0.1053% 基金管理人：安信基金管理有限责任公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 1月 22日
安信尊享添利利率债 2020年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信尊享添利利率债
基金主代码 009784
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 8月 24日
报告期末基金份额总额 199,935,789.99份
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 类属配置策略方面，本基金将通过定性及定量的方法，
对各个品种进行深入分析，判断各类资产的预期回报，
从中选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产，
并做合理的组合配置。久期投资策略方面，在综合分析
的基础上，动态调整本基金的组合久期，当预测利率上
升时，适当缩短投资组合的久期；预测利率水平降低时，
适当拉长投资组合的久期。在久期动态调整的过程中，
将特别注意久期选择与基金的投资目标相契合，力争将
净值波动风险控制在合理范围之内。收益率曲线策略方
面，本基金将在久期投资策略的基础上，进一步判断收
益率曲线的期限结构和收益率曲线的变化趋势，并适时
采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略，以进一步优化组
合的期限结构，增强收益率的同时降低波动风险。品种
选择策略方面，本基金将根据对利差的判断，合理选择
最具性价比的个券品种，并适时调整组合持仓结构，以
获取超额收益。回购策略方面，当回购利率低于债券收
益率时，本基金将融入回购资金并将其投资于债券，从
而获得超出回购资金成本的套利收益。
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业绩比较基准 中债-1-30年利率债财富(3-5年)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信尊享添利利率债 A 安信尊享添利利率债 C
下属分级基金的交易代码 009784 009785
报告期末下属分级基金的份额总额 199,806,619.65份 129,170.34份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 10月 1日-2020年 12月 31日）
安信尊享添利 A 安信尊享添利 C
1.本期已实现收益 2,029,882.84 18,748.97
2.本期利润 3,126,571.09 18,498.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0088 0.0027
4.期末基金资产净值 202,733,846.47 130,951.90
5.期末基金份额净值 1.0147 1.0138
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信尊享添利 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.29% 0.05% 1.51% 0.07% -0.22% -0.02%
自基金合同
生效起至今
1.47% 0.04% 1.45% 0.08% 0.02% -0.04%
安信尊享添利 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.22% 0.05% 1.51% 0.07% -0.29% -0.02%
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自基金合同
生效起至今
1.38% 0.04% 1.45% 0.08% -0.07% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2020年 8月 24日，截至报告期末基金合同生效未满一年。
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王涛
本基金的
基金经理
2020年 8月 24
日
- 17年
王涛先生，经济学硕士，CFA、FRM。历任
中国工商银行股份有限公司深圳分行资
金运营部交易员、招商银行股份有限公司
金融市场部交易员、东莞证券有限责任公
司深圳分公司投资经理、融通基金管理有
限公司基金经理、安信基金管理有限公司
固定收益部投资经理。现任安信基金管理
有限责任公司固定收益部基金经理。曾任
安信尊享添益债券型证券投资基金、安信
聚利增强债券型证券投资基金的基金经
理；现任安信永瑞定期开放债券型发起式
证券投资基金、安信永泰定期开放债券型
发起式证券投资基金、安信新价值灵活配
置混合型证券投资基金、安信鑫日享中短
债债券型证券投资基金、安信丰泽 39个
月定期开放债券型证券投资基金、安信尊
享添利利率债债券型证券投资基金的基
金经理。
注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤
勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
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司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年四季度，国内经济增长恢复势头不减。工业生产恢复到疫情前水平，房地产业、交运
仓储和邮政业服务业生产增长较快，但服务业增速仍低于疫情前水平。基建增速平稳，房地产投
资韧性仍在，制造业投资逐渐修复。投资累计增速逐渐加快。消费增速仍然偏低。永煤违约事件
发生不久后，央行态度转呵护，连续两个月 MLF大幅超额续作，shibor3m出现快速回落。
季度初，由于 shibor持续走高，流动性仍然偏紧，加之基本面持续向好，债券市场收益率持
续上行。永煤事件发生后，中低等级信用债收益利率出现抛售，收益率快速上行，债券市场一度
受到流动性冲击，中高等级信用债和利率债也受到波及，收益率跟随上行。央行稳定情绪和预期
后，债券市场出现了分化，中高等级信用债和利率债收益率不断回落，但中低等级信用债利差不
断走阔。四季度 10年国债先上后下仍在 3.15%水平。
组合在四季度总体偏谨慎，久期控制在中性位置。组合尝试在中短期利率债上需求交易性机
会。在央行态度边际转变后，组合加大了 5年内中短利率债的配置。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0147 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.29%；截至本报告期末本基金 C类基金份额净值为 1.0138元，本报告期基金份额净值增长率为
1.22%；同期业绩比较基准收益率为 1.51%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
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3 固定收益投资 198,398,327.10 93.40
其中：债券 198,398,327.10 93.40
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,191,590.39 5.74
8 其他资产 1,824,611.49 0.86
9 合计 212,414,528.98 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 174,615,267.60 86.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 23,783,059.50 11.72
其中：政策性金融债 23,783,059.50 11.72
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 198,398,327.10 97.80
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 200010 20附息国债 500,000 49,940,000.00 24.62
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10
2 200013
20附息国债
13
400,000 40,140,000.00 19.79
3 200015
20附息国债
15
300,000 30,114,000.00 14.84
4 019645 20国债 15 200,000 20,072,000.00 9.89
5 019640 20国债 10 200,000 19,974,000.00 9.85
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价
基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与
国债期货交易。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除国开 2003（证券代码：018012 SH）、20国开 15（证券
代码：200215 CY）、国开 1902（证券代码：018010 SH）外其他证券的发行主体未有被监管部
门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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2020年 12月 25日，国家开发银行因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述被银
保监会罚款 4880万元【银保监罚决字〔2020〕67号】。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 136,401.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,688,209.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,824,611.49
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 安信尊享添利 A 安信尊享添利 C
报告期期初基金份额总额 451,071,791.26 100,158,368.27
报告期期间基金总申购份额 98,733,166.81 -
减:报告期期间基金总赎回份额 349,998,338.42 100,029,197.93
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 199,806,619.65 129,170.34
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
（%）
机
构
1 20201125-20201231 - 48,833,466.21 - 48,833,466.21 24.42
2 20201014-20201231 100,014,166.74 - - 100,014,166.74 50.02
3 20201125-20201231 - 49,899,700.60 - 49,899,700.60 24.96
4 20201001-20201124 300,042,000.00 - 300,042,000.00 - -
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎
回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性
风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎
回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含
本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩
余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，
影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合
同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
安信尊享添利利率债 2020年第 4季度报告
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1、中国证监会准予安信尊享添利利率债债券型证券投资基金募集注册的文件；
2、《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金合同》；
3、《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金托管协议》；
4、《安信尊享添利利率债债券型证券投资基金招募说明书》；
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话：4008-088-088
网址：http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
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