华润元大核心动力混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中泰证券股份有限公司 目 录
一、基金托管协议当事人................................................................................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................... 11
五、基金财产的保管 ...................................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行....................................................................................................... 15
七、交易及清算交收安排............................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 21
九、基金收益分配.......................................................................................................................... 26
十、基金信息披露.......................................................................................................................... 27
十一、基金费用.............................................................................................................................. 28
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................... 30
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................... 30
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................................................................ 31
十五、禁止行为.............................................................................................................................. 34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算................................................................. 34
十七、违约责任.............................................................................................................................. 37
十八、争议解决方式 ...................................................................................................................... 38
十九、基金托管协议的效力........................................................................................................... 38
二十、其他事项.............................................................................................................................. 38
二十一、基金托管协议的签订....................................................................................................... 39
华润元大核心动力混合型证券投资基金 托管协议
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鉴于华润元大基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司,拟募集华润元大核心动力混合型证券投资基金(以下简称“本
基金”或“基金”);
鉴于中泰证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证
券公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于华润元大基金管理有限公司拟担任华润元大核心动力混合型证券投资
基金的基金管理人,中泰证券股份有限公司拟担任华润元大核心动力混合型证
券投资基金的基金托管人;
为明确华润元大核心动力混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人
之间的权利义务关系,特制订本协议;
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《华润元大核心动力混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)中定义的相应术语具有相同的
含义。若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。华润元大核心动力混合型证券投资基金 托管协议
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一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:华润元大基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期
1 栋 2103-05 单元
法定代表人:李巍巍
成立时间:2013 年 1 月 17 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监许可[2012]1746 号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务
注册资本:人民币 6 亿元
组织形式:有限责任公司(中外合资)
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路 86 号
办公地址:山东省济南市经七路 86 号 1006
邮政编码:250001
法定代表人:李玮
成立时间:2001 年 05 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监机构字【2001】69 号
基金托管资格批准文号:中国证监会证监许可[2015]3037 号
注册资本: 人民币 6,271,763,180 元
存续期间:持续经营华润元大核心动力混合型证券投资基金 托管协议
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经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资
基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市;证
券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《华
润元大核心动力混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及
其他有关规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投
资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法
利益的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通
机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通
标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地
方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短华润元大核心动力混合型证券投资基金 托管协议
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期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资、融资比例进行监督。
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为
60%–95%;投资于港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的 50%。本基
金投资于“核心动力”主题的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年
以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
1)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%;本基金投资于“核
心动力”主题的资产比例不低于非现金基金资产的80%;
2)本基金投资于港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%;
3)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持
有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
4)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的
A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在
内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;华润元大核心动力混合型证券投资基金 托管协议
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6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
13)本基金参与股指期货交易的,应遵守下列要求:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的 10%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持
有的股票总市值的 20%;
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
14)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期华润元大核心动力混合型证券投资基金 托管协议
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的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
17)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第 3)、10)、15)、16)项外,因证券市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
上述第 5)、9)、14)涉及本基金管理人管理的全部基金的投资限制,基金
托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由本基金管理人管理且由本托管人
托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。法律法规或监管部门取消或调整
上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不
再受相关限制或按调整后的规定执行。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;华润元大核心动力混合型证券投资基金 托管协议
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(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执
行。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间债券市场交易进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基
金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的、符合银
行间债券市场的交易规则交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日
内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券
及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话
或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金托管
人根据银行间债券市场成交单监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市
场交易对手名单进行交易。华润元大核心动力混合型证券投资基金 托管协议
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(2)基金管理人负责控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引
起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人根据银行间债券
市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有
按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人。
5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人投资中期票据进行监督。
基金托管人对基金投资中期票据的监督责任应依据本协议相关规定对投资
比例和投资限制进行事后监督。如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金
管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监督和核查。基金因投
资中期票据导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因
基金管理人原因导致基金出现损失的,应由基金管理人承担相关责任。
基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、
监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险
处置预案,管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。
6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人投资银行存款进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规