基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 7日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达瑞锦混合发起式
基金主代码 009689
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 7月 7日
报告期末基金份额总额 794,847,982.31份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健
增值。
投资策略 本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场
估值与流动性等因素,对股票市场、债券市场等证
券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进行
分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工具
的比例。本基金的股票投资比例主要依据股票基准
指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进行
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相应调整,力争控制下行风险。其中,股票基准指
数为沪深 300指数,估值水平主要使用股票基准指
数的市净率 PB。股票投资策略方面,本基金在行业
配置的基础上,本基金将重点投资于满足基金管理
人以下分析标准的公司:公司经营稳健,盈利能力
较强或具有较好的盈利预期;财务状况运行良好,
资产负债结构相对合理,财务风险较小;公司治理
结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清
晰的长期愿景与企业文化、信息透明。在债券投资
方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个
层次进行投资管理。在类属配置层次,本基金结合
对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分
析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险
收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置
和调整,确定类属资产的权重。在券种选择上,本
基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋
势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动
性和信用风险等因素,实施积极主动的债券投资管
理。
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深 300指
数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。
本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机
制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场
的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互
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通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与
香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招
募说明书。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达瑞锦混合发起式
A
易方达瑞锦混合发起式
C
下属分级基金的交易代
码
009689 009690
报告期末下属分级基金
的份额总额
677,929,877.43份 116,918,104.88份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 7日(基金合同生效日)-2020
年 9月 30日)
易方达瑞锦混合发起
式 A
易方达瑞锦混合发起
式 C
1.本期已实现收益 6,736,204.53 1,261,535.91
2.本期利润 5,015,655.03 958,837.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0086
4.期末基金资产净值 683,082,646.30 117,753,103.52
5.期末基金份额净值 1.0076 1.0071
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
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动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.本基金合同于 2020年 7月 7日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存
续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达瑞锦混合发起式 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
- - - - - -
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
0.76% 0.23% -1.22% 0.53% 1.98% -0.30%
易方达瑞锦混合发起式 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
- - - - - -
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
0.71% 0.23% -1.22% 0.53% 1.93% -0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2020年 7月 7日至 2020年 9月 30日)
易方达瑞锦混合发起式 A
易方达瑞锦混合发起式 C
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注:1.本基金合同于 2020年 7月 7日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一
年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限
制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
3.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为 0.76%,C 类基金份
额净值增长率为 0.71%,同期业绩比较基准收益率为-1.22%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
杨
康
本基金的基金经理、易方
达鑫转增利混合型证券
投资基金的基金经理、易
方达鑫转招利混合型证
券投资基金的基金经理、
易方达瑞川灵活配置混
合型发起式证券投资基
金的基金经理、易方达安
盈回报混合型证券投资
基金的基金经理助理、易
方达安心回报债券型证
