/1.00=100,000.00份
利息折算份额＝50.00/1.00=50.00份
总认购份额=100,000.00+50.00=100,050.00份
即：该客户投资10万元场外认购本基金的C类基金份额，可得到C类基金份额
100,050.00份（含利息折算份额部分）。
4、场内认购份额的计算
（1）A类基金份额认购份额的计算公式为：
1）认购费用适用比例费率的情形下：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝净认购金额/基金份额发售面值
利息折算份额＝认购资金利息/基金份额发售面值
总认购份额＝认购份额+利息折算份额
2）认购费用适用固定金额的情形下：
认购费用＝固定金额
净认购金额＝认购金额-认购费用
认购份额＝净认购金额/基金份额发售面值
利息折算份额＝认购资金利息/基金份额发售面值
总认购份额＝认购份额+利息折算份额
对于场内认购，涉及金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担；认购份额的计算先按照四舍五入原则保留
到小数点后2位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者，由此误差产
生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按截位法精确到整数位，小数部
分归入基金资产。利息转份额的计算结果具体以登记机构的记录为准。
例3：某投资人投资30万元场内认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为
30.25元，其对应的认购费率为0.8%，则其可得到的认购份额为：
净认购金额＝300,000.00/（1+0.8%）＝297,619.05元
认购费用＝300,000.00－297,619.05＝2,380.95元
认购份额＝297,619.05/1.00＝297,619.05份
认购份额采取截位法保留到整数位=297,619份
认购份额被截位的小数位=0.05份
份额小数部分对应资金返还投资者=0.05元
利息折算份额=30.25/1.00=30.25份
利息折算份额采取截位法保留到整数位=30份
总认购份额=297,619+30=297,649元
即：投资人投资30万元场内认购本基金A类基金份额，假设其认购资金的利息为30.25
元，则其共可得到297,649份A类基金份额（含利息折算份额部分），还可获得0.05元返还
资金。
（2）C类基金份额认购份额的计算及举例
认购份额＝认购金额/基金份额发售面值
利息折算份额＝认购资金利息/基金份额发售面值
总认购份额＝认购份额+利息折算份额
对于场内认购，涉及金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担；认购份额的计算先按照四舍五入原则保留
到小数点后2位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者，由此误差产
生的收益或损失由基金财产承担。认购利息折算的基金份额按截位法精确到整数位，小数部
分归入基金资产。利息转份额的计算结果具体以登记机构的记录为准。
例4：某客户投资10万元场内认购本基金C类基金份额，认购期间利息为50.52元，
则该投资人认购可得到的C类基金份额为：
认购份额=100,000/1.00=100,000份
利息折算份额＝50.52/1.00=50.52份
利息折算份额采取截位法保留到整数位=50份
总认购份额=100,000+50=100,050份
即：该客户投资10万元场内认购本基金的C类基金份额，总共可得到C类基金份额
100,050.00份（含利息折算份额部分）。
5、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利
息转份额以登记机构的记录为准。
八、投资者对基金份额的认购
1、本基金的认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续届时将依据有关规
定进行公告。
2、认购方式
本基金认购采取金额认购的方式。
（1）投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
（2）募集期内，投资者可多次认购基金份额。认购费按每笔认购申请单独计算，但已
受理的认购申请不得撤销。
3、认购确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认
购申请。认购的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，
投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、认购限制
投资人通过直销机构认购本基金基金份额，首次认购最低金额为 1元（含认购费），追
加认购单笔最低认购金额为1元（含认购费）；通过其他场外销售机构认购本基金基金份额，
首次认购最低金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低申购金额为1元（含认购费）。销
售机构另有规定的，从其规定。
本基金场内认购单笔最低认购金额为1,000 元（含认购费），超过1,000 元的须为 1
元的整数倍。
募集期间的单个投资人的累计认购金额不受限制，但单一投资者认购基金份额数不得
达到或者超过基金份额总数的50%。
九、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动
用。
第七部分 基金合同的生效
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集
金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管
理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验
资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款
利息；
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资
产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现
基金份额持有人数量不满200人的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提
出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并等，并在6个月内召开基金份额
持有人大会进行表决。基金合同另有约定的，从其约定。
《基金合同》生效后的前3年封闭运作期内，若连续60个工作日基金资产净值低于5000
万元，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转
换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会
进行表决。
本基金转为上市开放式基金（LOF）后，若连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，
基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进行清算，不需要召开
基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
第八部分 基金份额的上市交易
1、基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金在上海证券交易所上
市交易。
2、上市交易场所
上海证券交易所
3、上市交易时间
基金合同生效后，具备下列条件的，管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市
规则》，向上海证券交易所申请本基金份额上市：
（1）基金募集金额不低于2亿元人民币；
（2）基金份额持有人不少于1,000人；
（3）上海证券交易所规定的其他条件。
4、上市交易的份额
基金上市后，登记在证券登记系统中的场内基金份额可直接在上海证券交易所上市交易；
登记在登记结算系统中的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登
记系统后，方可上市交易。
5、上市交易的规则
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵守《上海证券交易所交易规则》、《上
海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。
6、上市交易的停复牌和终止上市
本基金的停复牌和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的相关规
