华润元大核心动力混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:中泰证券股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................................................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................................... 11
五、基金财产的保管 ...................................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认和执行 ....................................................................................................... 15
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................... 21
九、基金收益分配 .......................................................................................................................... 26
十、基金信息披露 .......................................................................................................................... 27
十一、基金费用 .............................................................................................................................. 28
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................................................................... 30
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................................................................... 31
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................................................................ 31
十五、禁止行为 .............................................................................................................................. 34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 35
十七、违约责任 .............................................................................................................................. 37
十八、争议解决方式 ...................................................................................................................... 38
十九、基金托管协议的效力 ........................................................................................................... 38
二十、其他事项 .............................................................................................................................. 39
二十一、基金托管协议的签订 ....................................................................................................... 39
鉴于华润元大基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司,拟募集华润元大核心动力混合型证券投资基金(以下简称“本
基金”或“基金”);
鉴于中泰证券股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的证
券公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于华润元大基金管理有限公司拟担任华润元大核心动力混合型证券投资
基金的基金管理人,中泰证券股份有限公司拟担任华润元大核心动力混合型证
券投资基金的基金托管人;
为明确华润元大核心动力混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人
之间的权利义务关系,特制订本协议;
除非文义另有所指,本协议的所有术语与《华润元大核心动力混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)中定义的相应术语具有相同的
含义。若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:华润元大基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融
中心二期1栋2103-2105单元
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融
中心二期1栋2103-05单元
法定代表人:李巍巍
成立时间:2013年1月17日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监许可[2012]1746号
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证
监会许可的其他业务
注册资本:人民币6亿元
组织形式:有限责任公司(中外合资)
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:山东省济南市经七路86号1006
邮政编码:250001
法定代表人:李玮
成立时间:2001年05月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监机构字【2001】69号
基金托管资格批准文号:中国证监会证监许可[2015]3037号
注册资本: 人民币6,271,763,180元
存续期间:持续经营
经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资
基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市;证
券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、基金托管协议的依据、目的和原则
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《华
润元大核心动力混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及
其他有关规定订立。
本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投
资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、义
务及职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法
利益的原则,经协商一致,签订本协议。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金的投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具:
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交
易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简
称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的
次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融
资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以做出相应调整。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,
对基金投资、融资比例进行监督。
(1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为
60%–95%;投资于港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%。本基
金投资于“核心动力”主题的资产比例不低于非现金基金资产的80%。每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年
以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
1)本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%;本基金投资于“核
心动力”主题的资产比例不低于非现金基金资产的80%;
2)本基金投资于港股通标的股票的投资比例不得超过股票资产的50%;
3)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持
有的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
4)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的
A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在
内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;
6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基
金资产净值的10%;
7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该
资产支持证券规模的10%;
9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金
持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报
告发布之日起3个月内予以全部卖出;
11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券
回购到期后不得展期;
13)本基金参与股指期货交易的,应遵守下列要求:
①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基
金资产净值的10%;
②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)
等;
③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持
有的股票总市值的20%;
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的20%;
14)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可
流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受
限资产的投资;
16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致;
17)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内
上市交易的股票合并计算;
19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第3)、10)、15)、16)项外,因证券市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定
投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。
上述第5)、9)、14)涉及本基金管理人管理的全部基金的投资限制,基金
托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由本基金管理人管理且由本托管人
托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。法律法规或监管部门取消或调整
上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不
再受相关限制或按调整后的规定执行。
3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循
基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估
机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过
三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事
项进行审查。
法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金
管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执
行。
4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人参与银行间债券市场进行监督。
(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金
管理人参与银行间债券市场交易进行监督。
基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基
金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的、符合银
行间债券市场的交易规则交易结算方式。基金托管人在收到名单后2个工作日
内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券
及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话
或书面回函确认,新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金托管
人根据银行间债券市场成交单监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市
场交易对手名单进行交易。
(2)基金管理人负责控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引
起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。基金托管人根据银行间债券
市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有
按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金
管理人。
5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人投资中期票据进行监督。
基金托管人对基金投资中期票据的监督责任应依据本协议相关规定对投资
比例和投资限制进行事后监督。如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金
管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监督和核查。基金因投
资中期票据导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因
基金管理人原因导致基金出现损失的,应由基金管理人承担相关责任。
基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、
监管部门的规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险
处置预案,管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。
6.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基
金管理人投资银行存款进行监督。
基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约
定,建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的
要求配合基金托管人完成相关业务办理。基金管理人确定符合条件的所有存款
银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存
款的交易进行监督。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
(1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
(2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另
行签订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达
与执行、资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、
传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金
份额持有人的合法权益。
(3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,对相关协议、
投资指令、存款证实书等有关文件进行表面相符的形式审查,切实履行托管职
责。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支
付结算等的各项规定。
基金管理人应当加强对基金投资银行存款风险的评估与研究,严格测算与
控制投资银行存款的风险敞口,针对不同类型存款银行建立相关投资限制制度。
对于基金投资的银行存款,由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时,先
由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。
7. 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资
流通受限证券进行监督。
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市
证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基
金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确
具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须按基金管理人制度审批
流程批准。上述规章制度经批准之后,基金管理人应当将上述规章制度以及基
金管理人制度审批流程记录提交给基金托管人。
(4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金
托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如
有):
拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与
承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成
本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真
实、完整。
(5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因
市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风
险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整
改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒
绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,由过错方承担责
任,基金托管人有权报告中国证监会。
(6)基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确
保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,
造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基
金管理人承担。
(7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者
报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依
法承担相应法律后果。
8.在基金合同生效后2个工作日内,根据法律法规有关基金从事的关联交
易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股
东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式
提交,确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。以上名单发生
变化的,应及时予以更新并通知对方。
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产
净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表
现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在
发现后报告中国证监会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内
答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据
资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及
其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基
金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并于下一工作日前以
书面形式向基金托管人反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内
及时改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管
理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基
金托管人有权报告中国证监会,法律法规或监管机构另有规定的按其规定执行。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同
时通知基金管理人在限期内纠正。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托
管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进
行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报
告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政
法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人,并有权向中国证监会报告。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理
人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托
管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管
账户等投资所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和
各类基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规
定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金
托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违
反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式
通知基金托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形
式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限
期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向
中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同
时通知基金托管人在限期内纠正。
五、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运
用、处分、分配基金的任何资产。
2.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
3.基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账
户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,确保基
金财产的完整和独立。
5.对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基
金资产没有到达基金托管账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金
的损失,基金托管人对应当予以必要的协助和配合。
6. 除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。
(二)基金募集资产的验证
1.基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立
的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集
金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等