券投资基金的基金经理
助理、易方达丰华债券型
证券投资基金的基金经
理助理、易方达瑞兴灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理助理、易方
达新鑫灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理助理、易方达新享灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理助理、易方
2020-
07-07
- 5年
硕士研究生,具有基金从业
资格。曾任华夏基金管理有
限公司机构债券投资部研
究员、投资经理助理。
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达新利灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理助理、易方达瑞景灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理助理、易方
达瑞祥灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理助理、易方达瑞智灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理助理、易方
达瑞选灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理助理、易方达新益灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理助理、易方
达裕丰回报债券型证券
投资基金的基金经理助
理、易方达丰和债券型证
券投资基金的基金经理
助理、易方达瑞祺灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
招易一年持有期混合型
证券投资基金的基金经
理助理、易方达裕富债券
型证券投资基金的基金
经理助理、易方达磐恒九
个月持有期混合型证券
投资基金的基金经理助
理、易方达磐泰一年持有
期混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
磐固六个月持有期混合
型证券投资基金的基金
经理助理、易方达悦享一
年持有期混合型证券投
资基金的基金经理助理、
投资经理
韩
阅
川
本基金的基金经理、易方
达新鑫灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理、易方达瑞兴灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理、易方达瑞景灵
2020-
07-09
- 9年
硕士研究生,具有基金从业
资格。曾任嘉实基金管理有
限公司固定收益部研究员、
投资经理。
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活配置混合型证券投资
基金的基金经理、易方达
新享灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理、
易方达新利灵活配置混
合型证券投资基金的基
金经理、易方达瑞祥灵活
配置混合型证券投资基
金的基金经理、易方达瑞
智灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理、易
方达瑞选灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理、易方达新益灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达裕鑫
债券型证券投资基金的
基金经理、易方达瑞祺灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理、易方达
鑫转招利混合型证券投
资基金的基金经理、易方
达鑫转添利混合型证券
投资基金的基金经理、易
方达瑞和灵活配置混合
型证券投资基金的基金
经理、易方达瑞信灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理、易方达瑞川
灵活配置混合型发起式
证券投资基金的基金经
理、易方达丰惠混合型证
券投资基金的基金经理、
易方达新收益灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理助理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间
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10
杨康
公募基金 4 2,274,189,823.24 2019-11-07
私募资产管理计划 1 19,600,208.89 2019-12-23
其他组合 0 0.00 -
合计 5 2,293,790,032.13 -
注:“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重
视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,
通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次,均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场方面,三季度随着股市走强、疫情消退下经济持续修复以及央行货币政
策回归常态,债券收益率保持震荡上行。季度初债市的表现反映出市场缺乏明确的前
行方向,情绪整体偏弱。在股市大涨的背景下,长端利率快速上行。随后随着风险偏
好的回落和部分配置力量出现,债市有所回暖,长端利率向下修复。8月后,伴随经
济中观指标短期呈现出较好的改善,加之对后市流动性的担忧,中短端利率上行幅度
大于长端,债券收益率曲线演绎熊平行情。直到月末附近,资金面紧张态势才有所好
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告
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转,短端利率上行斜率才略有趋缓。进入 9月后,经济基本面持续向好、社融数据同
样较好,加之债市供给放量,季末资金面趋紧,债市继续弱势运行。整个季度来看,
10 年期国债和国开债收益率分别大幅上行 30BP 和 60BP,信用债亦跟随无风险利率
整体震荡上行,且上行幅度更大,信用利差整体走阔。
权益市场方面,三季度上半段整体收涨,各类风格及指数品种均呈现较好的向上
弹性,但下半段市场出现较为谨慎的情绪,且更多呈现结构性的行情演绎。从二季度
末开始,在国内外经济修复和流动性环境仍较好的情况下,A股在金融股的快速拉涨
下走出一波短暂的“全面牛市”行情,风险偏好持续提升,增量资金快速进场,各板块
均表现较好。市场的快速过热也招致了监管对部分杠杆行为的警惕,随后市场风险偏
好有所下降,7月中下旬市场交易量见顶。进入 8月,主板和创业板整体均处于震荡
上行状态,市场逐渐开始演绎经济复苏逻辑而非单纯的流动性逻辑,风格上也表现出
成长价值平衡以及大盘股和中小盘股的平衡,部分低估值金融、周期类品种估值有所
修复。但到了 9月份,美股波动、海外疫情二次爆发以及国庆节前效应导致 A股情绪
持续谨慎,市场整体呈现下跌趋势,且出现一定程度的风格切换:年初以来持续强势
的大消费板块出现明显回调,低估值、顺周期板块仍继续在平衡展开,直到 9月底大
消费短期调整结束,风格才较前期略有反转,市场重新回到平衡状态。
三季度本基金开始建仓,建仓初期以控制波动、积累安全垫为主。债券方面整体
以杠杆票息策略的偏绝对收益操作思路为主。权益部分既配置了高分红、低波动、估