定执行。
当本基金发生上海证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上
市的情形时，本基金将变更为非上市基金，除此之外，基金费率，基金的投资范围、投资策
略和封闭运作期等均不变，无需召开基金份额持有人大会。本基金终止上市并变更为非上市
基金时，对于本基金场内份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。
7、上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照上海证券交易所的有关规定办理。
8、其他
（1）相关法律法规、《业务规则》、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规
则等相关规定内容进行调整的，《基金合同》可相应予以修改，此事项无须召开基金份额持
有人大会审议。
（2）若上海证券交易所、登记结算机构增加了基金上市交易的新功能，本基金可以增
加相应功能，无需召开基金份额持有人大会审议。
第九部分 基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外份额的申购和赎回场所为场外基
金销售机构的基金销售网点；场内份额的申购和赎回场所为具有基金销售业务资格，且经上
海证券交易所及其指定的登记结算机构认可的会员单位。
具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减
销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业
场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购与赎回办理的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金合同生效后的前3年为封闭运作期，在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回
业务，但投资者可在本基金上市交易后通过上海证券交易所交易基金份额。
基金合同生效三年后，本基金转为上市开放式基金（LOF），基金管理人在开放日办理
基金份额的申购和赎回。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的
交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、
赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况
或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实
施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
本基金自转为上市开放式基金（LOF）之日起30天内开始办理场内与场外份额的申购、
赎回业务，具体业务办理时间在相关公告中规定。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。投资人在基金合同
约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记结算机构确认接受的，其基金份额
申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为
基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、基金份额持有人赎回时， 遵循“先进先出”原则，即登记确认日期在先的基金份
额先赎回，登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待；
6、投资者申购、赎回场内基金份额时，需遵守上海证券交易所和登记结算机构的相关
业务规则。若法律法规、中国证监会、上海证券交易所或登记结算机构对申购、赎回业务等
规则有新的规定，按新规定执行。
基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、申购与赎回的数额限制
1、投资者通过直销机构申购本基金基金份额，首次申购最低金额为 1元（含申购费），
追加申购单笔最低申购金额为1元（含申购费）；通过其他场外销售机构申购本基金基金份
额，首次申购最低金额为1元（含申购费），追加申购单笔最低申购金额为1元（含申购费）。
销售机构另有规定的，从其规定。
本基金场内申购单笔最低申购金额为1,000 元（含申购费），超过1,000 元的须为 1
元的整数倍。
2、本基金对基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请不设最低份
额限制，在场内销售机构赎回基金份额的单笔赎回申请最低份额限制按照上海证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行，销售机构另有规定的，从其规定。
3、每个交易账户最低持有基金份额余额为1份；
4、除本招募说明书中“拒绝或暂停申购的情形及处理”另有约定外，本基金目前对单
个投资人累计持有份额不设上限限制，基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额
数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告；
5、基金管理人有权规定本基金的总规模限额，以及单日申购金额上限和净申购比例上
限，具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告；
6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
7、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数
量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有
关规定在指定媒介上公告。
五、申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基
金份额登记结算机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记结算机构确认赎回时，赎回生
效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付
赎回款项。如果登记结算机构系统故障、交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、
银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流
程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或
延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日)，在正常情况下，本基金登记结算机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日
提交的有效申请，投资人应及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确
认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认
情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
六、申购费率、赎回费率
1、本基金A类基金份额在申购时根据申购金额的不同收取不同的基金申购费用；C类
基金份额不收取申购费用；本基金申购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，
不列入基金财产，两类基金份额的场外申购费率如下表所示：
表2：本基金申购费率
申购金额（M） A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率
M＜100万 0.8% 0
100万≤M＜300万 0.5%
M≥300万 每笔1000元
本基金的场内申购费率由场内销售机构参照上表场外申购费率设定。
2、本基金的A 类基金份额和C类基金份额根据投资人持有期限不同收取不同的赎回费，
两类基金份额的场外赎回费率如下表所示：
表3：本基金的赎回费率
持有期限（T） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率
N＜7日 1.5% 1.5%
7日≤N＜30日 0.75% 0.5%
30日≤N＜365日 0.5% 0
N≥365日 0
