合同编码:光银托管2020J008
招商增浩一年定期开放混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释 ................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................................... 16
五、基金财产的保管 ............................................................................................................. 17
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................................. 21
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................................... 25
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................................... 32
九、基金收益分配 ................................................................................................................. 39
十、基金信息披露 ................................................................................................................. 40
十一、基金费用 ..................................................................................................................... 42
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................................... 45
十三、基金有关文件档案的保存 ......................................................................................... 46
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................................. 47
十五、禁止行为 ..................................................................................................................... 50
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................. 52
十七、违约责任 ..................................................................................................................... 54
十八、争议解决方式 ............................................................................................................. 56
十九、托管协议的效力 ......................................................................................................... 57
二十、其他事项 ..................................................................................................................... 58
二十一、托管协议的签订 ..................................................................................................... 59
鉴于招商基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;
鉴于中国光大银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的银行,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于招商基金管理有限公司拟担任招商增浩一年定期开放混合型证券投资
基金的基金管理人,中国光大银行股份有限公司拟担任招商增浩一年定期开放混
合型证券投资基金的基金托管人;
为明确招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金的基金管理人和基金托
管人之间的权利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《招商增浩一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有
抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人:刘辉
设立日期:2002年12月27日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字
[2002]100号
组织形式:有限责任公司
注册资本:13.1亿元人民币
存续期限:持续经营
联系电话:(0755)83199596
经营范围:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的
其他业务
(二)基金托管人
名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心
邮政编码:100033
法定代表人:李晓鹏
成立日期:1992年6月18日
批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号
组织形式:股份有限公司
注册资本:466.79095亿元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]75号
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下称“《运
作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下称“《信息披露
办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下称“《流
动性风险管理规定》”)等有关法律法规、《招商增浩一年定期开放混合型证券投
资基金基金合同》( 以下称“基金合同”)及其他有关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务
及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有
人合法权益的原则,经协商一致,签订本协议。
(四)解释
除非文义另有所指,本托管协议的所有术语与基金合同的相应术语具有相同
含义;若有抵触应以基金合同为准,并依其条款解释。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
范围、投资比例进行监督。
1、基金以定期开放的方式运作时的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板、中小板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港
股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国
证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、
货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债,其中投资于AAA评级的信
用债占信用债投资比例为60%-100%,投资于AA+评级的信用债占信用债投资比
例为0-40%。相关资信评级机构须取得中国证监会证券评级业务许可。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
管理人在进行港股通标的股票投资前需通知托管人投资相关事宜。
本基金对股票资产的投资比例占基金资产的比例为0%-45%,但在每次开放
期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,不受前述投资组合比例的
限制。其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。
开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴
纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以
内的政府债券。封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣
除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金
一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指
期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金
资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资
产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限
制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。
2、基金转型为普通开放式基金后的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括主板、创业板、中小板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港
股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支
持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国
证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、
货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资于评级在AA+及以上级别的信用债,其中投资于AAA评级的信
用债占信用债投资比例为60%-100%,投资于AA+评级的信用债占信用债投资比
例为0-40%。相关资信评级机构须取得中国证监会证券评级业务许可。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对股票资产的投资比例占基金资产的比例为0%-45%,其中港股通标
的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金
资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资
产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限
制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准,本基金的投资比例会
做相应调整。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
比例进行监督。
1、基金以定期开放的方式运作时,基金托管人按下述比例和调整期限进行
监督:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%-45%,但在每次开放期前1
个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内,不受前述投资组合比例的限制。
其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%;
(2)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市
的A股和H股合并计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在境内和香港同时上市的A股和H股合并计算),不超过该证券的10%;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)在开放期内,本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过
其上一日基金资产净值的40%。在封闭期内,本基金进入全国银行间同业市场
进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的100%。进入全国银行间同业
市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(11)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超
过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期
货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的20%;
(12)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过
基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的
政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基
金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(13)开放期内的每个交易日日终,本基金持有的买入国债期货和股指期货
合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;封闭期内的每个
交易日日终,本基金持有的买入股国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值
之和,不得超过基金资产净值的100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到
期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式
回购)等;
(14)开放期内,本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年
以内的政府债券;封闭期内不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指
期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的
现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;
(16)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本
基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基
金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流
动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(18)本基金在封闭期总资产不得超过基金净资产的200%,在开放期总资
产不得超过基金净资产的140%;
(19)本基金投资于同业存单的比例,不得超过基金资产净值的20%;
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(8)、(14)、(16)、(17)情形之外,因证券、期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起
开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
2、基金转型为普通开放式基金后,基金托管人按下述比例和调整期限进行
监督:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%-45%,其中港股通标的股票
投资比例不超过本基金股票资产的50%;
(2)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市
的A股和H股合并计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司
在境内和香港同时上市的A股和H股合并计算),不超过该证券的10%;
(4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的10%;
(5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;
(7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应
在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40%。进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,
债券回购到期后不得展期;
(11)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过
基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超
过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期
货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的20%;
(12)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过
基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的
政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基
金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国
债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(13)在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价
证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不
含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质
押式回购)等;
(14)本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通
股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组
合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的
30%;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致;
(18)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(19)本基金投资于同业存单的比例,不得超过基金资产净值的20%
(20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述(8)、(14)、(16)、(17)情形之外,因证券、期货市场波动、证券
发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会
规定的特殊情形除外。
基金管理人应当自转型为普通开放式基金之日起6个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略
应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生
效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以
变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金
份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事
务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金
份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。
(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协
议第十五条第(十二)款基金投资禁止行为进行监督。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或
者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份
额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按
照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基
金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业
标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在
银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供
的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券
市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况
需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明
理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行
交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市
场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照
事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管
人不承担由此造成的任何损失和责任。
(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
流通受限证券进行监督。
1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证
券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。
3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理
安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流
动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。
上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情
况。
上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之
后,基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面
发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基金托管人提供
符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文件
(如有):拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁
定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持
有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文
件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
5、基金投资流通受限证券,基金管理人应根据本协议的规定与基金托管银
行签订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关
制度、流动性风险处置预案以