值较低的个股以外,也配置了部分估值合理、质地较好、成长性上乘的优质个股。此
外,底仓满足市值要求后组合积极参与科创板和创业板注册制下的网下询价打新。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 1.0076 元,本报告期份额净值增长
率为 0.76%,同期业绩比较基准收益率为-1.22%;C类基金份额净值为 1.0071元,本
报告期份额净值增长率为 0.71%,同期业绩比较基准收益率为-1.22%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告
12
1 权益投资 130,207,495.12 13.09
其中:股票 130,207,495.12 13.09
2 固定收益投资 833,413,980.00 83.80
其中:债券 803,500,980.00 80.79
资产支持证券 29,913,000.00 3.01
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,007,845.76 1.11
7 其他资产 19,955,817.61 2.01
8 合计 994,585,138.49 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
7,934,694.00
0.99
C 制造业 69,869,400.64 8.72
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
8,214,073.40 1.03
E 建筑业 2,451,937.12 0.31
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 10,777,602.00 1.35
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,870.32 0.00
J 金融业 13,847,322.00 1.73
K 房地产业 14,260,348.00 1.78
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13
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 2,813,777.40 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 130,207,495.12 16.26
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 603806 福斯特 51,700 3,778,753.00 0.47
2 002938 鹏鼎控股 70,000 3,720,500.00 0.46
3 600066 宇通客车 225,000 3,537,000.00 0.44
4 002352 顺丰控股 42,400 3,442,880.00 0.43
5 600104 上汽集团 174,600 3,340,098.00 0.42
6 002078 太阳纸业 233,600 3,293,760.00 0.41
7 000858 五粮液 14,300 3,160,300.00 0.39
8 000581 威孚高科 123,800 3,107,380.00 0.39
9 002242 九阳股份 76,400 3,096,492.00 0.39
10 002311 海大集团 49,900 3,060,367.00 0.38
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 996,500.00 0.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,701,000.00 4.96
其中:政策性金融债 39,701,000.00 4.96
4 企业债券 402,425,480.00 50.25
5 企业短期融资券 29,999,000.00 3.75
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告
14
6 中期票据 281,749,000.00 35.18
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 48,630,000.00 6.07
9 其他 - -
10 合计 803,500,980.00 100.33
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 112015063
20民生银行
CD063
500,000 48,630,000.00 6.07
2 200206 20国开 06 350,000 34,667,500.00 4.33
3 101801488
18贵州高速
MTN002
300,000 30,516,000.00 3.81
4 101800026 18湘投MTN001 300,000 30,465,000.00 3.80
5 101901210 19中盐MTN001 300,000 30,069,000.00 3.75
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 138939 桂语 5A1 100,000 9,986,000.00 1.25
2 168841 璀璨 14A 100,000 9,981,000.00 1.25
3 168977 建借 1A 100,000 9,946,000.00 1.24
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告
15
5.11.1 2019年 12月 14日,中国银行保险监督管理委员会北京监管局对中国民生银行
股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正,并给予合计 700 万元罚款的行政处
罚”的决定:1、总行同业票据业务管理失控;2、总行违反内控指引要求计量转贴现
卖断业务信用风险加权资产;3、总行案件风险信息报送管理不到位;4、总行未有效
管理承兑业务;5、总行办理无真实贸易背景承兑业务;6、总行承兑业务质押资金来
源为本行贷款;7、银川分行为已注销法人公司办理票据贴现业务;8、杭州分行为票
据中介办理票据贴现业务;9、上海自贸区分行为票据中介办理票据贴现业务;10、
福州分行、苏州分行、郑州分行转贴现卖断业务担保情况数据严重失实。2020 年 2
月 10日,中国人民银行对中国民生银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款
2360万元”的行政处罚决定:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户
身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明
的客户进行交易。2020年 7月 14日,中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行
股份有限公司的如下违法违规行为作出“没收违法所得 296.47万元,罚款 10486.47万
元,罚没合计 10782.94万元”的行政处罚决定:(一)违反宏观调控政策,违规为房地
产企业缴纳土地出让金提供融资;(二)为“四证”不全的房地产项目提供融资;(三)
违规为土地储备中心提供融资;(四)违规为地方政府提供融资,接受地方政府担保
或承诺;(五)多名股东在已派出董事的情况下,以推荐代替提名方式推举独立董事
及监事;(六)多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权,