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对
份额持续持有时间小于30日的， 赎回费用全部归基金财产，对份额持续持有时间大于等于
30日但小于90日的，赎回费用的75%归基金财产，对份额持续持有时间大于等于90日但
小于180日的，赎回费用的50%归基金财产，对份额持续持有时间大于等于180日的，赎
回费用的25%归基金财产，其余用于支付市场推广、登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定
基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率
优惠活动。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1.场外申购份额的计算方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，
有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。
（1）A类基金份额
申购费用适用比例费率时：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额时：
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
（2）C类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例1：假定T日A类基金份额净值为1.0560元，某投资人本次通过场外申购本基金A类基
金份额40万元，对应的申购费率为0.8%，该投资人可得到的基金份额为：
净申购金额=400,000.00/（1+0.8%）＝396,825.40元
申购费用=400,000.00-396,825.40＝3,174.60元
申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63份
即：投资人投资40万元场外申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值为
1.0560元，可得到375,781.63份A类基金份额。
例2：假设T日C类基金份额净值为1.0150元，某投资人投资10万场外申购本基金C
类基金份额，则可得到的申购份额为：
申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17份
即：该投资人投资10万元场外申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基
金份额净值为1.0150元，则其可得到98,522.17份C类基金份额。
2、场内申购份额的计算方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，
有效份额单位为份，上述计算结果先按四舍五入保留到小数点后两位，再采取截位法保留到
整数位，小数部分对应的资金返还投资者。
（1）A类基金份额
申购费用适用比例费率时：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
申购费用适用固定金额时：
申购费用＝固定金额
净申购金额＝申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值
（2）C类基金份额
申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值
例3：假定T日A类基金份额净值为1.0560元，某投资人本次场内申购本基金A类基金份
额40万元，对应的申购费率为0.8%，该投资人可得到的基金份额为：
净申购金额=400,000.00/（1+0.8%）＝396,825.40元
申购费用=400,000.00-396,825.40＝3,174.60元
申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63份
申购份额采取截位法保留到整数位=375,781份
被截位的小数位=0.63份
份额小数部分对应资金返还投资者=0.67元
即：投资人投资40万元场内申购本基金A类基金份额，假定申购当日A类基金份额净值
为1.0560元，可得到375,781份A类基金份额，获得返还资金0.67元。
例4：假设T日C类基金份额净值为1.0150元，某投资人投资10万元场内申购本基金
C类基金份额，则可得到的申购份额为：
申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17份
申购份额采取截位法保留到整数位=98,522份
被截位的小数位=0.17份
份额小数部分对应资金返还投资者=0.17元
即：该投资人投资10万元场内申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份
额净值为1.0150元，则其可得到98,522份C类基金份额，获得返还资金0.17元。
3、赎回金额的计算方式：本基金的场外赎回、场内赎回的计算方式相同，赎回金额为
按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金
财产承担。
例5：本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，某投资者场外赎回本基
金A类基金份额1万份，持有时间为180天，对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日A类基
金份额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0.50%=62.50元
净赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元
即：本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，投资场外赎回本基金A类
基金份额1万份，持有时间为180天，假设赎回当日A类基金份额净值是1.2500元，则其可得
到的赎回金额为12,437.50元。
例6：本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，某投资者场外赎回本基
金C类基金份额1万份，持有时间为180天，对应的赎回费率为0，假设赎回当日C类基金份
额净值是1.2500元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00元
赎回费用=12,500.00×0=0元
净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元
即：本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，投资者场外赎回本基金C
类基金份额1万份，持有时间为180天，假设赎回当日C类基金份额净值是1.2500元，则其可
得到的赎回金额为12,500.00元。
4、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算
或公告。
八、申购与赎回的登记
1、投资者申购基金成功后，登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投
资人自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。
2、投资人赎回基金成功后，登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。
3、基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得
实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公
告。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、本基金投资的证券交易场所停止交易。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业
绩产生负面影响，或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、登记结算机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况
导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施。
8、当一笔新的申购申请被确认成功，使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总
规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或
净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时；或
该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限时。
9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接
受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果
投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除
时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
本产品在封闭运作期不办理赎回业务。封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、本基金投资的证券交易场所停止交易。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报
中国证监会备案。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告 。
十一、巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定本基金封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，若本基金
单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数
后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金
总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或
部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回
程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投
资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当
日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。
对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的
赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选
择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为
止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
如基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的赎回申请情
形下，按以下两种情形处理：1）当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
基金管理人可以全部赎回；2）当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支
付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人
可以延期办理赎回申请，具体措施如下：a.对单个投资者超过基金总份额10%的赎回申请和
未超过基金总份额10%的赎回申请分开设定当日赎回确认比例，前者设定的赎回确认比例有
可能低于对后者设定的赎回确认比例，后者设定的赎回确认比例应与其他基金份额持有人的
赎回申请确认比例一致；b.基金管理人在当日办理的赎回份额合计不得低于前一开放日基金
总份额的10%，并对其余赎回申请延期办理；c.对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请
时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转让下一个开放日继续赎回，直
到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申
请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎
回金额。以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人
未能赎回部分则自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，
可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20
个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
（4）当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照上海证券交易所和登记结算机构的有关业
务规则办理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告或通过销售
机构告知等其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在
指定媒介上刊登公告。
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂
停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，
最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂
停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
十三、基金转换
本基金封闭运作期届满后，基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定
开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基
金托管人与相关机构。
十四、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记结算机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生
的非交易过户以及登记结算机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补充其他情况)。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记结算机构要求提供的相关资料，对于符合
条件的非交易过户申请按基金登记结算机构的规定办理，并按基金登记结算机构规定的标准
收费。
十五、基金的转托管、质押
1、基金的转托管
（1）系统内转托管
1）系统内转托管，指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售
机构（网点）之间进行系统内转托管或证券登记系统内不同会员单位之间进行转指定。
2）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理场内赎回或上市交易的
会员单位时，须办理已持有基金份额的转指定。
3）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销
售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。
（2）跨系统转托管
1）跨系统转托管，指持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间
进行转托管的行为。
2）基金份额跨系统转托管的具体业务按照上海证券交易所及登记结算机构的相关规定
办理。
（3）基金销售机构或登记结算机构有权对办理转托管业务收取相关费用。
2、在条件许可的情况下，基金登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理
基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。
十六、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投
资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管
理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十七、基金的冻结和解冻