派出董事在董事会上的表决权也未受限;(七)股东持股份额发生重大变化未向监管
部门报告;(八)多名拟任高管人员及董事未经核准即履职;(九)关联交易不合规;
(十)理财产品风险信息披露不合规;(十一)年报信息披露不真实;(十二)贷款资
金被挪用,虚增贷款;(十三)以贷转存,虚增存款;(十四)贸易背景审查不尽职 ;
(十五)向关系人发放信用贷款;(十六)违规转让正常类信贷资产;(十七)违规转
让不良资产;(十八)同业投资他行非保本理财产品审查不到位,接受对方机构违规
担保,少计风险加权资产;(十九)同业投资未穿透底层资产计提资本拨备,少计风
险加权资产;(二十)同业存放业务期限超过一年;(二十一)违规开展票据转贴现交
易;(二十二)个别理财产品管理费长期未入账;(二十三)理财业务风险隔离不充分;
(二十四)违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品;(二十五)非标准
化资产纳入标准化资产统计,实际非标债权资产比例超监管要求;(二十六)违规出
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具补充协议及与事实不符的投资说明;(二十七)以代销名义变相向本行授信客户融
资,并承担兜底风险;(二十八)向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务;
(二十九)代理福费廷业务违规承担风险,会计处理不规范;(三十)迟报瞒报多起
案件(风险)信息。
2020年 1月 17日,深圳市住房和建设局对中国葛洲坝集团股份有限公司损坏在役燃
气管道的行为,罚款人民币三万元整。2020年 6月 12日,深圳市交通运输局对中国
葛洲坝集团股份有限公司“未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施”的
行为,罚款伍仟元整(5000元)。
本基金投资 20民生银行 CD063、16葛洲 Y2的投资决策程序符合公司投资制度的规
定。
除 20民生银行 CD063、16葛洲 Y2外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没
有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 105,584.79
2 应收证券清算款 10,035,883.09
3 应收股利 -
4 应收利息 9,813,849.73
5 应收申购款 500.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,955,817.61
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产 流通受限
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的公允价值
(元)
净值比例(%) 情况说明
1 002938 鹏鼎控股 3,720,500.00 0.46
大宗交易
流通受限
注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》,大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的,在任意连
续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%;前款交易的受让方在受让
后 6个月内,不得转让所受让的股份。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
易方达瑞锦混合发
起式A
易方达瑞锦混合发
起式C
基金合同生效日基金份额总额 72,887,585.50 36,185,824.43
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
613,612,897.47 125,108,905.12
减:基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
8,570,605.54 44,376,624.67
基金合同生效日起至报告期期末基
金拆分变动份额(份额减少以“-”
填列)
- -
报告期期末基金份额总额 677,929,877.43 116,918,104.88
注:本基金合同生效日为 2020年 07月 07日。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
项目
易方达瑞锦混合发起式
A
易方达瑞锦混合发起式
C
基金合同生效日管理人持有 10,000,000.00 -
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的本基金份额
基金合同生效日起至报告期
期末买入/申购总份额
- -
基金合同生效日起至报告期
期末卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
1.4751 -
注:本基金合同生效日为 2020年 07月 07日。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 认购
2020-07-0
3
10,000,000.00 10,000,000.00 -
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
注:按照基金合同等相关法律文件的规定,该笔交易费用为 1000元。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 1.2581% 10,000,000.00 1.2581% 不少于
3年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.2581% 10,000,000.00 1.2581% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
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投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
2020年 07月 10日
~2020年 07月 21
日
-
69,866,25
4.12
-
69,866,254.
12
8.79%
2
2020年 07月 07日
~2020年 07月 09
日
30,003,05
0.00
- -
30,003,050.
00
3.77%
3
2020年 07月 07日
~2020年 07月 09
日
25,021,37
5.00
-
25,021,37
5.00
- -
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理;本基金基金合同生效满三年后继续存续时,若个别
投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元,本基金将按
照基金合同的约定终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件;
2.《易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3.《易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 2020年第 3季度报告
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易方达基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日