基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记结
算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
十八、基金份额折算
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一
致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。
十九、基金份额转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可以根据相关业务规则受理基金份额
持有人通过中国证监会认可的交易场所或交易方式进行的份额转让申请，具体由基金管理人
提前发布相关公告。
第十部分 基金的投资
一、投资目标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投
资者实现超越业绩比较基准的收益。
二、封闭运作期投资范围
封闭运作期内，本基金的投资范围包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业
板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、政策性金融债、
中央银行票据、信用等级在 AAA（含）以上的债券及非金融企业债务融资工具）、债券回
购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为0%-100%，投
资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。投资同业存单的比例不
超过基金资产的20%。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做
相应调整。
三、封闭运作期投资策略
1、资产配置策略
本基金主要跟踪以下指标对宏观经济和市场环境进行综合研判，进而对仓位进行动态
调整。调整的依据主要包括：
? 宏观经济指标：PMI、工业增加值、固定资产投资增速、CPI、PPI、消费、进出
口等。
? 企业经营指标：行业经营指标、上市公司盈利预测增速、大宗商品价格等。
? 政策走向：关注国家宏观政策、产业政策动态及变化等。
? 流动性分析：关注货币信贷环境、产业资本、利率、利差、汇率、上市公司解禁
等。
? 大类资产及行业估值比较：A股整体及各行业估值水平；A股与海外股票市场估
值变动；A股估值与国债收益率相对变动情况等。
基金资产配置策略主要依据基本面和估值的变化动态调整。在经济处于复苏期和繁荣
期且市场估值没有过分高估时，超配股票资产；在经济处于衰退期和政策刺激阶段且估值
仍高于合理水平时，超配债券等固定收益资产，力争通过资产配置获得部分超额收益。
当沪深300指数成分股的整体估值水平市盈率PE（TTM）处于自该指数设立以来估值
水平的95%分位以上，此时市场估值较高，本基金将降低股票资产整体配置比例，股票资
产占基金资产的比例为 0%-45%；当沪深300指数成分股的整体估值水平市盈率PE（TTM）
处于自该指数设立以来估值水平的25%分位以下，此时市场估值较低，本基金将调整股票
资产整体配置比例，股票资产占基金资产的比例为55%-100%；除上述两种情况以外，本
基金股票资产占基金资产的比例为35%-80%。在这一阶段，基金的收益主要源自自下而上
的个股研究和选择，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大投资价值的上
市公司，以合理的价格买入优质公司的股票，并采用长期持有的投资策略。
因指数估值水平波动导致本基金投资于股票资产占比被动超标后，基金管理人仅对股
票资产中可自由流通部分进行调整，对于因参与股票战略配售等原因持有的流通受限股票
被动超过上述比例上限的，基金管理人不主动新增股票投资。
2、科技创新主题证券的界定
当前我国经济增长正处在新旧动能的转换期，传统经济增长模式面临人口瓶颈和债务
瓶颈的制约，未来经济的发展依赖于科技的创新和产业的变革。科技创新主题板块的上市
公司是指面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，主要服务于符合国家
战略、突破关键核心技术、科技创新能力突出、主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳
定商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性的企业。具体包括：
（1）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、
人工智能、大数据、云计算、新兴软件、互联网、物联网和智能硬件等；
（2）高端装备领域，主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及
相关技术服务等；
（3）新材料领域，主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、
先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等；
（4）新能源领域，主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技
术服务等；
（5）节能环保领域，主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产
品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务
等；
（6）生物医药领域，主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技
术服务等；
（7）符合科创板定位的其他领域。
3、战略配售股票投资策略
本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素等四方面指标分析科创板战
略配售股票的投资机会，并通过综合分析行业生命周期、景气程度、估值水平以及股票市
场行业轮动规律等因素，结合定量分析、定性分析和实地调研等方法精选战略配售股票。
4、科创板股票投资策略
本基金将通过定性分析、定量分析和实地调研等方法，自下而上通过对细分行业的变化，
公司竞争力研究，精选市场潜在空间较大的行业中财务指标和运营指标处于行业领先水平，
管理层能力优秀的上市公司。
本基金参照 A 股和海外代表性上市公司，结合杜邦分析（全面考察盈利能力、资产投
入、杠杆水平等要素），选择合适的估值方式 。
（1）对于快速爆发的细分领域，行业先发企业有望享受行业增长红利，在公司快速成
长阶段宜用 PS 估值方法。
（2）对于发展阶段及盈利模式相对成熟的企业，PE法较为合适。
（3）对于周期性较强、资产投入较大的行业，由于公司盈利受价格影响较大，结合PE、
PB、EV/EBITDA 等估值方式综合考量。
（4）有些传统细分领域，行业竞争格局也相对稳定，技术进步缓和一些，这类公司增
长相对较为稳健，现金流状况较好，DCF 等传统估值方法参考意义较佳。
本基金在定量分析选取的股票基础上，通过进一步定性分析，从行业发展空间、商业模
式、竞争优势、相对估值等角度对上市公司进行进一步的精选：
（1）公司所处细分行业发展空间大、行业增速快并且竞争格局比较好的领域。
（2）公司的商业模式具有“三高”的特点，即确定性高、资本回报率高、进入壁垒高。
（3）公司应该具有显著的竞争优势，包括领先的行业地位、以及由核心技术、规模优
势、品牌、网络效应等形成的“护城河”。
（4）公司的估值处于合理或低估的水平。
5、固定收益资产投资策略
本基金将投资于流动性较好的国债等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投
资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，
结合债券定价技术，进行个券选择。
四、封闭运作期投资限制
1、 组合限制
封闭运作期内基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为0%-100%，投资于科技创新主题
相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资同业存单的比例不超过基金资产的
20%；
（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（5）封闭运作期内，本基金资产总值不超过基金资产净值的200%；
（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得
展期；
（7）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比
例进行证券投资的开